Candle Pattern Recognition Unit - MetaTrader 5용 지표

캔들 패턴은 18세기 일본 쌀 상인에서 유래한 것으로 가격 움직임(시가, 고가, 저가, 종가)을 통해 시장 심리를 파악하기 위해 고안된 것입니다. 세 개의 검은 까마귀, 상승잉태형 또는 도지와 같은 패턴은 수급의 변화를 반영하여 트레이더 심리에 따라 반전 또는 지속을 나타냅니다. 이러한 패턴은 사람의 행동과 수동 거래 결정에 의존하기 때문에 유동성이 낮고 자동화된 시스템이 적은 덜 효율적인 시장에서 가장 효과적이었습니다.

이 프로젝트는 잘 알려진 캔들 패턴 형성을 모두 감지하고 모든 강세 패턴은 녹색 선으로, 모든 약세 패턴은 빨간색 선으로 그래픽으로 표시하는 것이었습니다. 메타쿼츠는 10년 이상 전에 전문 트레이더 전용 코드를 발표한 적이 있습니다. 캔들 패턴 라이브러리였고, 일부 로직은 이 라이브러리에서 차용한 것이었습니다. 이 라이브러리는 인디케이터에서 사용할 수 없었기 때문에 코드를 완전히 처음부터 다시 작성했습니다. 이를 통해 고품질 패턴 감지를 달성하기 위해 많은 패턴 감지 기능을 테스트하고 재정의할 수 있는 기회를 얻었습니다. 대형 기관(예: 헤지펀드, 마켓 메이커)은 단순한 가격 패턴을 넘어 방대한 데이터 세트를 분석하는 머신러닝과 정량적 모델을 포함한 정교한 전략을 사용합니다. 특히 외환이나 주요 지수 같은 유동성 시장에서 캔들 패턴에 대한 개인 트레이더의 반응을 예상하고 이에 대응하는 포지션을 취할 수 있습니다.

패턴이 구식인가요?

전부는 아닙니다. 캔들 패턴은 가격 움직임에 내재된 인간과 알고리즘의 심리를 반영하기 때문에 여전히 가치가 있습니다. 개인 및 기관 트레이더는 모두 주요 패턴(예: 지지선에서의 해머)을 모니터링하며, 많은 트레이더가 동일한 신호에 따라 행동하면 자기충족적 예언이 발생할 수 있습니다.

컨텍스트가 중요합니다: 패턴은 단독으로는 효과가 떨어집니다. 지지/저항 수준, 거래량 또는 추세 지표와 같은 다른 요소와 결합하면 신뢰도가 높아집니다.

2019년 외환 캔들 패턴 분석에 따르면 도지 및 잉글리핑과 같은 패턴은 단기 반전을 예측하는 데 통계적으로 유의미하지만 시장 잡음과 기관의 대응 전략으로 인해 고빈도 환경에서는 그 우위가 감소하는 것으로 나타났습니다.

추세장에서는 연속 패턴(예: 삼백수형)이 신뢰할 수 있지만, 변동성이 큰 시장에서는 반전 패턴이 실패하는 경우가 많습니다.

기관이 항상 패턴을 능가하는 것은 아닙니다. 대형 트레이더는 특히 주요 수준(예: 피보나치 되돌림, 피봇 포인트)에서 광범위한 전략의 일부로 캔들스틱 패턴을 사용하기도 합니다.

인디케이터에서 평균은 캔들 기간의 평균 몸통 크기를 결정하는 데 사용됩니다. "상태 머신 사용" 입력 옵션은 상승 패턴이 발견되면 다음 하락 패턴이 발견될 때까지 다음 상승 패턴을 무시하고, 다음 하락 패턴이 발견되면 다음 상승 패턴이 발견될 때까지 다음 하락 패턴을 무시하도록 인디케이터를 변경합니다.

인디케이터에는 두 가지 모드도 있습니다: "즉시 형성"은 지연 없이 패턴을 감지하지만 다시 칠할 위험이 있음을 의미하며, "형성 확인"은 이전 막대에서 패턴이 확인되었으므로 다시 칠하지 않음을 의미합니다.