酸奶系统和罐装系统或交易策略与历史测试结果的可靠性之间的关系 - 页 10 1...34567891011121314151617...20 新评论 Prival 2008.07.03 13:04 #91 Mathemat писал (а)>> 困难的问题，LeoV。可能都有。但我自己想把这些成分的比例向数学方向改变。当然，永远不会有一个完整的数学论证，所以每个系统都会是一个灾难。 好吧，这太让人难过了。玻璃杯是半满的:-)。还有大量数学上完整和严格的描述，说明各种系统和设备如何工作。但它们的物理实现不断面临着无法解决的问题，从计算设备能力（实时计算）到缺乏必要的先验数据。但是没有什么，我们已经解决了这些问题，而且我们正在解决这些问题。所谓的解决方案，在实践中具有足够的准确性。它们会飞，不会掉下来）。 航空无线电工程师拯救了数学家:-)。 Леонид 2008.07.03 13:08 #92 KimIV писал (а)>> 我不知道......只要它起作用就好。我有一个标准，通过这个标准我可以清楚地识别出系统已经停止工作，我将停止所有账户上的所有EA。 如果这不是一个秘密，那么这个标准是什么？ 没有过去的经验，这样的TS可能会工作多长时间？ IlyaF 2008.07.03 13:12 #93 StatBars писал (а)>> 在我看来，停顿绝不是TS中最重要的部分。这只是退出亏损头寸的方法之一，有些人还将其视为限制损失的方法，这在原则上也是正确的，但并不适合每个TS。 如果所有头寸的止损和起飞都是相等的，那就是线性退出市场，所以在TS中使用它们并不总是合理的。 市场噪音是相对的，对一个TS来说，10-20点的移动是一种噪音，但对另一个TS来说，它是一种赚钱的方式。 从停止，或至少从它们的存在，取决于我们将寻找的模式。停止是一种条件。如果系统改变了条件，它就会改变自己（同意吗）。因此，如果我们运行相同的输入，先是一个停止，然后是另一个停止，然后根本没有停止，但由返回信号输出，那么结果将是不同的--不同模式的工作方式不同。 Леонид 2008.07.03 13:23 #94 Prival писал (а)>> 为什么如此悲伤。玻璃杯是半满的:-)。有许多对各种系统和设备的数学上完整和严格的描述。但它们的物理实现不断面临着无法解决的问题，从计算能力（实时计算），到缺乏必要的先验数据。但是没有什么，我们已经解决了这些问题，而且我们正在解决这些问题。所谓的解决方案，在实践中具有足够的准确性。它们会飞，不会掉下来）。 航空无线电工程师将拯救数学家:-)。 我认为有一个陷阱。在你所举的例子中，目的很明确。而且可以达到。在外汇方面，情况有些不同。在不断变化的市场条件下，你需要实现目标--利润。什么是利润？这是一个模糊的目标，它并不明确，因为这个利润可能以不同的方式实现，我的意思是通过不同的交易（甚至在同一个TF上）。它们可能是频繁的，可能不是这样的，等等......。 IlyaF 2008.07.03 13:26 #95 Prival писал (а)>> 早上总是更好。我将努力使我的观点更加连贯。 假设我们有一个TS（交易系统），它的输入参数是我们利用历史经验选择的，希望能使TS盈利。 让我们考虑TP（获利水平） 和SL（损失限制）在TS中最经常使用。 TP - 当然你可以通过选择来做，但想想真的每次（在每笔交易中）这个水平应该是完全一样的，比如说40点，但也许现在是43或24。事实证明（更符合逻辑），TP 必须在每次进入市场时进行计算，但为此你需要在TS中设置一个适当的区块，给出一个预测。让我们假设价格在莫斯科时间明天12:00 + - 15分钟前达到1.9789 + - 5点。但在这期间，可能会出现不同的新闻，这将从根本上改变你的预测，也就是说，你也应该有一个块，它可以预测新闻，也可以对市场的反应作出预测。也许理论上是可能的，但实际上我认为这是不可能的。 IHMO市场本身告诉你何时进入，何时退出。也就是说，TC的每一个新刻度，你都必须做出决定--在交易中坐稳（它向我们的方向移动），或者是时候退出。 SL - 它不像火灾情况下的紧急出口，即你的互联网有问题，TS不能接收信息进行分析，因此不能正常工作=退出市场本身，如果你的预测是不合理的（或者你已经达到了不确定的区域，在那里它将急于）。其理由几乎与TR相似。 为了进一步澄清，我将以一个著名的MA为例 iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0)。 MATrendPeriod - 比方说，已经选择了一个优化器，我们有一个自戈罗克国王时代起就盈利的TS。我们得到的数值是14。真的是每个时间点上的最佳时期吗。或者说，在平静的市场上它应该大一些，在快速的市场上应该小一些？这里是解决这个问题的方法之一（"佩里-考夫曼AMA优化"）。期限与市场的有效值相适应（计算出来的，这很重要，不是一劳永逸的）。这是在其纯粹的形式下的适应，一个快速的市场平均化时期是小的（一个慢的是大的），并且设定了期限，在这个期限内应该改变。 MODE_EEMA - 道理是一样的，为什么是EMA，而不是SMA，或者可能是非线性平均法更好... PRICE_CLOSE - 在我看来这是最有趣的部分。我想你经常思考或尝试不仅使用Close，而且 OHLC 的各种组合（如（O+H+L+C）/4）。那么结论是什么，哪个更好？同样，选择，适合于历史。假设我们停在Close，但我们什么时候知道呢？只有当一个新的刻度线到来时（旧的条形图关闭，新的条形图出现），即你分析一个过时的价格，即使它是1，2...5点的过时。还有什么比在一天结束时，即在23:59:59，市场上几乎没有人的时候，出现的嘀嗒声更重要？这只虱子比旁边的虱子更重要吗？而正是这种勾选在于分析并作为交易系统的基础？ 每一个刻度都很重要，每一个价格变动，每一次新的刻度到来，你都需要分析它来进入或离开市场。这 是唯一的办法，否则你将没有时间，这是一个速度的时代。在过去，市场是缓慢的，你可以在吃早餐时看报纸（股票交易报告）做出决定，现在不是时候。 TS必须具有适应性，它必须计算出它所需要的一切，收集数据并将其纳入考虑范围。在 历史上进行优化是邪恶和自欺欺人的，因为90%的交易者都在使用这种方法。 P.S. 但正如马库斯-安妮斯-塞内卡所说 "Errare humnnum est"，也许我错了。 我同意。除此以外，我们将仅仅通过计算每个值的成功次数来选择特定时期的停止和取舍。哪一个值是最可重复的，那就用哪一个。我们可以绘制柱状图：信号发出后价格移动了多少个点。在一个轴上--数量（柱子的高度），在另一个轴上--运动的价值。这里有一个规律性的 "切片"，取决于SL和TP。 要利用好的模式计算止损和止盈水平，你需要教会系统寻找和使用它们。而要做到这一点，你需要自己至少做一次。而我们正在讨论这一搜索的一个重要方面--模式的长效性。或者如何找到一个好的可持续发展模式。在那里 :) Леонид 2008.07.03 13:27 #96 IlyaF писал (а)>> 或者如何找到一个好的一致的模式。在那里 :) >> 是的，如何？ [删除] 2008.07.03 13:28 #97 Mathemat писал (а)>> "寻找模式 "是一个永恒的、取之不尽的话题，永远也找不到答案（在永续流动的意义上）。而TC的测试和评估是一个相当实际的问题，对于一个给定的TC来说，即使所谓发现的模式在逻辑上不被理解或完全未知，也可以解决。在我看来，提问者的问题正是关于未来如何充分评估TS的行为......。 如果我们不能以任何程度的可靠性来证明建立在所发现的模式上的TS在未来会有可接受的行为，那么寻找模式就是一种毫无意义的活动。 我完全同意! 数学 写道(a)>> 对历史报价的测试并不是测试系统可靠性的唯一方法。下面是一个替代性测试方法的概要：三明治抛物线。但如果你对数学过敏，最好不要读它。 谢谢你））））。我是一个受过培训的数学家-程序员，所以我想我们会想出办法的=) mForex 2008.07.03 13:30 #98 KimIV писал (а)>> 我不知道......只要它能用就行。我有一个标准，明确指出系统已经停止工作，我将停止所有账户上的所有EA。 如果你能告诉我有关标准，在我看来，最重要的是及时停止。 Igor Kim 2008.07.03 13:37 #99 LeoV писал (а)>> 如果不是秘密，标准是什么？ 在优化区间，我确定了最大DDD。我检查在OOS区间内是否超过了最大DDD。在实际交易中，1.5*MaxDD被认为是一个停止。 LeoV 写道(a)>> 没有过去的经验，这样的TS可以工作多长时间？ 一年多的时间里，我们一直在工作。 Prival 2008.07.03 13:39 #100 IlyaF писал (а)>> 同意。除此以外，我们将仅仅通过计算每个值的成功次数来调整特定时期的止损和取舍。哪种价值是最重复的，我们就取哪种。我们可以绘制柱状图：信号发出后价格移动了多少个点。在一个轴上--数量（柱子的高度），在另一个轴上--运动的价值。这里我们有一个取决于SL和TP的 "切片 "模式。 为了利用好的模式计算止损和止盈水平，我们应该教会系统寻找和使用它们。而要做到这一点，你至少应该自己做一次。而我们只是在讨论这个搜索的一个重要点--模式的耐久性。或者如何找到一个好的可持续发展模式。在那里 :) 我强调，你真的认为我在8年的外汇交易中从未使用过SL和TP，也从未寻找过模式？ 我从来没有用SL和TP来分析市场，它显示了何时进入和何时退出市场。(但我很长时间都不和他们打交道）。但我不做这些事，他们早就不在了。 1...34567891011121314151617...20 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
困难的问题，LeoV。可能都有。但我自己想把这些成分的比例向数学方向改变。当然，永远不会有一个完整的数学论证，所以每个系统都会是一个灾难。
好吧，这太让人难过了。玻璃杯是半满的:-)。还有大量数学上完整和严格的描述，说明各种系统和设备如何工作。但它们的物理实现不断面临着无法解决的问题，从计算设备能力（实时计算）到缺乏必要的先验数据。但是没有什么，我们已经解决了这些问题，而且我们正在解决这些问题。所谓的解决方案，在实践中具有足够的准确性。它们会飞，不会掉下来）。
航空无线电工程师拯救了数学家:-)。
我不知道......只要它起作用就好。我有一个标准，通过这个标准我可以清楚地识别出系统已经停止工作，我将停止所有账户上的所有EA。
如果这不是一个秘密，那么这个标准是什么？
没有过去的经验，这样的TS可能会工作多长时间？
在我看来，停顿绝不是TS中最重要的部分。这只是退出亏损头寸的方法之一，有些人还将其视为限制损失的方法，这在原则上也是正确的，但并不适合每个TS。
如果所有头寸的止损和起飞都是相等的，那就是线性退出市场，所以在TS中使用它们并不总是合理的。
市场噪音是相对的，对一个TS来说，10-20点的移动是一种噪音，但对另一个TS来说，它是一种赚钱的方式。
从停止，或至少从它们的存在，取决于我们将寻找的模式。停止是一种条件。如果系统改变了条件，它就会改变自己（同意吗）。因此，如果我们运行相同的输入，先是一个停止，然后是另一个停止，然后根本没有停止，但由返回信号输出，那么结果将是不同的--不同模式的工作方式不同。
为什么如此悲伤。玻璃杯是半满的:-)。有许多对各种系统和设备的数学上完整和严格的描述。但它们的物理实现不断面临着无法解决的问题，从计算能力（实时计算），到缺乏必要的先验数据。但是没有什么，我们已经解决了这些问题，而且我们正在解决这些问题。所谓的解决方案，在实践中具有足够的准确性。它们会飞，不会掉下来）。
航空无线电工程师将拯救数学家:-)。
我认为有一个陷阱。在你所举的例子中，目的很明确。而且可以达到。在外汇方面，情况有些不同。在不断变化的市场条件下，你需要实现目标--利润。什么是利润？这是一个模糊的目标，它并不明确，因为这个利润可能以不同的方式实现，我的意思是通过不同的交易（甚至在同一个TF上）。它们可能是频繁的，可能不是这样的，等等......。
早上总是更好。我将努力使我的观点更加连贯。
假设我们有一个TS（交易系统），它的输入参数是我们利用历史经验选择的，希望能使TS盈利。
让我们考虑TP（获利水平） 和SL（损失限制）在TS中最经常使用。
TP - 当然你可以通过选择来做，但想想真的每次（在每笔交易中）这个水平应该是完全一样的，比如说40点，但也许现在是43或24。事实证明（更符合逻辑），TP 必须在每次进入市场时进行计算，但为此你需要在TS中设置一个适当的区块，给出一个预测。让我们假设价格在莫斯科时间明天12:00 + - 15分钟前达到1.9789 + - 5点。但在这期间，可能会出现不同的新闻，这将从根本上改变你的预测，也就是说，你也应该有一个块，它可以预测新闻，也可以对市场的反应作出预测。也许理论上是可能的，但实际上我认为这是不可能的。
IHMO市场本身告诉你何时进入，何时退出。也就是说，TC的每一个新刻度，你都必须做出决定--在交易中坐稳（它向我们的方向移动），或者是时候退出。
SL - 它不像火灾情况下的紧急出口，即你的互联网有问题，TS不能接收信息进行分析，因此不能正常工作=退出市场本身，如果你的预测是不合理的（或者你已经达到了不确定的区域，在那里它将急于）。其理由几乎与TR相似。
为了进一步澄清，我将以一个著名的MA为例
iMA(NULL,0,MATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,0)。
MATrendPeriod - 比方说，已经选择了一个优化器，我们有一个自戈罗克国王时代起就盈利的TS。我们得到的数值是14。真的是每个时间点上的最佳时期吗。或者说，在平静的市场上它应该大一些，在快速的市场上应该小一些？这里是解决这个问题的方法之一（"佩里-考夫曼AMA优化"）。期限与市场的有效值相适应（计算出来的，这很重要，不是一劳永逸的）。这是在其纯粹的形式下的适应，一个快速的市场平均化时期是小的（一个慢的是大的），并且设定了期限，在这个期限内应该改变。
MODE_EEMA - 道理是一样的，为什么是EMA，而不是SMA，或者可能是非线性平均法更好...
PRICE_CLOSE - 在我看来这是最有趣的部分。我想你经常思考或尝试不仅使用Close，而且 OHLC 的各种组合（如（O+H+L+C）/4）。那么结论是什么，哪个更好？同样，选择，适合于历史。假设我们停在Close，但我们什么时候知道呢？只有当一个新的刻度线到来时（旧的条形图关闭，新的条形图出现），即你分析一个过时的价格，即使它是1，2...5点的过时。还有什么比在一天结束时，即在23:59:59，市场上几乎没有人的时候，出现的嘀嗒声更重要？这只虱子比旁边的虱子更重要吗？而正是这种勾选在于分析并作为交易系统的基础？
每一个刻度都很重要，每一个价格变动，每一次新的刻度到来，你都需要分析它来进入或离开市场。这 是唯一的办法，否则你将没有时间，这是一个速度的时代。在过去，市场是缓慢的，你可以在吃早餐时看报纸（股票交易报告）做出决定，现在不是时候。
TS必须具有适应性，它必须计算出它所需要的一切，收集数据并将其纳入考虑范围。在 历史上进行优化是邪恶和自欺欺人的，因为90%的交易者都在使用这种方法。
P.S. 但正如马库斯-安妮斯-塞内卡所说 "Errare humnnum est"，也许我错了。
我同意。除此以外，我们将仅仅通过计算每个值的成功次数来选择特定时期的停止和取舍。哪一个值是最可重复的，那就用哪一个。我们可以绘制柱状图：信号发出后价格移动了多少个点。在一个轴上--数量（柱子的高度），在另一个轴上--运动的价值。这里有一个规律性的 "切片"，取决于SL和TP。
要利用好的模式计算止损和止盈水平，你需要教会系统寻找和使用它们。而要做到这一点，你需要自己至少做一次。而我们正在讨论这一搜索的一个重要方面--模式的长效性。或者如何找到一个好的可持续发展模式。在那里 :)
>> 是的，如何？
"寻找模式 "是一个永恒的、取之不尽的话题，永远也找不到答案（在永续流动的意义上）。而TC的测试和评估是一个相当实际的问题，对于一个给定的TC来说，即使所谓发现的模式在逻辑上不被理解或完全未知，也可以解决。在我看来，提问者的问题正是关于未来如何充分评估TS的行为......。
如果我们不能以任何程度的可靠性来证明建立在所发现的模式上的TS在未来会有可接受的行为，那么寻找模式就是一种毫无意义的活动。
我完全同意!
对历史报价的测试并不是测试系统可靠性的唯一方法。下面是一个替代性测试方法的概要：三明治抛物线。但如果你对数学过敏，最好不要读它。
谢谢你））））。我是一个受过培训的数学家-程序员，所以我想我们会想出办法的=)
我不知道......只要它能用就行。我有一个标准，明确指出系统已经停止工作，我将停止所有账户上的所有EA。
如果你能告诉我有关标准，在我看来，最重要的是及时停止。
如果不是秘密，标准是什么？
在优化区间，我确定了最大DDD。我检查在OOS区间内是否超过了最大DDD。在实际交易中，1.5*MaxDD被认为是一个停止。
没有过去的经验，这样的TS可以工作多长时间？
同意。除此以外，我们将仅仅通过计算每个值的成功次数来调整特定时期的止损和取舍。哪种价值是最重复的，我们就取哪种。我们可以绘制柱状图：信号发出后价格移动了多少个点。在一个轴上--数量（柱子的高度），在另一个轴上--运动的价值。这里我们有一个取决于SL和TP的 "切片 "模式。
为了利用好的模式计算止损和止盈水平，我们应该教会系统寻找和使用它们。而要做到这一点，你至少应该自己做一次。而我们只是在讨论这个搜索的一个重要点--模式的耐久性。或者如何找到一个好的可持续发展模式。在那里 :)
我强调，你真的认为我在8年的外汇交易中从未使用过SL和TP，也从未寻找过模式？
我从来没有用SL和TP来分析市场，它显示了何时进入和何时退出市场。(但我很长时间都不和他们打交道）。但我不做这些事，他们早就不在了。