Проблема адаптивных ТС заключается в том, что они тоже переучиваются по некоему алгоритму, который в них заложен, но он может не совпадать с алгоритмом изменения рынка. То есть, на некотором промежутке времени алгоритм изменения рынка может совпадать с алгоритмом переобучения ТС, а потом может "разъехаться". Рынок меняется не по заданному алгоритму - в этом вся и проблема.....
我可以发给你一个模拟账户。
>> 我可以把它卖给谁？
>>可以卖给谁？
除了雷舍托夫的泄密流，你就没有别的东西可卖吗？
我可以发给你一个模拟账户。
那么，错误在哪里？>>国家并不有趣，有趣的是听到对损失的分析;-)。
>>可以卖给谁？
我就白送了。>>你自己，那是你自己的问题。
那么，错误在哪里？国家--不感兴趣，有兴趣听听李子的分析；--）。
谁他妈的知道呢？它已经下降了，就这样了。市场并不关心代码中是否有错误，公式是否全部正确。
...它已经消失了，就这样了。市场并不关心代码中是否有错误，公式是否全部正确。
阴性结果也是一种结果。
而且再一次证实，即使是成功的前锋（甚至不是一个）也不能保证成功。
尽管如此，寻找的人将会找到，或者至少有更好的机会找到。
致LeoV
Проблема адаптивных ТС заключается в том, что они тоже переучиваются по некоему алгоритму, который в них заложен, но он может не совпадать с алгоритмом изменения рынка. То есть, на некотором промежутке времени алгоритм изменения рынка может совпадать с алгоритмом переобучения ТС, а потом может "разъехаться". Рынок меняется не по заданному алгоритму - в этом вся и проблема.....
也许我关于飞机的寓言故事更漂亮 :o)
到斯维诺扎夫尔
正是如此!没有什么要补充的!:о)对中子
一直以来，我都在努力研究寻找训练样本的最佳长度及其与市场上进程的准稳定性特征时间的关系问题。事实证明，所需价值在5-10%的水平。那么它就必须被重新训练。经纪公司的佣金反过来定义了价格运动的最小规模，而随着交易范围的增长，市场效率的逐步但肯定的增加明确地定义了操作领域。我就这样决定了。
我为你的成功感到高兴。例如，DC如何定义价格运动的最小规模，但我相信你明白你写的是什么 :o(
至于对你有关BP转换问题的回答，我完全不知道这种转换的可行性。你的"......它将允许你使用标准的统计处理方法...... "并不意味着什么。
我有点疑惑。在一开始，你就提出了各种方法来减少非平稳性的影响，但对于我的简单建议--使系列达到平稳，你却晕了。减少非平稳性影响的唯一方法是使序列达到平稳状态。没有其他选择，不要编造。每个人都在这样 做，不要害羞，也不要为无稽之谈而大动干戈。(例如，不要忘记傅里叶C的静止性）而这里是你的想法。
在我看来，处理生成BP的非平稳性的一个方法（也许是唯一的方法）是在TS中使用适应性方法。要做到这一点，系统必须在不晚于静止性存在的特征时间内重新训练（如果根本不存在静止性，那么试图超越市场的做法原则上是毫无意义的）。
它只是不工作。你根本不知道什么时候会发生错位，而且错位甚至不一定是灾难性的！"。 一个月一次？你能提前一个月模拟市场吗？塞里加!我正在去买塑化剂和创造你的纪念碑的路上！！。我最多有一个星期的时间（我已经在精彩的https://forum.mql4.com/ru/20423/page73 分支机构的页面上炫耀了好几次 :o)
请说明这个概念本身。
这个概念很简单，就是在有效果的地方使用技术（AR、Cs、ARIMA、FARIMA等），它也适用于NS。:o)，此外还使用了模型识别的方法。在你的情况下--识别原则上是不可能的。没有理由去定义它。
市场是一个真正难以识别的模式。这是可以理解的。市场上有很多想赚钱的自由职业者。以目前的欧元兑日元图表 为例。一个特点是，从图表上看，大叔们没有分到东西。而当他们开始争论的时候，他们的做法是把所有合理的制止小题大做的行为拿出来。而且他们并不关心帕普金对市场的静止性的看法。这就是现实。其他都是神话。对寻找灰色方法的愚蠢行为，必须简单地理解为徒劳无益。并朝着不同的方向努力。例如，我很早以前就为自己决定，我个人的交易经验要好得多。不久前我遇到一个人，一个女商人。她利用自己的直觉。她经常在市场上给出好的点位，这时人们可以使用普通的MetaTrader指数器，不需要任何先进的统计工具就可以进入和获利。
市场是一个真正难以识别的模式。这是可以理解的。市场上有很多想赚钱的自由职业者。以目前的欧元兑日元图表为例。一个特点是，从图表上看，大叔们没有分到东西。而当他们开始争论的时候，他们的做法是把所有合理的制止小题大做的行为拿出来。而且他们并不关心帕普金对市场的静止性的看法。这就是现实。其他都是神话。必须简单地认识到，寻找图形方法的整个愚蠢情况是徒劳的，你必须在不同的方向上努力。例如，我很早以前就为自己决定，我个人的交易经验要好得多。不久前我遇到一个人，一个女商人。她利用自己的直觉。此外，她经常使用她的直觉，它经常允许使用简单的Metatrader的诱导器进入市场并获取利润，而不需要任何先进的统计手段。
例如，我并没有说有那么容易。这种方法很困难，但它会缓解很多。出于某种原因，静止性被认定为利润，但其实不然；它可能是一个必要条件，但并不充分。至于直觉，你无法欺骗自然，而且它是非稳定的）。这正是我很早以前就开始把外汇作为一项业务来对待的原因。
谁他妈的知道呢？它已经消失了，就这样了。我才不管代码中是否有错误，公式是否正确。
嗯，这是某种无益的做法。应该在错误上下功夫--方法上的错误，而不是代码上的错误。我们至少可以知道时间框架、样本量和网格吗？;-)