对于那些已经(正在)认真从事金融工具共同运动分析的人(>2)。 - 页 21

 

我想知道这个工具是否可以在一个集群中使用?

 
MetaDriver:

在所有变体中(其中有两个主要极点:趋势(trendomat,Yuri的投资组合)和contrend(arbomat,recycle))。

隐含地使用了某种预测。

这不是预测,而是在这两种情况下对历史的刻意调整。


最简单的例子是,为道琼斯指数所包含的股票计算的r-投资组合未能预测下跌而下跌:"在周四的交易中,道琼斯指数跌破10000点--跌幅超过9%" -http://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/05/07/n_1491879.shtml。


也不难看出Recycle上的历史调整,因为它只在Sample上有通道属性,而在OOS上失去了这些属性。


换句话说,依靠上述两种方法中的任何一种所编制的投资组合作为预测,至少可以说是天真的。

 
sanyooooook:
我也明白,你可以在不同的方面感兴趣,有些只是理论上的,有些是实际的。如果你想估计结果,我们应该对其进行分析(例如:这样那样的对子与这样那样的系数组成一个具有这样那样的耐久性的通道(这不是强制性的))。


+1

理论上的建设方法是没有用的,可以讨论。它们在原则上不可能更好或更坏。没有实践--以代码形式化的交易理念--就没有什么可讨论的。然后你可以进行分析,应用其他方法并进行比较。

 

很酷的话题,我一口气读完了,我已经在测试Correlations的脚本了--在高潮的时候。数学家们又烧起来了!但这是一个问题,有没有人有十年来主要金融工具的历史记录,至少是以日线的形式。我相信这一切都可以找到,但我不知道,如果你不介意,请告诉我。首先,我对基本工具感兴趣。指数(SP,DJ,FTSE等),CRB-指数,T-债券,票据,黄金,美元指数,WTI等。

不过,我还是会对日内的时间框架非常警惕。你可以应用线性回归分析,发现许多工具的隔夜低成交量平盘非常相似,并在此基础上开始日间交易。

 
C-4:

很酷的话题,我一口气读完了,我已经在测试Correlations的脚本了--在高潮的时候。数学家们又烧起来了!但这是一个问题,有没有人有十年来主要金融工具的历史记录,至少是以日线的形式。我相信这一切都可以找到,但我不知道,如果你不介意,请告诉我。首先,我对基本工具感兴趣。指数(SP,DJ,FTSE等),CRB-指数,T-债券,票据,黄金,美元指数,WTI等。

不过,我还是会对日内的时间框架非常警惕。你可以应用线性回归分析,发现许多工具的隔夜低成交量平盘非常相似,并在此基础上开始日间交易。

是的,确实如此。多币种分析有奇效。我的结果在中期和长期也是惊人的。

几乎所有具有非常深厚历史的仪器都可以在这里 以每件10卢布的价格下载。你需要注册。

 
C-4:

很酷的话题,我一口气读完,已经在测试Correlations脚本了--在高潮中。数学家们,继续燃烧吧!但这是一个问题,有没有人有过去十年的主要金融工具的历史记录,至少以日线的形式。我相信这一切都可以找到,但我不知道,如果你不介意,请告诉我。首先,我对基本工具感兴趣。指数(SP,DJ,FTSE等),CRB-指数,T-债券,票据,黄金,美元指数,WTI等。

在公共领域几乎不存在。这是商业数据。你可以在适当的证券交易所或报价商处购买:Tenfore, Reuters, IQFeed, ESignal ...

其中一些可以从finam免费下载,但报价的质量并不高。

 
Zhunko:

是的,确实是这样!多币种分析有奇效。我在中期和长期方面也取得了很好的效果。

我不仅要求你,如果你有什么建设性的意见,那就说出来。否则,当然没有人可以禁止,但它的泛滥对支部的命运有着非常讨厌的暗示:"谁的时间最长"。
 
C-4:

我相信这些东西都可以在某个地方找到,但我不知道在哪里,如果不难找到,请告诉我。我相信在某处可以得到这一切,但我不知道在哪里,如果不难提示请。首先,我对基本工具感兴趣。指数(SP,DJ,FTSE等),CRB-指数,T-债券,票据,黄金,美元指数,WTI等。

http://finance.yahoo.com/
 
C-4:

很酷的话题,我一口气读完了,我已经在测试Correlations的脚本了--在高潮的时候。数学家们又烧起来了!但这是一个问题,有没有人有过去十年的主要金融工具的历史记录,至少是以日线的形式。我相信这一切都可以找到,但我不知道,如果你不介意,请告诉我。首先,我对基本工具感兴趣。指数(SP,DJ,FTSE等),CRB-指数,T-债券,票据,黄金,美元指数,WTI等。

不过,我还是会对日内的时间框架非常警惕。你可以应用线性回归分析,发现许多工具的隔夜低成交量平盘非常相似,并在此基础上开始日间交易。


在Finam上试试吧。

http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp

 

他们专注于套利和合成物,而忘记了其他机会,如聚类分析。

塞梅尼奇 已经发表了几篇文章,但这并不直接,因为他建议做的事情(不是分析,而是做!)不一定能获利。