Neutron>>: Ну, или можно немного расслабится и слегка "пофлудить". Например, мне всегда было интересно построить адекватную модель ценового ВР. АР-модели для этого слабо подходили, т.к. не давали полной картины наблюдаемых явлений (например, отсутствовали "толстые хвосты" в распределениии РПР). Я в этой ветке, чуть выше, озвучил свою идею (намётки на идею) о возможной тонкой структуре ценового ряда. Основывается она на том факте, что на разных ТФ наблюдается одно значимое свойство - слабая корреляция (отрицательная кстати) между соседними отсчётами в РПР. Уже для отсчётов отстоящих друг от друга более, чем на один бар, значимой зависимости почти нет. Ключевой момент - зависимость эта есть для всех ТФ на выбранном ВР. Все АР-модели этот момент игнорируют! Они точно смоделируют зависимости между отсчётами в пределах конкретного ТФ, но стоит перейти на другой ТФ и всё, баста! - ничего по конкретной модели не работает.
Было бы интересно услышать мнение форумчан. Наличие адекватной модели ценообразования, позволит понять скрытые механизмы курсовой динамики, а значит есть не нулевая вероятность их профитной эксплуатации.
grasn писал(а) >>
而 "佣金支付数量与交易数量之比 "这个参数真的是个好参数吗？而我们正在寻找一个最低值，正如我所理解的那样。那么什么叫作佣金呢？外汇的经纪公司宣布它几乎为零，一些经纪公司 "挤压 "点差。还是说这只是一种传播？如果我们指的是点差，它似乎总是可用的（据说有一些经纪公司的交易没有点差）。还是指利润？但在这种情况下，其价值也是值得怀疑的。
没有。我是指给经纪公司的任何回扣（价差、佣金、掉期）。当然，它们存在于每笔交易中，但诀窍是我们可能不会在分析区块的每个方向性信号上关闭，因此交易变得虚拟，不收取佣金。游戏在此。
注意，谢尔盖，我们不是在谈论一种特定的价格序列分析方法和交易决策形成机制--它可以是任何东西。这是重要的一点，因为它使我们能够制定最优TS的一般原则（外观）--它必须是可逆的，并且总是 "在市场上"。
进一步说，我们可以谈论形成入口点的最佳算法和最佳MM。虽然最后一个问题已经成功解决，并从基本原理领域进入实际应用领域。这种组合：算法-TC-MM在其每个环节上基于最一般的假设进行优化，将为我们提供在市场上工作的理想工具。最好的工具。我们将不再需要在夜里辗转反侧，咬牙切齿地认为可能有更好的地方......。
没有。我指的是对DC的任何回扣（价差、佣金、互换）。当然，它们存在于每笔交易中，但诀窍是，你不能在分析单元的每个共同方向的信号上关闭，因此，就像它一样，交易成为虚拟的，不被DC委员会征税。游戏在此。
注意，谢尔盖，我们不是在谈论一种特定的价格序列分析方法和交易决策形成机制--它可以是任何东西。这是重要的一点，因为它使我们能够制定最优TS的一般原则（外观）--它必须是可逆的，并且总是 "在市场上"。
进一步说，我们可以谈论形成入口点的最佳算法和最佳MM。虽然最后一个问题已经成功解决，并从基本原理领域进入实际应用领域。这种组合：算法-TC-MM在其每个环节上基于最一般的假设进行优化，将为我们提供在市场上工作的理想工具。最好的工具。你不必整夜辗转反侧，磨牙，意识到你可能在更好的地方。
А!从这个意义上说。那我就明白了（和往常一样，这都是术语问题）。但在我看来，尽管如此，所选择的参数并不是最客观的观点，当然，我的imho，但它似乎，当然，不是最不公正的观点。但在我看来，从这个角度来看，所选择的参数并不是最客观的，当然这是我的imho，但它并不能评估策略在一系列趋势中的适应程度。但我可能是错的。
有一种轻微的微妙的感觉。
趋势结束后，分析单元产生一个平仓信号，一段时间后产生一个向已经平仓 的方向开仓的信号。这就是必须要发挥的情况--在价格系列的同一点上收盘和开盘。
残差不是累加的。总和是回归误差（差）。而且它们不一定是白噪声，也不一定是静止的。但即使是这样，也不能说这一系列中就没有依赖性了。你想有多少个就有多少个，甚至可以有确定性的。在这方面，重要的是这些依赖性的时期--它们在时间上持续多久。它们的寿命越短，它们在系列中就越不突出，使其成为非稳态的。在极限情况下，当他们在一个参考期内行动时--他们的存在对分布的形状和参数没有影响。也就是说，这里重要的是采样率与依赖关系的作用时间的比率。
这个差值不是第一差值，但它是一个很大的差值，所以残差已经按时间相加了，你可以靠它来挣钱。 剩下的就对了，我想告诉你。 这都是关于采样频率的，比方说你从样片中得到白噪声，取过程的ACF，得到减去50%。一切都是合乎逻辑的，因为读数本身就倾向于返回。 但日子由细枝末节组成，交易价格。 如果我们采取例如包括在这个过程中的细枝末节的ACF，将没有依赖性，这个过程本身在这个过程中是随机的，但达到极限，它将向相反的方向也随机地发展。
非平稳性意味着系列中存在着时间足够长的依赖性（在给定的采样率下）。但依赖性不一定是对系列的前值的依赖。对时间起点的依赖性（如固定性和非固定性的定义）。例如，如果交易结果是依赖性的，这并不意味着市场记住了他们的价值或一致性，但他们只是在时间上落入了治理过程发展的某个阶段（例如，上升趋势）。即依赖性表现为：有时系列的分布相当不同，这可能持续相当长的时间。而很多人认为这就像依赖性交易的情况一样--两笔亏损的交易之后很可能会有一笔盈利的交易，尽管这通常是管理过程中某一阶段的随机到来，不一定这种时间上的同步会在未来再次发生。
事实上，任何TS都会寻找分布在最大处静止时的时刻，并且有一个正的mo
我想你指的是对以前的第一个差额的依赖，你还是以价格为导向。 你写的是对时间起点的局部依赖。
1.太糟糕了，你不明白这两种说法之间的区别。"分布的形状和参数并不能明确地回答没有依赖关系"，"分布的形状和参数表明存在局部模式"。但这是你的问题。
2.好吧，既然你说 "A"，那就继续说吧。证明一下吧。
3.这是个有趣的情况。一方面，你可以证明随机行走没有局部规律性。这显然意味着根本不存在全球性的规律性。就是说，肯定没有什么可以赚钱的地方。另一方面，你存在于这个论坛，可能也存在于外汇市场。一个合乎逻辑的问题：你在这里做什么？:-)
你需要的是具体细节，而不是在适当的时候在角落里懦弱地喊叫。关于SB的当地模式的问题就留给你了。
我相信这个话题现在可以结束了，因为所讨论的问题缺乏实际用途。
你将是第二名，在雷舍托夫之后。;о)
Ну, или можно немного расслабится и слегка "пофлудить". Например, мне всегда было интересно построить адекватную модель ценового ВР. АР-модели для этого слабо подходили, т.к. не давали полной картины наблюдаемых явлений (например, отсутствовали "толстые хвосты" в распределениии РПР). Я в этой ветке, чуть выше, озвучил свою идею (намётки на идею) о возможной тонкой структуре ценового ряда. Основывается она на том факте, что на разных ТФ наблюдается одно значимое свойство - слабая корреляция (отрицательная кстати) между соседними отсчётами в РПР. Уже для отсчётов отстоящих друг от друга более, чем на один бар, значимой зависимости почти нет. Ключевой момент - зависимость эта есть для всех ТФ на выбранном ВР. Все АР-модели этот момент игнорируют! Они точно смоделируют зависимости между отсчётами в пределах конкретного ТФ, но стоит перейти на другой ТФ и всё, баста! - ничего по конкретной модели не работает.
Было бы интересно услышать мнение форумчан. Наличие адекватной модели ценообразования, позволит понять скрытые механизмы курсовой динамики, а значит есть не нулевая вероятность их профитной эксплуатации.
奇怪的人，你关注ACF减去2-3%这样的垃圾，而忽略了99.9%的依赖性。 以WMT的股票为例，在所有的厨房里交易。ACF减去10-20%，具有统计学意义，无论是在天，还是在表，我都不记得了。去尝试毁掉哪怕一个DC。
顺便说一句，并不是说没有事实依据。这里是这个卑微的曲线。
具有以下特点
此外，它还有一个像这样的AKF。
(当然，这不是很好，但它是相当可行的)
嗯，此外，如果我们应用反变换，我们可以得到M15，欧元兑美元。
什么叫对以前的第一差价的依赖，反正你还是受价格的引导。 你写的是对时间起点的局部依赖。 我又问了，是R/S分析--时间，还是对一天中某个时间的依赖（随机的EA，有可变的SL，TP，随机开仓，发现了这种依赖）？
我想说的是，不一定以前的价格或其增量是未来运动的原因（尽管可能会发生，而且适当的TA方法会使用它，例如动量交易）。有时，价格走势可能被用来识别某些市场阶段或其结束，这被模式交易所利用。这意味着价格或其增量只是作为一些客观市场过程的延续或终止的痕迹。
在这两种情况下，我们都有一个价格序列的依赖性。