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- Veröffentlicht:
- 2018.06.11 15:40
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Der synthetische VIX-Indikator basiert auf Larry Williams' TASC-Artikel "Fix the VIX":
Wenn es darum geht zu beschreiben, was die Märkte tun, sagte am besten Bernard Baruch: "Die Märkte schwanken."
Diese Idee ist im Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index (VIX) verankert, der seit seiner Einführung im Jahr 1993 ein sehr beliebtes Maß für das Marktrisiko geworden ist. Der VIX, der sich aus der impliziten Volatilität von Aktienindexoptionen ableitet, soll die Erwartungen der Händler an die Volatilität in den nächsten 30 Tagen darstellen.
Im Wesentlichen spiegelt der VIX die Angst der Anleger wider - hohe Werte sind mit Bedingungen hoher Volatilität (und Markttiefs) verbunden, während niedrige Werte mit Bedingungen niedriger Volatilität (und Markttiefs) verbunden sind.
Leider wird der VIX nur für den S&P 500 Index, den NASDAQ Composite Index und den Dow Jones Industrial Average berechnet. Was ist mit anderen Märkten?
Glücklicherweise ist es einfach, den VIX für jeden Markt - Schatzanleihen, Gold, Silber, Sojabohnen, sogar einzelne Aktien - mit einer einfachen Formel zu duplizieren.
....
PS: Ein Synthetischer VIX ist kein Richtungsanzeiger. Er zeigt die Zunahme oder Abnahme der Volatilität an und sollte demgemäß verwendet werden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/20906
BB Stops - EMA Deviation
Diese Version der BB Stops verwendet die EMA Deviation für die Berechnung.
Bollinger Bands - EMA Deviation
Diese Version von Bollinger Bands verwendet keine Standardabweichung für das obere und untere Band, sondern die EMA-Abweichung.
End Point MA
Der Indikator End Point MA verwendet die im Artikel "The End Point Moving Average" beschriebene Originalformel mit einer Abweichung: Er soll "schneller" sein (d.h. schneller als die Originalversion auf Marktveränderungen reagieren).
CCI Stochastic
Die ist Stochastic des CCI. Wenn die Stochastic auf den CCI angewendet wird, wird er auf die Spanne 0 bis 100 beschränkt, eine Trendbewertung kann auch mit diesen Werten durchgeführt werden.