Candle Pattern Recognition Unit - indicatore per MetaTrader 5

I pattern a candele, nati nel 18° secolo dai commercianti di riso giapponesi, sono stati ideati per catturare la psicologia del mercato attraverso l'azione dei prezzi (apertura, massimo, minimo, chiusura). Pattern come Three Black Crows, Bullish Engulfing o Doji riflettono i cambiamenti nella domanda e nell'offerta, segnalando inversioni o continuazioni in base al sentimento dei trader. Questi pattern erano più efficaci nei mercati meno efficienti, con minore liquidità e meno sistemi automatizzati, in quanto si basavano sul comportamento umano e sulle decisioni di trading manuali.

Questo progetto era un mezzo per individuare tutte le formazioni di pattern a candela ben note e per contrassegnare graficamente tutti i pattern rialzisti con una linea verde e tutti i pattern ribassisti con una linea rossa. MetaQuotes ha pubblicato oltre 10 anni fa un codice destinato esclusivamente ai consulenti esperti. Si trattava di una libreria di pattern a candela, dalla quale era stata presa in prestito parte della logica. Questa libreria non poteva essere utilizzata negli indicatori e quindi il codice è stato completamente scritto da zero. Questo mi ha dato l'opportunità di testare e ridefinire molte delle funzioni di rilevamento dei pattern per ottenere un rilevamento di alta qualità. Le grandi istituzioni (ad esempio gli hedge fund, i market maker) utilizzano strategie sofisticate, tra cui l'apprendimento automatico e i modelli quantitativi, che analizzano vasti set di dati al di là dei semplici pattern di prezzo. Possono anticipare le reazioni dei trader retail ai pattern candlestick e posizionarsi contro di essi, soprattutto nei mercati liquidi come il forex o i principali indici.

I pattern sono obsoleti?

Non del tutto. I pattern a candele hanno ancora valore perché riflettono la psicologia umana e algoritmica incorporata nell'azione dei prezzi. Sia i trader al dettaglio che quelli istituzionali monitorano i pattern chiave (ad esempio, l'Hammer sui livelli di supporto) e le profezie che si autoavverano possono verificarsi quando molti trader agiscono sullo stesso segnale.

Il contesto conta: I pattern sono meno efficaci se isolati. La loro affidabilità aumenta quando vengono combinati con altri fattori come i livelli di supporto/resistenza, il volume o gli indicatori di tendenza.

Un'analisi del 2019 sui pattern di candele nel forex ha rilevato che pattern come Doji ed Engulfing hanno una rilevanza statistica nel prevedere le inversioni a breve termine, ma il loro vantaggio diminuisce in contesti ad alta frequenza a causa del rumore del mercato e delle controstrategie istituzionali.

Nei mercati in trend, i pattern di continuazione (ad esempio, i Tre Soldati Bianchi) possono essere affidabili, ma nei mercati in crisi i pattern di inversione spesso falliscono.

Le istituzioni non sempre superano i pattern. Anche i grandi operatori utilizzano i pattern di candele come parte di strategie più ampie, soprattutto in corrispondenza di livelli chiave (ad esempio i ritracciamenti di Fibonacci, i pivot point).

Nell'indicatore viene utilizzata una media per determinare la dimensione media di un periodo di candele. L'opzione di input "usa macchina a stati" modificherà l'indicatore in modo tale che se viene trovato un pattern rialzista, ignorerà i successivi pattern rialzisti fino al successivo pattern ribassista, e quando viene trovato il successivo pattern ribassista, ignorerà i successivi pattern ribassisti fino al successivo pattern rialzista.

L'indicatore prevede anche due modalità diverse: "Immediate Formation", che significa che rileva il pattern senza ritardi (ma con il rischio di ridipingere), e "Formation Confirmed", che significa che il pattern è stato confermato nella barra precedente e non ci sarà alcuna ridipintura.