识别金融时间序列的 "行为 "变化（新闻交易）。
你有自己的想法吗？
如果没有，我不认为别人的会有帮助
这让我想起了Elder："分析很快就达到了一个水平，超过这个水平，回报就会下降。"
值得把事情搞得这么复杂吗？
值得把事情搞得这么复杂吗？
它指的是哪一点？
我想把这归因于整个问题的陈述。简单的解决方案不太可能有，而复杂的解决方案也没有足够的回报。
IMHO
IMHO
orb:
同志们，我想就以下问题寻求帮助。
问题1.
我想写一个指标，能够考虑到金融时间序列的 "行为 "变化。
在我的脑子里，我想象着以下情况。
步骤1。我知道新闻发布的时间，时间时刻t。
第2步。市场正在等待新闻发布，并开始改变其 "行为"，直到t和市场代理人在等待新闻的那一刻。很明显，在一些代理机构中，信息到达 ，很及时。
第3步。 一个指标 捕捉到已经发生的变化，具体的模式被命令进入行动。
指标 - 什么可以作为这个指标？不是太复杂的仪器。
问题2.
在考虑到新闻发布的情况下，是否有关于金融时间序列预测模型的文献、参考论述？
饱满。
这是科蒂尔预测的基本的、尚未解决的问题。它被称为 "断点"，在我的翻译中是 "断裂"。
有一些kotir测试可以识别这些断点。 我把它们贴在我的主题 里。计量经济学：领先一步的预测。
你不希望寻找一个特定的地方。
我最近也在处理这个问题。我想建立一个关于新闻的算法。首先，我有一个指标：https://www.mql5.com/ru/code/10741
同志们，我想就以下问题寻求帮助。
问题1.
我想写一个指标，能够考虑到金融时间序列的 "行为 "变化。
在我的脑子里，我想象着以下情况。
步骤1。我知道新闻发布的时间，时间时刻t。
第2步。市场正在等待新闻发布，并开始改变其 "行为"，直到t和市场代理人在等待新闻的那一刻。很明显，在一些代理人中，信息及时到达 。
第3步。 一个指标 捕捉到已经发生的变化，具体的模式被命令进入行动。
指标 - 什么可以作为这个指标？不是太复杂的仪器。
问题2.
是否有任何关于金融时间序列的预测模型的文献、参考资料，并考虑到新闻发布？