识别金融时间序列的 "行为 "变化（新闻交易）。 - 页 5 12345678910 新评论 orb 2012.06.09 11:37 #41 faa1947: 任何TS都使用公式，因为你所有的指标和其他东西都有以程序形式实现的公式。因此，你要么无意识地 "拉伸 "公式，要么有意识地，甚至通过阅读书籍，而不是阅读外面的各种希尔耶夫。 你有没有认识的人，你可以读一下反应功能？ СанСаныч Фоменко 2012.06.09 13:04 #42 orb: 你是否碰巧知道有谁能读懂反应功能？ 通常在计量经济学 教科书中，它是模型检查的一个必经环节。 Alexey 2012.06.09 13:08 #43 orb: 同志们，我想就以下问题寻求帮助。 问题1. 我想写一个指标，能够考虑到金融时间序列的 "行为 "变化。 在我的脑子里，我想象着以下情况。 步骤1。我知道新闻发布的时间，时间时刻t。 第2步。市场正在等待新闻发布，并开始改变其 "行为"，直到t和市场代理人在等待新闻的那一刻。很明显，在一些代理机构中，信息到达 ，很及时。 第3步。 一个指标 捕捉到已经发生的变化，具体的模式被命令进入行动。 指标 - 什么可以作为这个指标？不是太复杂的仪器。 问题2. 是否有考虑到新闻发布的金融时间序列的预测模型的文献或参考资料？ 在新闻发布的那一刻，出现了波动的高潮。新闻有多重要，我们可以通过相同的APR的读数来判断，或者，我不知道，在mql5中有一个标准差的 通道（不要与回归通道混淆），我们可以通过这个通道的宽度来判断，在新闻发布之前和新闻发布之后的第一时间。麻烦的是，新闻通常是成批发布的，人们很容易陷入摇摆，而显示器另一边的人并不像我们希望的那样愚蠢，他们可以把传播范围扩大。 从逻辑上讲，市场应该在考虑到新信息的情况下寻找一个新的稳定状态，它将持续多长时间（理论上，它将立即持续，但我怀疑）。这一刻可以尝试着去抓住它。交易的方向应该是肉眼可见的。 现在他们又要吐槽了，我们可以用同样的马汀。实验表明，如果我们在低波动率下计算翻转水平。在高波动性的时刻，这个混蛋还活着。我试图计算亚盘的水平，并在欧洲时段开始时下单，但时间是一个可优化的参数，我的专家顾问对美国撤军的消息充耳不闻。 Andrew Petras 2012.06.09 13:46 #44 faa1947: 当然是有的。市场是由新闻驱动的，但这不一定是肉眼可见的。 被谁证明了？ PS最后一个帖子https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109，正好相反--信仰的问题？ СанСаныч Фоменко 2012.06.09 15:01 #45 Silent: 被谁证明了？ PS最后一个帖子https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109，正好相反--信仰的问题？ 对我来说，这不是一个信仰的问题，而是一个知识的问题：我清楚地知道市场上的新闻在哪里，以及这些新闻是如何被考虑到EA中的。而且每个人都可以有自己的看法，这就是它的魅力所在。 Andrew Petras 2012.06.09 16:11 #46 faa1947: 对我来说，这不是一个信仰的问题，而是一个知识的问题：我清楚地知道市场上的新闻在哪里，以及这些新闻是如何被考虑到EA中的。而且每个人都可以有自己的看法，这就是它的魅力所在。 那么，是否有可能在新闻中预测目标？例如，在D1？ Vizard 2012.06.09 18:36 #47 Silent: 那么，是否有可能在新闻中预测目标？例如，在D1？ 研究并告诉我... Vasiliy Sokolov 2012.06.09 18:56 #48 ivandurak: 在新闻发布的那一刻，出现了波动的高潮。你可以通过APR读数来判断新闻的重要性，或者，我不知道，在mql5中，有一个标准差通道（不要与回归通道混淆），你可以通过新闻发布前和新闻发布后的第一时间内这个通道的宽度来判断。麻烦的是，新闻通常是成批发布的，人们很容易陷入摇摆，而显示器另一边的人并不像我们希望的那样愚蠢，他们可以把传播范围扩大。 从逻辑上讲，市场应该在考虑到新信息的情况下寻找一个新的稳定状态，它将持续多长时间（理论上，它将立即持续，但我怀疑）。这一刻可以尝试着去抓住它。交易的方向应该是肉眼可见的。 现在他们又要吐槽了，我们可以用同样的马汀。实验表明，如果我们在低波动率下计算翻转水平。在高波动性的时刻，这个混蛋还活着。我试图计算亚盘的水平，并在欧洲时段开始时下单，但时间是一个可优化的参数，我的专家顾问对美国撤军的消息充耳不闻。 这一切都不起作用。新闻的唯一作用是聚集波动性--新闻强（或多）--波动性高，新闻流弱--波动性弱。方向是50/50，现在仍然如此。你只是在新闻上输得更多，赚得更多，但总数仍为0。 Andrew Petras 2012.06.09 20:42 #49 Vizard: 做你的研究并告诉我...实际上，C-4已经告诉我们。 但faa1947，正如我所理解的那样，声称不一样--"市场是由新闻驱动的"。 我真正感兴趣的是，是否可以用一个市场参数来获得一个积极的结果。 而且我还有研究要做。 Hide 2012.06.09 20:46 #50 抄袭自你的这些互联网，翻译，日期为2009年2月27日下午1:46。仅就主题而言。请享受。 至于新闻，我有几个问题。我试图理解它们的意义和对价格的影响，但没有成功。对我来说，幸运的是，重要的是利润，而不是理解。(这就是为什么也许大多数 "专家 "可以在理论家中找到，而不是在交易大厅。） 我注意到的一件事是，很多时候价格走势往往会 "超过 "新闻公告的速度。我认为这是因为交易者在 "加速 "移动。(也许在CPI（消费者价格指数）或其他方面之前）。很多新的交易者往往认为这里有某种阴谋。一些 "热门信息 "被 "泄露 "给一些特定的交易者。我倾向于认为，对该消息的反应可能已经嵌入所有交易的方向中。例如，如果每个人都做空欧元，并且有关于欧元的严重负面消息...它证实了群众的意见。无论如何，你会发现...这些都不重要。认真地说。 我不想 在这里卷入基本原理与技术分析的争论中。我知道，基金组织决定了整个方向。但我发现，CPI宣布为-2.3%并不意味着我应该在1.2450卖出欧元/美元。的确，它是否曾告诉你何时进入或退出交易？(用一个例子)。 此外，很难估量世界各地成千上万的交易员会有什么反应。 该死的，我永远不知道我妻子会有什么反应，毕竟我和她住在一起。另外，她只是一个人。现在试着想象一下，全世界80万个陌生人要做什么。祝你好运。 另外，很少有比经济指标 更不有趣的事情。无聊。如果我想研究这一切，我会去读一个经济学学位。 看一看你最喜欢的一个新闻频道。CNBC是一个很好的例子。你有八个人试图超过对方的呼声。这些人都不知道发生了什么事。作为一个有趣的练习，数一数某个主持人一天问了多少次客人。"那么你在哪个方向交易？"或者。"你在哪里投资你的周转资金？" 这表明了接待客人的想法背后是什么。有没有可能这些客人中的一些人对你根据他们的建议进行交易感兴趣，从而为他们调动价格？这都是《一个炒股人的回忆》中提到的 "热门信息"。这些年来，华尔街真的没有改变。 另外，他们有兴趣让你相信，股市随时都会跳水。如果你真的认为我们处于多年的熊市，不能卖出股票（像大多数人那样）--你就不会看他们。他们对你的投资感兴趣...没有观众 - 没有广告。没有广告--没有CNBC，没有CNBC...没有工作。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
任何TS都使用公式，因为你所有的指标和其他东西都有以程序形式实现的公式。因此，你要么无意识地 "拉伸 "公式，要么有意识地，甚至通过阅读书籍，而不是阅读外面的各种希尔耶夫。
你有没有认识的人，你可以读一下反应功能？
你是否碰巧知道有谁能读懂反应功能？
同志们，我想就以下问题寻求帮助。
问题1.
我想写一个指标，能够考虑到金融时间序列的 "行为 "变化。
在我的脑子里，我想象着以下情况。
步骤1。我知道新闻发布的时间，时间时刻t。
第2步。市场正在等待新闻发布，并开始改变其 "行为"，直到t和市场代理人在等待新闻的那一刻。很明显，在一些代理机构中，信息到达 ，很及时。
第3步。 一个指标 捕捉到已经发生的变化，具体的模式被命令进入行动。
指标 - 什么可以作为这个指标？不是太复杂的仪器。
问题2.
是否有考虑到新闻发布的金融时间序列的预测模型的文献或参考资料？
在新闻发布的那一刻，出现了波动的高潮。新闻有多重要，我们可以通过相同的APR的读数来判断，或者，我不知道，在mql5中有一个标准差的 通道（不要与回归通道混淆），我们可以通过这个通道的宽度来判断，在新闻发布之前和新闻发布之后的第一时间。麻烦的是，新闻通常是成批发布的，人们很容易陷入摇摆，而显示器另一边的人并不像我们希望的那样愚蠢，他们可以把传播范围扩大。
从逻辑上讲，市场应该在考虑到新信息的情况下寻找一个新的稳定状态，它将持续多长时间（理论上，它将立即持续，但我怀疑）。这一刻可以尝试着去抓住它。交易的方向应该是肉眼可见的。
现在他们又要吐槽了，我们可以用同样的马汀。实验表明，如果我们在低波动率下计算翻转水平。在高波动性的时刻，这个混蛋还活着。我试图计算亚盘的水平，并在欧洲时段开始时下单，但时间是一个可优化的参数，我的专家顾问对美国撤军的消息充耳不闻。
当然是有的。市场是由新闻驱动的，但这不一定是肉眼可见的。
被谁证明了？
PS最后一个帖子https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109，正好相反--信仰的问题？
被谁证明了？
PS最后一个帖子https://www.mql5.com/ru/forum/139779/page109，正好相反--信仰的问题？
对我来说，这不是一个信仰的问题，而是一个知识的问题：我清楚地知道市场上的新闻在哪里，以及这些新闻是如何被考虑到EA中的。而且每个人都可以有自己的看法，这就是它的魅力所在。
那么，是否有可能在新闻中预测目标？例如，在D1？
研究并告诉我...
在新闻发布的那一刻，出现了波动的高潮。你可以通过APR读数来判断新闻的重要性，或者，我不知道，在mql5中，有一个标准差通道（不要与回归通道混淆），你可以通过新闻发布前和新闻发布后的第一时间内这个通道的宽度来判断。麻烦的是，新闻通常是成批发布的，人们很容易陷入摇摆，而显示器另一边的人并不像我们希望的那样愚蠢，他们可以把传播范围扩大。
从逻辑上讲，市场应该在考虑到新信息的情况下寻找一个新的稳定状态，它将持续多长时间（理论上，它将立即持续，但我怀疑）。这一刻可以尝试着去抓住它。交易的方向应该是肉眼可见的。
现在他们又要吐槽了，我们可以用同样的马汀。实验表明，如果我们在低波动率下计算翻转水平。在高波动性的时刻，这个混蛋还活着。我试图计算亚盘的水平，并在欧洲时段开始时下单，但时间是一个可优化的参数，我的专家顾问对美国撤军的消息充耳不闻。
做你的研究并告诉我...
实际上，C-4已经告诉我们。
但faa1947，正如我所理解的那样，声称不一样--"市场是由新闻驱动的"。
我真正感兴趣的是，是否可以用一个市场参数来获得一个积极的结果。
而且我还有研究要做。
抄袭自你的这些互联网，翻译，日期为2009年2月27日下午1:46。仅就主题而言。请享受。
至于新闻，我有几个问题。我试图理解它们的意义和对价格的影响，但没有成功。对我来说，幸运的是，重要的是利润，而不是理解。(这就是为什么也许大多数 "专家 "可以在理论家中找到，而不是在交易大厅。）
我注意到的一件事是，很多时候价格走势往往会 "超过 "新闻公告的速度。我认为这是因为交易者在 "加速 "移动。(也许在CPI（消费者价格指数）或其他方面之前）。很多新的交易者往往认为这里有某种阴谋。一些 "热门信息 "被 "泄露 "给一些特定的交易者。我倾向于认为，对该消息的反应可能已经嵌入所有交易的方向中。例如，如果每个人都做空欧元，并且有关于欧元的严重负面消息...它证实了群众的意见。无论如何，你会发现...这些都不重要。认真地说。
我不想 在这里卷入基本原理与技术分析的争论中。我知道，基金组织决定了整个方向。但我发现，CPI宣布为-2.3%并不意味着我应该在1.2450卖出欧元/美元。的确，它是否曾告诉你何时进入或退出交易？(用一个例子)。
此外，很难估量世界各地成千上万的交易员会有什么反应。 该死的，我永远不知道我妻子会有什么反应，毕竟我和她住在一起。另外，她只是一个人。现在试着想象一下，全世界80万个陌生人要做什么。祝你好运。
另外，很少有比经济指标 更不有趣的事情。无聊。如果我想研究这一切，我会去读一个经济学学位。
看一看你最喜欢的一个新闻频道。CNBC是一个很好的例子。你有八个人试图超过对方的呼声。这些人都不知道发生了什么事。作为一个有趣的练习，数一数某个主持人一天问了多少次客人。"那么你在哪个方向交易？"或者。"你在哪里投资你的周转资金？" 这表明了接待客人的想法背后是什么。有没有可能这些客人中的一些人对你根据他们的建议进行交易感兴趣，从而为他们调动价格？这都是《一个炒股人的回忆》中提到的 "热门信息"。这些年来，华尔街真的没有改变。
另外，他们有兴趣让你相信，股市随时都会跳水。如果你真的认为我们处于多年的熊市，不能卖出股票（像大多数人那样）--你就不会看他们。他们对你的投资感兴趣...没有观众 - 没有广告。没有广告--没有CNBC，没有CNBC...没有工作。