从价格BP中获得静止的BP - 页 20

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FOXXXi писал(а)>>

我指的是Vasya，你指的是Petya。 我指的是白噪声，它实际上可以对波动性进行修正。 白噪声值的符号是不可预测的。 给我一个理想系列的定义。即如果我们达到成语，把布林放在一个周期为2的静止过程上，那么这个系列就已经是非静止和非理想的了，对吗？

我们在强调的情况下谈论的是哪个系列，也就是说，我们在你的情况下得到的是什么系列，还是只是金融工具的最近交易的价格？

真实的那个））））如果你有把握地确定它是白噪声，例如，基于对一些参数的评估，这并不意味着它不是局部可预测的，你不能在它上面获利。你不可能在一个理想的系列中赚钱，在这个系列中，观察的结果根据定义是独立的。也就是说，假定没有任何依赖关系，仅此而已。这些是来自概率论的理论定义。这对于真实的序列来说是不正确的，分布的形状和参数并不能给出一个明确的答案，即没有依赖关系。

 
Avals >> :

关于真实的东西））））

>>哪一个？

 
FOXXXi писал(а)>>

具体说明是哪一个？

任何一个真正的人。例如，一个金融工具的交易价格。

 
grasn писал(а)>>

而事实上，自相关估计如下（即使如此，也是非常不精确的，没有计算置信区间之类的。）

这种差异令人印象深刻...

 
Avals >> :

关于任何真实的东西。例如，一个金融工具的交易价格。

金融工具是否有名字，还是你只是假设任何一个地方都有这样的地方模式？

 
FOXXXi писал(а)>>

金融工具是否有名字，还是你只是假设任何一个地方都存在这样的局部模式？

>>是的，没有排除 在任何情况下。

 
Avals >> :

>> 是的，在任何情况下都不是不可能

你能证明你的假设吗？

 
Avals писал(а)>>

关于真正的系列...分布的形状和参数并没有给出一个明确的答案，即不存在依赖关系。

我认为这个说法是非常明确的，也是非常正确的。它并没有提出任何证据表明存在这种模式。

FOXXXi 写道>>

你能证明你的假设吗？

你能证明不存在这种模式吗？
 
Yurixx >> :

1)我认为这句话是非常明确的，而且非常正确。这并不意味着有任何证据表明存在这种模式。

2)你能证明不存在这种规律性吗？

1)我们不要从侧面扭扭捏捏地做出 "它假定它什么也不假定 "这样的系列。 好吧，如果你已经决定把火烧到自己身上（不仅仅是为了蓬头垢面，真的），那么随机漫步的局部规律性的证明问题也会来到你面前。

2)对于那些在坦克里的人，已经为我说了500遍了。 答案是，是的，我可以。

 
FOXXXi писал(а)>>

你能证明你的假设吗？

根据你的任何要求生成一个系列--白噪声或任何其他噪声。例如，分钟。让我们在每周四的X个小时内通过一个确定性的关系来改变--任何，例如，如果前一分钟的蜡烛是黑色的，那么下一个小时将被下移Z点。我们分析了变化的增量--所有的噪音都一样。但它不仅是真实的，而且是一个真正的圣杯)))

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