识别金融时间序列的 "行为 "变化（新闻交易）。 - 页 3

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Aleksander:

写 - 很容易通过打印将参数输出到日志文件...或者最好是通过文件操作将其发送到一个单独的文件...

然后按《出埃及记》制作一个表格，什么时候有 "++"，之后有多少 "减"......。

因为至少有可能---的总数会大于++。

但通过操作地段，你一般可以在++中输出结果。


我一开始用mql编程，就写了一个报价上传到excel。

你建议去差异，如果D(货币)>0，那么 "+"，否则"-"。然后如果邻居 "+"和"-"，那么结果变量y(t)=1。

 

嗯------对差异......和+-+-+++-+-+-+-+-+-+-+-+-+

将结果列表...+ -+ -+ + + --+ -+ -+ -+

+出现在1个 "轮子 "上 - 4次

+ 在 "第二回合"（-+）出现了5次

+ 出现在3个 "回合"（--+）1次

---

这使我们更容易看到我们下一步可以做什么，样本....。

 
Aleksander:

嗯------对差异......和+-+-+++-+-+-+-+-+-+-+-+-+

将结果列表...+ -+ -+ + + --+ -+ -+ -+

+出现在1个 "轮子 "上 - 4次

+ 在 "第二回合"（-+）出现了5次

+ 出现在3个 "回合"（--+）1次

---

这使我们更容易看到我们下一步可以做什么，样本....。


肯定是不行的，本质上是向概率的转变，与任何东西都没有联系。
 
orb:

识别金融时间序列的 "行为 "变化（新闻交易）。

从收集统计数据开始。首先收集所有的正面新闻，看看价格在新闻之前/之后的表现如何。对负面新闻也要这样做。如果你找到一个模式，你就可以成为一个有效的 "代理人"。
 
C-4:
从收集统计数据开始。首先收集所有的利好消息，看看价格在之前/之后是如何表现的。对负面新闻也要这样做。如果你找到一个模式，你就可以成为一个有效的 "代理人"。
没有这样的关联性。积极的消息可以导致市场上涨或下跌，或者根本不动。这是一个众所周知的事实。
 
faa1947:
没有这种联系。积极的消息可以导致市场上涨或下跌，或者根本不动。这已经是众所周知的事了。


当然不是。但他必须自己去看，否则他将继续被蒙蔽。

s.s.怎么说呢，即使是911事件也没有对美元 产生影响，但这是新闻。

 
faa1947:

没有完整的解决方案，只有方法。

这个问题在直觉上是可以理解的。为了拟合模型，样本越大越好。但样本越大，就越不考虑当前的情况。似乎AP(1)是理想的--只有以前的蜡烛，但不，它是有效的，但非常少。

模型应该预测断点，但如何做到呢？

为什么要预测，因为有可能发现它们，而且是相当早的发现。

也许我说得不清楚，我们的想法不是选择 "最短 "的模型，而是固定选定的 "有时有效 "的模型，但要求数据与模型的对应非常精确，比平时精确得多（比如，在0.1-0.2西格玛之内）。如果我们超过了这个狭窄的区间 - 我们立即停止交易。回来吧--再次交易。

 
alsu:

也许我没有说清楚，我们的想法不是选择 "最短 "的模型，而是固定 "有时有效 "的模型，但要求数据与模型的对应非常精确，比平时精确得多（比如，在0.1-0.2西格玛之内）。如果我们超过了这个狭窄的区间 - 我们立即停止交易。回来吧--再次交易。

结果显示在《计量经济学： 一步到位的预测》中。样本内模型拟合的准确性并不影响预测的准确性。你必须能够使用预测，这是一个单独的问题，称为 "可预测性"。我已经在主题中提出了这个问题，我把团队带到了这一点上，但没有人理解它。
 
C-4:


当然，它没有。但他必须自己去看，否则他将继续被蒙蔽。

s.s.我能说什么呢，即使是911事件也没有对美元产生影响，这就是新闻。

请原谅我的干涉。
 
faa1947:
我在计量经济学分支发布了结果：一步法预测。在一个样本内模型拟合的准确性并不影响预测的准确性。你必须能够使用预测，这是一个单独的问题，称为 "可预测性"。我一直都在这个话题里，把团队带到这个问题上，但没有人理解。
哦，伙计...这不是拟合的准确性，而是预测本身的准确性。我们限制它，实时的。我们说，如果模型的预测落在一个足够窄的区间内，就会被认为与当前情况相关。如果没有，我们认为这一点是一个 "突破点"，要么把另一个预先准备好的模式付诸实施，或者，由于缺乏一个模式，我们只是把它最小化并等待。
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