识别金融时间序列的 "行为 "变化（新闻交易）。 - 页 9

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C-4:

...即使是带有波动率指数对冲的 "买入并持有"，也显示了中长期投资者的出色回报。也许你一直在寻找错误的地方？
是否有任何结果？我在哪里可以看到它们？
 
Demi:
是否有任何结果？在哪里可以找到它们？

我个人没有任何现成的测试。这个想法本身是由圣彼得堡的智能实验室论坛（一个真正的会议）上的一位发言人提出的。当他给我看图表时，我甚至被我的免费咖啡呛到了--这或多或少是相同的上升趋势，事实上该策略已经准备好了。原则上说，编造一个类似的差价并看到其特点并不困难。
 
C-4:

你自己也写过你自己的失败，你所开发的任何系统都开始 "变质 "了。你是我认识的唯一一位计量经济学家，从计量经济学方法遇到的一系列问题来看（你自己已经完美地描述了），可以得出结论，这门科学的实际效用很低。我不想发动圣战，只是奇怪的是，两年来你没有找到一个基本的TA策略，这或多或少会稳定地赚钱。不用说，即使是移动平均线也能赚到钱。即使是带有波动率指数对冲的 "买入并持有"，对中长期投资者来说也显示出极好的回报。也许你一直在寻找错误的地方？

我想我没有说得很清楚。

多年来，我一直使用TA，现在仍在工作的机器人是TA。正是对TA的机器人，人们抱怨它们 "变质 "了。这就是为什么我已经停止在TA上工作2年了。我没有一个关于计量经济学 的成品机器人，但我拥有的东西比我在TA上的任何东西都要有价值得多。这些情况使我有权进行比较。请看我的帖子和文章，我把TA和计量经济学进行了纯粹的实质性的比较。

为了记录在案，我注意到我开始在RTSB和CSRUB上交易支票，如果这能说明什么的话。

再次建议，不要谈论你根本不知道的东西，更不要给别人提供使用的建议。

 
alsu:
关于该支部的一个小专题
最有用的是评论 :-)
 
faa1947:

再次，给你一个忠告，不要为你完全不知道的东西争论，更不要给别人提供使用建议。

苏联人的国家早就崩溃了。这取决于每个人决定使用什么。我只是表明，TA的策略不会 过时，它们是有效的，而且不比其他任何方法差一点。正如你所看到的，我们在这方面有截然相反的观点，所以我让你去做--没有必要进一步讨论。
 
alsu:
关于该支部的一个小专题

其实纯粹是关于赫斯特指标的问题。
 
faa1947:

我想我没有说得很清楚。

多年来，我一直使用TA，现在仍在工作的机器人是TA。正是对TA的机器人，人们抱怨它们 "变质 "了。这就是为什么我已经停止在TA上工作2年了。我没有一个关于计量经济学的成品机器人，但我拥有的东西比我在TA上的任何东西都要有价值得多。这些情况使我有权进行比较。请看我的帖子和文章，我把TA和计量经济学进行了纯粹的实质性的比较。

为了记录在案，我注意到我开始在RTSB和CSRUB上交易支票，如果这能说明什么的话。

再一次，我的建议是不要对你完全不了解的东西进行争论，更不要给别人提供使用建议。


你认为计量经济学 将提供一种方法来建立一个永远有效的系统吗？
 
Avals:

你认为计量经济学将提供一种方法来建立一个永久工作的（非接触式）系统吗？

我不这么认为。你才开始明白你在做什么。

例如，混搭，用计量经济学 语言来说就是回归。有加权的假人。你拿着砝码，把它们捡起来，也许用一个测试仪。

在回归中，权重总是根据ISC进行匹配，但除此之外，我们还可以得到每个系数的比率，它可能等于零的概率，R-squared和其他有关面具的信息。 如果你没有这样的信息，你可以推理出你可以做一个基于TA的TS，它不会变坏，如果你有这样的信息，你会确信无论你做什么，基于TA的TS肯定会变坏，你会通过清零去污而知道它。而醪糟的美女们也不会发出任何警告。

有了计量经济学，我可以描述整个问题，而且到今天为止，我知道整个问题没有解决办法。有可能解决和核算这个问题的一部分，这将大大降低风险，并更早地预测去势。

 
愿faa1947原谅我这来之不易的争论，但如果你仔细观察字里行间，抛开介绍性的文字，就会发现。
faa1947:

有了 计量经济学，我可以描述 整个问题 ，而且 到今天为止， 我知道 整个问题没有解决办法。( 有了计量经济学，就有可能 解决和核算部分问题，这将大大降低风险，并更 早地预测去势。


纯粹是我的IMXO。
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