从价格BP中获得静止的BP - 页 6 12345678910111213...39 新评论 СанСаныч Фоменко 2009.11.16 21:12 #51 AlexEro писал(а)>> 所以.....?那么？频谱功率密度对交易者来说是没有必要的，因为它不允许预测（合成）未来的信号形状。而所有著作的80%都是关于这个 "光谱密度 "的。它在物理学和光学中起作用，用于分析。但是交易员的推断需要在分析之后进行合成，而且需要准确的合成。因此，如果交易者需要一个 "频谱"，它应该是 "确定性的"，即非随机的信号....。这个（正弦波谱）不存在 于时间序列中。这就是为什么傅里叶分析在交易中无法达到任何程度的准确性。 所以.....?那又怎样？频谱功率密度对交易者来说是不必要的，因为它不允许预测（合成）未来信号的FORM。 不一定--对于趋势交易来说，反转的预测就足够了 这就是为什么傅里叶分析在交易中无法达到任何程度的准确性。 我同意，但Berg的方法似乎是有效的，而且它不闻傅里叶，适用于非稳态信号。麻烦的是，非稳态信号本身有各种各样的方式。 Yury Reshetov 2009.11.16 21:14 #52 Avals писал(а) >> 雷舍托夫，你还是不明白我们在说什么。没有人建议把任何噪音作为一个模型。我懒得重复同样的事情。 Avals >>:...然而，一个高质量的模型不仅要给出足够准确的预测，而且要经济，要有独立的残差，只包含没有系统成分的噪声... СанСаныч Фоменко 2009.11.16 21:15 #53 Avals писал(а)>> 你的模型不是应该在一个可变的时间窗口上还原为静止性，并找到这些静止性分布的参数吗？如果你有话要讲，要讨论，为什么不开一个主题呢？ 你不知道窗口的大小。它是不需要的--它足以确定一个及时的逆转。有一个分支，但一切都被还原为静止状态。 Avals 2009.11.16 21:19 #54 Reshetov писал(а)>> 阿瓦尔斯 写道（a）>>。 雷舍托夫，你还是不明白我们在说什么。没有人建议把任何噪音作为一个模型。我懒得重复同样的事情。 阿瓦尔斯 写道>> ... 然而，一个定性的模型不仅要给出足够准确的预测，而且要经济，要有独立的残差，只包含没有系统成分的噪声... 该模型是你的推断，总之是任何BP预测方法。残差，以及事实上的预测误差，必须具有某些特性，才能使预测模型被称为充分。 Yury Reshetov 2009.11.16 21:22 #55 Avals >> : 该模型是你的推断，总之是任何BP预测方法。残差，以及事实上的预测误差，必须具有某些特性，才能使预测模型被称为充分。 那么，谁在争论这个问题呢？很明显，这对一只喝醉酒的刺猬来说是很清楚的。 但是，为此有必要，尽管并不总是充分的，误差（残差）的BP应该是静止的，并且没有太多噪音。 [删除] 2009.11.16 21:30 #56 先生们，你们是否在外面看到过，有差异的MO是恒定的？我没有。所以我不明白，你说的是什么静止性？根本不存在静止性。 Avals 2009.11.16 21:30 #57 Reshetov писал(а)>> 是的，好吧，谁能反驳呢？当然，这对一只醉酒的刺猬来说是很清楚的。 但是，为了这个目的，有必要（尽管并不总是足够）使误差（残留物）的BP固定下来，而且不要太吵。 好吧，让我向刺猬们解释一下：残留物不仅仅是静止的，而且是正态分布的，mo=0。当然，如果它们是正态分布，但MO不等于零，那么你可以很容易地引入一个变换，变换后的误差将是MO=0的NR。第二次解释是很无聊的，尤其是在用其期望值替代CB的珍珠之后。 那么什么是 "不太吵 "呢？分散约束？:) [删除] 2009.11.16 21:33 #58 而且，推断什么都是无用的。也许有一些置信区间 的模型，但它们不起作用，或者它们在零星的区间内起作用。一般来说，传统的神经元学在一些时间框架上给出57-65%的正确方向。我强调，是方向，而不是应用推断法的目标。 Avals 2009.11.16 21:33 #59 registred писал(а)>> 先生们，你们是否在外面看到过，有差异的MO是一样的？我没有。这就是为什么我无法理解你所说的静止性是什么。根本就没有静止性。 就像没有足够的价格系列推断模型一样 :)但你不需要它来进行交易。 Олег 2009.11.16 22:09 #60 在 grasn 的帮助下（为此我感谢他），我开始发展以下想法。 1.构建一个 "之 "字形。选择参数，使人字形分布尽可能地接近正常。 2.我们从价格中减去保护，得到一个接近于静止的系列。 3.我们预测它们的2个步骤--当前波段的结束和下一个波段。也许我们可以使用一个巧妙的回归模型，目前我只限于普通的统计数据。 4.预测残差（我还没有决定方法）。 5.按最小值优化预测。目前休息射线+残余物预测和价格之间的毛利率。 6.我们得到了优化结果--一个轨迹。 如果你有兴趣，同事们，请加入我们 :-) 在这个过程中... 12345678910111213...39 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
所以.....?那么？频谱功率密度对交易者来说是没有必要的，因为它不允许预测（合成）未来的信号形状。而所有著作的80%都是关于这个 "光谱密度 "的。它在物理学和光学中起作用，用于分析。但是交易员的推断需要在分析之后进行合成，而且需要准确的合成。因此，如果交易者需要一个 "频谱"，它应该是 "确定性的"，即非随机的信号....。这个（正弦波谱）不存在 于时间序列中。这就是为什么傅里叶分析在交易中无法达到任何程度的准确性。
所以.....?那又怎样？频谱功率密度对交易者来说是不必要的，因为它不允许预测（合成）未来信号的FORM。
不一定--对于趋势交易来说，反转的预测就足够了
这就是为什么傅里叶分析在交易中无法达到任何程度的准确性。
我同意，但Berg的方法似乎是有效的，而且它不闻傅里叶，适用于非稳态信号。麻烦的是，非稳态信号本身有各种各样的方式。
Avals писал(а) >>
雷舍托夫，你还是不明白我们在说什么。没有人建议把任何噪音作为一个模型。我懒得重复同样的事情。
...
然而，一个高质量的模型不仅要给出足够准确的预测，而且要经济，要有独立的残差，只包含没有系统成分的噪声...
你的模型不是应该在一个可变的时间窗口上还原为静止性，并找到这些静止性分布的参数吗？如果你有话要讲，要讨论，为什么不开一个主题呢？
你不知道窗口的大小。它是不需要的--它足以确定一个及时的逆转。有一个分支，但一切都被还原为静止状态。
阿瓦尔斯 写道（a）>>。
雷舍托夫，你还是不明白我们在说什么。没有人建议把任何噪音作为一个模型。我懒得重复同样的事情。
...
然而，一个定性的模型不仅要给出足够准确的预测，而且要经济，要有独立的残差，只包含没有系统成分的噪声...
该模型是你的推断，总之是任何BP预测方法。残差，以及事实上的预测误差，必须具有某些特性，才能使预测模型被称为充分。
那么，谁在争论这个问题呢？很明显，这对一只喝醉酒的刺猬来说是很清楚的。
但是，为此有必要，尽管并不总是充分的，误差（残差）的BP应该是静止的，并且没有太多噪音。
先生们，你们是否在外面看到过，有差异的MO是恒定的？我没有。所以我不明白，你说的是什么静止性？根本不存在静止性。
是的，好吧，谁能反驳呢？当然，这对一只醉酒的刺猬来说是很清楚的。
但是，为了这个目的，有必要（尽管并不总是足够）使误差（残留物）的BP固定下来，而且不要太吵。
好吧，让我向刺猬们解释一下：残留物不仅仅是静止的，而且是正态分布的，mo=0。当然，如果它们是正态分布，但MO不等于零，那么你可以很容易地引入一个变换，变换后的误差将是MO=0的NR。第二次解释是很无聊的，尤其是在用其期望值替代CB的珍珠之后。
那么什么是 "不太吵 "呢？分散约束？:)
而且，推断什么都是无用的。也许有一些置信区间 的模型，但它们不起作用，或者它们在零星的区间内起作用。一般来说，传统的神经元学在一些时间框架上给出57-65%的正确方向。我强调，是方向，而不是应用推断法的目标。
先生们，你们是否在外面看到过，有差异的MO是一样的？我没有。这就是为什么我无法理解你所说的静止性是什么。根本就没有静止性。
就像没有足够的价格系列推断模型一样 :)但你不需要它来进行交易。
在 grasn 的帮助下（为此我感谢他），我开始发展以下想法。
1.构建一个 "之 "字形。选择参数，使人字形分布尽可能地接近正常。
2.我们从价格中减去保护，得到一个接近于静止的系列。
3.我们预测它们的2个步骤--当前波段的结束和下一个波段。也许我们可以使用一个巧妙的回归模型，目前我只限于普通的统计数据。
4.预测残差（我还没有决定方法）。
5.按最小值优化预测。目前休息射线+残余物预测和价格之间的毛利率。
6.我们得到了优化结果--一个轨迹。
如果你有兴趣，同事们，请加入我们 :-)
在这个过程中...