从价格BP中获得静止的BP - 页 18

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Reshetov писал(а)>>

你是什么意思？什么错误？

这就简单多了，因为无论你怎么扭曲，你都不可能得到完美的静止性。根据定义，静止的BP是一个系列，如果我们在其上应用Bolinger Bands，我们会得到三条严格的水平线。也就是说，无论是简单的移动平均线（期望值）必须不弯曲，还是通道（有效值）必须不缩小--走了。

理论上和实践上都不是这样。但我不会用书呆子的方式来折磨你))))只是不要把滑动窗口上的Mo和方差估计（这就是BB实际做的）和书呆子概率论中理解的Mo和方差本身混淆起来。但是一个静止的系列上的所有BB线都会在一个相当大的范围内波动，这取决于BB计算的周期和方差的大小。而在无限大的极限中)))，BB的周期将收敛到它的莫和方差。

 
Svinozavr >> :

一目了然，你可以通过哪些主要参数来判断是否属于这种情况，即趋势？

没有问题。- 一系列第一价格差异中相邻样本之间的正相关系数。

这种估计可以在所有种类的TFs上进行，我们会看到系数是负的（通常是），这表明市场的 "滚动 "性质。顺便说一下，最后一个属性是最自然的，它表明的不是定价的羊群特性，而是中央银行有目的的政策，从而稳定了价格，从而使国民经济更有效地发展。

通过研究PZ的长度分布，可以得到同样的结果。对于一个综合的CB（MO，等于0），PP的一个边的平均长度等于2H，其中H是PP结构的一个参数。对于一个滚动市场来说，这个值是<2H，对于一个趋势市场来说是>2H，而对于一个真实的市场来说，在所有的交易范围内（几乎总是）都是<2H。

我想再次强调，那么，如果它真的在外汇市场上定价，就会引起羊群效应，或者换句话说，将市场定义为趋势。事实并非如此，为此感谢上帝。市场上的价格不是由投机者甚至是大投机者决定的，而是由国家的经济政策决定的，主要目的是稳定国家货币的兑换率。

 
Neutron >> :

没有问题。- 一系列第一价格差异中相邻样本之间的正相关系数。

这种估计可以在所有种类的TFs上进行，我们会看到系数是负的（作为一项规则），这表明市场的 "滚动 "性质。顺便说一下，最后一个属性是最自然的，它表明的不是定价的羊群特性，而是中央银行有目的的政策，从而稳定了价格，从而使国民经济更有效地发展。

我明白了，这个定义没有什么可抓的--我同意。正如我所建议的那样，问题在于你对趋势的定义方式。也就是说，从技术上讲，如果你把BP作为一个整体，你是对的。但诀窍是，并不是所有的地块都 能被考虑用于趋势定义。在这里，我再次回到了用准稳定过程来定义具有局部静止性的图。

通过研究PZ的长度分布，可以得到同样的结果。对于一个综合的CB（MO，等于0），PP的一个边的平均长度等于2H，其中H是PP结构的一个参数。对于一个滚动市场来说，这个值是<2H，对于一个趋势市场来说是>2H，而对于一个真实的市场来说，在所有的交易范围内（几乎总是）都是<2H。

我不能说什么。

我想再次强调，TOLPA，如果它在外汇市场上定价，将导致羊群效应，或者换句话说，将市场定义为趋势。事实并非如此，为此感谢上帝。市场上的价格不是由投机者甚至是大投机者决定的，而是由国家的经济政策决定的，主要目的是稳定国家货币的兑换率。

不确定 "人群"--我是指结论。然而，在这种情况下，这并不重要。

 
Svinozavr >> :

但问题是，并不是所有的地块都 能被考虑用于趋势检测。在这里，我又回到了用准稳态过程来定义具有局部稳态性的图。

我也同意你的观点。

在这里，以及在这个世界的其他地方，不确定性原则是有效的--我们试图通过一个参数来定义一个东西，越是准确，我们就必须接受另一个参数的误差。争取更小的感兴趣的过程的时间定位，我们将不可避免地减少所获得的结果的可靠性（由于统计数据不足），反之亦然 - 增加滑动窗口的大小，我们开始不由自主地整合不同性质的现象，从而降低所获得的结果的价值。一定有一个黄金分割点，我怀疑它可以从一般考虑中分析确定。这正是迫使我们进行前瞻性分析的情况，分析所获得的每一个特定结果，从而构建一个一致的现象图。

 
Svinozavr >> :

我明白了，这个定义没有什么可抓的--我同意。正如我所建议的，问题在于你定义趋势的方式。也就是说，从技术上讲，如果你把BP作为一个整体，你是对的。但诀窍是，并不是所有的地块都 能被考虑用于趋势定义。

>> 是的，这完全正确。

中子，你说的是整个系列，而我只说了其中的一些亮点。在我最近的假人实验中，我也看到了回报（反持久性）（假人回报和价格的百分位数比趋势延续的百分位数大得多--特别是在周期小的假人上）。但恰恰是全局复归没有用：它也应该在正常的维纳过程上观察到。

我的尖酸刻薄的天使以《橡树定理》的形式出现，从未落后于我。

 
joo >> :

一个静止的时间序列在其数值上有一个最大值和最小值，所以静止的BP的图形位于一个严格的水平走廊中。它可以分为两种类型。

你很迷惑。静止性一词指的是第一价格差异系列的矩的静止性。而价格本身是通过整合（求和）这个SV的计数得到的。在这种情况下，它不会位于一个严格意义上的水平走廊中。

左边是MO=0的SP（选定时间框架上第一个价格差异系列的模拟），右边是这个SP的积分（价格系列的模拟）。正如你所看到的，它并不在走廊上，尽管产生它的过程在严格意义上是静止的。

 
这只是一个学习如何通过左手画画来赚钱的问题。:) 只是在开玩笑。
 
Mathemat >> :

是的，没错。

但恰恰是全局持久性没有用：在普通的维纳过程上也应该观察到它。

是的，等一下。

在右图中，我正好有一个通常的维纳过程（无漂移的一维布朗漂移），它既不是全局持久性，也不是反持久性--它对1/SQRT（从计数的数量）是中性的。

你，阿列克谢，这样说是什么意思？

 
Neutron >> :

你很迷惑。我们所说的静止性是指第一个价格差异系列的矩的静止性。而价格本身是通过整合（求和）这个SV的计数得到的。在这种情况下，它不会位于一个严格意义上的水平走廊中。

左边是MO=0的SP（选定时间框架上第一个价格差异系列的模拟），右边是这个SP的积分（价格系列的模拟）。如你所见，它不在走廊内，尽管产生它的过程在严格意义上是静止的。

我对什么感到困惑呢？正如我所说，价格序列不是静止的，但它的第一差值是静止的。而根据我发明的定义，这些差异属于第二种静止过程，因为它们包含对先前价值的依赖性。:)

 
讨论的目的是什么？我们想利用什么？就我的理解，我们利用的是非稳态性，以便制造岩浆。至少在一些静止性模式下使用市场的尝试（隔夜的pipsing）被点差和重新报价 所抑制。因此，找出非平稳性的程度，特别是这种状态的特征持续时间是有意义的。
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