识别金融时间序列的 "行为 "变化（新闻交易）。 - 页 6 12345678910 新评论 Sceptic Philozoff 2012.06.10 01:14 #51 faa1947: 该模型应该预测结点，但如何做到？ 它不需要预测--而且是无用的。 建立这样一个模型是可能的。类似于[微分]运动参数方程的东西。也是一个随机的。 在断裂的瞬间，一些决定运动特征的二维参数发生了飞跃性的变化。 紧随其后的就是放松，这是由一个类似于力学方程的二阶线性运动方程所近似的。 这就是人们可以尝试在放松的时候赚钱的地方。但这是在我们能够迅速检测到结点的情况下。 最重要的是在放松过程中提出一个运动模型。 市场受到新闻的影响，但这不一定是肉眼可见的。 市场的移动不一定是因为新闻。在完全没有消息的情况下，它仍然可以移动。 所有的imho。 P.S. 我怀疑有人会向我投掷一些石头--机械式的方法，在公式上拉动市场，等等。不，不是真的，尽管一些 "机械论 "的范畴是存在的--工具质量、力，甚至拉格朗日函数（本质上是能量）。 它在我心中形成已久，大约在15年前。当我认为这个模型不够具体时，我放弃了它。但有时我还记得它。 Alexey 2012.06.10 03:58 #52 C-4: 这是不可能的。新闻的唯一作用是聚集波动性--新闻强（或多）--波动性高，新闻流弱--波动性弱。方向是50/50，现在仍然如此。你只是会在新闻上损失更多，赚得更多，但总和仍然是0。 当消息发布 时，市场会改变其主要特征--波动性。你可以通过相同的波动率和回归的斜率来估计新闻流的强度，在强势流之前，市场通常处于薄平状态。你可以使用同样的波动率的细分，用接近的止损。但这是理论上的，在实践中，征收、截流、价差扩大、渔业监督等。 СанСаныч Фоменко 2012.06.10 04:09 #53 我一直认为并继续认为，"市场是由新闻驱动的"，随机漂移也是由假设的谣言、偏见和可能的新闻驱动的。新闻是多种多样的，我知道有一些非常 "聪明 "和厚实的书，告诉人们市场如何从这个或那个新闻中移动。 有各种各样的新闻，没有新闻也是新闻。 我不会把基本面分析算作新闻--那是新闻的一种类型，是一个独立的对话。 . 但不可能 根据新闻进行交易。 原因有二：对于意想不到的消息，我们会得到意想不到的市场反应（叙利亚袭击伊朗--市场会发生什么？）有趣的是，对预期的新闻也有同样的反应。例如，希腊退出了欧元区。对这一预期消息的反应将是强制性的，但它不能被预测，因此不能被交易。其结果取决于在新闻发布 时市场对这一预期新闻的考虑程度。它可能是任何东西，从跳跃式前进到回撤，取决于市场相对于特定的预期新闻 是超买还是超卖。 . TS应该能够对新闻做出反应。对TS的测试（可以使用人工数据）应该包括两种行为模式：新闻--报价的变化，以及返回到之前的运动线。新闻--报价的变化和新线的动向。 Alexey 2012.06.10 04:24 #54 faa1947: 我一直认为并继续认为，"市场是由新闻驱动的"，随机漂移也是由假设的谣言、偏见和可能的新闻驱动的。新闻是多种多样的，我知道有一些非常 "聪明 "和厚实的书，告诉人们市场如何从这个或那个新闻中走出来。 有各种各样的新闻，没有新闻也是新闻。 我不会把基本面分析算作新闻--那是新闻的一种类型，是一个独立的对话。 . 但不可能 根据新闻进行交易。 原因有二：对于意想不到的消息，我们会得到意想不到的市场反应（叙利亚袭击伊朗--市场会发生什么？）有趣的是，对预期的新闻也有同样的反应。例如，希腊退出了欧元区。对这一预期消息的反应将是强制性的，但它不能被预测，因此不能被交易。其结果取决于在新闻发布时市场对这一预期新闻的考虑程度。它可能是任何东西，从跳跃式前进到回撤，取决于市场相对于特定的预期新闻 是超买还是超卖。 . TS应该能够对新闻做出反应。对TS的测试（可以使用人工数据）应该包括两种行为模式：新闻--报价的变化，以及回到以前运动的线路。新闻--报价的变化和新线的动向。 那么事实证明，新闻发布的 时刻可以作为衡量价格系列参数的一个参考点。假设该系列将在一段时间内静止不动。 СанСаныч Фоменко 2012.06.10 06:08 #55 ivandurak: 那么事实证明，新闻发布的时刻可以作为衡量价格系列参数的参考点。假设该系列将在一段时间内静止不动。 总有一个倒计时，但需要多少条来计算参数？你会有时间进行交易吗？还是会有新的消息？ 有一些TC可以对某些类型的非稳态报价起作用。一个人不可能从另一个人那里得到好处。 Sceptic Philozoff 2012.06.10 07:29 #56 faa1947: 我一直认为并继续认为，"市场是由新闻驱动的"，随机漂移也是由假设的谣言、偏见和可能的新闻驱动的。新闻是多种多样的，我知道有一些非常 "聪明 "和厚实的书，告诉人们市场如何从这个或那个新闻中走出来。新闻是不同的，缺乏新闻也是新闻。 我只是在谈论我的imho 模型。在其中，参数的跳跃变化可以将能量注入系统，反之亦然。这对参数化扩散器来说是很常见的。 但对我来说，"能量 "不是一些抽象的术语，而是由一个非常具体的公式来表达的东西，来自Diffura本身的参数。 我尊重你的观点，不打算与你争论，SunSunich。 СанСаныч Фоменко 2012.06.10 08:00 #57 Mathemat: 我只是在谈论我的imho 模型。在其中，一个参数的跳跃性变化可以将能量注入系统，或者反之亦然。这在参数化扩散器中很常见。 但对我来说，"能量 "不是一些抽象的术语，而是由一个非常具体的公式来表达的东西，来自Diffura本身的参数。 我尊重你的观点，不打算与你争论，SunSunich。 凳子之后，我来到了NRI，第一个真相是--"只有完全的白痴才会争论"。由于你和我都不是这些受人尊敬的人，所以我们不 争论，而只是表达我们的观点，这些观点可能会引起其他人的兴趣。你的观点总是让我感兴趣 Vasiliy Sokolov 2012.06.10 09:30 #58 ivandurak: 当新闻发布时，市场会改变其主要特征--波动性。你可以通过相同的波动率和回归的斜率来预估新闻流的强度，在强势流之前，市场通常处于薄平状态。你可以使用同样的波动率的细分，用接近的止损。但这是理论上的，在实践中，征收、破损、价差扩大、渔业监督等。 。 而这里会有一个失败。你赌的是突破。强势的消息会出来，订单会被触发，然后在同样的强势波动中，价格会成功转向并朝相反方向发展。当然，我们可以希望价格的跳升将远远大于破损订单的水平，在这种情况下，获利 可能有助于防止反转的发生。但人们必须能够预测波动的强度，而新闻流的强度将无济于事。说市场在强势新闻流之前处于薄平状态，就像说市场波动很大，在前一段时间，所有的市场运动似乎都是小平。 我见过很多次，当一些强有力的消息发布后，市场几乎保持不动。反之亦然，当看似无关紧要的消息引起雪崩式的价格波动时。为了解释这种效果，我们将不得不抛弃EMH理论，承认市场即时考虑 新闻，但只有当这种新闻的总和变得关键 时才会做出反应。它就像一个满溢的水库。当过去的水平不再能够描述全部情况时，新的平衡价格将被确定。以 "合理的投资者 "为例。根据EMH逻辑，他应该立即改变他的投资组合的结构，正确和理性地对每一个消息作出反应。但这是无稽之谈!例如，一个数十亿美元的投资组合的经理如何在每一秒钟都能平衡他的投资组合（有很多新闻）？他不能。即使有一个值得怀疑的假设，即投资者能够对新闻作出 "正确和理性的 "反应。对于这样频繁的变化来说，它太大，太大。相反，人们看到的是另一种更现实的方法。一个投资者了解到关于他的投资组合中的一只股票的新的负面信息。他没有急着卖掉它，而是 "用他的铅笔 "接受这个消息，决定等待更多的确认。当有足够的确认时，他就开始做出反应，摆脱丑小鸭。这最后一次确认，之后他将说"我已经 受够了"，并不一定要有什么意义。还记得那部同名电影吗？这名男子被拒绝吃早餐，因为时钟是10:02，而早餐是在10:00之前发放的。这是一件小事，但它是故事戏剧性发展的推动力。 Alexey Subbotin 2012.06.10 09:40 #59 Mathemat: 我只是在谈论我的imho 模型。在其中，一个参数的跳跃性变化可以将能量注入系统，或者反之亦然。这对参数化扩散器来说是很常见的。 但我的 "能量 "不是一些抽象的术语，而是由一个非常具体的公式所表达的东西，来自于二胡本身的参数。 也有这种解释。任何交易（好吧，几乎任何交易））都会受到代理人所掌握的一定数量的信息的影响，绝对的任何交易，根据交易量哪怕是一毫米，都会对价格走势产生影响。因此，价格变动可以表示为代理人对来自新闻、内部人士、邻居或直接来自空间的各种信息的处理结果。具体的来源其实并不重要，重要的是任何决策所依据的信息都可以有条件地分为 "信息噪音"（即在代理人处理后，平均给价格变动的预期为零的信息/例如内部圈子里的短期闲话/）和 "有用的信息信号"（即最终导致非零转变的信息）。这里需要注意的是，交易的任何信息触发器都不会被所有代理人立即算出来：在最简单的例子中，过去一个季度的GDP总量数据可以用来在退出时立即进入，也可以在一个月后使用（这个考虑，顺便说一下，立即让我们看到过程的非马尔科夫性质）。可以说，每个输入都会在时间轴上被 "涂抹"，在不同的部分，在其影响下的运动可以在一个或另一个方向上发生。 接下来是这样的推理。如果我们知道市场在真空中是球形的（即与除此之外的任何影响因素隔离）对单一新闻信号的反应，那么我们就可以计算出反应函数（从而计算出反应黑箱的结构），并利用它来检测有用的信号（即我们记得，导致非零位移）已经在噪声版本中（这里DSP显然已经发挥作用）。 因此，问题归结为正确描述系统的结构和定义其参数（尽管是浮动的参数）。但这恰恰是最邪恶的实际问题：我们不知道市场是如何分层的，因此结构必须是猜测的。我记得曾经用一种分形振荡循环做了一个比喻，具有不同视野的代理人被分组，大致上是按时间段（读作：按可用资金的大小），并对信息做出振荡反应，每个人都有自己的规模和频率。顺便说一下，这个比喻是在通过NNT分解成经验模式后想到的。 ...如果你有兴趣，请给我一脚，让我在哪个方向进一步推理））。 Alexey Subbotin 2012.06.10 09:43 #60 C-4: 我见过很多次，当巨大的强势新闻发布后，市场根本不动。反之亦然，看似无关紧要的消息会引起雪崩式的价格波动。为了解释这种效果，我们将不得不抛弃EMH理论，承认市场即时考虑 新闻，但只有当这种新闻的总和变得关键 时才会做出反应。它就像一个满溢的水库。当过去的水平不再能够描述全部情况时，新的平衡价格将被确定。以 "合理的投资者 "为例。根据EMH逻辑，他应该立即改变他的投资组合的结构，正确和理性地应对每一个消息。但这是无稽之谈!例如，一个数十亿美元的投资组合的经理如何在每一秒钟都能平衡他的投资组合（有很多新闻）？他不能。 即使有一个值得怀疑的假设，即投资者有能力对新闻做出 "正确和理性 "的反应。 他对这种频繁的变化来说太大、太大。相反，人们看到的是另一种更现实的方法。一个投资者了解到关于他的投资组合中的一只股票的新的负面信息。他没有急着卖掉它，而是 "用他的铅笔 "接受这个消息，决定等待更多的确认。当有足够的确认时，他就开始做出反应，摆脱丑小鸭。这最后一次确认，之后他将说"我已经 受够了"，并不一定要有什么意义。还记得那部同名电影吗？这名男子被拒绝吃早餐，因为时钟是10:02，而早餐是在10:00之前发放的。这是一件小事，但它是这一戏剧性情节发展的推动力。 它是。市场的反应不是对新闻，而是对新闻中的信息。根据香农 的说法，参与者对某一事件可能性的估计越低，它所包含的信息就越多，因此影响也越大。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
它不需要预测--而且是无用的。
建立这样一个模型是可能的。类似于[微分]运动参数方程的东西。也是一个随机的。
在断裂的瞬间，一些决定运动特征的二维参数发生了飞跃性的变化。 紧随其后的就是放松，这是由一个类似于力学方程的二阶线性运动方程所近似的。
这就是人们可以尝试在放松的时候赚钱的地方。但这是在我们能够迅速检测到结点的情况下。
最重要的是在放松过程中提出一个运动模型。
市场受到新闻的影响，但这不一定是肉眼可见的。
市场的移动不一定是因为新闻。在完全没有消息的情况下，它仍然可以移动。
所有的imho。
P.S. 我怀疑有人会向我投掷一些石头--机械式的方法，在公式上拉动市场，等等。不，不是真的，尽管一些 "机械论 "的范畴是存在的--工具质量、力，甚至拉格朗日函数（本质上是能量）。
它在我心中形成已久，大约在15年前。当我认为这个模型不够具体时，我放弃了它。但有时我还记得它。
这是不可能的。新闻的唯一作用是聚集波动性--新闻强（或多）--波动性高，新闻流弱--波动性弱。方向是50/50，现在仍然如此。你只是会在新闻上损失更多，赚得更多，但总和仍然是0。
我一直认为并继续认为，"市场是由新闻驱动的"，随机漂移也是由假设的谣言、偏见和可能的新闻驱动的。新闻是多种多样的，我知道有一些非常 "聪明 "和厚实的书，告诉人们市场如何从这个或那个新闻中移动。
有各种各样的新闻，没有新闻也是新闻。
我不会把基本面分析算作新闻--那是新闻的一种类型，是一个独立的对话。
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但不可能 根据新闻进行交易。 原因有二：对于意想不到的消息，我们会得到意想不到的市场反应（叙利亚袭击伊朗--市场会发生什么？）有趣的是，对预期的新闻也有同样的反应。例如，希腊退出了欧元区。对这一预期消息的反应将是强制性的，但它不能被预测，因此不能被交易。其结果取决于在新闻发布 时市场对这一预期新闻的考虑程度。它可能是任何东西，从跳跃式前进到回撤，取决于市场相对于特定的预期新闻 是超买还是超卖。
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TS应该能够对新闻做出反应。对TS的测试（可以使用人工数据）应该包括两种行为模式：新闻--报价的变化，以及返回到之前的运动线。新闻--报价的变化和新线的动向。
我一直认为并继续认为，"市场是由新闻驱动的"，随机漂移也是由假设的谣言、偏见和可能的新闻驱动的。新闻是多种多样的，我知道有一些非常 "聪明 "和厚实的书，告诉人们市场如何从这个或那个新闻中走出来。
有各种各样的新闻，没有新闻也是新闻。
我不会把基本面分析算作新闻--那是新闻的一种类型，是一个独立的对话。
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但不可能 根据新闻进行交易。 原因有二：对于意想不到的消息，我们会得到意想不到的市场反应（叙利亚袭击伊朗--市场会发生什么？）有趣的是，对预期的新闻也有同样的反应。例如，希腊退出了欧元区。对这一预期消息的反应将是强制性的，但它不能被预测，因此不能被交易。其结果取决于在新闻发布时市场对这一预期新闻的考虑程度。它可能是任何东西，从跳跃式前进到回撤，取决于市场相对于特定的预期新闻 是超买还是超卖。
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TS应该能够对新闻做出反应。对TS的测试（可以使用人工数据）应该包括两种行为模式：新闻--报价的变化，以及回到以前运动的线路。新闻--报价的变化和新线的动向。
那么事实证明，新闻发布的时刻可以作为衡量价格系列参数的参考点。假设该系列将在一段时间内静止不动。
总有一个倒计时，但需要多少条来计算参数？你会有时间进行交易吗？还是会有新的消息？
有一些TC可以对某些类型的非稳态报价起作用。一个人不可能从另一个人那里得到好处。
新闻是不同的，缺乏新闻也是新闻。
我只是在谈论我的imho 模型。在其中，参数的跳跃变化可以将能量注入系统，反之亦然。这对参数化扩散器来说是很常见的。
但对我来说，"能量 "不是一些抽象的术语，而是由一个非常具体的公式来表达的东西，来自Diffura本身的参数。
我尊重你的观点，不打算与你争论，SunSunich。
我只是在谈论我的imho 模型。在其中，一个参数的跳跃性变化可以将能量注入系统，或者反之亦然。这在参数化扩散器中很常见。
但对我来说，"能量 "不是一些抽象的术语，而是由一个非常具体的公式来表达的东西，来自Diffura本身的参数。
我尊重你的观点，不打算与你争论，SunSunich。
当新闻发布时，市场会改变其主要特征--波动性。你可以通过相同的波动率和回归的斜率来预估新闻流的强度，在强势流之前，市场通常处于薄平状态。你可以使用同样的波动率的细分，用接近的止损。但这是理论上的，在实践中，征收、破损、价差扩大、渔业监督等。 。
而这里会有一个失败。你赌的是突破。强势的消息会出来，订单会被触发，然后在同样的强势波动中，价格会成功转向并朝相反方向发展。当然，我们可以希望价格的跳升将远远大于破损订单的水平，在这种情况下，获利 可能有助于防止反转的发生。但人们必须能够预测波动的强度，而新闻流的强度将无济于事。说市场在强势新闻流之前处于薄平状态，就像说市场波动很大，在前一段时间，所有的市场运动似乎都是小平。
我见过很多次，当一些强有力的消息发布后，市场几乎保持不动。反之亦然，当看似无关紧要的消息引起雪崩式的价格波动时。为了解释这种效果，我们将不得不抛弃EMH理论，承认市场即时考虑 新闻，但只有当这种新闻的总和变得关键 时才会做出反应。它就像一个满溢的水库。当过去的水平不再能够描述全部情况时，新的平衡价格将被确定。以 "合理的投资者 "为例。根据EMH逻辑，他应该立即改变他的投资组合的结构，正确和理性地对每一个消息作出反应。但这是无稽之谈!例如，一个数十亿美元的投资组合的经理如何在每一秒钟都能平衡他的投资组合（有很多新闻）？他不能。即使有一个值得怀疑的假设，即投资者能够对新闻作出 "正确和理性的 "反应。对于这样频繁的变化来说，它太大，太大。相反，人们看到的是另一种更现实的方法。一个投资者了解到关于他的投资组合中的一只股票的新的负面信息。他没有急着卖掉它，而是 "用他的铅笔 "接受这个消息，决定等待更多的确认。当有足够的确认时，他就开始做出反应，摆脱丑小鸭。这最后一次确认，之后他将说"我已经 受够了"，并不一定要有什么意义。还记得那部同名电影吗？这名男子被拒绝吃早餐，因为时钟是10:02，而早餐是在10:00之前发放的。这是一件小事，但它是故事戏剧性发展的推动力。
我只是在谈论我的imho 模型。在其中，一个参数的跳跃性变化可以将能量注入系统，或者反之亦然。这对参数化扩散器来说是很常见的。
但我的 "能量 "不是一些抽象的术语，而是由一个非常具体的公式所表达的东西，来自于二胡本身的参数。
也有这种解释。任何交易（好吧，几乎任何交易））都会受到代理人所掌握的一定数量的信息的影响，绝对的任何交易，根据交易量哪怕是一毫米，都会对价格走势产生影响。因此，价格变动可以表示为代理人对来自新闻、内部人士、邻居或直接来自空间的各种信息的处理结果。具体的来源其实并不重要，重要的是任何决策所依据的信息都可以有条件地分为 "信息噪音"（即在代理人处理后，平均给价格变动的预期为零的信息/例如内部圈子里的短期闲话/）和 "有用的信息信号"（即最终导致非零转变的信息）。这里需要注意的是，交易的任何信息触发器都不会被所有代理人立即算出来：在最简单的例子中，过去一个季度的GDP总量数据可以用来在退出时立即进入，也可以在一个月后使用（这个考虑，顺便说一下，立即让我们看到过程的非马尔科夫性质）。可以说，每个输入都会在时间轴上被 "涂抹"，在不同的部分，在其影响下的运动可以在一个或另一个方向上发生。
接下来是这样的推理。如果我们知道市场在真空中是球形的（即与除此之外的任何影响因素隔离）对单一新闻信号的反应，那么我们就可以计算出反应函数（从而计算出反应黑箱的结构），并利用它来检测有用的信号（即我们记得，导致非零位移）已经在噪声版本中（这里DSP显然已经发挥作用）。
因此，问题归结为正确描述系统的结构和定义其参数（尽管是浮动的参数）。但这恰恰是最邪恶的实际问题：我们不知道市场是如何分层的，因此结构必须是猜测的。我记得曾经用一种分形振荡循环做了一个比喻，具有不同视野的代理人被分组，大致上是按时间段（读作：按可用资金的大小），并对信息做出振荡反应，每个人都有自己的规模和频率。顺便说一下，这个比喻是在通过NNT分解成经验模式后想到的。
...如果你有兴趣，请给我一脚，让我在哪个方向进一步推理））。
我见过很多次，当巨大的强势新闻发布后，市场根本不动。反之亦然，看似无关紧要的消息会引起雪崩式的价格波动。为了解释这种效果，我们将不得不抛弃EMH理论，承认市场即时考虑 新闻，但只有当这种新闻的总和变得关键 时才会做出反应。它就像一个满溢的水库。当过去的水平不再能够描述全部情况时，新的平衡价格将被确定。以 "合理的投资者 "为例。根据EMH逻辑，他应该立即改变他的投资组合的结构，正确和理性地应对每一个消息。但这是无稽之谈!例如，一个数十亿美元的投资组合的经理如何在每一秒钟都能平衡他的投资组合（有很多新闻）？他不能。 即使有一个值得怀疑的假设，即投资者有能力对新闻做出 "正确和理性 "的反应。 他对这种频繁的变化来说太大、太大。相反，人们看到的是另一种更现实的方法。一个投资者了解到关于他的投资组合中的一只股票的新的负面信息。他没有急着卖掉它，而是 "用他的铅笔 "接受这个消息，决定等待更多的确认。当有足够的确认时，他就开始做出反应，摆脱丑小鸭。这最后一次确认，之后他将说"我已经 受够了"，并不一定要有什么意义。还记得那部同名电影吗？这名男子被拒绝吃早餐，因为时钟是10:02，而早餐是在10:00之前发放的。这是一件小事，但它是这一戏剧性情节发展的推动力。