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已添加主题识别金融时间序列的 "行为 "变化(新闻交易)。
同志们,我想就以下问题寻求帮助。 问题1. 我想 写一个指标 ,能够考虑到金融时间序列的 "行为 "变化。 在我的脑子里,我想象着以下情况。 步骤1。我知道新闻发布的时间,时间时刻t。 第2步。市场正在等待新闻发布,并开始改变其 "行为",直到t和市场代理人在等待新闻的那一刻。很明显,在一些代理人中,信息及时到达 。 第3步。 一个指标 捕捉到已经发生的变化,具体的模式被命令进入行动。 指标 - 什么可以作为这个指标?不是太复杂的仪器。 问题2
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