Candle Pattern Recognition Unit - MetaTrader 5 için gösterge

Kökeni 18. yüzyılda Japon pirinç tüccarlarına dayanan mum çubuğu formasyonları, fiyat hareketleri (açılış, yükseliş, düşüş, kapanış) aracılığıyla piyasa psikolojisini yakalamak için tasarlanmıştır. Üç Kara Karga, Yutan Boğa ya da Doji gibi formasyonlar arz ve talepteki değişimleri yansıtır ve tüccarların hissiyatına bağlı olarak geri dönüşleri ya da devamları işaret eder. Bu formasyonlar, insan davranışına ve manuel alım satım kararlarına dayandıkları için daha az likiditeye ve daha az otomatik sisteme sahip daha az verimli piyasalarda en etkiliydi.

Bu proje, iyi bilinen tüm mum formasyonlarını tespit etmek ve tüm yükseliş formasyonlarını yeşil bir çizgi ile ve tüm düşüş formasyonlarını kırmızı bir çizgi ile grafiksel olarak işaretlemek için bir araçtı. MetaQuotes, 10 yıldan fazla bir süre önce yalnızca uzman danışmanlar için olan bazı kodlar yayınladı. Bu bir mum kalıbı kütüphanesiydi ve mantığın bir kısmı bu kütüphaneden ödünç alınmıştı. Bu kütüphane göstergelerde kullanılamadı ve bu nedenle kod tamamen sıfırdan yazıldı. Bu bana yüksek kalitede desen tespiti elde etmek için desen tespit fonksiyonlarının çoğunu test etme ve yeniden tanımlama fırsatı verdi. Büyük kurumlar (örneğin hedge fonlar, piyasa yapıcılar), basit fiyat kalıplarının ötesinde geniş veri kümelerini analiz eden makine öğrenimi ve kantitatif modeller dahil olmak üzere sofistike stratejiler kullanır. Özellikle forex veya büyük endeksler gibi likit piyasalarda, perakende yatırımcıların mum çubuğu formasyonlarına vereceği tepkileri tahmin edebilir ve bunlara karşı pozisyon alabilirler.

Formasyonların modası geçti mi?

Tamamen değil. Mum çubuğu formasyonları hala değerlidir çünkü fiyat hareketine gömülü insan ve algoritma psikolojisini yansıtırlar. Hem perakende hem de kurumsal yatırımcılar önemli formasyonları (örneğin, destek seviyelerindeki Çekiç) izler ve birçok yatırımcı aynı sinyale göre hareket ettiğinde kendi kendini gerçekleştiren kehanetler ortaya çıkabilir.

Bağlam Önemlidir: Formasyonlar tek başlarına daha az etkilidir. Destek/direnç seviyeleri, hacim veya trend göstergeleri gibi diğer faktörlerle birleştirildiklerinde güvenilirlikleri artar.

2019 yılında forex'teki mum çubuğu formasyonları üzerine yapılan bir analiz, Doji ve Engulfing gibi formasyonların kısa vadeli dönüşleri tahmin etmede istatistiksel öneme sahip olduğunu, ancak piyasa gürültüsü ve kurumsal karşı stratejiler nedeniyle yüksek frekanslı ortamlarda avantajlarının azaldığını ortaya koymuştur.

Trend piyasalarda, devam formasyonları (örneğin Üç Beyaz Asker) güvenilir olabilir, ancak dalgalı piyasalarda, tersine dönüş formasyonları genellikle başarısız olur.

Kurumlar her zaman formasyonları alt edemez. Büyük oyuncular da mum çubuğu formasyonlarını daha geniş stratejilerin bir parçası olarak, özellikle de kilit seviyelerde (örneğin Fibonacci düzeltmeleri, pivot noktaları) kullanırlar.

Göstergede, bir mum periyodunun ortalama gövde boyutunu belirlemek için bir ortalama kullanılır. "Durum makinesini kullan" giriş seçeneği göstergeyi, bir yükseliş formasyonu bulunursa, bir sonraki düşüş formasyonu bulunana kadar bir sonraki yükseliş formasyonlarını göz ardı edecek ve bir sonraki düşüş formasyonu bulunduğunda, bir sonraki yükseliş formasyonu bulunana kadar bir sonraki düşüş formasyonlarını göz ardı edecek şekilde değiştirecektir.

Göstergede ayrıca iki farklı mod vardır: "Anında Formasyon", yani formasyonu gecikme olmadan (ancak yeniden boyama riski altında) tespit eder ve "Formasyon Onaylandı", yani formasyon bir önceki çubukta onaylanmıştır ve herhangi bir yeniden boyama olmayacaktır.