从价格BP中获得静止的BP - 页 23 1...161718192021222324252627282930...39 新评论 Avals 2009.11.23 06:31 #221 FOXXXi писал(а)>> 白噪声也是没有时间相关性的--这是它的主要条件--但它的方差是有限的。 例如，SB的第一个差值是噪声。这些差值的累积总和是随机漫步，好的。现在取两个或更多高度相关的序列（SB-累积总和），做一个回归分析，得到残差（白噪声-累积总和）。 残差不是累积的--它们是回归误差（方差）。而且它们不一定是白噪声，也不一定是静止的。但即使是这样，也不能说这一系列中就没有依赖性了。它们可以是你想要的数量，甚至是确定性的。在这方面，重要的是这些依赖性的时期--它们在时间上持续多久。它们的寿命越短，它们在系列中就越不突出，使其成为非稳态的。在极限情况下，当他们在一个参考期内行动时--他们的存在对分布的形状和参数没有影响。即，采样频率和依赖关系的有效时间之间的相关性在这里很重要。 非平稳性意味着系列中存在着时间足够长的依赖性（对于给定的采样率）。但依赖性不一定是对系列的前值的依赖。对时间起点的依赖性（如固定性和非固定性的定义）。例如，如果交易结果是依赖性的，这并不意味着市场记住了他们的价值或一致性，但他们只是在时间上落入了治理过程发展的某个阶段（例如，上升趋势）。即依赖性表现为：有时系列的分布相当不同，这可能持续相当长的时间。许多人认为这与依赖性交易的情况一样--两笔亏损的交易之后很可能会有一笔盈利的交易，尽管这通常是管理过程中某一阶段的随机到来，不一定与之同步的情况会在未来再次发生。 事实上，任何TS都会寻找分布在最大处静止的时刻，并且有一个正的mo [删除] 2009.11.23 06:56 #222 市场总是保留着严厉欺骗你的权利，可以说是温和的。 vladimir11 2009.11.23 07:12 #223 Avals писал(а)>> 残差不是累加的。总和是回归误差（差）。而且它们不一定是白噪声，也不一定是静止的。但即使是这样，也不能说这一系列中就没有依赖性了。它们可以是你想要的数量，甚至是确定性的。在这方面，重要的是这些依赖性的时期--它们在时间上持续多久。它们的寿命越短，它们在系列中就越不突出，使其成为非稳态的。在极限情况下，当他们在一个参考期内行动时--他们的存在对分布的形状和参数没有影响。即，采样频率和依赖关系的有效时间之间的相关性在这里很重要。 非平稳性意味着系列中存在着时间足够长的依赖性（对于给定的采样率）。但依赖性不一定是对系列的前值的依赖。对时间起点的依赖性（如固定性和非固定性的定义）。例如，如果交易结果是依赖性的，这并不意味着市场记住了他们的价值或一致性，但他们只是在时间上落入了治理过程发展的某个阶段（例如，上升趋势）。即依赖性表现为：有时系列的分布相当不同，这可能持续相当长的时间。许多人认为这与依赖性交易的情况一样--两笔亏损的交易之后很可能会有一笔盈利的交易，尽管这通常是管理过程中某一阶段的随机到来，不一定与之同步的情况会在未来再次发生。 事实上，任何TS都在寻找分布在其最大处静止时的时刻，并且有一个正的mo 我读了你的题目，但什么都不明白。 但我明白如何得到一个固定的系列。我在零点左右跑了第一趟，它的波动很大。 第二，第三，第四，第二十 - 我复制了程序中的循环... 波动的总和上升，外观上没有什么变化。 有几个反弹出现了，它们在时间上是恒定的。其余的都是相互类似的。 这有什么意义呢？). 做了相反的事情，反过来转换为静止的。 也开始复制周期。 21日得到了我开始的价格系列。 22岁时我得到了一个双曲线。 也不清楚如何理解它。 Avals 2009.11.23 08:22 #224 Vladimir11 писал(а)>> 我读了你的题目，我什么都不明白。 但我明白如何获得一个固定的系列。我第一次在零点附近运行，它的波动性很大。 第二，第三，第四，第二十--我复制了程序中的循环......。 波动的总和上升，外观上没有什么变化。 有几个反弹出现了，它们在时间上是恒定的。其余的都是相互类似的。 这有什么意义呢？). 做了相反的事情，反过来转换为静止的。 也开始复制周期。 21日得到了我开始的价格系列。 22岁时我得到了一个双曲线。 我也不明白。 我也不太明白你的意思。周期是什么，你是如何得到这个系列的，等等。以及原则上是为了什么而做的。 Yurixx 2009.11.23 10:30 #225 FOXXXi писал(а)>> 1）我们不要从侧面扭动，并给出 "它假设什么都没有 "这样的系列。 好吧，如果你已经决定把火烧到自己身上（不仅仅是为了蓬头垢面，真的），那么证明随机游走的局部规律性的问题就传给你。 2）好吧，对于那些在坦克里的人来说，对我来说已经交了500次了。答案是 "是的" - 我可以。 1.太糟糕了，你不明白这两种说法之间的区别。"分布的形状和参数并没有给出没有依赖关系的明确答案"，"分布的形状和参数表明存在局部规律性"。但这是你的问题。 2.好吧，既然你说 "A"，那就继续说吧。证明一下吧。 3.这是个有趣的情况。一方面，你可以证明随机行走没有局部规律性。这显然意味着根本不存在全球模式。就是说，肯定没有什么可以赚钱的地方。另一方面，你存在于这个论坛，可能也存在于外汇市场。一个合乎逻辑的问题：你在这里做什么？:-) Yurixx 2009.11.23 10:54 #226 Neutron писал(а)>> 对Yurixx 尤拉，你好！ 而你，如果我没记错的话，是RRR从价格VR中剩余化（或正常化）的想法的父亲、儿子和圣灵。也许你可以为这个基本想法代言。你能给我发炎的大脑注入一些秩序吗？ 怎么了，谢尔盖？为什么！？:-) 我什么时候提出过这样的想法？好吧，除非我是无意识的。 你和我早已不再试图将价格BP与概率论的美丽模型系列--静止的、正态分布的等等--相适应。准确地说，我从一开始就专注于动态方法。而在帕斯图霍夫之后，我终于在其中确认了自己。 对于你的这段话，我没有什么可补充的。 来自价格系列的第一差分系列（FDR）在任何意义上都不是静止的。它有最不可预测的MO变化（尽管在零左右），迫使我们在MO RRR>0时 "看到 "价格GP的上升趋势，在MO<0时出现下降趋势，在MO->0时出现平缓。它有一个标准差（波动性），有一个昼夜周期。我不明白为什么，我们怎么会需要重述呢？我们是否想从中得到一个MO为零、方差等于常数的正态分布的SV？即使我们通过某种未知的方法得到它，我们应该如何处理这个 "奇迹"？ 我只能接受这种形式的剩余物的概念。 如果有一些价格VR的模型，那么我们可以构建一系列的残差，也就是实际价格和模型价格之间的差异。如果这一系列的残差是静止的和正态分布的，那么可以认为该模型是充分的。 在此，我想指出，这种充分性并不是幸福的全部需要。这一系列残留物的方差，即使是静止的，也可能很大，以至于模型不仅无利可图，甚至是无利可图。因此，这个方差可以作为衡量模型是否充分的一个标准。也就是说，要想完全满意，残差序列的方差需要小于某个临界值，对应于模型的零利润率。 Neutron 2009.11.23 11:11 #227 Yurixx >> : 你在做什么，谢尔盖？什么原因！？:-) 我什么时候想出过这样的主意？好吧，除非我是无意识的。 你和我早已不再试图将价格BP与概率论的美丽模型系列--静止的、正态分布的等等--相适应。准确地说，我从一开始就专注于动态方法。而在帕斯图霍夫之后，我终于在其中确认了自己。 我只能接受这种形式的剩余化的想法。 如果有一些价格BP的模型，那么我们可以构建一系列的残差，也就是实际价格和模型价格之间的差异。如果该系列的残差是静止的和正态分布的，那么可以认为该模型是充分的。 谢谢你，朋友! 我真的感到松了一口气。否则我发现自己处于这样一种情况：论坛中聪明的一半人正在认真讨论重要的事情，而我却无法理解大家清楚的东西，我甚至看不到讨论的主题。 我确信，现在有可能因为没有讨论的问题的实际效用而关闭一个主题。 Yurixx 2009.11.23 11:25 #228 Neutron писал(а)>> :-) Neutron 2009.11.23 11:30 #229 嗯，或者你可以放松一点，"忽悠 "一下。例如，我一直对建立一个充分的价格BP模型感兴趣。AR模型并不适合于此，因为它们不能完整地描述观察到的现象（例如，分布和RR中没有 "肥尾"）。我在这个主题中，就在上面，表达了我对价格系列可能的精细结构的想法（暗示了这个想法）。它是基于这样一个事实：在不同的TF下，观察到一个重要的特征--PDF中相邻样本之间的弱相关（顺便说一下，是负相关）。对于相隔一个多小节的读数，几乎没有明显的依赖性。关键的一点是，这种依赖性存在于所选BP上的所有TFs。所有的AP模型都忽略了这一点!它们准确地模拟了特定TF内样本之间的依赖关系，但只要你转移到另一个TF，那就没办法了！这是不可能的。- 某一型号的产品没有任何作用。 听听论坛参与者的意见会很有意思。适当的定价模型的存在将使我们能够了解汇率动态的隐藏机制，这意味着有一个非零概率的盈利性开发。 Сергей 2009.11.23 12:17 #230 Neutron писал(а) >> 假设我们有一个任意的TS，按照最一般的算法进行交易。 分析的区块。 1.确定入市点和开仓方向。 2.确定出场点，即关闭未结头寸。 很明显，在这样的交易算法定义下，我们将价格TP分解为时间隔离的部分，我们在市场中的位置。我们把TS优化参数-- k 称为DC佣金支付数量与完成交易数量的比率。在这种情况下，很明显，k=1 总是和交易系列包含任何长的单向系列。我们将把使参数 k 最小化的TS称为 "最佳 "TS。 事实证明，没有必要在每一步都关闭和打开单向的连续头寸失去差价。连续的单向交易可以通过 "不退出 "市场和在每个 "虚拟 "交易系列而不是每个系列成员损失一个点差来组合，这将导致优化参数的最小化。现在 k<=1。 在所有其他条件相同的情况下（当一个相同的分析控制单元为不同的TS工作时），这样的TS将提供最大可能的回报，定义为每笔交易的点数（平均），并在所述意义上是最佳的。 现在，如果你打开你的 "艺术 "想象力，你可以在你的眼前看到一个永远在市场上的翻转TS。这就是需要证明的东西。 还有，"支付DC佣金的数量与进行交易的数量之比 "这个参数真的是个好参数吗？而我们正在寻找最小值，正如我所理解的那样。那么什么叫作佣金呢？外汇的经纪公司宣布它几乎为零，一些经纪公司 "挤压 "点差。还是说这只是一种传播？如果我们指的是点差，它似乎总是可用的（据说有一些经纪公司的交易没有点差）。还是指利润？但在这种情况下，它也是一个非常值得怀疑的参数。 对Yurixx,Neutron 你在做什么，谢尔盖？为了什么？:-) 我什么时候表达过这样的想法？除非我是无意识的......。 谢谢你，伙计。 我真的松了一口气。然后我发现自己处于一种情况，当论坛中聪明的一半人在讨论一些重要的事情时，我无法理解大家清楚的东西，我甚至无法看到讨论的主题。 我确信，由于所讨论的问题缺乏实际效用，这个话题现在可能会被关闭。 你是个混蛋（从一个好的方面来说） :o)同事们，有可能得到这样的转换，当然，有一些限制。而它需要的是什么--答案非常简单，它提供了一个应用最大似然法的机会。 1...161718192021222324252627282930...39 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
白噪声也是没有时间相关性的--这是它的主要条件--但它的方差是有限的。 例如，SB的第一个差值是噪声。这些差值的累积总和是随机漫步，好的。现在取两个或更多高度相关的序列（SB-累积总和），做一个回归分析，得到残差（白噪声-累积总和）。
残差不是累积的--它们是回归误差（方差）。而且它们不一定是白噪声，也不一定是静止的。但即使是这样，也不能说这一系列中就没有依赖性了。它们可以是你想要的数量，甚至是确定性的。在这方面，重要的是这些依赖性的时期--它们在时间上持续多久。它们的寿命越短，它们在系列中就越不突出，使其成为非稳态的。在极限情况下，当他们在一个参考期内行动时--他们的存在对分布的形状和参数没有影响。即，采样频率和依赖关系的有效时间之间的相关性在这里很重要。
非平稳性意味着系列中存在着时间足够长的依赖性（对于给定的采样率）。但依赖性不一定是对系列的前值的依赖。对时间起点的依赖性（如固定性和非固定性的定义）。例如，如果交易结果是依赖性的，这并不意味着市场记住了他们的价值或一致性，但他们只是在时间上落入了治理过程发展的某个阶段（例如，上升趋势）。即依赖性表现为：有时系列的分布相当不同，这可能持续相当长的时间。许多人认为这与依赖性交易的情况一样--两笔亏损的交易之后很可能会有一笔盈利的交易，尽管这通常是管理过程中某一阶段的随机到来，不一定与之同步的情况会在未来再次发生。
事实上，任何TS都会寻找分布在最大处静止的时刻，并且有一个正的mo
市场总是保留着严厉欺骗你的权利，可以说是温和的。
残差不是累加的。总和是回归误差（差）。而且它们不一定是白噪声，也不一定是静止的。但即使是这样，也不能说这一系列中就没有依赖性了。它们可以是你想要的数量，甚至是确定性的。在这方面，重要的是这些依赖性的时期--它们在时间上持续多久。它们的寿命越短，它们在系列中就越不突出，使其成为非稳态的。在极限情况下，当他们在一个参考期内行动时--他们的存在对分布的形状和参数没有影响。即，采样频率和依赖关系的有效时间之间的相关性在这里很重要。
非平稳性意味着系列中存在着时间足够长的依赖性（对于给定的采样率）。但依赖性不一定是对系列的前值的依赖。对时间起点的依赖性（如固定性和非固定性的定义）。例如，如果交易结果是依赖性的，这并不意味着市场记住了他们的价值或一致性，但他们只是在时间上落入了治理过程发展的某个阶段（例如，上升趋势）。即依赖性表现为：有时系列的分布相当不同，这可能持续相当长的时间。许多人认为这与依赖性交易的情况一样--两笔亏损的交易之后很可能会有一笔盈利的交易，尽管这通常是管理过程中某一阶段的随机到来，不一定与之同步的情况会在未来再次发生。
事实上，任何TS都在寻找分布在其最大处静止时的时刻，并且有一个正的mo
我读了你的题目，但什么都不明白。
但我明白如何得到一个固定的系列。我在零点左右跑了第一趟，它的波动很大。
第二，第三，第四，第二十 - 我复制了程序中的循环...
波动的总和上升，外观上没有什么变化。
有几个反弹出现了，它们在时间上是恒定的。其余的都是相互类似的。
这有什么意义呢？).
做了相反的事情，反过来转换为静止的。
也开始复制周期。
21日得到了我开始的价格系列。
22岁时我得到了一个双曲线。
也不清楚如何理解它。
我读了你的题目，我什么都不明白。
但我明白如何获得一个固定的系列。我第一次在零点附近运行，它的波动性很大。
第二，第三，第四，第二十--我复制了程序中的循环......。
波动的总和上升，外观上没有什么变化。
有几个反弹出现了，它们在时间上是恒定的。其余的都是相互类似的。
这有什么意义呢？).
做了相反的事情，反过来转换为静止的。
也开始复制周期。
21日得到了我开始的价格系列。
22岁时我得到了一个双曲线。
我也不明白。
我也不太明白你的意思。周期是什么，你是如何得到这个系列的，等等。以及原则上是为了什么而做的。
1）我们不要从侧面扭动，并给出 "它假设什么都没有 "这样的系列。 好吧，如果你已经决定把火烧到自己身上（不仅仅是为了蓬头垢面，真的），那么证明随机游走的局部规律性的问题就传给你。
2）好吧，对于那些在坦克里的人来说，对我来说已经交了500次了。答案是 "是的" - 我可以。
1.太糟糕了，你不明白这两种说法之间的区别。"分布的形状和参数并没有给出没有依赖关系的明确答案"，"分布的形状和参数表明存在局部规律性"。但这是你的问题。
2.好吧，既然你说 "A"，那就继续说吧。证明一下吧。
3.这是个有趣的情况。一方面，你可以证明随机行走没有局部规律性。这显然意味着根本不存在全球模式。就是说，肯定没有什么可以赚钱的地方。另一方面，你存在于这个论坛，可能也存在于外汇市场。一个合乎逻辑的问题：你在这里做什么？:-)
对Yurixx
尤拉，你好！
而你，如果我没记错的话，是RRR从价格VR中剩余化（或正常化）的想法的父亲、儿子和圣灵。也许你可以为这个基本想法代言。你能给我发炎的大脑注入一些秩序吗？
怎么了，谢尔盖？为什么！？:-)
我什么时候提出过这样的想法？好吧，除非我是无意识的。
你和我早已不再试图将价格BP与概率论的美丽模型系列--静止的、正态分布的等等--相适应。准确地说，我从一开始就专注于动态方法。而在帕斯图霍夫之后，我终于在其中确认了自己。
对于你的这段话，我没有什么可补充的。
来自价格系列的第一差分系列（FDR）在任何意义上都不是静止的。它有最不可预测的MO变化（尽管在零左右），迫使我们在MO RRR>0时 "看到 "价格GP的上升趋势，在MO<0时出现下降趋势，在MO->0时出现平缓。它有一个标准差（波动性），有一个昼夜周期。我不明白为什么，我们怎么会需要重述呢？我们是否想从中得到一个MO为零、方差等于常数的正态分布的SV？即使我们通过某种未知的方法得到它，我们应该如何处理这个 "奇迹"？
我只能接受这种形式的剩余物的概念。
如果有一些价格VR的模型，那么我们可以构建一系列的残差，也就是实际价格和模型价格之间的差异。如果这一系列的残差是静止的和正态分布的，那么可以认为该模型是充分的。
在此，我想指出，这种充分性并不是幸福的全部需要。这一系列残留物的方差，即使是静止的，也可能很大，以至于模型不仅无利可图，甚至是无利可图。因此，这个方差可以作为衡量模型是否充分的一个标准。也就是说，要想完全满意，残差序列的方差需要小于某个临界值，对应于模型的零利润率。
你在做什么，谢尔盖？什么原因！？:-)
我什么时候想出过这样的主意？好吧，除非我是无意识的。
你和我早已不再试图将价格BP与概率论的美丽模型系列--静止的、正态分布的等等--相适应。准确地说，我从一开始就专注于动态方法。而在帕斯图霍夫之后，我终于在其中确认了自己。
我只能接受这种形式的剩余化的想法。
如果有一些价格BP的模型，那么我们可以构建一系列的残差，也就是实际价格和模型价格之间的差异。如果该系列的残差是静止的和正态分布的，那么可以认为该模型是充分的。
谢谢你，朋友!
我真的感到松了一口气。否则我发现自己处于这样一种情况：论坛中聪明的一半人正在认真讨论重要的事情，而我却无法理解大家清楚的东西，我甚至看不到讨论的主题。
我确信，现在有可能因为没有讨论的问题的实际效用而关闭一个主题。
:-)
听听论坛参与者的意见会很有意思。适当的定价模型的存在将使我们能够了解汇率动态的隐藏机制，这意味着有一个非零概率的盈利性开发。
Neutron писал(а) >>
假设我们有一个任意的TS，按照最一般的算法进行交易。
分析的区块。
1.确定入市点和开仓方向。
2.确定出场点，即关闭未结头寸。
很明显，在这样的交易算法定义下，我们将价格TP分解为时间隔离的部分，我们在市场中的位置。我们把TS优化参数-- k 称为DC佣金支付数量与完成交易数量的比率。在这种情况下，很明显，k=1 总是和交易系列包含任何长的单向系列。我们将把使参数 k 最小化的TS称为 "最佳 "TS。
事实证明，没有必要在每一步都关闭和打开单向的连续头寸失去差价。连续的单向交易可以通过 "不退出 "市场和在每个 "虚拟 "交易系列而不是每个系列成员损失一个点差来组合，这将导致优化参数的最小化。现在 k<=1。
在所有其他条件相同的情况下（当一个相同的分析控制单元为不同的TS工作时），这样的TS将提供最大可能的回报，定义为每笔交易的点数（平均），并在所述意义上是最佳的。
现在，如果你打开你的 "艺术 "想象力，你可以在你的眼前看到一个永远在市场上的翻转TS。这就是需要证明的东西。
还有，"支付DC佣金的数量与进行交易的数量之比 "这个参数真的是个好参数吗？而我们正在寻找最小值，正如我所理解的那样。那么什么叫作佣金呢？外汇的经纪公司宣布它几乎为零，一些经纪公司 "挤压 "点差。还是说这只是一种传播？如果我们指的是点差，它似乎总是可用的（据说有一些经纪公司的交易没有点差）。还是指利润？但在这种情况下，它也是一个非常值得怀疑的参数。
对Yurixx,Neutron
你在做什么，谢尔盖？为了什么？:-)
我什么时候表达过这样的想法？除非我是无意识的......。
谢谢你，伙计。
我真的松了一口气。然后我发现自己处于一种情况，当论坛中聪明的一半人在讨论一些重要的事情时，我无法理解大家清楚的东西，我甚至无法看到讨论的主题。
我确信，由于所讨论的问题缺乏实际效用，这个话题现在可能会被关闭。
你是个混蛋（从一个好的方面来说） :o)同事们，有可能得到这样的转换，当然，有一些限制。而它需要的是什么--答案非常简单，它提供了一个应用最大似然法的机会。