Candle Pattern Recognition Unit - indicateur pour MetaTrader 5

Les figures de chandelier, qui trouvent leur origine dans les négociants en riz japonais du XVIIIe siècle, ont été conçues pour saisir la psychologie du marché par le biais de l'action des prix (ouverture, sommet, creux, clôture). Les figures telles que les trois corbeaux noirs, l'engouffrement haussier ou le Doji reflètent les variations de l'offre et de la demande, signalant des renversements ou des prolongements en fonction de l'humeur des négociants. Ces schémas étaient plus efficaces sur les marchés moins performants, moins liquides et moins automatisés, car ils s'appuyaient sur le comportement humain et les décisions de négociation manuelles.

Ce projet était un moyen de détecter toutes les formations de bougies bien connues et de marquer graphiquement toutes les configurations haussières avec une ligne verte, et toutes les configurations baissières avec une ligne rouge. MetaQuotes a publié il y a plus de 10 ans un code destiné exclusivement aux conseillers experts. Il s'agissait d'une bibliothèque de configurations de bougies, et une partie de la logique a été empruntée à cette bibliothèque. Cette bibliothèque ne pouvait pas être utilisée dans les indicateurs, et le code a donc été entièrement écrit à partir de zéro. Cela m'a donné l'occasion de tester et de redéfinir de nombreuses fonctions de détection de motifs afin d'obtenir une détection de motifs de haute qualité. Les grandes institutions (par exemple les fonds spéculatifs, les teneurs de marché) utilisent des stratégies sophistiquées, y compris l'apprentissage automatique et les modèles quantitatifs, qui analysent de vastes ensembles de données au-delà des simples modèles de prix. Elles peuvent anticiper les réactions des traders particuliers aux configurations de chandeliers et se positionner contre elles, en particulier sur les marchés liquides tels que le marché des changes ou les principaux indices.

Les configurations sont-elles dépassées ?

Pas tout à fait. Les configurations en chandeliers ont encore de la valeur car elles reflètent la psychologie humaine et algorithmique intégrée dans l'action des prix. Les traders particuliers et institutionnels surveillent les configurations clés (par exemple, le marteau aux niveaux de soutien), et des prophéties auto-réalisatrices peuvent se produire lorsque de nombreux traders agissent sur la base du même signal.

Le contexte est important : Les tendances sont moins efficaces lorsqu'elles sont isolées. Leur fiabilité augmente lorsqu'elles sont associées à d'autres facteurs tels que les niveaux de support/résistance, le volume ou les indicateurs de tendance.

Une analyse des configurations de chandeliers sur le marché des changes réalisée en 2019 a révélé que les configurations telles que Doji et Engulfing sont statistiquement significatives pour prédire les renversements à court terme, mais que leur avantage diminue dans les environnements à haute fréquence en raison du bruit du marché et des contre-stratégies institutionnelles.

Sur les marchés à tendance, les figures de continuation (par exemple, les Trois soldats blancs) peuvent être fiables, mais sur les marchés agités, les figures de renversement échouent souvent.

Les institutions ne sont pas toujours plus intelligentes que les schémas. Les grands acteurs utilisent également des schémas de chandelier dans le cadre de stratégies plus larges, en particulier à des niveaux clés (retracements de Fibonacci, points pivots, etc.).

Dans l'indicateur, une moyenne est utilisée pour déterminer la taille moyenne d'une période de bougies. L'option d'entrée "utiliser la machine à états" modifie l'indicateur de telle sorte que si une configuration haussière est trouvée, il ignore les configurations haussières suivantes jusqu'à ce que la configuration baissière suivante soit trouvée, et lorsque la configuration baissière suivante est trouvée, il ignore les configurations baissières suivantes jusqu'à ce que la configuration haussière suivante soit trouvée.

L'indicateur comporte également deux modes différents : "Formation immédiate" qui signifie qu'il détecte la figure sans délai (mais avec le risque de repeindre), et "Formation confirmée" qui signifie que la figure a été confirmée dans la barre précédente, et qu'il n'y aura pas de repeindre.