从价格BP中获得静止的BP - 页 21 1...141516171819202122232425262728...39 新评论 Neutron 2009.11.22 17:21 #201 grasn >> : 谢尔盖，我发现你的方法中有许多概念上的 "不一致"。一方面，你说静止性是不可能的，另一方面，你保证从统计学上讲，该系统保持稳定约一个月（不需要改变参数）。但在这种情况下，谁能阻止你每月一次将参数调整到静止状态？ 你好，谢尔盖。 没有人阻止我。这就是我的工作。 通过一个倒计时来预测是一个死胡同。一个计数的时间滞后是完全混乱的，你永远无法预测那里的任何事情。 在极限中，"最佳 "交易归结为滚动策略和一直在市场中。的确，当我们不知道该怎么做时（哪种方式开仓），认为坐在围栏上抽竹子是合适的。然而，如果我们分析一下情况，我们必须为 "什么都不做 "支付差价形式的佣金。从技术上讲，"什么都不做 "意味着多头/空头头寸的结果是一样的，因此关闭当前头寸是没有意义的--你必须等待逆转信号。因此，整个BP价格被分解为非流动性的部分，其方向应以 "最佳 "策略来预测。 事实证明，只预测向前一步是很重要的，而预测2步或更多步是完全没有意义的。但在以这种方式定义的 "最佳 "策略中，这当然是正确的，从任何其他TS的角度来看，预测可以是其他任何东西。包括一个多步骤的。 哦，怎么!!!!而你写道，你不认为把它带到固定的可行性？但让我看看，你所做的x(n)-x(n-1)不是使数列静止的一种方法？ 我不知道! 来自价格系列的第一差分系列（FDR）在任何意义上都不是静止的。它有最不可预测的MO（虽然在零左右），迫使我们 "看到 "价格GP的上升趋势，当MO ROD>0，而当MO<0时有下降趋势，当MO->0时有平坦。它有一个标准偏差（波动性），有一个每日周期。我不明白为什么，我们怎么会需要重述呢？我们想从中得到一个MO为零、方差等于常数的正态分布的SV吗？即使我们通过某种未知的方法得到它，我们应该如何处理这个 "奇迹"？ 至于你的自相关图片，我就不评论了。 FOXXXi 写道(a)>> 你认为雷舍托夫是个蠢货，他把第一差和累积和混淆了--你把它叫做积分。 不，我不这么认为。 但我相信，雷舍托夫不需要辩护人，他可以自己说他做了什么，为什么这么做。 我的意思是，如果我们得到一个静止的序列（白噪声），那么它的第一差值是不可预测的，因为ACF=0，但白噪声的累积总和本身是可预测的。 这是不正确的。具有MO=0（白噪声）的正态分布CB的累积总和是不可预测的（在这个意义上，它是一个马丁格尔，因此不可能在它上面赚钱）！在这个意义上，它是不可能的。 对Yurixx 尤拉，你好！ 而你，如果我没记错的话，是将RPR从价格VR中重新命名（或者说，使之成为正常形式）的想法的父亲、儿子和圣灵。也许你可以为这个基本想法代言。你能不能让我发怒的心灵变得有秩序？ [删除] 2009.11.22 17:55 #202 你的父母知道你在这里的互联网上做什么吗？ Сергей 2009.11.22 18:04 #203 Neutron >> : 在极限中，"最佳 "交易归结为滚动策略和一直在市场中。的确，当我们不知道该怎么做时（哪种方式开仓），认为坐在栅栏上抽竹子是合适的。然而，如果我们分析一下情况，我们必须为 "什么都不做 "支付差价形式的佣金。从技术上讲，"什么都不做 "意味着多头/空头头寸的结果是一样的，因此关闭当前头寸是没有意义的--你必须等待逆转信号。因此，整个BP价格被分解为非流动性的部分，其方向应以 "最佳 "策略来预测。 事实证明，只预测向前一步是很重要的，而预测2步或更多步是完全没有意义的。但在以这种方式定义的 "最佳 "策略中，这当然是正确的，从任何其他TS的角度来看，预测可以是其他任何东西。包括一个多步骤的。 这里有一个深刻的哲学。什么是主要的，预测模型，并因此在其基础上建立TS或选择预测的TS。我不太明白 "最佳 "TS是什么意思（在什么范围内，这个最佳是什么），为什么只有一步之遥对它来说是重要的，它与传播有什么关联。如果是长篇大论，那你就不必了。 我看不到了! 来自价格系列的第一差值系列（FDR）在任何意义上都不是静止的。它有最不可预测的MO变化（尽管它接近零），迫使我们 "看到 "价格GP的上升趋势，当MO ROD>0时，和当MO<0时的下降趋势，以及当MO->0时的平坦。它有一个标准偏差（波动性），有一个每日周期。我不明白为什么，我们怎么会需要重述它呢？ 我并没有说这个系列是超级静止的，但它通过了一些静止性测试。重要的是要了解这个系列是用来做什么的。 如果你用已知的方法来预测，就不会正确，因为分布根本不符合正态分布，总会造成 "增加 "误差。 我们是否想从中得到一个MO为零、方差等于常数的正态分布的SV？即使我们通过某种未知的方法获得它，我们应该如何处理这个 "奇迹"？ 我写道，--它让你有机会在有意义的地方应用久经考验的数学知识 :o) 至于你的自相关图片，我就不评论了。 不要评论，（我不知道如何描绘 "耸肩 "的表情符号）。如果你的意思是在零计数上没有1，对不起，忘了删除我的转换（在一个函数中简单实现，这个准备行传递给下一个算法）。我有时间的话会重新计算，但从概念上讲是大致相同的。 Сергей 2009.11.22 18:05 #204 AlexEro >> : 你的父母知道你在这里的互联网上做什么吗？ 这个问题是针对所有人还是针对特定的人？:о) Леонид 2009.11.22 18:07 #205 Neutron писал(а)>> 在极限中，"最佳 "交易被简化为反转策略和一直在市场中。的确，当我们不知道该怎么做时（哪种方式开仓），认为坐在围栏上抽竹子是合适的。然而，如果我们分析一下情况，我们必须为 "什么都不做 "支付差价形式的佣金。从技术上讲，"什么都不做 "意味着多头/空头头寸的结果是一样的，因此关闭当前头寸是没有意义的--你必须等待逆转信号。因此，整个价格BP被分解为非流动性的部分，其方向应以 "最佳 "策略来预测。事实证明，重要的是领先一步，而预测两步或更多步是完全没有意义的。但这当然是在以这种方式定义的 "最佳 "策略框架内的真实情况，从任何其他TS的角度来看，预测可以是其他任何东西。包括多步骤。 +1 [Deleted] 2009.11.22 18:32 #206 Neutron >> : 这是不正确的。具有MO=0（白噪声）的正态分布SV的累积和是不可预测的（在这个意义上，它是一个马丁格尔，因此不可能在它上面赚钱）！在这个意义上，它是不可能的。 如果累积总和偏离MO两个西格玛，有97.5%的概率会再次回到那里，无论采样频率如何，无论是ticks还是oscillators。 例如，我们可以在一个西格玛进入，会有更多的交易，但回报的概率将是67%，在33%的情况下，它会去到两个或三个西格玛。事实上，如果一个静止的过程偏离MO哪怕是很小的量，它都会以100%的概率返回到它的MO，因为这是这个过程的 "公平价格"。 Yury Reshetov 2009.11.22 18:44 #207 FOXXXi >> : 如果累积白噪声偏离MO两个西格玛，有97.5%的概率会再次回到那里，无论采样率如何，不管是嘀嗒还是振荡器。例如，我们可以在一个西格玛进入，将有更多的交易，但回报的概率将是67%，在33%的情况下，它将进入两个或三个西格玛。 事实上，如果过程偏离MO至少一个西格玛，它将以100%的概率返回其MO，因为这是该过程的 "公平价格"。 中子 写道>> 2."白噪声顾名思义是不可预测的，但（那）仍能在其中交易获利"--这是一个逻辑上的矛盾! 它是。MO是公平价值固定的BP，人们总是可以在上海合作组织画出的通道上进行交易（游戏），回到MO是有保证的。 [Deleted] 2009.11.22 18:44 #208 Avals >> : 根据你的任何要求生成一个系列--白噪声或任何其他噪声。例如，分钟。让我们改变一下，每周四在X小时有一个确定的依赖性--任何，例如，如果前一分钟的蜡烛是黑色的，那么下一个小时将被下移Z点。我们分析了变化的增量--所有的噪音都一样。但这不是真正的利润，而是真正的圣杯））））。 它是什么，R/S分析--时间，或对一周中的几天、几个小时等的 "依赖性"。不需要细节，一般的概念。 Avals 2009.11.22 18:52 #209 FOXXXi писал(а)>> 如果累积白噪声偏离MO两个西格玛，有97.5%的概率会再次回到那里，无论采样率如何，不管是嘀嗒还是振荡器。例如，我们可以在一个西格玛进入，会有更多的交易，但回报的概率将是67%，在33%的情况下，它将进入两个或三个西格玛。 事实上，如果过程以任何方式偏离MO，它将以100%的概率返回其MO，因为这是该过程的 "公平价格"。 对不起，但这又不是真的。增量是独立的，没有什么应该回到任何地方。累积的金额如何回馈给莫氏？用mo=0的增量取SB--它可以随心所欲地偏离零，而且只要它想，就不会返回到零。累积总和的方差与时间的平方成正比增加。 Avals 2009.11.22 18:54 #210 FOXXXi писал(а)>> 我不明白你在这里写了什么，这是可以理解的。 它是什么，R/S分析--时间，还是对星期几、小时等的 "依赖"？ 不需要细节，一般的概念。 这是一个基本的例子，说明如何在任何确定的依赖性的系列中混入，并表明该系列将保留所有你认为它是不可预测的属性。 1...141516171819202122232425262728...39 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
谢尔盖，我发现你的方法中有许多概念上的 "不一致"。一方面，你说静止性是不可能的，另一方面，你保证从统计学上讲，该系统保持稳定约一个月（不需要改变参数）。但在这种情况下，谁能阻止你每月一次将参数调整到静止状态？
你好，谢尔盖。
没有人阻止我。这就是我的工作。
通过一个倒计时来预测是一个死胡同。一个计数的时间滞后是完全混乱的，你永远无法预测那里的任何事情。
在极限中，"最佳 "交易归结为滚动策略和一直在市场中。的确，当我们不知道该怎么做时（哪种方式开仓），认为坐在围栏上抽竹子是合适的。然而，如果我们分析一下情况，我们必须为 "什么都不做 "支付差价形式的佣金。从技术上讲，"什么都不做 "意味着多头/空头头寸的结果是一样的，因此关闭当前头寸是没有意义的--你必须等待逆转信号。因此，整个BP价格被分解为非流动性的部分，其方向应以 "最佳 "策略来预测。
事实证明，只预测向前一步是很重要的，而预测2步或更多步是完全没有意义的。但在以这种方式定义的 "最佳 "策略中，这当然是正确的，从任何其他TS的角度来看，预测可以是其他任何东西。包括一个多步骤的。
哦，怎么!!!!而你写道，你不认为把它带到固定的可行性？但让我看看，你所做的x(n)-x(n-1)不是使数列静止的一种方法？
我不知道!
来自价格系列的第一差分系列（FDR）在任何意义上都不是静止的。它有最不可预测的MO（虽然在零左右），迫使我们 "看到 "价格GP的上升趋势，当MO ROD>0，而当MO<0时有下降趋势，当MO->0时有平坦。它有一个标准偏差（波动性），有一个每日周期。我不明白为什么，我们怎么会需要重述呢？我们想从中得到一个MO为零、方差等于常数的正态分布的SV吗？即使我们通过某种未知的方法得到它，我们应该如何处理这个 "奇迹"？
至于你的自相关图片，我就不评论了。
FOXXXi 写道(a)>> 你认为雷舍托夫是个蠢货，他把第一差和累积和混淆了--你把它叫做积分。
不，我不这么认为。
但我相信，雷舍托夫不需要辩护人，他可以自己说他做了什么，为什么这么做。
我的意思是，如果我们得到一个静止的序列（白噪声），那么它的第一差值是不可预测的，因为ACF=0，但白噪声的累积总和本身是可预测的。
对Yurixx
尤拉，你好！
而你，如果我没记错的话，是将RPR从价格VR中重新命名（或者说，使之成为正常形式）的想法的父亲、儿子和圣灵。也许你可以为这个基本想法代言。你能不能让我发怒的心灵变得有秩序？
在极限中，"最佳 "交易归结为滚动策略和一直在市场中。的确，当我们不知道该怎么做时（哪种方式开仓），认为坐在栅栏上抽竹子是合适的。然而，如果我们分析一下情况，我们必须为 "什么都不做 "支付差价形式的佣金。从技术上讲，"什么都不做 "意味着多头/空头头寸的结果是一样的，因此关闭当前头寸是没有意义的--你必须等待逆转信号。因此，整个BP价格被分解为非流动性的部分，其方向应以 "最佳 "策略来预测。
事实证明，只预测向前一步是很重要的，而预测2步或更多步是完全没有意义的。但在以这种方式定义的 "最佳 "策略中，这当然是正确的，从任何其他TS的角度来看，预测可以是其他任何东西。包括一个多步骤的。
这里有一个深刻的哲学。什么是主要的，预测模型，并因此在其基础上建立TS或选择预测的TS。我不太明白 "最佳 "TS是什么意思（在什么范围内，这个最佳是什么），为什么只有一步之遥对它来说是重要的，它与传播有什么关联。如果是长篇大论，那你就不必了。
我看不到了!
来自价格系列的第一差值系列（FDR）在任何意义上都不是静止的。它有最不可预测的MO变化（尽管它接近零），迫使我们 "看到 "价格GP的上升趋势，当MO ROD>0时，和当MO<0时的下降趋势，以及当MO->0时的平坦。它有一个标准偏差（波动性），有一个每日周期。我不明白为什么，我们怎么会需要重述它呢？
我并没有说这个系列是超级静止的，但它通过了一些静止性测试。重要的是要了解这个系列是用来做什么的。 如果你用已知的方法来预测，就不会正确，因为分布根本不符合正态分布，总会造成 "增加 "误差。
我们是否想从中得到一个MO为零、方差等于常数的正态分布的SV？即使我们通过某种未知的方法获得它，我们应该如何处理这个 "奇迹"？
我写道，--它让你有机会在有意义的地方应用久经考验的数学知识 :o)
至于你的自相关图片，我就不评论了。
不要评论，（我不知道如何描绘 "耸肩 "的表情符号）。如果你的意思是在零计数上没有1，对不起，忘了删除我的转换（在一个函数中简单实现，这个准备行传递给下一个算法）。我有时间的话会重新计算，但从概念上讲是大致相同的。
你的父母知道你在这里的互联网上做什么吗？
这个问题是针对所有人还是针对特定的人？:о)
事实证明，重要的是领先一步，而预测两步或更多步是完全没有意义的。但这当然是在以这种方式定义的 "最佳 "策略框架内的真实情况，从任何其他TS的角度来看，预测可以是其他任何东西。包括多步骤。
+1
这是不正确的。具有MO=0（白噪声）的正态分布SV的累积和是不可预测的（在这个意义上，它是一个马丁格尔，因此不可能在它上面赚钱）！在这个意义上，它是不可能的。
如果累积总和偏离MO两个西格玛，有97.5%的概率会再次回到那里，无论采样频率如何，无论是ticks还是oscillators。 例如，我们可以在一个西格玛进入，会有更多的交易，但回报的概率将是67%，在33%的情况下，它会去到两个或三个西格玛。事实上，如果一个静止的过程偏离MO哪怕是很小的量，它都会以100%的概率返回到它的MO，因为这是这个过程的 "公平价格"。
如果累积白噪声偏离MO两个西格玛，有97.5%的概率会再次回到那里，无论采样率如何，不管是嘀嗒还是振荡器。例如，我们可以在一个西格玛进入，将有更多的交易，但回报的概率将是67%，在33%的情况下，它将进入两个或三个西格玛。 事实上，如果过程偏离MO至少一个西格玛，它将以100%的概率返回其MO，因为这是该过程的 "公平价格"。
中子 写道>>
2."白噪声顾名思义是不可预测的，但（那）仍能在其中交易获利"--这是一个逻辑上的矛盾!它是。MO是公平价值固定的BP，人们总是可以在上海合作组织画出的通道上进行交易（游戏），回到MO是有保证的。
根据你的任何要求生成一个系列--白噪声或任何其他噪声。例如，分钟。让我们改变一下，每周四在X小时有一个确定的依赖性--任何，例如，如果前一分钟的蜡烛是黑色的，那么下一个小时将被下移Z点。我们分析了变化的增量--所有的噪音都一样。但这不是真正的利润，而是真正的圣杯））））。
它是什么，R/S分析--时间，或对一周中的几天、几个小时等的 "依赖性"。不需要细节，一般的概念。
如果累积白噪声偏离MO两个西格玛，有97.5%的概率会再次回到那里，无论采样率如何，不管是嘀嗒还是振荡器。例如，我们可以在一个西格玛进入，会有更多的交易，但回报的概率将是67%，在33%的情况下，它将进入两个或三个西格玛。 事实上，如果过程以任何方式偏离MO，它将以100%的概率返回其MO，因为这是该过程的 "公平价格"。
对不起，但这又不是真的。增量是独立的，没有什么应该回到任何地方。累积的金额如何回馈给莫氏？用mo=0的增量取SB--它可以随心所欲地偏离零，而且只要它想，就不会返回到零。累积总和的方差与时间的平方成正比增加。
我不明白你在这里写了什么，这是可以理解的。 它是什么，R/S分析--时间，还是对星期几、小时等的 "依赖"？ 不需要细节，一般的概念。
这是一个基本的例子，说明如何在任何确定的依赖性的系列中混入，并表明该系列将保留所有你认为它是不可预测的属性。