识别金融时间序列的 "行为 "变化（新闻交易）。 - 页 7

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faa1947:
谢谢你。那就更好了 :)
 
faa1947:

TS应该能够算出这个消息。测试TS（这在人工数据上是可能的）应该包括两个行为：新闻--报价的变化和返回到以前的运动线。新闻--报价的变化和新线的动向。

与TS处理间隙的方式完全相同。奇怪的巧合 :)
 
我对新闻反应的解释很简单。 当有伪装成新闻的成交量注入时，市场会对新闻做出反应，这将改变波动性，但对价格应该达到的目标没有影响。
 

简而言之，要点在.... 以上我认为有些账户（TP）的交易量比你想象的要高，他们把账户（普通交易者）连接到PAMM账户上。新闻 一到，人（TP）就会阅读新闻....。他不喜欢......，或喜欢它（不是重点）。

1.此人（TR）以难以置信的手数开出一笔交易--与新闻相反，大众效应（普通交易员）显示，连接到账户的所有终端上的交易量急剧跃升......，导致2位数下跌或数字上升....。

2.或 "没有消息，让我看看指标在低声说什么，超买了，哈哈，等待合适的时机并进入......，结果见第1页......。


这不是一个广告，只是一个可以考虑的选择。

 
事情其实既简单又复杂，可以说是这样的。负面消息（这么说吧）确实会激起熊市，而正面消息会激起牛市（或反之亦然，不管怎样）。而如果不是在市场阶段，一切都会是鸡毛蒜皮。但不是每个人在每个角落都在谈论的那个阶段。大家都习惯性地认为，这个阶段是牛市，这个阶段是熊市。但事实并非如此。真的有两个阶段。我将它们称为 "直接 "和 "反向"。在直接阶段，向上流动的交易量使市场向上发展，向下流动的交易量使价格向下发展。但在反向阶段...现在很清楚了，不是吗？矛盾的是，一切都反过来了。这就是为什么我认为新闻（相同）的行为也是不同的。啧啧啧...只有那个传说中的阶段还需要计算 :)
 

咀嚼咀嚼。

有一个超卖/超卖的概念，很符合分形市场结构 的概念。超买/超卖的概念是定性的概念，主要特点是在这个区域的市场波动，即运动经常从小的、不重要的消息的到来开始（蝴蝶的翅膀的扇动）。反弹/突破策略是以这些区域为基础的。我没有听说他们成功了。

 
在讲俄语的互联网上有几个绰号，他们在使用突破策略方面非常成功（在我看来）。另外，有几个人物靠买卖新闻发了财。顺便说一下，他们都没有使用复杂的数学知识。没错，这就是股票市场。
 
HideYourRichess:
在讲俄语的互联网上，有几个绰号在使用突破策略方面非常成功（在我看来）。另外，有几个人物靠买卖新闻发了财。顺便说一下，他们都没有使用复杂的数学知识。没错，这就是股票市场。

在RAO EU消亡的大约半年前，我在没有任何数学的情况下，很成功地通过指标进行了超买/超卖交易。在其消亡前约两个月，我注意到压倒不稳定平衡的最后一根稻草是丘拜斯的又一次讲话，仿佛他看到了我的超级机密图表。

从那时起，我就不交易新闻了，因为丘拜斯无处不在，和他们打交道是非常危险的。虽然，感谢丘拜斯，我及时跳下了这架电车。

 
从你的描述来看，你对交易新闻有完全不同的概念。
 
HideYourRichess:
从你的描述来看，这根本就不是新闻交易的概念。

这是个老案子，刚想起丘拜斯的事，应该送去 "幽默"。

但说真的，和所有TA一样，是在浪费时间。

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