识别金融时间序列的 "行为 "变化（新闻交易）。 - 页 4 12345678910 新评论 СанСаныч Фоменко 2012.06.08 16:42 #31 alsu: 天啊...这不是拟合的准确性，而是预测本身的准确性。我们限制它，实时的。我们说，如果模型的预测落在某个狭窄的范围内，就会被认为与当前形势相关。如果没有，我们认为这一点是一个 "突破点"，要么把另一个预先准备好的模式付诸实施，或者，由于缺乏一个模式，我们只是把它最小化并等待。 而我一直在检查这个。还有出样的，各种的。它是没有用的。我不知道有什么方法可以告诉我，如果一个模型调整（适应！）到一个新来的蜡烛，对这个新的样本是好的 - 你可以告诉它，当这个新的蜡烛 与扭结变得不是很正确，但移动一些距离深入到样本。如果没有疙瘩，那么我就可以制作利润系数高于10的模型。 阅读附件。 附加的文件： adaptive_forecasting_1.zip 356 kb Alexey Subbotin 2012.06.08 16:48 #32 faa1947: 我不知道这个方法 并不意味着它不存在。谁说AR-MA模型是编码一个系列在拟合区间上的行为的唯一方法？例如，有分形压缩，在这里似乎效果更好。 СанСаныч Фоменко 2012.06.08 17:11 #33 alsu: 这并不意味着它不存在。谁说AR-MA模型是对一个系列在拟合区间上的行为进行编码的唯一方法？例如，有一个分形压缩，在我看来，它在这里更合适。 我没有用过ARMA，但这不是问题所在。 不同的模型给出了不同的断点，这意味着在断点方面有更差或更好的模型，而不是预测准确性。找到一个与断点有关的 "好 "模型是我暂时搁置的事情，因为在能够使用预测 方面有很大的潜力。一个简单的例子。假设我们有欧元兑美元的最后价格1.3000，预测是1.3025。问题是：我们应该进入多头还是空头？ 所以，如果我深入了解，答案虽然明显，但并不明显。我们需要考虑一些额外的因素来获得答案。 Hide 2012.06.09 09:52 #34 不清楚你为什么要寻找这些 "突破点"。他们已经知道了，从新闻本身。人们对这一消息的反应是另一回事。这是一个50/50的比例。因为新闻，任何新闻，不只是悬在空中，它与其他新闻、总体形势和其他宏观参数有关。 orb 2012.06.09 10:00 #35 难道新闻之外就没有突破点吗？ Hide 2012.06.09 11:10 #36 这取决于你的意思是什么。一个新趋势的开始，旧趋势的结束，以及停滞不前？或者你想知道，花旗银行今天决定平衡一下他们的投资组合？ 但一般来说，这是一个关于所谓过程解体的问题。Kolmogorov, Shiryaev, 等。A.Gorchakov，在交易界并不陌生，他甚至在自己的网站上写了一些有关公式。 在我看来，这都是无稽之谈。对于在无线电干扰中探测目标的任务来说还不错，但对于市场来说就不一样了。然而，没有人能够阻止人们试图拉动配方的市场。 СанСаныч Фоменко 2012.06.09 11:11 #37 orb: 在新闻之外没有突破点吗？当然是有的。市场受到新闻的影响，但这不一定是肉眼可见的。 什么是扭结？按顺序排列。 我们有一个TS。最初，如果是TS，它与市场相对应，并正确确定进入-退出。 然后，我们必须根据市场的变化，通过调整TS的一些参数来优化它。如果它起作用，那么参数和市场变化之间的关系就很明显。但这是在表面上。如果TS是根据计量经济学的 思想制作的，可以看出TS参数是随机数，即非决定性的数量，事实上我们处理的是估计，而不是数量。既然如此，问题是关于这个SV的分布规律。这是关于参数的问题。但市场可能会发生变化，以至于TS的功能形式需要改变。也就是说，当我谈及结点时，我说的是TS所基于的模型中的结点。所以你不能从科蒂尔图中看出什么。顺便说一下，我并没有对断点类型进行完整的分类。 СанСаныч Фоменко 2012.06.09 11:15 #38 HideYourRichess: 然而，没有人能够阻止人们试图将市场延伸到配方。 任何TS都使用公式，因为你所有的指标和其他垃圾都有以程序形式实现的公式。因此，你要么是无意识地 "拉 "出公式，要么是有意识地，甚至是在读完书后，也不读各种希尔耶夫的书。 orb 2012.06.09 11:33 #39 faa1947: 当然是有的。市场受到新闻的影响，但这不一定是肉眼可见的。 什么是扭结？按顺序排列。 我们有一个TS。最初，如果是TS，它与市场相对应，并正确识别进入-退出。 然后，我们必须根据市场的变化，通过调整TS的一些参数来优化它。如果它起作用，那么参数和市场变化之间的关系就很明显。但这是在表面上。如果TS是根据计量经济学的思想制作的，可以看出TS参数是随机数，即非决定性的数量，事实上我们处理的是估计，而不是数量。既然如此，问题是关于这个SV的分布规律。这是关于参数的问题。但市场可能会发生变化，以至于TS的功能形式需要改变。也就是说，当我谈及结点时，我说的是TS所基于的模型中的结点。所以你不能从科蒂尔图中看出什么。顺便说一下，我还没有对骨折类型进行完整的分类。 我是在夸大其词) Hide 2012.06.09 11:37 #40 faa1947: 任何TS都使用公式，因为你所有的指标和其他书呆子的东西都有公式以程序的形式实现。因此，你要么不自觉地 "拉伸 "公式，要么故意地，甚至在读完书后，也不读不同的希尔耶夫。这不是关于一般的公式，而是关于一个特定的数学仪器。这都是为书呆子而书呆子的行为。 第二点。有一些根据新闻进行交易的策略出奇的简单和古老。 12345678910 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
天啊...这不是拟合的准确性，而是预测本身的准确性。我们限制它，实时的。我们说，如果模型的预测落在某个狭窄的范围内，就会被认为与当前形势相关。如果没有，我们认为这一点是一个 "突破点"，要么把另一个预先准备好的模式付诸实施，或者，由于缺乏一个模式，我们只是把它最小化并等待。
而我一直在检查这个。还有出样的，各种的。它是没有用的。我不知道有什么方法可以告诉我，如果一个模型调整（适应！）到一个新来的蜡烛，对这个新的样本是好的 - 你可以告诉它，当这个新的蜡烛 与扭结变得不是很正确，但移动一些距离深入到样本。如果没有疙瘩，那么我就可以制作利润系数高于10的模型。
阅读附件。
我不知道这个方法
并不意味着它不存在。谁说AR-MA模型是编码一个系列在拟合区间上的行为的唯一方法？例如，有分形压缩，在这里似乎效果更好。
这并不意味着它不存在。谁说AR-MA模型是对一个系列在拟合区间上的行为进行编码的唯一方法？例如，有一个分形压缩，在我看来，它在这里更合适。
我没有用过ARMA，但这不是问题所在。
不同的模型给出了不同的断点，这意味着在断点方面有更差或更好的模型，而不是预测准确性。找到一个与断点有关的 "好 "模型是我暂时搁置的事情，因为在能够使用预测 方面有很大的潜力。一个简单的例子。假设我们有欧元兑美元的最后价格1.3000，预测是1.3025。问题是：我们应该进入多头还是空头？ 所以，如果我深入了解，答案虽然明显，但并不明显。我们需要考虑一些额外的因素来获得答案。
这取决于你的意思是什么。一个新趋势的开始，旧趋势的结束，以及停滞不前？或者你想知道，花旗银行今天决定平衡一下他们的投资组合？
但一般来说，这是一个关于所谓过程解体的问题。Kolmogorov, Shiryaev, 等。A.Gorchakov，在交易界并不陌生，他甚至在自己的网站上写了一些有关公式。
在我看来，这都是无稽之谈。对于在无线电干扰中探测目标的任务来说还不错，但对于市场来说就不一样了。然而，没有人能够阻止人们试图拉动配方的市场。
在新闻之外没有突破点吗？
当然是有的。市场受到新闻的影响，但这不一定是肉眼可见的。
什么是扭结？按顺序排列。
我们有一个TS。最初，如果是TS，它与市场相对应，并正确确定进入-退出。 然后，我们必须根据市场的变化，通过调整TS的一些参数来优化它。如果它起作用，那么参数和市场变化之间的关系就很明显。但这是在表面上。如果TS是根据计量经济学的 思想制作的，可以看出TS参数是随机数，即非决定性的数量，事实上我们处理的是估计，而不是数量。既然如此，问题是关于这个SV的分布规律。这是关于参数的问题。但市场可能会发生变化，以至于TS的功能形式需要改变。也就是说，当我谈及结点时，我说的是TS所基于的模型中的结点。所以你不能从科蒂尔图中看出什么。顺便说一下，我并没有对断点类型进行完整的分类。
然而，没有人能够阻止人们试图将市场延伸到配方。
当然是有的。市场受到新闻的影响，但这不一定是肉眼可见的。
什么是扭结？按顺序排列。
我们有一个TS。最初，如果是TS，它与市场相对应，并正确识别进入-退出。 然后，我们必须根据市场的变化，通过调整TS的一些参数来优化它。如果它起作用，那么参数和市场变化之间的关系就很明显。但这是在表面上。如果TS是根据计量经济学的思想制作的，可以看出TS参数是随机数，即非决定性的数量，事实上我们处理的是估计，而不是数量。既然如此，问题是关于这个SV的分布规律。这是关于参数的问题。但市场可能会发生变化，以至于TS的功能形式需要改变。也就是说，当我谈及结点时，我说的是TS所基于的模型中的结点。所以你不能从科蒂尔图中看出什么。顺便说一下，我还没有对骨折类型进行完整的分类。
我是在夸大其词)
任何TS都使用公式，因为你所有的指标和其他书呆子的东西都有公式以程序的形式实现。因此，你要么不自觉地 "拉伸 "公式，要么故意地，甚至在读完书后，也不读不同的希尔耶夫。
这不是关于一般的公式，而是关于一个特定的数学仪器。这都是为书呆子而书呆子的行为。
第二点。有一些根据新闻进行交易的策略出奇的简单和古老。