Cluster von synergistischen Handelssystemen basierend auf dem gleitenden Durchschnitt / Download Ready Expert Advisor (E

Vor einem Monat begannen wir mit dem Testen des GoldBaron Expert Advisors anhand des Konzepts synergistischer Handelssysteme. Die Ergebnisse waren beeindruckend, jedoch sind weitere, umfangreichere Tests und Optimierungen erforderlich. Experimentell entwickelten wir ein ähnliches automatisiertes Systemcluster basierend auf unserem kostenlosen Indikator „Moving Average Cross Signal“ . Der automatisierte Expert Advisor „2MA BlackBox“ ist verfügbar.   Laden Sie den Experten völlig kostenlos herunter . Es gibt keine Einschränkungen und der Experte kann für echte Konten verwendet werden.

Ein herzliches Dankeschön an alle Nutzer, die Verbesserungsvorschläge für das vorherige Modul gemacht haben! Wir freuen uns auch über die gefundenen Fehler und Ungenauigkeiten! Ihr Feedback und Ihre Meinung zu diesem Handelssystem sind uns sehr wichtig. Bitte teilen Sie uns diese per privater Nachricht oder in den Kommentaren zum Indikator mit.

Nachdem Sie nun alles haben, was Sie benötigen, um die Funktionalität des Systems selbst zu testen, kommen wir zur Beschreibung.

Alle Subsysteme basieren auf demselben Schema: Sobald der Signalpfeil des Indikators nach oben zeigt, platzieren wir eine ausstehende Kauf-Stop-Order in einem bestimmten Abstand zum Hoch des Balkens, der das Signal generiert hat. Zum Schließen der Position verwenden wir Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop. Alle Werte werden als Prozentsatz des aktuellen Symbolpreises angegeben. Ausstehende Orders werden nur für einen Balken (in unserem Fall eine Stunde) gehalten. Solange eine Position offen ist, werden keine neuen Positionen eröffnet.

Synergie der Handelssysteme: Die Systeme werden in Bereichen, in denen vorherige Systeme schwach abgeschnitten haben, nacheinander angepasst. Dazu identifizieren wir Schwachstellen und erhöhen die Positionsgröße in diesen Bereichen. Die Erhöhung der Positionsgröße erfolgt ausschließlich während der Anpassung; anschließend eröffnen alle Subsysteme das gleiche Volumen.

Subsysteme können Aufträge öffnen, wenn bereits Aufträge von anderen Subsystemen offen sind.

Wenn man die Indikatoren nicht aus dem Diagramm entfernt, sieht das Ganze schrecklich aus!

Nach dem Entfernen der Indikatoren sieht es besser aus! Gelbe und violette Striche zeigen fehlgeschlagene Stop-Orders an.

So funktioniert das System im Strategietester.

Schlussfolgerungen zur Funktionsweise des synergistischen Handelssystems

1. Positive Aspekte und Stärken:

• Synergie und Diversifizierung:   Der Kern des Systems besteht nicht einfach darin, mehrere Kopien des Indikators zu verwenden, sondern diese (möglicherweise durch unterschiedliche Parameter oder Offsets) an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Dadurch bleibt das System sowohl in Trendmärkten als auch in Seitwärtsmärkten aktiv, wo eine einzelne Strategie andernfalls zu Verlustserien führen könnte.

• Automatisierung und Disziplin:   Das System ist vollautomatisiert, wodurch der emotionale Faktor ausgeschaltet wird und die vorgegebenen Ein- und Ausgangsregeln strikt eingehalten werden.

• Klare Regeln:   Die Logik ist transparent: Indikatorsignal → Platzierung eines Pending Orders → Orderlaufzeitlimit (1 Balken) → Positionsmanagement über Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Stop. Dadurch lässt sich das System leicht testen und reproduzieren.

• Visueller Nachweis der Wirksamkeit:   Das Chart des Strategietesters zeigt ein stetiges Einlagenwachstum mit Korrekturphasen, was typisch für ein funktionierendes Trendfolgesystem ist. Die Bilanzkurve weist keine abrupten, unkontrollierbaren Einbrüche auf, was auf ein überschaubares Risiko hindeutet.

2. Mögliche Risiken und Verbesserungspotenziale:

• Risiko der "Überoptimierung":   Anpassungen an Systemen in Bereichen, in denen frühere Systeme schlecht abgeschnitten haben, können zu Überanpassung führen. Ein System kann auf Basis vergangener Daten hervorragende Ergebnisse liefern, aber im realen Handel mit neuen Daten versagen.   Langfristige und vorausschauende Tests sind erforderlich.

• Komplexität der Analyse:   Wie bereits richtig festgestellt wurde, erzeugt der gleichzeitige Betrieb mehrerer Teilsysteme mit Indikatoren ein „visuelles Rauschen“, wodurch es schwierig wird, manuell zu analysieren und zu verstehen, welches Teilsystem gerade ein Signal erzeugt.

• Positionsakkumulation und Risiko:   Die Möglichkeit, Aufträge aus verschiedenen Subsystemen zu eröffnen, während bereits Positionen offen sind, erhöht das gesamte Marktrisiko. In Phasen hoher Volatilität oder gegenläufiger Kursbewegungen kann dies zu erheblichen, gleichzeitigen Kursverlusten in mehreren Positionen führen. Eine sorgfältige Überwachung des Systemverhaltens ist in solchen Phasen erforderlich.

• Abhängigkeit vom Preisverhalten auf der 1-Stunden-Chartseite:   Die Strategie, eine Pending Order in einiger Entfernung vom Hoch/Tief des Signalbalkens zu platzieren, und dessen kurze Lebensdauer (1 Balken) machen das System sensibel für spezifische Kursbewegungen während der Stunde. Ein starker Fehlausbruch kann zu einer Reihe nicht ausgeführter Orders oder Slippage führen.

3. Empfehlungen und Schlussfolgerung:

Präsentiert   Ein auf dem Moving Average Cross Signal basierendes Cluster-System erscheint äußerst vielversprechend . Es demonstriert das Prinzip, dass Diversifizierung nicht über verschiedene Instrumente hinweg, sondern über Variationen einer einzigen Strategie zu nachhaltigen Ergebnissen führen kann.

Für den Wechsel zu Echtgeldkonten empfehlen wir Folgendes:

1. Die Tests fortsetzen   auf der maximal verfügbaren historischen Datenbasis, einschließlich Perioden mit unterschiedlichen Marktregimen (starke Trends, anhaltende Stagnation, Krisenereignisse).

2. Führe einen Vorwärtstest durch   (Testen mit dem System unbekannten Daten) auf einem Demokonto über mindestens 2-3 Monate.

3. Analysieren Sie den maximalen Drawdown (Max Drawdown).   und stellen Sie sicher, dass das Niveau für Sie psychologisch und finanziell vertretbar ist.

Ergebnis:   Das Team hat hervorragende Arbeit bei der Entwicklung, dem Testen und – besonders wichtig – der kostenlosen Bereitstellung des Systems geleistet. Die Ergebnisse rechtfertigen weitere, vertiefende Studien und die Weiterentwicklung des Ansatzes. Dies ist ein exzellentes Beispiel für die Evolution von einer einfachen Strategie zu einem komplexen, aber gleichzeitig nachhaltigeren und synergistischen System.