对于那些已经（正在）认真从事金融工具共同运动分析的人（>2）。 - 页 12 1...5678910111213141516171819...38 新评论 Aleksander 2010.12.21 10:16 #111 hrenfx: 一个简单的例子，更大的利润？ 私下回答 :) hrenfx 2010.12.21 14:27 #112 Aleksander: 毕竟，在OOS之后添加FI图表--你会发现，你可以在那里获得更大的利润...... 这就是上面例子中原始FI的样子。 应用加权系数后。 将所有这些图表相加，我们得到了一个具有最小分散性的合成图。 在这种情况下，在权重中似乎澳元兑美元（0.3945）和欧元兑美元（-0.2231） 以大的绝对值脱颖而出。也就是说，在这种情况下，这两个FI的贡献最大。让我们把这个合成物与欧元兑美元 的交叉盘进行比较。 它确实如此。可以看出，基础中的合成物在欧元兑澳元 交叉盘上使用了平盘（在构建区间上）（在构建合成物时只分析了主力）。在这种情况下，只有通过使用渠道分解策略，才有可能在样本外 赚取更多。 [删除] 2010.12.21 17:10 #113 下午。 我最近看到了Rbkforex的交易条件，他们在那里积累了非常好的正向交换，允许不玩就能赚钱。 所以我得出结论，不应该在那里带钱，因为我怀疑它是一个严肃的公司，但这不是重点。让我印象深刻的是--我引用客户协议中的话。"7.1 在以下情况下，公司有权取消已执行的 客户订单： ..........- 在开仓后不到一分钟，一个与开仓的订单（对冲）相反的订单被创建。包括。 如果在一个 "三角形 "中创建的2个订单与一个未结订单重叠。 一个三角形的例子，据我所知，是欧元-乌德卖出，审计卖出，欧元买入（在forexclub上，总互换不是负的，所有三种货币都是卖出一次，买入一次），或者在同一个rbcforex-富伊买入，英镑卖出，日元卖出（在那里，总互换根本就会是正的）。我弄得对吗？所以我的问题是这样的。如果他们（Dets）在客户协议中如此对冲，那么三角关系可能是一个真正强大的策略。那么使用它的最佳方法是什么？当它们的总余额为负数时，就为它们提供资金，而当它们的总余额为正数时，就关闭它们？ Aleksander 2010.12.21 17:17 #114 右三角--本质是LoC位置，倾斜的腿--本质是Cross（股票行为），本身不是一个策略，在使用两个工具时可以使用保险策略....。 Yury Reshetov 2010.12.21 17:26 #115 alexey15: 下午。 我最近遇到了交易条件rbcforex，他们的收费简直是梦幻般的POSITIVE掉期，这不玩，你可以得到的钱，这可以得出结论，钱是不值得携带有，因为它是不可能的一个严重的公司，但这不是重点。让我印象深刻的是--我引用客户协议中的话。"7.1 在以下情况下，公司有权取消已执行的客户订单： .......... - 在开仓后不到一分钟，一个与开仓的订单相反的订单（对冲）被创建。包括。 如果在一个 "三角形 "中创建的2个订单与一个未结订单重叠。 一个三角形的例子，据我所知，是欧元-乌德卖出，审计卖出，欧元买入（在forexclub上，总互换不是负的，所有三种货币都是卖出一次，买入一次），或者在同一个rbcforex上-福伊买入，英镑卖出，日元卖出（在那里，总互换根本就会是正的）。我弄得对吗？ 所以我的问题是这样的。如果他们（Dets）在客户协议中如此对冲，那么三角关系可能是一个真正强大的策略。那么使用它的最佳方法是什么？当它们的总余额为负数时，就为它们提供资金，而当它们的总余额为正数时，就关闭它们？ 如果价差是正数，那么锁定或环形三角形是必胜的--叉子。我开盘后立即收到了股权的利润，即股权将高于余额。我关闭并修复了它的平衡。 对于负价差，严格来说是相反的。 Alexander Sevastyanov 2010.12.21 21:46 #116 hrenfx: Синтетик перестраивается с приходом новых цен. 假设在合成的某个数值上，他们开出了统计学的头寸。随着时间的推移，合成物和渠道都被重建了。我们应该根据合成和通道的新价值来平仓，还是在平仓 前不做任何改变？ hrenfx 2010.12.21 22:28 #117 goldtrader: 假设在某个值上，合成人开了一个状态套利的头寸。随着时间的推移，合成和渠道被重建。我们应该按照合成和通道的新值平仓，还是在平仓前不做任何改变？ 合成物的平仓总是在零点。零点可以是你打开的合成物的零点，也可以是目前的最佳合成物。 如果合成物走错了一定的路，你就对当前的最佳合成物进行加权调整（对FI进行部分添加/关闭）。 正是因为第二点，这个策略的平衡性不像马汀那样直来直去。也就是说，它不是平均数。仓位可以在盈利和亏损的情况下被关闭。 还应注意的是，可以为不同长度的间隔建立合成。也就是说，你可以为一个月的时间间隔建造一个合成物，为一天的时间间隔建造一个合成物。并在第1-2点进行交易。每月的合成物会比每日的合成物变化更慢。因此，根据上述第2点，按月 合成的交易会比按日合成的交易要慢一些。但都是按照同样的规则。 视频清楚地显示了合成物在OOS上开始走错路的时刻，以及合成物的重建如何迫使旧合成物的趋势走向平坦。 Alexander Sevastyanov 2010.12.21 22:42 #118 谢谢你，非常有趣的方法。 hrenfx 2010.12.21 22:58 #119 请再次注意，上述所有规则对任何 合成结构方法都是如此。但它们不会对所有人都有效。 合成的基础是利用区分真实市场和随机市场的东西。在一般的随机市场中，任何合成建筑都不会有利润。 在一个真实的市场中，只有利用市场相关性的合成才能获得利润。可以构建美丽的合成物，但它们只会是将市场拉伸成公式，绝不能反映市场本身。 因此，像这样 的合成物，恕我直言，是不会有利润的。 Sceptic Philozoff 2010.12.22 00:01 #120 它不会起作用。因为它是纯粹的经验主义，没有任何理论上的理由。 没有石花出来。不能保证 "目前的最佳合成 "会在你假设的渠道中徘徊。因此，对 "当前最佳状态 "的补充也可能迟早会变成微不足道的稀释，这就充满了危险。 1...5678910111213141516171819...38 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
毕竟，在OOS之后添加FI图表--你会发现，你可以在那里获得更大的利润......
这就是上面例子中原始FI的样子。
应用加权系数后。
将所有这些图表相加，我们得到了一个具有最小分散性的合成图。
在这种情况下，在权重中似乎澳元兑美元（0.3945）和欧元兑美元（-0.2231） 以大的绝对值脱颖而出。也就是说，在这种情况下，这两个FI的贡献最大。让我们把这个合成物与欧元兑美元 的交叉盘进行比较。
它确实如此。可以看出，基础中的合成物在欧元兑澳元 交叉盘上使用了平盘（在构建区间上）（在构建合成物时只分析了主力）。在这种情况下，只有通过使用渠道分解策略，才有可能在样本外 赚取更多。
下午。
我最近看到了Rbkforex的交易条件，他们在那里积累了非常好的正向交换，允许不玩就能赚钱。 所以我得出结论，不应该在那里带钱，因为我怀疑它是一个严肃的公司，但这不是重点。让我印象深刻的是--我引用客户协议中的话。"7.1 在以下情况下，公司有权取消已执行的 客户订单： ..........- 在开仓后不到一分钟，一个与开仓的订单（对冲）相反的订单被创建。包括。 如果在一个 "三角形 "中创建的2个订单与一个未结订单重叠。
一个三角形的例子，据我所知，是欧元-乌德卖出，审计卖出，欧元买入（在forexclub上，总互换不是负的，所有三种货币都是卖出一次，买入一次），或者在同一个rbcforex-富伊买入，英镑卖出，日元卖出（在那里，总互换根本就会是正的）。我弄得对吗？所以我的问题是这样的。如果他们（Dets）在客户协议中如此对冲，那么三角关系可能是一个真正强大的策略。那么使用它的最佳方法是什么？当它们的总余额为负数时，就为它们提供资金，而当它们的总余额为正数时，就关闭它们？
下午。
我最近遇到了交易条件rbcforex，他们的收费简直是梦幻般的POSITIVE掉期，这不玩，你可以得到的钱，这可以得出结论，钱是不值得携带有，因为它是不可能的一个严重的公司，但这不是重点。让我印象深刻的是--我引用客户协议中的话。"7.1 在以下情况下，公司有权取消已执行的客户订单： .......... - 在开仓后不到一分钟，一个与开仓的订单相反的订单（对冲）被创建。包括。 如果在一个 "三角形 "中创建的2个订单与一个未结订单重叠。
一个三角形的例子，据我所知，是欧元-乌德卖出，审计卖出，欧元买入（在forexclub上，总互换不是负的，所有三种货币都是卖出一次，买入一次），或者在同一个rbcforex上-福伊买入，英镑卖出，日元卖出（在那里，总互换根本就会是正的）。我弄得对吗？ 所以我的问题是这样的。如果他们（Dets）在客户协议中如此对冲，那么三角关系可能是一个真正强大的策略。那么使用它的最佳方法是什么？当它们的总余额为负数时，就为它们提供资金，而当它们的总余额为正数时，就关闭它们？
如果价差是正数，那么锁定或环形三角形是必胜的--叉子。我开盘后立即收到了股权的利润，即股权将高于余额。我关闭并修复了它的平衡。
对于负价差，严格来说是相反的。
hrenfx:
Синтетик перестраивается с приходом новых цен.
假设在某个值上，合成人开了一个状态套利的头寸。随着时间的推移，合成和渠道被重建。我们应该按照合成和通道的新值平仓，还是在平仓前不做任何改变？
正是因为第二点，这个策略的平衡性不像马汀那样直来直去。也就是说，它不是平均数。仓位可以在盈利和亏损的情况下被关闭。
还应注意的是，可以为不同长度的间隔建立合成。也就是说，你可以为一个月的时间间隔建造一个合成物，为一天的时间间隔建造一个合成物。并在第1-2点进行交易。每月的合成物会比每日的合成物变化更慢。因此，根据上述第2点，按月 合成的交易会比按日合成的交易要慢一些。但都是按照同样的规则。
视频清楚地显示了合成物在OOS上开始走错路的时刻，以及合成物的重建如何迫使旧合成物的趋势走向平坦。
请再次注意，上述所有规则对任何 合成结构方法都是如此。但它们不会对所有人都有效。
合成的基础是利用区分真实市场和随机市场的东西。在一般的随机市场中，任何合成建筑都不会有利润。
在一个真实的市场中，只有利用市场相关性的合成才能获得利润。可以构建美丽的合成物，但它们只会是将市场拉伸成公式，绝不能反映市场本身。
因此，像这样 的合成物，恕我直言，是不会有利润的。
它不会起作用。因为它是纯粹的经验主义，没有任何理论上的理由。
没有石花出来。不能保证 "目前的最佳合成 "会在你假设的渠道中徘徊。因此，对 "当前最佳状态 "的补充也可能迟早会变成微不足道的稀释，这就充满了危险。