从价格BP中获得静止的BP - 页 17

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我不是在说你。我的意思是在一般意义上。我只是根据我卑微的生活经验，表达了我对市场静止性话题的看法，可以这么说）。可以这么说，我是想在整个讨论中引入一点常识，在我看来。

 
marketeer >> :

嗯，这是某种无益的做法。必须有一个纠错工作--方法中的错误，而不是代码中的错误。我们至少可以知道时间框架、样本量和网格吗？;-)

你是什么意思？什么样的错误？


这就简单多了，因为无论你怎么扭曲，你都无法挤出完美的静止性。毕竟，静止的BP根据定义是这样一个系列，如果我们对其施加博林格带，我们会得到三条严格的水平线。也就是说，无论是简单的移动平均线（期望值）必须不弯曲，还是通道（有效值）必须不缩小--走了。

 

每当我看到或打算对一个价格进行转换时，我就会被杜伯的马丁格尔止损定理的幽灵所困扰（我自己不知道它的确切表述，只是通过一个著名的外行的转述来判断）。鬼魂问道。"如果你得到的是同一个混蛋，你他妈的为什么还要费心去做马槽？"。

我最近一次的Mouvee grimace已经变成了一个假的，显然。试图让预测持续下去，最终导致了一个微不足道的预测（m.o. 预测价格等于最后的价格）。

在我们取笑价格之前，我们应该问自己：我们在折磨哪种价格属性--大致上说，是马丁格还是非马丁格？它应该是非马提尼克式的，即给我们一个超越马提尼克式无望的主要机会。

我知道至少有一个非马提尼克的价格属性。它是 "如果一个趋势开始了，它就会继续下去 "的神牛。这个属性在维纳过程中并不存在，但真实的价格却存在，因为它被证明是如此强大。这一属性直接告诉我们，未来的价格读数至少有时看起来是依赖于历史的（读数的依赖性是对马特性的违反）。

唯一要做的是抓住 "趋势已经开始 "的时机。这是另一个全球问题，这里的许多人也在努力解决。

价格的第二个可能的非鞅属性是收益分布的肥尾。根据彼得斯的说法，这也表明了一种关联性。

价格鞅的第三个候选者是任何预测过程中存在的奇特的灾难，这些灾难往往完全打破了预测的公平性。这些灾难通常与过于肥胖的尾巴同时发生。在这样的灾难之后，我们必须改变，如果不是所有的逻辑，那么至少要改变价格分析的一些参数。

总之，我们可以继续讨论这一切，但橡树定理的幽灵仍将笼罩着我 :)

好吧，我发了点誓--而且现在更容易了......

 
Mathemat >> :

每当我看到或打算对一个价格进行转换时，我就会被杜伯的马丁格尔止损定理的幽灵所困扰（我自己不知道它的确切表述，只是通过一个著名的外行的转述来判断）。鬼魂问道。"如果你得到的是同一个混蛋，你他妈的为什么还要费心去做马槽？"。

我最近一次的Mouvee grimace已经变成了一个假的，显然。试图让预测持续下去，最终导致了一个微不足道的预测（m.o.预测价格等于最后价格）。

+1 :)

 
Mathemat писал(а)>> 试图让预测持续下去，最终导致了一个微不足道的预测（m.o. 预测价格等于最后的价格）。

这就是契合的本质。

 
grasn >> :

为你的成功感到高兴。但我不明白一些细节，即DT如何定义价格变动的最小规模，但我相信你明白你在说什么：o(

我指的是最小的交易范围（MT），在这个范围内，直流电佣金不超过正的TOE。然而，由于市场效率的不断提高，过多地增加TF是不合理的（也就是Alexey说了这么久、这么多的马丁格尔）。因此，我们在唯一的TC参数上有一个最佳状态。

每个人都会这样做，不要感到尴尬，不要在脑子里想那些乱七八糟的东西。

>> 好的。我不会的。

你根本不知道什么时候会发生不匹配。

你是对的--没有什么想法--我不是一个预测者!但有统计数据显示，平均而言，已确定的准稳定过程（QSP）的存在特征时间是这样那样的，而这一点已经可以而且应该被利用。

一个月一次？你能模拟出未来一个月的市场吗？

我可以比较肯定地估计出检测到的模式的持续时间，在此基础上你可以赚钱。现在，这个范围平均为10至20个工作日，在这个范围内，我平均每天做1笔交易。

再一次。我说的不是预测价格（这是你唯一可以赚取的东西），而是确定PSC和估计其能力。而且我总是只提前一步预测价格（在TC事件倒计时中）。这似乎是合理的，因为对价格类型的BP预测的信心是非常低的（在1-5%的水平），而n步预测有(%)^n值，即在第二步已经趋于零（P=0.01^2=0.0001->0），这使得在价格系列的右边界（未来）画不同曲线的程序绝对没有意义!当然，除非你从艺术价值的角度考虑。但这是 "艺术家 "的品味和玩法的问题。

数学 写道(a)>>

我知道至少有一个非马丁内斯的价格属性。这是 "如果一个趋势已经开始，它将继续下去 "的神牛。

它没有。

任何统计分析方法都可靠地表明，在不同TF上绘制的第一价格差异系列或不同交易期限的价格差异系列具有反持久性的特点（有一些罕见的例外），或者换句话说，具有 "反转 "的特点。

阿列克谢，我不必告诉你，通过整合这样的SV（价格的类似物）获得的BP很可能不会继续开始它的趋势，而是会逆转，走向另一个方向！"。

神牛的颜色相当不同--"如果一个趋势已经开始，它就会逆转"。

 
Neutron >> :

阿列克谢，我不需要告诉你，通过整合这样一个NE（价格的类似物）获得的BP很可能不会继续开始的趋势，而是会掉头向相反的方向发展

找到一个类比，一个模式？

圣牛的颜色相当不同--"如果趋势开始了，它就会逆转"。

这取决于你所说的趋势是什么。这里的问题是你对趋势的定义。

只要给我主要参数，你就可以说--事情就是这样的，是一种趋势。

 
Reshetov >> :

这就简单多了，因为无论你怎么扭曲，你都无法挤出完美的静止性。毕竟，静止的BP根据定义是这样一个系列，如果我们对其施加博林格带，我们会得到三条严格的水平线。也就是说，无论是简单移动平均线（期望值）不能弯曲，还是通道（有效值）不能缩小--分歧。

Mathemat >> 。

..................................................

等。

许多关于静止性/非静止性的概念已经被表达出来。但无论你如何称呼有生命或无生命的自然界中的任何现象，它都不会变得不同，不会改变其本质。因此，我们如何理解现象（价格时间序列）的这些特征，以便能够为我们的目的使用这些特征，这一点可能很重要。

我将尝试给出我对过程的静止性的定义，IMHO。

一个静止的时间序列在其数值上有一个最大值和最小值，所以静止的BP的图形位于一个严格的水平走廊中。它可以分为两种类型。

1）独立固定的BP .每一个连续的数值都独立于前一个数值。它不能被近似（例子--白噪声，以及雷舍托夫引文中的黑体）。

2）依赖性固定的BP。在时间变化的数值之间存在着一种依赖性，不一定是在连续的数值之间。它可以是近似的。

显然，如果价格序列属于第一种或第二种静止性定义，那么在第一种情况下将挂单放在通道边界上，或在第二种情况下将序列近似化，这将是非常容易和无负担的交易。价格序列不属于静止性的一个或第二个定义（我的定义）。

因此，有必要使用价格序列的属性，它指的是静止性的定义之一。例如增量。正如Matemat所说 "只剩下抓住 "趋势已经开始 "的时刻了。也没有人禁止我们修剪厚厚的尾巴。

这就是我的想法。


在写这篇文章时，中子有时间说了一些我的考虑

 
joo >> :

你看到我在第15 页的帖子了吗？

 
Svinozavr >> :

你看到我在第15 页的帖子了吗？

是的，我做到了，你的观点对我来说很清楚，我同意。我只是试图以某种方式为自己制定一个静止性的定义，一个我们可以使用的定义。

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