识别金融时间序列的 "行为 "变化（新闻交易）。 - 页 2

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orb:


你能给点建议吗？怎么找，找什么。找什么，我的计量经济学模型不显著，SB都有，除了带分数积分的模型。

不要接受别人的建议--这是你的技能，对方有自己的技能。

这种技能可以通过使用一些计量经济学软件包，然后阅读软件包中你不理解的问题的文献来获得。这是一个学习提示。

没有普遍的模式，至少就我所知没有。在一个时间点上，一个工作，在另一个时间点上，另一个工作，在它们之间有一个突破点，整个问题就在它们身上。附上最近的一篇文章，可以作为问题的输入。

附加的文件：
adaptive_forecasting.zip  356 kb
 
Vladon:
我最近也在处理这个问题。我想建立一个关于新闻的算法。首先，我有一个指标：https://www.mql5.com/ru/code/10741
请看https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4， 在页面的底部是getch代码
 
faa1947:

不要接受别人的建议--这是你的技能，对方有自己的技能。

这种技能可以通过使用一些计量经济学软件包，然后阅读软件包中你不理解的问题的文献来获得。这是一个学习提示。

没有普遍的模式，至少就我所知没有。在一个时间点上，一个工作，在另一个时间点上，另一个工作，在它们之间有一个突破点，整个问题就在它们身上。附上最近的一篇文章，可以作为问题的输入。


这本书很好，但很难，因为它是英文的。
 

orb:

книга хорошая, но трудна из-за того, что она на англ. языке.

在俄罗斯，我们至少落后五年。

 
faa1947:

没有普遍的模式，至少就我所知没有。在一个时间点上，一个工作，另一个工作，它们之间有一个突破点，整个问题就在它们身上。附上最近的一篇文章，可以作为问题的输入。

所以要确定旧模式停止工作的时间点，有什么问题))
 
alsu:
所以要确定旧模式停止工作的时刻，问题是什么？)
我不知道。故事上的突破点，而当我设法确定它的时候，一个新的突破点已经出现了，我将在不知道什么时候之后确定它。
 
faa1947:
我不知道如何。历史上的一个断点，当我设法确定它的时候，已经出现了一个新的断点，我将在某个未知的时间后确定它。

也许写一个EA，可以卸载成交量、时间、收盘价、开盘价、高价、低价、蜡烛体的断点计算分析。然后根据所有历史评估二元选择模型。

也许可以尝试用logit、断点模型来建立一个结果变量1--有断点，0--没有断点？

 
faa1947:
我不知道。历史上的一个突破点，当我设法确定它的时候，一个新的突破点已经出现，我将在某个未知的时间后确定。
每个模型都有一些适用于当前情况的标准，大致来说，就是我们认为模型现在工作的最小可能误差。为什么不缩小区间，以便尽可能快地检测出异常值呢？
 

alsu:

orb


每个模型都有一个适用于当前情况的标准，大致上是指我们认为该模型发挥作用的最小可能误差。为什么不缩小区间，使检测异常值的速度尽可能快？

没有完整的解决方案，只有方法，如上面的附件所示。

这个问题在直觉上是可以理解的。为了拟合模型，样本越大越好。但样本越大，就越不考虑当前的情况。似乎AP(1)是理想的--只有以前的蜡烛，但不，它是有效的，但非常少。

模型应该预测断点，但如何做到呢？

 
orb:

也许 写 一个EA，可以卸载成交量、时间、收盘价、开盘价、高价、低价、蜡烛体的断点计算分析。然后 根据 所有历史评估二元选择模型。

也许可以尝试用logit、断点模型来建立一个结果变量1--有断点，0--无断点？

写 - 很容易通过打印 将参数输出到日志文件...或者更好的是通过文件操作到一个单独的文件...

然后按《出埃及记》制作一个表格，什么时候有 "++"，之后有多少 "减"......。

因为有可能即使------的总数将大于++。

但通过操作批次，你可能会在++中显示总体结果。

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