Candle Pattern Recognition Unit - indicador para MetaTrader 5

Los patrones de velas, originarios de los comerciantes de arroz japoneses del siglo XVIII, se diseñaron para captar la psicología del mercado a través de la acción del precio (apertura, máximo, mínimo, cierre). Patrones como Three Black Crows, Bullish Engulfing o Doji reflejan cambios en la oferta y la demanda, señalando retrocesos o continuaciones en función del sentimiento de los operadores. Estos patrones eran más eficaces en los mercados menos eficientes, con menor liquidez y menos sistemas automatizados, ya que se basaban en el comportamiento humano y las decisiones de negociación manuales.

Este proyecto fue un medio para detectar todas las formaciones de patrones de velas bien conocidas y marcar gráficamente todos los patrones alcistas con una línea verde, y todos los patrones bajistas con una línea roja. MetaQuotes publicó hace más de 10 años un código exclusivo para asesores expertos. Era una biblioteca de patrones de velas, y parte de la lógica fue tomada de esta biblioteca. Esta biblioteca no se podía utilizar en los indicadores, y por lo tanto, el código fue escrito completamente desde cero. Esto me dio la oportunidad de probar y redefinir muchas de las funciones de detección de patrones para lograr una detección de patrones de alta calidad. Las grandes instituciones (por ejemplo, fondos de cobertura, creadores de mercado) utilizan estrategias sofisticadas, incluido el aprendizaje automático y los modelos cuantitativos, que analizan vastos conjuntos de datos más allá de los simples patrones de precios. Pueden anticipar las reacciones de los operadores minoristas a los patrones de velas y posicionarse en su contra, especialmente en mercados líquidos como el de divisas o los principales índices.

¿Están anticuados los patrones?

No del todo. Los patrones de velas siguen teniendo valor porque reflejan la psicología humana y algorítmica implícita en la acción de los precios. Tanto los operadores minoristas como los institucionales vigilan los patrones clave (por ejemplo, el Martillo en los niveles de soporte), y pueden producirse profecías autocumplidas cuando muchos operadores actúan sobre la misma señal.

El contexto importa: Las pautas son menos eficaces de forma aislada. Su fiabilidad aumenta cuando se combinan con otros factores como niveles de soporte/resistencia, volumen o indicadores de tendencia.

Un análisis realizado en 2019 sobre los patrones de velas en el mercado de divisas reveló que patrones como el Doji y el Engulfing tienen importancia estadística a la hora de predecir retrocesos a corto plazo, pero su ventaja disminuye en entornos de alta frecuencia debido al ruido del mercado y a las contraestrategias institucionales.

En los mercados con tendencia, las pautas de continuación (por ejemplo, Three White Soldiers) pueden ser fiables, pero en los mercados agitados, las pautas de inversión suelen fallar.

Las instituciones no siempre son más astutas que las pautas. Los grandes operadores también utilizan patrones de velas como parte de estrategias más amplias, especialmente en niveles clave (por ejemplo, retrocesos de Fibonacci, puntos de pivote).

En el indicador, se utiliza una media para determinar el tamaño medio del cuerpo de un periodo de velas. La opción de entrada "usar máquina de estados" cambiará el indicador de tal manera que si se encuentra un patrón alcista, ignorará los siguientes patrones alcistas hasta que se encuentre el siguiente patrón bajista, y cuando se encuentre el siguiente patrón bajista, ignorará los siguientes patrones bajistas hasta que se encuentre el siguiente patrón alcista.

También hay dos modos diferentes en el indicador: "Formación Inmediata" que significa que detecta el patrón sin retardo (pero con riesgo de repintado), y "Formación Confirmada" que significa que el patrón fue confirmado en la barra anterior, y no habrá repintado.