Ещё раз. Речь идёт не о прогнозе цены (на чём собственно только и можно заработатьт), а об выявлении КСП и оценки его мощности. А цену я всегда предсказывал и предсказываю только на один шаг вперёд (в отсчётах событий ТС). Это кажется разумным, т.к. достоверность прогноза ВР типа ценовых крайне низка (на уровне 1-5 %) и достоверность прогноза на n-шагов вперёд имеет ценность порядка (%)^n, т.е. уже на втором шаге стремится нулю (P=0.01^2=0.0001->0), что делает процедуру рисования рвзличных кривулек на правом краю ценового ряда (в будущее) совершенно бессмысленной! Если, конечно, не рассматривать её с точки зрения художественной ценности. Но это уже дело вкуса "художника" и его игривости.
joo писал(а) >> В чем я путаюсь?
joo ，而且很好!所以我一直在偷懒。
在此，继续涉猎价格形成的趋势和反趋势模型。
左边是增量，右边是价格动态的特征视图。趋势性市场在顶部，平坦市场在底部。相关性只针对第一个差值中的相邻计数（FDR）。事实上，这些依赖关系当然更加复杂，尽管在本质上是微不足道的。因此，对于价格系列来说，只有在FPR中的相邻样本之间存在可靠的依赖关系，但它们因交易期限的多重性而变得复杂。例如，一系列的刻度线可以被划分为分钟，并要求相邻的条形图之间具有相关性。分为5分钟的时间，还要求有关联性，等等。
如何建立这个模型？有什么想法吗？
P.S. 顺便说一下，仔细看看趋势市场的第一个差异系列...对MO来说，似乎存在非平稳性!MO在上升趋势中是正数，在下降趋势中是负数
非平稳性似乎比乍看之下更与市场的性质有关。而这也是趋势性市场的一个不变的特征......。再看，一个平坦的市场在这一点上更加静止，价格系列也因此更加 "平静"。
简而言之，Sklifosofsky!
问题是，静止性不一定是可预测性，可预测性也不一定是静止性。
静止的BP是严格意义上的横向趋势，有明显的水平通道。即使通道中存在白噪声，即根据定义它是不可预测的，即使是傻瓜也可能利用通道反弹的简单战术在其中交易获利（即使是最复杂的马丁，也很难失败）。如果一个倾斜的趋势的通道是清晰的，那么就有可能在这个趋势中做出预测。有可能在季节性成分上进行预测。它可以预测和...等等，等等，在所有的东西上，如果它有内存的话。也就是说，重要的是，BP失忆的程度不能太高。
一般来说，没有必要将BP降低到严格的静止性来进行预测。而正态性--一般来说分布的非正态性对可预测性没有影响，因为这一属性对相应的PRNG来说是最必要的。
最重要的是，预测的BP应该具有反向转换的特性，即应该有可能毫不含糊地恢复它所来自的初始BP。否则，如果你对各种书呆子的成功预测没有得到任何报酬，那还有什么意义？
静止的BP是严格意义上的横向趋势，有明确的水平通道。即使通道是白噪声，所以根据定义是不可预测的，但即使是使用通道反弹的基本战术的傻瓜，也是有利可图的（即使是最复杂的马丁，也很难输掉）。
尤拉，你得动动脑子。
1."静止的BP是严格意义上的横向趋势，有明确的水平通道"-- 但价格BP总是以任何方式悬空，只是有时处于横向通道。
2."根据定义，白噪声是不可预测的，但（那）仍然能够在其中交易获利"--原来是一个逻辑上的矛盾!
你到底为什么要写这个？再一次，对于那些在罐子里的人来说：当他们谈论静止性/非静止性时，他们指的是价格的第一个差值的系列。当他们说一个人不能在MO为零的SP上赚钱（像白噪声）时，他们的意思是，一个人不能在通过整合这个SP（价格序列的模拟）建立的BP上赚钱你确实在混淆（通过一些定义和参数）价格系列与它的第一个差异，从而误导了论坛成员。
当然，对信息的语气感到抱歉，但我试图坚持你的交流风格 :-)
尤拉，你得动动脑子。
1."静止的BP是严格意义上的横向趋势，有明确的水平通道"-- 但价格BP总是以任何方式悬空，只是有时处于横向通道。
2."根据定义，白噪声是不可预测的，但（那）仍然能够在其中交易获利"--原来是一个逻辑上的矛盾!
你到底为什么要写这个？再一次，对于那些在罐子里的人来说：当他们谈论静止性/非静止性时，他们指的是价格的第一个差值的系列。当他们说一个人不能在MO为零的SP上赚钱（像白噪声）时，他们的意思是，一个人不能在通过整合这个SP（价格序列的模拟）建立的BP上赚钱你真的把（通过一些定义和参数）价格系列与它的第一个差值混淆了，从而误导了论坛参与者。
当然，对帖子的语气感到抱歉，但我试图坚持你的交流风格：-)
是的，了解定义以及它们与物理学或经典概率论中使用的定义有何不同，然后再进行辩论，傻瓜。该死的，他们在任何学院的任何学科中都会教授这种科学的方法!这里有人去过任何研究所吗？
尤拉，你得动动脑子。
1."静止的BP是严格意义上的横向趋势，有明确的水平通道"-- 但价格BP总是以任何方式悬空，只是有时处于横向通道。
2."根据定义，白噪声是不可预测的，但（那）仍然能够在其中交易获利"--原来是一个逻辑上的矛盾!
你到底为什么要写这个？再一次，对于那些在罐子里的人来说：当他们谈论静止性/非静止性时，他们指的是价格的第一个差值的系列。当他们说一个人不能在MO为零的SP上赚钱（像白噪声）时，他们的意思是，一个人不能在通过整合这个SP（价格序列的模拟）建立的BP上赚钱你确实在混淆（通过一些定义和参数）价格系列与它的第一个差异，从而误导了论坛成员。
当然，很抱歉，对于帖子的语气，但试图坚持你的沟通风格:-)
你认为雷舍托夫是个傻子吗，他把第一个差值和累积总和混为一谈--你叫它积分。 他写得很对，没有矛盾。(白噪声），那么它的第一差值是不可预测的，因为ACF=0，但白噪声的累积和本身是可预测的，这很重要，因为方差是有限的，而且MO在时间上不会浮动，一般来说，系列作为一个整体有静态的参数，没有任何 "适应性"，并有概率的游戏。
Reshetov писал(а) >> Суть в том, что стационарность - вовсе не обязательно прогнозируемость, а прогнозируемость - вовсе не обязательно стационарность.
嗯，你好。曩昔是这样，现在是这样，现在我们有了一个协议。
是的。
你认为雷舍托夫是个傻子吗，他把第一个差值和累积总和搞混了--你叫它积分。 他写得很正确，没有矛盾。系列（白噪声），那么它的第一差值是不可预测的，因为ACF=0，但白噪声的累积和是可预测的，这很重要，因为方差是有限的，MO不随时间变化，一般来说，系列作为一个整体有静态参数，没有任何 "适应性 "和概率游戏。
事实并非如此。只有理论上的 "理想 "系列在定义上是不可预测的。例如，如果在实践中得到了带有mo=0和一些分散的HP，这并不意味着这个系列不能获得，而且是不可预测的。它甚至可以包含确定性的依赖关系，但它们的出现是罕见的，足以影响整个系列的分布。医院的平均温度在这里并不相关。
对中子
对延误表示歉意。谢尔盖，我发现你的方法中有许多概念上的 "不一致"。一方面，你说静止性是不可能的，另一方面，你保证从统计学上讲，该系统在一个月左右的时间里保持稳定（不需要改变参数）。但在这种情况下，谁能阻止你每月调整一次稳态参数？
Ещё раз. Речь идёт не о прогнозе цены (на чём собственно только и можно заработатьт), а об выявлении КСП и оценки его мощности. А цену я всегда предсказывал и предсказываю только на один шаг вперёд (в отсчётах событий ТС). Это кажется разумным, т.к. достоверность прогноза ВР типа ценовых крайне низка (на уровне 1-5 %) и достоверность прогноза на n-шагов вперёд имеет ценность порядка (%)^n, т.е. уже на втором шаге стремится нулю (P=0.01^2=0.0001->0), что делает процедуру рисования рвзличных кривулек на правом краю ценового ряда (в будущее) совершенно бессмысленной! Если, конечно, не рассматривать её с точки зрения художественной ценности. Но это уже дело вкуса "художника" и его игривости.
这是在你正面使用某种AR模型的情况下，没错。但如果你稍微想一想？例如，我的艺术曲线给出了非常好的结果（而这些是具有随机结构的随机控制系统与概率神经网络相结合）:o)实际上，我应用分形分析得出了相反的结果。通过一个计数来预测是一个死胡同。一个计数的时间滞后是完全混乱的，你永远无法预测那里的任何事情。
没问题。- 一系列第一价格差异中相邻样本之间的正相关系数。
哦，怎么!!!!而你写道，你不认为转换为固定式的可行性？但让我想想，你所做的x(n)-x(n-1)不是将数列转换为静止的方法之一吗？真的，在这里，你必须非常小心地应用众所周知的公式。你很清楚，自相关是一个极限，在一般情况下不能采取这种做法（有时可以估计）。只有通过对数列的属性引入重大限制（其中之一是静止性），才有可能得到这个公式。价格完全不满足这些条件，差价几乎满足。
下面是整个系列的区间
这是其相关性的样子（R（n）=R（-n））。
而事实上，自相关估计如下（即使如此，也是非常不精确的，没有计算置信区间 之类的。）
PS：小错误，正确的例子在这里 https://forum.mql4.com/ru/27563/page22
它不是。只有理论上的 "理想 "系列在定义上是不可预测的。如果在实践中，例如得到了一个mo=0和一些方差的HP，这并不意味着这个系列不能赚到钱，是不可预测的。它甚至可以包含确定性的依赖关系，但它们的出现是罕见的，足以影响整个系列的分布。医院的平均温度在这里并不具有参考意义。
我指的是白噪声，这实际上是对波动性的修正。 白噪声值的迹象是不可预测的。
在强调的情况下，我们谈论的是什么样的系列，还是只是乐器最后的交易价格？