酸奶系统和罐装系统或交易策略与历史测试结果的可靠性之间的关系 - 页 4 1234567891011...20 新评论 Sergey Artukh 2008.07.02 23:17 #31 IlyaF писал (а)>> 你是否同意我的信息？(这是指需要你的意见) 打了很久--显然，它没有通过。 对我来说，优先考虑的是在很长的历史时期内进行测试，我不接受短期的过度优化，因为现在的市场极其不稳定，人们可以 "突然 "得到50-100 pp的跌幅，而没有任何指标能够预测这种情况。 我认为，一个EA的最低运行时间应该是3年。在3年内模拟了大量的所有可能的情况，这可以防止未来的缩减 - 但不是肯定的。 Sergey Artukh 2008.07.02 23:19 #32 而关于变量--越少，你就越明白--你要做什么，而不是仅仅根据故事来调整。 Леонид 2008.07.02 23:20 #33 Serg_ASV писал (а)>> 我打了很久--显然它没有通过。 对我来说，优先考虑的是在很长的历史时期内进行测试，我不接受短期的过度优化。 现在的市场非常不稳定，你可以 "突然 "抓住50-100点的缩减，没有任何指标可以预测这种情况。 我认为，一个EA的最低运行时间应该是3年。最短的运行期是3年，模拟了很多不同的情况，可能会防止未来的缩减，但这并不是事实。 例如，我就没有被缩水吓倒。这是一个MM的问题。你不只是要在半个仓库或整个仓库上打开。 Леонид 2008.07.02 23:20 #34 Serg_ASV писал (а)>> 而关于变量--越少，你就越明白--你要做什么，而不是仅仅根据故事来调整。 >>我绝对同意! IlyaF 2008.07.02 23:25 #35 LeoV писал (а)>> 这与信号无关。这是关于如何理解这个TS在未来是否会发挥作用。但是，要么我不理解你的方法，要么你解释错了(((。 我试着用更简单的方式来解释：我们正在寻找近期历史（好吧，几乎是现在）中的某种模式。我们对其进行优化，并得到一些现在（即在这不久的过去）最有效的参数。然后我们在历史上进一步对这些参数进行 "开窗"，并固定结果。因此，我们非常容易地确定这个模式（与我们现在良好的参数）存在的时间段。通常情况下，规律性的东西从过去轻轻出现，通过现在，在未来会逐渐恶化。如果你在历史上检查它（起点，即优化转变为历史，所以未来是相对于它的），你可以清楚地看到模式如何出现，然后消失。靠失踪赚钱是可能的。而且，过去的模式越稳定，未来就会持续得越久，偏差越少。 LeoV 写道(a)>> 嗯，市场远非完美，所以描述一个 "理想 "的模式是没有意义的.....。 这只是为了颜色而已 :) Sergey Artukh 2008.07.02 23:26 #36 LeoV писал (а)>> 例如，我就没有被缩水吓倒。这是一个MM的问题。你不只是在一半或全部的仓库上打开。 在某种程度上，我同意 - 但如果EA是为趋势而优化的，它将进入一个横向运动，那么止损将吃掉大部分的存款 - 即损失将是几十或几百个点。反之亦然。 IlyaF 2008.07.02 23:28 #37 Serg_ASV писал (а)>> 我打了很久的字--显然它没有通过。 对我来说，优先考虑的是在很长的历史时期内进行测试，我不容忍短线的过度优化，因为现在市场非常不稳定，你可以 "突然 "得到50-100点的回撤，甚至没有一个指标可以预测这种情况。 我认为，一个EA的最低运行时间应该是3年。最短的运行期是3年，模拟了很多不同的情况，可能会防止未来的缩减，但这并不是事实。 通常情况下，深度优化的结果是非常异质的优化。见平衡图。它很可能在某处生长良好，而在某处浸泡或 "变平":)优化的深度也需要 "优化"。 这些 "重新优化 "对于检测模式是必要的。进一步的工作可以随心所欲地进行，但你还能如何找到模式？ Леонид 2008.07.02 23:29 #38 IlyaF писал (а)>> 我试着用更简单的术语来解释：我们正在寻找眼前的某种模式（嗯，几乎是现在）。我们对其进行优化，并得到一些现在（即在这不久的过去）最有效的参数。然后我们在历史上进一步对这些参数进行 "开窗"，并固定结果。因此，我们非常容易地确定这个模式（与我们现在的良好参数）存在的时间段。通常情况下，规律性从过去轻轻出现，并将在未来通过现在逐渐减少。如果你在历史上检查它（起点，即优化将转移到历史，所以未来是相对于它的），你可以清楚地看到模式如何出现，然后消失。靠失踪赚钱是可能的。而且，过去的模式越稳定，未来就会持续得越久，偏差越少。 当然，我在某处同意你的观点，但仍不确定会不会像这样.....(( )。 Леонид 2008.07.02 23:31 #39 IlyaF писал (а)>> 通常情况下，深度优化的结果是非常异质的优化。见平衡图。它很可能在某处生长良好，而在某处浸泡或 "变平":)优化的深度也需要 "优化"。 需要这些 "过度优化 "来识别模式。进一步的工作可以以任何方式进行，但你还能如何找到规律性的东西？ 我也不喜欢 "深入 "到历史中去，因为有许多不同的模式，可能会相互干扰，要找到我们需要的模式会更难.....。而且我们需要在 "此时此刻 "工作，而不是在2000年，例如))))。 Sergey Artukh 2008.07.02 23:32 #40 IlyaF писал (а)>> 我试着用更简单的术语来解释：我们正在寻找眼前的某种模式（嗯，几乎是现在）。我们对其进行优化，并得到一些现在（即在这不久的过去）最有效的参数。然后我们在历史上进一步对这些参数进行 "开窗"，并固定结果。因此，我们非常容易地确定这个模式（与我们现在良好的参数）存在的时间段。通常情况下，规律性从过去轻轻出现，并将在未来通过现在逐渐减少。如果你在历史上检查它（起点，即优化将转移到历史，所以未来是相对于它的），你可以清楚地看到模式如何出现，然后消失。靠失踪赚钱是可能的。而且，过去的模式越稳定，未来就会持续得越久，偏差越少。 这只是为了颜色而已 :) 好吧，我怎么能告诉你呢--趋势基本上可以被当作一种模式，在大趋势上的回撤也可以--但你如何确定趋势的持续时间，以及回撤是否是一个新的相反趋势的开始？ 1234567891011...20 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你是否同意我的信息？(这是指需要你的意见)
打了很久--显然，它没有通过。
对我来说，优先考虑的是在很长的历史时期内进行测试，我不接受短期的过度优化，因为现在的市场极其不稳定，人们可以 "突然 "得到50-100 pp的跌幅，而没有任何指标能够预测这种情况。
我认为，一个EA的最低运行时间应该是3年。在3年内模拟了大量的所有可能的情况，这可以防止未来的缩减 - 但不是肯定的。
我打了很久--显然它没有通过。
对我来说，优先考虑的是在很长的历史时期内进行测试，我不接受短期的过度优化。 现在的市场非常不稳定，你可以 "突然 "抓住50-100点的缩减，没有任何指标可以预测这种情况。
我认为，一个EA的最低运行时间应该是3年。最短的运行期是3年，模拟了很多不同的情况，可能会防止未来的缩减，但这并不是事实。
例如，我就没有被缩水吓倒。这是一个MM的问题。你不只是要在半个仓库或整个仓库上打开。
而关于变量--越少，你就越明白--你要做什么，而不是仅仅根据故事来调整。
>>我绝对同意!
这与信号无关。这是关于如何理解这个TS在未来是否会发挥作用。但是，要么我不理解你的方法，要么你解释错了(((。
我试着用更简单的方式来解释：我们正在寻找近期历史（好吧，几乎是现在）中的某种模式。我们对其进行优化，并得到一些现在（即在这不久的过去）最有效的参数。然后我们在历史上进一步对这些参数进行 "开窗"，并固定结果。因此，我们非常容易地确定这个模式（与我们现在良好的参数）存在的时间段。通常情况下，规律性的东西从过去轻轻出现，通过现在，在未来会逐渐恶化。如果你在历史上检查它（起点，即优化转变为历史，所以未来是相对于它的），你可以清楚地看到模式如何出现，然后消失。靠失踪赚钱是可能的。而且，过去的模式越稳定，未来就会持续得越久，偏差越少。
嗯，市场远非完美，所以描述一个 "理想 "的模式是没有意义的.....。
这只是为了颜色而已 :)
例如，我就没有被缩水吓倒。这是一个MM的问题。你不只是在一半或全部的仓库上打开。
在某种程度上，我同意 - 但如果EA是为趋势而优化的，它将进入一个横向运动，那么止损将吃掉大部分的存款 - 即损失将是几十或几百个点。反之亦然。
我打了很久的字--显然它没有通过。
对我来说，优先考虑的是在很长的历史时期内进行测试，我不容忍短线的过度优化，因为现在市场非常不稳定，你可以 "突然 "得到50-100点的回撤，甚至没有一个指标可以预测这种情况。
我认为，一个EA的最低运行时间应该是3年。最短的运行期是3年，模拟了很多不同的情况，可能会防止未来的缩减，但这并不是事实。
通常情况下，深度优化的结果是非常异质的优化。见平衡图。它很可能在某处生长良好，而在某处浸泡或 "变平":)优化的深度也需要 "优化"。
这些 "重新优化 "对于检测模式是必要的。进一步的工作可以随心所欲地进行，但你还能如何找到模式？
我试着用更简单的术语来解释：我们正在寻找眼前的某种模式（嗯，几乎是现在）。我们对其进行优化，并得到一些现在（即在这不久的过去）最有效的参数。然后我们在历史上进一步对这些参数进行 "开窗"，并固定结果。因此，我们非常容易地确定这个模式（与我们现在的良好参数）存在的时间段。通常情况下，规律性从过去轻轻出现，并将在未来通过现在逐渐减少。如果你在历史上检查它（起点，即优化将转移到历史，所以未来是相对于它的），你可以清楚地看到模式如何出现，然后消失。靠失踪赚钱是可能的。而且，过去的模式越稳定，未来就会持续得越久，偏差越少。
当然，我在某处同意你的观点，但仍不确定会不会像这样.....(( )。
通常情况下，深度优化的结果是非常异质的优化。见平衡图。它很可能在某处生长良好，而在某处浸泡或 "变平":)优化的深度也需要 "优化"。
需要这些 "过度优化 "来识别模式。进一步的工作可以以任何方式进行，但你还能如何找到规律性的东西？
我也不喜欢 "深入 "到历史中去，因为有许多不同的模式，可能会相互干扰，要找到我们需要的模式会更难.....。而且我们需要在 "此时此刻 "工作，而不是在2000年，例如))))。
我试着用更简单的术语来解释：我们正在寻找眼前的某种模式（嗯，几乎是现在）。我们对其进行优化，并得到一些现在（即在这不久的过去）最有效的参数。然后我们在历史上进一步对这些参数进行 "开窗"，并固定结果。因此，我们非常容易地确定这个模式（与我们现在良好的参数）存在的时间段。通常情况下，规律性从过去轻轻出现，并将在未来通过现在逐渐减少。如果你在历史上检查它（起点，即优化将转移到历史，所以未来是相对于它的），你可以清楚地看到模式如何出现，然后消失。靠失踪赚钱是可能的。而且，过去的模式越稳定，未来就会持续得越久，偏差越少。
这只是为了颜色而已 :)
好吧，我怎么能告诉你呢--趋势基本上可以被当作一种模式，在大趋势上的回撤也可以--但你如何确定趋势的持续时间，以及回撤是否是一个新的相反趋势的开始？