对于那些已经（正在）认真从事金融工具共同运动分析的人（>2）。 - 页 14 1...789101112131415161718192021...38 新评论 Sceptic Philozoff 2010.12.22 12:20 #131 我不是在抱怨。只是这里有一个固定的静止性--这就是我建议放弃这一要求的原因。 当然，只有在专业领域没有协整的情况下。只有在<EUR/GBP/USD>（即EURUSD、GBPUSD、EURGBP）这样的 "循环 "系统中才会有。但是，从 "环 "转为只做主修的系统并不困难。 正交向量的非唯一性是一个事实。我们需要一个逻辑标准，在搜索一个特定的向量时，这个标准将被优化。例如，"最大的潮流性 "的标准。在数学上--我不知道如何。你可以将方差或其类似物用于其他收益分布。另一种方法是要求合成物的最大自相关性。还有其他标准。只是不要建议赫斯特，那会很麻烦的。 批评，renfx，证明我为什么走错了路。 hrenfx 2010.12.22 12:27 #132 Mathemat: 当然，只有在专业上没有协整的情况下。只有在<EUR/GBP/USD>（即EURUSD、GBPUSD、EURGBP）这样的 "循环 "系统中才会有。 但是，从 "环 "转为只做主修的系统并不困难。 当然这并不难--零矢量。 需要的是一个逻辑标准，在搜索特定的矢量时，该标准将被优化。 我已经就同一主题写了几篇文章：标准的逻辑性是使用市场的相互关系。简单地符合你的美丽标准（并看看会发生什么）是无稽之谈。 Sceptic Philozoff 2010.12.22 12:38 #133 嗯，有相关的关系。加拿大人是石油。澳大利亚--黄金。澳大利亚人--新西兰人。简而言之，就是配对交易。 你可以做澳大利亚-黄金-新西兰人。不再成对。但现在有了更多的回旋余地。我们还可以加上南非兰特，以增加异国情调。将有四个工具肯定可以被协整。 hrenfx 2010.12.22 13:00 #134 Mathemat: 你可以澳大利亚-黄金-新西兰人。不再成对。但现在有了更多的回旋余地。你也可以在这里加上南非兰特，以增加异国情调。将有四个工具肯定可以被协整。 你刚才说专业课没有协整向量，然后你又说到4个专业课的协整向量。如果有一个协整向量，它将是一个基本的圣杯。没有一个。 底部的图表是合成的。你可以看到，在OOS上没有协整关系。故意采取这种间隔。当然，也有一些好的。 为什么要寻找成套的专业？你不需要这样做。一次性分析所有的专业--整个市场。 Sceptic Philozoff 2010.12.22 13:12 #135 hrenfx: 你刚才说专业课没有协整向量，然后你又说到4个专业课的协整向量。如果有一个协整向量，它将是一个基本的圣杯。没有一个。 [...] 为什么要寻找成套的专业？你不需要这样做。一次性分析所有的专业--整个市场。 从理论上讲，除非你做出额外的假设，否则没有办法计算出大宗商品的协整。所有的统计套利都是基于赤裸裸的经验主义（当然是基本的）。只要加拿大人出口大量的石油，他们的货币就会与石油挂钩。 我喜欢你的 "回收"，需要多做实验......而在一般情况下，你应该把你的大脑转向某处，大幅度地找到一些东西。 hrenfx 2010.12.22 13:22 #136 Mathemat: 整个状态套利是基于赤裸裸的经验主义（当然是根本的）。只要加拿大人出口大量的石油，他们的货币就会与石油挂钩。 关头。 有这样 一个工具用于配对交易。其应用的结果 之一。 Corr = -0.7451, USDCAD - #CLX0, bars = 24664 (2010.05.31 13:10 - 2010.09.28 17:05),美元对加拿大 - 2010年11月轻质甜原油期货 4个月间隔的相关系数的绝对值为0.7451。 Sceptic Philozoff 2010.12.22 14:29 #137 hrenfx: 当然，这并不难--零矢量。 它只对主要的协整体为零，而对协整体的正交体则为非零。我并没有说我不做经验主义。但为什么不试一试呢？ 我打算这样进行。 1.选择欧元/美元/英镑环比。 2.找到协整数。这是一个非零的向量，这正是我所需要的。零矢量对我有什么好处？ 3.我们选择环形的所有对的进入点，以固定进入时的欧元兑英镑汇率。根据一些标准固定体积向量的空间。例如，如果我们不关心正交性，那么我们将通过所有总体积确定的向量来优化。如果是这样，我们可以只优化与协整数正交的向量。 4.选择一个能满足 "最大趋势 "的合成材料的标准。到目前为止，回报率的自相关性是我最喜欢的。它必须是最大的，它是趋势交易的基础。股票不一定要不断地往上走，只是要有趋势。 5.找到好的报价，没有孔的几年。例如forexite.com。那里的主要产品的点差几乎到处都是5点，这很好检查。 6.让我们把它们混入XL，并运行优化 任务--最大化合成自相关系数。 7.找到解决方案后，将其带入 "仅主要 "类型（删除欧元兑英镑，构建同等主要输入）。这既能消除不必要的信息，又能将交易成本（价差）降到最低。 8.我们在OOS上进行检查，如果一切正常，就会感到高兴。 间隔4个月的相关系数的绝对值为0.7451。 这是一个低值。我已经看到了更多可以接受的结果。注意盘中的报价，它们似乎更好。当然，还可以翻转加拿大人。 hrenfx 2010.12.22 15:44 #138 Mathemat: 1.选择欧元/美元/英镑环比。 2.找到协整数。这是一个非零的向量，这正是我所需要的。零矢量对我有什么好处？ EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 应该是协整的。显然，这将是如果所有的系数都是1/3。看看协整的结果有多好。 这样的协整向量对我们有什么好处？ 3.我们选择环形的所有货币对的进入点，以固定进入时的欧元兑英镑汇率。根据一些标准固定体积向量的空间。例如，如果我们不关心正交性，那么我们将通过所有具有明确总体积的向量进行优化。如果我们担心，那么我们就把自己限制在那些与协整相关的正交变量上。 不考虑欧元 兑美元：在Koef1 和Koef2 之间重新分配Koef3，将导致Koef1 和Koef2 为零。这就是我所说的毫无意义的协整零向量。我不明白你为什么要进行自我欺骗。"环 "是锁，是零姿态。我建议我们忘记他们。 这是一个低值。我已经看到了更多可以接受的结果。注意盘中报价，那里似乎更好。当然，还要翻转加拿大人。 加拿大人是否倒置有什么区别呢？相关性只是改变了符号，我们所关心的是它的绝对值，以确定相关的程度。 这里是相关指标 的读数。 至少懂得一点数学知识的原教旨主义者和相关主义者应该用这样的图表来擦亮他们的 "知识"。 该图显示，市场是有生命的，其中的各个环节都在 "呼吸"。加拿大和石油之间没有陡峭的所谓联系。没有协整器。 Alexandr Bryzgalov 2010.12.22 15:48 #139 hrenfx: 该图显示，市场是有生命力的，其中的各个环节都在 "呼吸"。加拿大和石油之间没有陡峭的所谓联系。不存在协整器 市场是活的，市场是活的，市场将活的 )) ZS：你设法在实践中应用这一切了吗，有什么收获？ costy_ 2010.12.22 15:49 #140 "通过分析金融工具的联合运动（>2）" https://www.mql5.com/ru/code/9385 https://www.mql5.com/en/code 在皮肤上都是日元，脱离了这一点，开始转向指数。 目前的情况。 我认为有必要看看用于交易的货币指数。 1...789101112131415161718192021...38 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不是在抱怨。只是这里有一个固定的静止性--这就是我建议放弃这一要求的原因。
当然，只有在专业领域没有协整的情况下。只有在<EUR/GBP/USD>（即EURUSD、GBPUSD、EURGBP）这样的 "循环 "系统中才会有。但是，从 "环 "转为只做主修的系统并不困难。
正交向量的非唯一性是一个事实。我们需要一个逻辑标准，在搜索一个特定的向量时，这个标准将被优化。例如，"最大的潮流性 "的标准。在数学上--我不知道如何。你可以将方差或其类似物用于其他收益分布。另一种方法是要求合成物的最大自相关性。还有其他标准。只是不要建议赫斯特，那会很麻烦的。
批评，renfx，证明我为什么走错了路。
当然，只有在专业上没有协整的情况下。只有在<EUR/GBP/USD>（即EURUSD、GBPUSD、EURGBP）这样的 "循环 "系统中才会有。 但是，从 "环 "转为只做主修的系统并不困难。
当然这并不难--零矢量。
需要的是一个逻辑标准，在搜索特定的矢量时，该标准将被优化。
嗯，有相关的关系。加拿大人是石油。澳大利亚--黄金。澳大利亚人--新西兰人。简而言之，就是配对交易。
你可以做澳大利亚-黄金-新西兰人。不再成对。但现在有了更多的回旋余地。我们还可以加上南非兰特，以增加异国情调。将有四个工具肯定可以被协整。
你可以澳大利亚-黄金-新西兰人。不再成对。但现在有了更多的回旋余地。你也可以在这里加上南非兰特，以增加异国情调。将有四个工具肯定可以被协整。
你刚才说专业课没有协整向量，然后你又说到4个专业课的协整向量。如果有一个协整向量，它将是一个基本的圣杯。没有一个。
底部的图表是合成的。你可以看到，在OOS上没有协整关系。故意采取这种间隔。当然，也有一些好的。
为什么要寻找成套的专业？你不需要这样做。一次性分析所有的专业--整个市场。
你刚才说专业课没有协整向量，然后你又说到4个专业课的协整向量。如果有一个协整向量，它将是一个基本的圣杯。没有一个。
[...]
为什么要寻找成套的专业？你不需要这样做。一次性分析所有的专业--整个市场。从理论上讲，除非你做出额外的假设，否则没有办法计算出大宗商品的协整。所有的统计套利都是基于赤裸裸的经验主义（当然是基本的）。只要加拿大人出口大量的石油，他们的货币就会与石油挂钩。
我喜欢你的 "回收"，需要多做实验......而在一般情况下，你应该把你的大脑转向某处，大幅度地找到一些东西。
整个状态套利是基于赤裸裸的经验主义（当然是根本的）。只要加拿大人出口大量的石油，他们的货币就会与石油挂钩。
关头。
有这样 一个工具用于配对交易。其应用的结果 之一。
Corr = -0.7451, USDCAD - #CLX0, bars = 24664 (2010.05.31 13:10 - 2010.09.28 17:05),美元对加拿大 - 2010年11月轻质甜原油期货
4个月间隔的相关系数的绝对值为0.7451。
它只对主要的协整体为零，而对协整体的正交体则为非零。我并没有说我不做经验主义。但为什么不试一试呢？
我打算这样进行。
1.选择欧元/美元/英镑环比。
2.找到协整数。这是一个非零的向量，这正是我所需要的。零矢量对我有什么好处？
3.我们选择环形的所有对的进入点，以固定进入时的欧元兑英镑汇率。根据一些标准固定体积向量的空间。例如，如果我们不关心正交性，那么我们将通过所有总体积确定的向量来优化。如果是这样，我们可以只优化与协整数正交的向量。
4.选择一个能满足 "最大趋势 "的合成材料的标准。到目前为止，回报率的自相关性是我最喜欢的。它必须是最大的，它是趋势交易的基础。股票不一定要不断地往上走，只是要有趋势。
5.找到好的报价，没有孔的几年。例如forexite.com。那里的主要产品的点差几乎到处都是5点，这很好检查。
6.让我们把它们混入XL，并运行优化 任务--最大化合成自相关系数。
7.找到解决方案后，将其带入 "仅主要 "类型（删除欧元兑英镑，构建同等主要输入）。这既能消除不必要的信息，又能将交易成本（价差）降到最低。
8.我们在OOS上进行检查，如果一切正常，就会感到高兴。
间隔4个月的相关系数的绝对值为0.7451。
这是一个低值。我已经看到了更多可以接受的结果。注意盘中的报价，它们似乎更好。当然，还可以翻转加拿大人。
1.选择欧元/美元/英镑环比。
2.找到协整数。这是一个非零的向量，这正是我所需要的。零矢量对我有什么好处？
EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 应该是协整的。显然，这将是如果所有的系数都是1/3。看看协整的结果有多好。
这样的协整向量对我们有什么好处？
3.我们选择环形的所有货币对的进入点，以固定进入时的欧元兑英镑汇率。根据一些标准固定体积向量的空间。例如，如果我们不关心正交性，那么我们将通过所有具有明确总体积的向量进行优化。如果我们担心，那么我们就把自己限制在那些与协整相关的正交变量上。
不考虑欧元 兑美元：在Koef1 和Koef2 之间重新分配Koef3，将导致Koef1 和Koef2 为零。这就是我所说的毫无意义的协整零向量。我不明白你为什么要进行自我欺骗。"环 "是锁，是零姿态。我建议我们忘记他们。
这是一个低值。我已经看到了更多可以接受的结果。注意盘中报价，那里似乎更好。当然，还要翻转加拿大人。
加拿大人是否倒置有什么区别呢？相关性只是改变了符号，我们所关心的是它的绝对值，以确定相关的程度。
这里是相关指标 的读数。
至少懂得一点数学知识的原教旨主义者和相关主义者应该用这样的图表来擦亮他们的 "知识"。
该图显示，市场是有生命的，其中的各个环节都在 "呼吸"。加拿大和石油之间没有陡峭的所谓联系。没有协整器。
该图显示，市场是有生命力的，其中的各个环节都在 "呼吸"。加拿大和石油之间没有陡峭的所谓联系。不存在协整器
市场是活的，市场是活的，市场将活的 ))
ZS：你设法在实践中应用这一切了吗，有什么收获？
"通过分析金融工具的联合运动（>2）"
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在皮肤上都是日元，脱离了这一点，开始转向指数。
目前的情况。
我认为有必要看看用于交易的货币指数。