对于那些已经(正在)认真从事金融工具共同运动分析的人(>2)。 - 页 12

 
hrenfx: 一个简单的例子,更大的利润?
私下回答 :)
 
Aleksander:
毕竟,在OOS之后添加FI图表--你会发现,你可以在那里获得更大的利润......

这就是上面例子中原始FI的样子。


应用加权系数后。

将所有这些图表相加,我们得到了一个具有最小分散性的合成图。

在这种情况下,在权重中似乎澳元兑美元(0.3945)和欧元兑美元(-0.2231) 以大的绝对值脱颖而出。也就是说,在这种情况下,这两个FI的贡献最大。让我们把这个合成物与欧元兑美元 的交叉盘进行比较。

它确实如此。可以看出,基础中的合成物在欧元兑澳元 交叉盘上使用了平盘(在构建区间上)(在构建合成物时只分析了主力)。在这种情况下,只有通过使用渠道分解策略,才有可能在样本外 赚取更多。

 

下午。

我最近看到了Rbkforex的交易条件,他们在那里积累了非常好的正向交换,允许不玩就能赚钱。 所以我得出结论,不应该在那里带钱,因为我怀疑它是一个严肃的公司,但这不是重点。让我印象深刻的是--我引用客户协议中的话。"7.1 在以下情况下,公司有权取消已执行的 客户订单: ..........- 在开仓后不到一分钟,一个与开仓的订单(对冲)相反的订单被创建。包括。 如果在一个 "三角形 "中创建的2个订单与一个未结订单重叠。

一个三角形的例子,据我所知,是欧元-乌德卖出,审计卖出,欧元买入(在forexclub上,总互换不是负的,所有三种货币都是卖出一次,买入一次),或者在同一个rbcforex-富伊买入,英镑卖出,日元卖出(在那里,总互换根本就会是正的)。我弄得对吗?所以我的问题是这样的。如果他们(Dets)在客户协议中如此对冲,那么三角关系可能是一个真正强大的策略。那么使用它的最佳方法是什么?当它们的总余额为负数时,就为它们提供资金,而当它们的总余额为正数时,就关闭它们?

 
右三角--本质是LoC位置,倾斜的腿--本质是Cross(股票行为),本身不是一个策略,在使用两个工具时可以使用保险策略....。
 
alexey15:

下午。

我最近遇到了交易条件rbcforex,他们的收费简直是梦幻般的POSITIVE掉期,这不玩,你可以得到的钱,这可以得出结论,钱是不值得携带有,因为它是不可能的一个严重的公司,但这不是重点。让我印象深刻的是--我引用客户协议中的话。"7.1 在以下情况下,公司有权取消已执行的客户订单: .......... - 在开仓后不到一分钟,一个与开仓的订单相反的订单(对冲)被创建。包括。 如果在一个 "三角形 "中创建的2个订单与一个未结订单重叠。

一个三角形的例子,据我所知,是欧元-乌德卖出,审计卖出,欧元买入(在forexclub上,总互换不是负的,所有三种货币都是卖出一次,买入一次),或者在同一个rbcforex上-福伊买入,英镑卖出,日元卖出(在那里,总互换根本就会是正的)。我弄得对吗? 所以我的问题是这样的。如果他们(Dets)在客户协议中如此对冲,那么三角关系可能是一个真正强大的策略。那么使用它的最佳方法是什么?当它们的总余额为负数时,就为它们提供资金,而当它们的总余额为正数时,就关闭它们?

如果价差是正数,那么锁定或环形三角形是必胜的--叉子。我开盘后立即收到了股权的利润,即股权将高于余额。我关闭并修复了它的平衡。

对于负价差,严格来说是相反的。

 

hrenfx:
Синтетик перестраивается с приходом новых цен.

假设在合成的某个数值上,他们开出了统计学的头寸。随着时间的推移,合成物和渠道都被重建了。我们应该根据合成和通道的新价值来平仓,还是在平仓 前不做任何改变?
 
goldtrader:
假设在某个值上,合成人开了一个状态套利的头寸。随着时间的推移,合成和渠道被重建。我们应该按照合成和通道的新值平仓,还是在平仓前不做任何改变?
  1. 合成物的平仓总是在零点。零点可以是你打开的合成物的零点,也可以是目前的最佳合成物。
  2. 如果合成物走错了一定的路,你就对当前的最佳合成物进行加权调整(对FI进行部分添加/关闭)。

正是因为第二点,这个策略的平衡性不像马汀那样直来直去。也就是说,它不是平均数。仓位可以在盈利和亏损的情况下被关闭。

还应注意的是,可以为不同长度的间隔建立合成。也就是说,你可以为一个月的时间间隔建造一个合成物,为一天的时间间隔建造一个合成物。并在第1-2点进行交易。每月的合成物会比每日的合成物变化更慢。因此,根据上述第2点,按月 合成的交易会比按日合成的交易要慢一些。但都是按照同样的规则。

视频清楚地显示了合成物在OOS上开始走错路的时刻,以及合成物的重建如何迫使旧合成物的趋势走向平坦。

 
谢谢你,非常有趣的方法。
 

请再次注意,上述所有规则对任何 合成结构方法都是如此。但它们不会对所有人都有效。

合成的基础是利用区分真实市场和随机市场的东西。在一般的随机市场中,任何合成建筑都不会有利润。

在一个真实的市场中,只有利用市场相关性的合成才能获得利润。可以构建美丽的合成物,但它们只会是将市场拉伸成公式,绝不能反映市场本身。

因此,像这样 的合成物,恕我直言,是不会有利润的。

 

它不会起作用。因为它是纯粹的经验主义,没有任何理论上的理由。

没有石花出来。不能保证 "目前的最佳合成 "会在你假设的渠道中徘徊。因此,对 "当前最佳状态 "的补充也可能迟早会变成微不足道的稀释,这就充满了危险。