对于那些已经(正在)认真从事金融工具共同运动分析的人(>2)。 - 页 13

 
Mathemat:

它不会起作用。因为它是纯粹的经验主义,没有任何理论上的理由。

它不会开出石花。不能保证 "目前的最佳合成 "会在你假设的渠道中徘徊。因此,对 "当前最佳状态 "的补充也可能迟早会变成微不足道的稀释,这就充满了危险。

不是一个事实,传统上,见三角洲对 冲...要点是一样的....
 
Mathemat:

它不会起作用。因为它是纯粹的经验主义,没有任何理论上的理由。

没有石花出来。不能保证 "目前的最佳合成 "会在你假设的渠道中徘徊。因此,对 "当前最佳状态 "的补充也可能迟早会变成微不足道的稀释,这就充满了危险。

如果你是一个交易员,并且知道如何交易和处理合成物(他们想出了一个多么聪明的词!),你可能想要求一个变相的锁。
 
Mathemat:

它不会起作用。因为它是纯粹的经验主义,没有任何理论上的理由。

不幸的是,这只是未经证实的说法。
 
hrenfx:

现在来看看协整的明确定义,由于某些原因,现在还找不到协整的定义。

这样做会 不会行不通?
 
genro:
还不够好吗?

这是不可能的。我们不是在处理无限的BP。我们只掌握了BPs的样本。

需要协整来提取利润是理论上的废话,对静止性的需求也是如此。

此外,我对协整取样 的定义对我们来说没有什么了不起。所以你找到了一个取样的协整向量。究竟为什么这样的合成会使用市场的相互关系,而不是另一个人为的拉伸市场来适应你的标准!?你可以创造所有你想要的合成物,但必须有一个将使用市场相互关系的基础。如果没有这样一个框架,所有的工作都将是徒劳的。

我并不是说Recycle利用了市场的相互联系。我只有对它有利的某些论据。

  1. 在不使用金融工具名称的情况下寻找主力和交叉点。
  2. 显示十字架不携带任何额外信息。而且它确实如此。
  3. 对于二维的情况,它与QC完全一致。
  4. 不使用投资组合理论、相关和回归-分散分析。关于它的书是由无数的人写的,而且是徒劳的。
  5. 通用性、开箱即用的方法和相对的简单性。
  6. 对整个市场进行了分析。
  7. 这个结果不取决于每个工具的价格顺序。你可以随心所欲地混合时间,创造空隙等。这不会影响结果。
  8. ...
 
hrenfx:

合成物可以随心所欲地创造,但必须有一个基础,将使用市场中的相互联系。而没有这样一个框架,所有的工作都是毫无价值的。

我并不是说Recycle利用了市场的相互联系。我只有对它有利的某些论据。

  1. 对于像我这样的线性代数和相关-回归-分散分析的业余爱好者来说,你能不能科普一下,或者 "用手指 "解释一下 权重系数在你的Recycle指标中是如何计算的,即 由源矩阵的列组成的协方差矩阵的最小特征值是多少?
  2. 你心中有什么样的市场关系?也就是说,通过创造和计算,合成我们应该选择有某种基本经济关系的FI ?

比如说。"众所周知,澳元可以用与黄金相同的方式进行交易澳大利亚是世界上最大的 黄金生产国。澳元与这种金属有非常强的正相关关系, ,当黄金价格上涨时,澳元也会走强。新西兰元 的经济与澳大利亚经济密切相关,它与黄金的关联性甚至比澳元更强。 这一事实可以在交易中使用。"

或:"油价和加元之间有明显的 关联。 石油的价格作为加元价格活动的领先指标。当 油价上涨时,加元汇率也 上升 "

 
Aleksander:
不是一个事实,传统上,见三角洲对 冲...要点是一样的.... 。


Delta对冲是一种动态的对冲策略,它使用期权不断调整所使用的期权数量 作为期权Delta的函数。在delta套期保值中,购买的期权数量应使股票交易产生的汇兑损失能被看跌期权交易的汇兑收益所吸收。这种评估是基于相关选项的delta系数。德尔塔系数显示如果股价下跌1点,看跌期权的价值会增加多少。德尔塔系数在0到1之间,并随着股价的变化而变化。看跌期权的delta值随着股价的下跌而增加,离期权的行权价格比标的物的
当前价格 对买方更有利,则越接近1。在delta套期保值中,如果股票价格下跌,看跌期权的收益等于股票价格变化带来的汇兑损失。如果股票价格急剧下降,损失显然会被期权的收益所抵消。随着股票价格的下跌,期权头寸会根据预先确定的delta值减少。

解释一下适用于这里讨论的交易选择的要点。

 
genro:

  1. 对于像我这样的线性代数和相关-回归-分散分析的业余爱好者来说,你能不能解释一下科普一下,或者 "用手指头想想",在你的Recycle指标中如何计算 权重系数,即 由原始矩阵的列组成的协方差矩阵的最小特征值是什么?

它是对之前给出的矩阵问题的分析解。你可以观看和使用电视,但我不能告诉你 "在你的手指上 "它是如何工作的。

  1. 你想到了哪些市场的相互关系?

"线性"(倒逗号,以免把一切都归结为术语的忽悠)。货币从一个FI到另一个FI的流动不是通过多项式法则、三角法则等,而是 "线性 "的。如果市场上只有两家金融机构,一家的增长将导致另一家的下降。但世界市场远非两个FI。

因此,在创建和计算合成时,我们必须选择具有某些基本经济关系的FI?

当创建一个合成时,我们必须分析整个市场--所有金融机构。

 
你可以在一个与协整量正交的向量中寻找真相。但我不知道如何证明这一点,这只是在直觉层面。而且它将不再是状态套利,因为所产生的合成物的权益过程将不是静止的。
 

为什么还要抱怨缺乏静止性呢!?这与抱怨没有基本的圣杯 是一样的。

主要专业没有协整向量。与一个给定矢量正交的矢量数量是无限的。