酸奶系统和罐装系统或交易策略与历史测试结果的可靠性之间的关系 - 页 8 123456789101112131415...20 新评论 Yurixx 2008.07.03 11:30 #71 Infiniti-g37 писал (а)>> 我想提议讨论一下交易策略和历史测试结果的可靠性之间的关系。 交易策略和历史测试的结果之间肯定是有关联的。但这是不可以相互逆转的。 在数学中，我们经常会遇到这样的情况："如果A，那么B "的陈述的有效性不一定意味着 "如果B，那么A "的反向陈述的有效性。这里也是同样的故事。一个好的交易策略（战术不如说是指MM，而交易是一种策略）总是会有好的测试结果。但好的测试结果并不能完全保证战略的良好质量。因此，关于对历史进行测试的可靠性问题的答案是相当否定的。当然，从测试结果中提取有关TS的一些信息是可能的。但是，我认为，这并不具有至关重要的意义。 英菲尼迪-g37 写道（a）>> 当创建一个交易系统时，我们依赖于一些取决于输入变量的规律性。 在创作TS时，每个人都依靠他/她头脑中的任何东西。这就是为什么TS建筑有如此不幸的结果。而每个人都把他或她的意识、教育、观念和许多其他个人细节所允许的意义放入 "规律性 "这个词。所有这些都发生在一个人进入外汇市场和寻找自己的 "圣杯 "的初始阶段。因此，这些 "规律性 "在很大程度上决定了任务的制定，因此，如果对所寻求的规律性的想法不够充分，就会保证完全失败（尽管即使完全充分也不能保证成功）。 例如，这里有一个关于模式的特色观点。 IlyaF 写道（a） >> 我认为一个系统的寿命取决于它所建立的模式。市场是动荡的，以前有效的模式现在可能不适用。市场上有各种各样的规律性的东西。有些持续了很长时间，有些则不怎么显露，有些根本不是规律性的东西，而是一厢情愿的想法。因此，为了创建一个可靠的系统，你必须立即消除基于短模式的信号系统。你必须寻找长线模式并从中捕捉信号。 从我的观点来看，模式既不是短也不是长。它们根本不是模式。它们充其量可以被称为波动。而上面这句话的作者要把他的TS建立在波动上，同时筛选出那些构成 "空头模式 "的nach。只是不清楚如何做到这一点。在不知道它的来源的情况下，人们只能知道 "模式 "在它的末尾是短的，即事后。对于TC来说，这当然是非常有价值的。 我认为，模式是一种现象性质的自然表现。因此，只有当现象的性质发生变化时，一个模式才能消失。如果现象的性质仍然存在，但其存在的条件和环境发生了变化，那么这种模式将继续存在，但它在新环境中的表现将有所不同。对于了解这种规律性的人来说，这种形式的变化将是非常自然的。对其他人来说，这将是 "啊哈，市场已经改变了"。 20年前的外汇市场是一个大玩家的市场，其过程也在以同样的方式发展。现在任何人只要口袋里有100美元就可以玩外汇。此外，计算机和互联网已经完全改变了这个过程的技术。因此，它已经大大改变并加快了速度。那么，任何已知的TC幸存下来的情况呢？似乎没有。这是因为所有不存活的TS甚至没有任何关于外汇模式的知识。但外汇的本质并没有改变，如果有一个幸运的人成功地进入了真正的模式，他的系统仍然有效。而且我认为这是不公开的一个足够的理由。 所有这些抽象的东西与所问的问题有什么关系。直接的。如果我们谈论的是实际的模式，这个论坛里没有人知道它们。因此，提到的风险意味着非常高的风险。专家创业的作者可能对这种投资感兴趣。真正被发现的人，对沉默和保密比对金钱更感兴趣。 英菲尼迪-g37 写道（a） >> 当我们创建一个交易系统时，我们依靠一些规律性的东西，取决于输入变量。通常在测试阶段，我们根据这些参数对系统进行优化，当我们得到一个好的结果时，我们会感到高兴。 如果一个模式是已知的，它也决定了 "输入变量"。这种变量不需要优化。它们的当前值是由真实的数据流决定的。 如果它不是一个模式，而只是一个模型，它就需要像任何插值一样进行一些参数化。对历史的优化既是确定这些参数的最佳方式，也是最具欺骗性的方式。"最好 "是指模型的行为与市场的行为相似。"最具有欺骗性 "是指事实相反的时候。问题是，即使是抽样测试也不能说明它的真实情况。如果甚至在某些部分内插法能很好地接近函数，那就说明其他部分，甚至相邻的部分没有任何问题。毕竟，这个功能本身对我们来说是未知的--这说明了一切。 英菲尼迪-g37 写道（a） >> 为什么有的系统是酸奶，有的系统是金枪鱼罐头，是否有可能创造一个永动机，或者至少是接近永动机？ 这是有可能的。要做到这一点，就必须研究外汇，发现其本质，并找到其规律。如果你对它感兴趣，通过花费大量的智力和创造性努力以及时间，你可能（如果你幸运的话）成为一个独特的TS的创造者。 如果你不感兴趣，只想用钱买到所有的东西，你会一路失望的。 Сергей 2008.07.03 11:34 #72 Mathemat писал (а)>> ......在我看来，话题发起人提出的问题具体是关于如何充分评估TC的未来行为。 不，我没有。:) 只是 "统计 "和 "百分比 "这两个词最近越来越多地被白白提及。:( михаил потапыч 2008.07.03 11:40 #73 Mathemat писал (а)>> 如果我们不能以任何程度的可靠性来证实建立在所发现的模式上的TS在未来会有可接受的行为，那么搜索模式就是一种毫无意义的活动。 嗯，我不知道......未来在原则上是不知道的。 但对未来永远没有保证。 一年前，谁能对今天的石油说三道四？ Леонид 2008.07.03 11:50 #74 KimIV писал (а)>> 1.Pichimyu?))) 2.什么样的样本对你来说是足够的？在交易数量方面，在测试时间方面。 1.Mischek回答得很好。因为市场受到各种外部因素的影响。他们不断改变现有的趋势和模式。不可能找到一个市场的公式（阅读规律），你可以通过它工作10年而获利。 2.采样是一个非常复杂的问题，不是一个简单的问题。我只是实验性地选择它。当我寻找合适的优化或训练时期时，我无法将这些观察和感受放在一起。例如，在我的题目《请告诉我你的意见》中，我提出了这个问题。 但从未得到过答复）））。经过3个月（2007年10月1日至2007年12月31日）培训的TS成功工作到5月底。再往前走也很好，没有暴跌，但交易变少了，随之而来的是利润降低。自五月底以来，市场发生了强烈的变化。而从6月起，我们又有了一个TS工作，它已经被训练了4个月，而不是3个月。根据我的经验，取决于TF的优化的条数是300-3000。例如，日线的750条是3年半，小时线的750条是一个多月。你觉得有什么不同吗？ Леонид 2008.07.03 11:53 #75 Mathemat писал (а)>> "寻找模式 "是一个永恒的、取之不尽的话题，永远也找不到答案（在永续流动的意义上）。而TC的测试和评估是一个相当实际的问题，对于一个给定的TC来说，即使所谓发现的模式在逻辑上不被理解或完全未知，也可以解决。在我看来，提问者的问题正是关于未来如何充分评估TS的行为......。 如果我们不能以任何程度的可靠性来证明建立在所发现的模式上的TS在未来会有可接受的行为，那么对模式的搜索就毫无意义。 那么我想问的是--交易更多的是艺术还是数学？如果它是数学，那么也许我们不能从数学的角度来立足，但如果它是艺术，那么也许我们可以 "感觉 "到市场，并通过我们的 "第三种 "感觉来了解什么会在未来发挥作用？ Igor Kim 2008.07.03 12:02 #76 LeoV писал (а)>> 你能感觉到区别吗？ 并非如此...但你的做法是可以理解的...>> 谢谢你的回答。 Леонид 2008.07.03 12:03 #77 KimIV писал (а)>> 并非如此... 那么，三年的天数是可以的，但一个月左右的小时数吧，就'不够'了。还有这整个750条的事情。 Igor Kim 2008.07.03 12:05 #78 LeoV писал (а)>> 那么人们不得不问--交易更像是一门艺术还是数学？ 我认为，交易是一门手艺，可以通过艺术的方式来改变。因此，有一定的学习过程，也有炫耀的地方。 Леонид 2008.07.03 12:06 #79 KimIV писал (а)>> 我认为，交易是一种可以通过艺术来实现多样化的工艺。也就是说，有一定的学习曲线，也有发挥天赋的空间。 >> 我同意。 михаил потапыч 2008.07.03 12:10 #80 LeoV писал (а)>> >> 我同意。 我建议我们将我们的阅读正式化）。 123456789101112131415...20 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想提议讨论一下交易策略和历史测试结果的可靠性之间的关系。
交易策略和历史测试的结果之间肯定是有关联的。但这是不可以相互逆转的。 在数学中，我们经常会遇到这样的情况："如果A，那么B "的陈述的有效性不一定意味着 "如果B，那么A "的反向陈述的有效性。这里也是同样的故事。一个好的交易策略（战术不如说是指MM，而交易是一种策略）总是会有好的测试结果。但好的测试结果并不能完全保证战略的良好质量。因此，关于对历史进行测试的可靠性问题的答案是相当否定的。当然，从测试结果中提取有关TS的一些信息是可能的。但是，我认为，这并不具有至关重要的意义。
当创建一个交易系统时，我们依赖于一些取决于输入变量的规律性。
在创作TS时，每个人都依靠他/她头脑中的任何东西。这就是为什么TS建筑有如此不幸的结果。而每个人都把他或她的意识、教育、观念和许多其他个人细节所允许的意义放入 "规律性 "这个词。所有这些都发生在一个人进入外汇市场和寻找自己的 "圣杯 "的初始阶段。因此，这些 "规律性 "在很大程度上决定了任务的制定，因此，如果对所寻求的规律性的想法不够充分，就会保证完全失败（尽管即使完全充分也不能保证成功）。
例如，这里有一个关于模式的特色观点。
我认为一个系统的寿命取决于它所建立的模式。市场是动荡的，以前有效的模式现在可能不适用。市场上有各种各样的规律性的东西。有些持续了很长时间，有些则不怎么显露，有些根本不是规律性的东西，而是一厢情愿的想法。因此，为了创建一个可靠的系统，你必须立即消除基于短模式的信号系统。你必须寻找长线模式并从中捕捉信号。
从我的观点来看，模式既不是短也不是长。它们根本不是模式。它们充其量可以被称为波动。而上面这句话的作者要把他的TS建立在波动上，同时筛选出那些构成 "空头模式 "的nach。只是不清楚如何做到这一点。在不知道它的来源的情况下，人们只能知道 "模式 "在它的末尾是短的，即事后。对于TC来说，这当然是非常有价值的。
我认为，模式是一种现象性质的自然表现。因此，只有当现象的性质发生变化时，一个模式才能消失。如果现象的性质仍然存在，但其存在的条件和环境发生了变化，那么这种模式将继续存在，但它在新环境中的表现将有所不同。对于了解这种规律性的人来说，这种形式的变化将是非常自然的。对其他人来说，这将是 "啊哈，市场已经改变了"。
20年前的外汇市场是一个大玩家的市场，其过程也在以同样的方式发展。现在任何人只要口袋里有100美元就可以玩外汇。此外，计算机和互联网已经完全改变了这个过程的技术。因此，它已经大大改变并加快了速度。那么，任何已知的TC幸存下来的情况呢？似乎没有。这是因为所有不存活的TS甚至没有任何关于外汇模式的知识。但外汇的本质并没有改变，如果有一个幸运的人成功地进入了真正的模式，他的系统仍然有效。而且我认为这是不公开的一个足够的理由。
所有这些抽象的东西与所问的问题有什么关系。直接的。如果我们谈论的是实际的模式，这个论坛里没有人知道它们。因此，提到的风险意味着非常高的风险。专家创业的作者可能对这种投资感兴趣。真正被发现的人，对沉默和保密比对金钱更感兴趣。
当我们创建一个交易系统时，我们依靠一些规律性的东西，取决于输入变量。通常在测试阶段，我们根据这些参数对系统进行优化，当我们得到一个好的结果时，我们会感到高兴。
如果一个模式是已知的，它也决定了 "输入变量"。这种变量不需要优化。它们的当前值是由真实的数据流决定的。
如果它不是一个模式，而只是一个模型，它就需要像任何插值一样进行一些参数化。对历史的优化既是确定这些参数的最佳方式，也是最具欺骗性的方式。"最好 "是指模型的行为与市场的行为相似。"最具有欺骗性 "是指事实相反的时候。问题是，即使是抽样测试也不能说明它的真实情况。如果甚至在某些部分内插法能很好地接近函数，那就说明其他部分，甚至相邻的部分没有任何问题。毕竟，这个功能本身对我们来说是未知的--这说明了一切。
为什么有的系统是酸奶，有的系统是金枪鱼罐头，是否有可能创造一个永动机，或者至少是接近永动机？
这是有可能的。要做到这一点，就必须研究外汇，发现其本质，并找到其规律。如果你对它感兴趣，通过花费大量的智力和创造性努力以及时间，你可能（如果你幸运的话）成为一个独特的TS的创造者。
如果你不感兴趣，只想用钱买到所有的东西，你会一路失望的。
......在我看来，话题发起人提出的问题具体是关于如何充分评估TC的未来行为。
不，我没有。:)
只是 "统计 "和 "百分比 "这两个词最近越来越多地被白白提及。:(
如果我们不能以任何程度的可靠性来证实建立在所发现的模式上的TS在未来会有可接受的行为，那么搜索模式就是一种毫无意义的活动。
嗯，我不知道......未来在原则上是不知道的。
但对未来永远没有保证。 一年前，谁能对今天的石油说三道四？
1.Pichimyu?)))
2.什么样的样本对你来说是足够的？在交易数量方面，在测试时间方面。
1.Mischek回答得很好。因为市场受到各种外部因素的影响。他们不断改变现有的趋势和模式。不可能找到一个市场的公式（阅读规律），你可以通过它工作10年而获利。
2.采样是一个非常复杂的问题，不是一个简单的问题。我只是实验性地选择它。当我寻找合适的优化或训练时期时，我无法将这些观察和感受放在一起。例如，在我的题目《请告诉我你的意见》中，我提出了这个问题。 但从未得到过答复）））。经过3个月（2007年10月1日至2007年12月31日）培训的TS成功工作到5月底。再往前走也很好，没有暴跌，但交易变少了，随之而来的是利润降低。自五月底以来，市场发生了强烈的变化。而从6月起，我们又有了一个TS工作，它已经被训练了4个月，而不是3个月。根据我的经验，取决于TF的优化的条数是300-3000。例如，日线的750条是3年半，小时线的750条是一个多月。你觉得有什么不同吗？
"寻找模式 "是一个永恒的、取之不尽的话题，永远也找不到答案（在永续流动的意义上）。而TC的测试和评估是一个相当实际的问题，对于一个给定的TC来说，即使所谓发现的模式在逻辑上不被理解或完全未知，也可以解决。在我看来，提问者的问题正是关于未来如何充分评估TS的行为......。
如果我们不能以任何程度的可靠性来证明建立在所发现的模式上的TS在未来会有可接受的行为，那么对模式的搜索就毫无意义。
那么我想问的是--交易更多的是艺术还是数学？如果它是数学，那么也许我们不能从数学的角度来立足，但如果它是艺术，那么也许我们可以 "感觉 "到市场，并通过我们的 "第三种 "感觉来了解什么会在未来发挥作用？
你能感觉到区别吗？
并非如此...但你的做法是可以理解的...>> 谢谢你的回答。
并非如此...
那么，三年的天数是可以的，但一个月左右的小时数吧，就'不够'了。还有这整个750条的事情。
那么人们不得不问--交易更像是一门艺术还是数学？
我认为，交易是一门手艺，可以通过艺术的方式来改变。因此，有一定的学习过程，也有炫耀的地方。
我认为，交易是一种可以通过艺术来实现多样化的工艺。也就是说，有一定的学习曲线，也有发挥天赋的空间。
>> 我同意。
>> 我同意。
我建议我们将我们的阅读正式化）。