从价格BP中获得静止的BP - 页 12 1...5678910111213141516171819...39 新评论 VonDo Mix 2009.11.18 12:53 #111 Neutron >> : 在这里，Sorento，在我看来，一切都不是那么简单，它并不总是沦为老生常谈的 "利润因素和数学期望"，所以简单地说 "没有留下印象"。 索伦托，你对这个没有印象吗？ 还没有。 在864天内。 这里有一个 "简单 "的分析。一年的时间。 而用149块钱8,538.00%。而夏普则更胜一筹。 但质朴和品味是自愿的。 科幻小说就是科幻小说... 即使它是 "书呆子"。 ;) Сергей 2009.11.18 22:35 #112 neoclassic >> : 在grasn的帮助下（谢谢），我已经开始发展以下想法。 1.构建一个 "之 "字形。选择参数，使人字形分布尽可能地接近正常。 2.我们从价格中减去保护，得到一个接近于静止的系列。 3.我们预测它们的2个步骤--当前波段的结束和下一个波段。也许我们可以使用一个巧妙的回归模型，目前我只限于普通的统计数据。 4.预测残差（我还没有决定方法）。 5.按最小值优化预测。目前休息射线+残余物预测和价格之间的毛利率。 6.我们得到了优化结果--一个轨迹。 如果你有兴趣，同事们，请加入我们 :-) 在这个过程中... 顺便说一下，这是我的一个老想法（或者说，也许不是我一个人的想法），但我仍然没有去做这件事。试着做一个 "静止的 "行（如何静止是一个不同的问题），如下所示。每段都有（显然）一个中间点。以这样的方式（变形）改变空间WP，使这一点成为 "零"（不破坏顶点）。 不要忘记使相位 "处处密集"，即不仅要形成顶点，还要形成它们之间的所有点。你应该得到一种锯齿状的信号，实际上是一个零平均数。这个信号应该比原始信号长很多。如果你做得对，你可以在 "正常-时间 "区域重建信号。并尝试在正面预测这个信号，比方说AR，或通过前面描述的一种棘手的方法：o) Hide 2009.11.19 07:13 #113 要获得尽可能接近正常的分布是很难的。 Сергей 2009.11.19 11:58 #114 HideYourRichess >> : 要获得一个尽可能接近正常的分布是很难的。 这是准确的，但要获得原始价格序列的转换，它具有以下特性 静止性 常态 可逆性 当然，在一些可接受的假设下，这是很有可能的。对于 "为什么需要这样做 "的问题，答案非常简单，也是唯一的答案--这是一个使用已制定（已测试）的母体参数的机会，而不是其他。我的看法是。 Neutron 2009.11.19 18:07 #115 grasn >> : 这是准确的，但要获得原始价格序列的转换，它具有以下特性 静止性 常态 可收回性 很有可能，当然是在一些可接受的假设下。对于 "我们为什么需要它 "的问题，答案非常简单，也是唯一的答案--它是一个使用久经考验的（try-and-true）数学的机会，没有别的。我的看法是。 的确如此。让我们把英国石油公司的价格系列转化为类似正弦波的东西，在上面赚点小钱，再把它转化回来（好吧，为了保持自然平衡）...然而，这些钱也将不得不被转换...到零（如是）。 开个玩笑。 嗨，谢尔盖。 在我看来，处理非平稳性生成BP的一个方法（也许是唯一的方法）是在TS中使用适应性方法。要做到这一点，系统必须在不晚于静止性的特征时间之前重新训练（如果根本没有，那么试图超越市场的做法原则上是没有意义的）。 Леонид 2009.11.19 18:20 #116 Neutron писал(а)>> 在我看来，处理生成BP的非平稳性的一个方法（也许是唯一的方法）是在TS中使用适应性方法。要做到这一点，系统必须在不晚于静止性的特征存在时间的情况下重新训练（如果根本没有，那么试图超越市场的做法原则上是没有意义的）。 自适应TS的问题是，它们也是根据某种算法重新训练的，这种算法是内置的，但它可能与市场变化的算法不一致。也就是说，市场变化的算法可以在某个时期与TS再培训的算法相吻合，但随后它可以 "消失"。市场不会根据特定的算法而变化--这就是问题所在.....。 [删除] 2009.11.19 18:48 #117 一旦发明了羊群本能近似定理，这个问题就会得到解决。 [删除] 2009.11.19 19:32 #118 registred >> : 一旦发明了羊群本能近似定理，这个问题就会得到解决。 而且它已经被 "发明 "了，你甚至在使用它。这就是为什么所有（99.9%）的机械顾问都会 "放掉 "存款。 [删除] 2009.11.19 20:09 #119 从互联网上的PAMMs来看，情况并非如此。仍有一定比例的成功者。而所有这些人实际上都是相同的机械师。这告诉我们一些情况。在我看来，不可能单独使用羊群本能和任何系统。也就是说，事实上，如果没有专家顾问的分析能力，你就不能只使用专家顾问进行交易。顺便说一下，这是由对图表的数小时观察而得到的，没有别的。 Сергей 2009.11.19 22:00 #120 Neutron >> : 的确如此。让我们把英国石油公司的价格转换成某种正弦波，赚点小钱，然后再把它转换成正弦波（以保持自然界的平衡）...然而，这些钱也将不得不被转换...到零（如是）。 开个玩笑。 是的，我们这里有很多开玩笑的人。 嗨，谢尔盖。 嗨，谢尔盖。:о)很高兴见到你。你去过哪里？ 你研究过什么有趣的东西？ 在我看来，对抗生成VR的非平稳性的一个方法（可能是唯一的方法）是在TS中使用适应性方法。要做到这一点，系统必须在不晚于静止性存在的特征时间内重新训练（如果根本不存在静止性，那么试图重放市场原则上就没有意义）。 等等，让我们一步步来。我们有一个数列的转换问题，其属性已相当具体地给出。 (1)静止性 (2) 正常性 (3)反向回收的可能性。 假设你得到了这样一个数列，并被告知它有属性（1）、（2）、（3）。对于属性（3），你得到了一个转化机制。你会用什么标准来检查它们？ 1...5678910111213141516171819...39 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在这里，Sorento，在我看来，一切都不是那么简单，它并不总是沦为老生常谈的 "利润因素和数学期望"，所以简单地说 "没有留下印象"。
索伦托，你对这个没有印象吗？
还没有。
在864天内。
这里有一个 "简单 "的分析。一年的时间。
而用149块钱8,538.00%。而夏普则更胜一筹。
但质朴和品味是自愿的。
科幻小说就是科幻小说...
即使它是 "书呆子"。
;)
在grasn的帮助下（谢谢），我已经开始发展以下想法。
1.构建一个 "之 "字形。选择参数，使人字形分布尽可能地接近正常。
2.我们从价格中减去保护，得到一个接近于静止的系列。
3.我们预测它们的2个步骤--当前波段的结束和下一个波段。也许我们可以使用一个巧妙的回归模型，目前我只限于普通的统计数据。
4.预测残差（我还没有决定方法）。
5.按最小值优化预测。目前休息射线+残余物预测和价格之间的毛利率。
6.我们得到了优化结果--一个轨迹。
如果你有兴趣，同事们，请加入我们 :-)
在这个过程中...顺便说一下，这是我的一个老想法（或者说，也许不是我一个人的想法），但我仍然没有去做这件事。试着做一个 "静止的 "行（如何静止是一个不同的问题），如下所示。每段都有（显然）一个中间点。以这样的方式（变形）改变空间WP，使这一点成为 "零"（不破坏顶点）。 不要忘记使相位 "处处密集"，即不仅要形成顶点，还要形成它们之间的所有点。你应该得到一种锯齿状的信号，实际上是一个零平均数。这个信号应该比原始信号长很多。如果你做得对，你可以在 "正常-时间 "区域重建信号。并尝试在正面预测这个信号，比方说AR，或通过前面描述的一种棘手的方法：o)
要获得一个尽可能接近正常的分布是很难的。
这是准确的，但要获得原始价格序列的转换，它具有以下特性
当然，在一些可接受的假设下，这是很有可能的。对于 "为什么需要这样做 "的问题，答案非常简单，也是唯一的答案--这是一个使用已制定（已测试）的母体参数的机会，而不是其他。我的看法是。
这是准确的，但要获得原始价格序列的转换，它具有以下特性
很有可能，当然是在一些可接受的假设下。对于 "我们为什么需要它 "的问题，答案非常简单，也是唯一的答案--它是一个使用久经考验的（try-and-true）数学的机会，没有别的。我的看法是。
的确如此。让我们把英国石油公司的价格系列转化为类似正弦波的东西，在上面赚点小钱，再把它转化回来（好吧，为了保持自然平衡）...然而，这些钱也将不得不被转换...到零（如是）。
开个玩笑。
嗨，谢尔盖。
在我看来，处理非平稳性生成BP的一个方法（也许是唯一的方法）是在TS中使用适应性方法。要做到这一点，系统必须在不晚于静止性的特征时间之前重新训练（如果根本没有，那么试图超越市场的做法原则上是没有意义的）。
自适应TS的问题是，它们也是根据某种算法重新训练的，这种算法是内置的，但它可能与市场变化的算法不一致。也就是说，市场变化的算法可以在某个时期与TS再培训的算法相吻合，但随后它可以 "消失"。市场不会根据特定的算法而变化--这就是问题所在.....。
一旦发明了羊群本能近似定理，这个问题就会得到解决。
一旦发明了羊群本能近似定理，这个问题就会得到解决。
而且它已经被 "发明 "了，你甚至在使用它。这就是为什么所有（99.9%）的机械顾问都会 "放掉 "存款。
从互联网上的PAMMs来看，情况并非如此。仍有一定比例的成功者。而所有这些人实际上都是相同的机械师。这告诉我们一些情况。在我看来，不可能单独使用羊群本能和任何系统。也就是说，事实上，如果没有专家顾问的分析能力，你就不能只使用专家顾问进行交易。顺便说一下，这是由对图表的数小时观察而得到的，没有别的。
的确如此。让我们把英国石油公司的价格转换成某种正弦波，赚点小钱，然后再把它转换成正弦波（以保持自然界的平衡）...然而，这些钱也将不得不被转换...到零（如是）。
开个玩笑。
是的，我们这里有很多开玩笑的人。
嗨，谢尔盖。
嗨，谢尔盖。:о)很高兴见到你。你去过哪里？ 你研究过什么有趣的东西？
在我看来，对抗生成VR的非平稳性的一个方法（可能是唯一的方法）是在TS中使用适应性方法。要做到这一点，系统必须在不晚于静止性存在的特征时间内重新训练（如果根本不存在静止性，那么试图重放市场原则上就没有意义）。
等等，让我们一步步来。我们有一个数列的转换问题，其属性已相当具体地给出。
假设你得到了这样一个数列，并被告知它有属性（1）、（2）、（3）。对于属性（3），你得到了一个转化机制。你会用什么标准来检查它们？