Системы-йогурты и системы-консервы или Зависимость между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я хотела бы предложить к обсуждению вопрос зависимости между торговой тактикой и надежностью результатов тестирования на истории.
При создании торговой системы мы опираемся на какие-то закономерности, зависимые от входящих переменных. Часто на этапе тестирования мы оптимизируем систему по этим параметрам и, когда получаем хороший результат, радуемся. А потом оказывается, что система через неделю стала сливать. Некоторые системы начинают сливать только через несколько месяцев. Предлагаю и обсудить факторы, влияющие на "срок годности" систем. Почему одни системы - йогурты, другие - консервированный тунец, и возможно ли создать перпетум мобиле или хотя бы к нему приблизиться?
Сначала надо определиться о каких системах идет речь. Предполагаю, что о системах работающих на одинкаовых таймфреймах и имеющих примерно одинаковую частоту сделок. В этом случае "срок хранения подукта" будет зависить от того, на сколько используемая в стратегии закономерность соответсвует действительной закономерности изменения цены.
К тому, что если взять статистику за бесконечное число лет назад, ну или за 10 лет хотябы, то думаю, что Ваша ТС вряд ли хорошо будет работать так как правила рынка(тело свечей,размах, волатильность) поменялись несколько раз и данные за такой период вряд ли будут актуальны сегодня. А вот если взять эту статистику за последние 2-3 месяца или год(всё зависит от ТФ на котором работает ТС), то тогда, я думаю, ТС будет работать хорошо, так как эти данные актуальны на сегодняшнем рынке. С другой стороны, если уменьшить этот период до нескольких баров, то ТС тоже будет работать плохо, так как данных будет не хватать для полной картины. Поэтому ваша ТС имеет параметр - период за который собирается эта статистика. Этот параметр очень важен для ТС. И нельзя сказать, что Ваша ТС будет одинаково хорошо работать при значениях этого параметра от - бескон до + бескон. Вот собственно о чём и шла речь.
Во-первых нет данных актуальных и не актуальных(моё мнение), если по Вашему данные за 3 года назад не актуальны то скорее всего это будет подгон под текущую ситуацию.
Система работает на D1.
Период за который собирается статистика - в этом и состоит оптимизация. Период так сказать подгона(к примеру) 1990 - 1995, по найденым закономерностям прогон на 1995 - 2000 и тд. Не однократный форвард даёт понять чего стоит такая система. И работает она одинаково что в 1990, что в 2008 г.
LeoV Вы занимаетесь НС?, что касается подгона там намного сложнее, чем в обычных ТС... и обычным форвардом не отделаешься, посмотрите книжку Д.Катс.Д.Маккормик.Энциклопедия торговых стратегий - там по этой проблеме есть кое-что интересное...
Во-первых нет данных актуальных и не актуальных(моё мнение), если по Вашему данные за 3 года назад не актуальны то скорее всего это будет подгон под текущую ситуацию.
Система работает на D1.
Период за который собирается статистика - в этом и состоит оптимизация. Период так сказать подгона(к примеру) 1990 - 1995, по найденым закономерностям прогон на 1995 - 2000 и тд. Не однократный форвард даёт понять чего стоит такая система. И работает она одинаково что в 1990, что в 2008 г.
LeoV Вы занимаетесь НС?, что касается подгона там намного сложнее, чем в обычных ТС... и обычным форвардом не отделаешься, посмотрите книжку Д.Катс.Д.Маккормик.Энциклопедия торговых стратегий - там по этой проблеме есть кое-что интересное...
Ну я ж написал - всё зависит от ТФ на котором Вы работаете. К примеру. 3 года для минуток - очень много, а 3 года для D1 - очень даже нормальный срок.
Речь шла о том, что хорошая ТС должна работать при любом параметре - бескон до + бескон(в вашем случае - период статистики), что оптимизация этого параметра не нужна. Я же писал, что не может ТС работать одинаково хорошо при значениях этого параметра от - бескон до + бескон.
Я не видел ТС, а тем более на нейросети, которая одинаково хорошо работает в 1990 году и в 2008. Даже на днёвках.
Да, занимаюсь НС.
Тестирование на истории котировок - не единственный метод проверки надежности системы. Вот наброски альтернативной методики тестирования: Статья о подбрасывании бутерброда. Но если у Вас аллергия на математику, лучше не читать.
Ну я ж написал - всё зависит от ТФ на котором Вы работаете. К примеру. 3 года для минуток - очень много, а 3 года для D1 - очень даже нормальный срок.
Речь шла о том, что хорошая ТС должна работать при любом параметре(в вашем случае - период статистики), что оптимизация этого параметра не нужна.
Я не видел ТС, а тем более на нейросети, которая одинаково хорошо работает в 1990 году и в 2008. Даже на днёвках.
Да, занимаюсь НС.
Вы знаете в моём случае идёт не столько выбор параметра оптимизации(интервал выборки) сколько посредством многих интервалов выбор устойчивой закономерности. А для статистики чем больше выборка тем лучше...
Не могу согласиться с этим. Никак не могу )))
Не могу согласиться с этим. Никак не могу )))
1. Пичимю? )))
2. Какая выборка для Вас будет достаточной? По количеству сделок, по времени тестирования.
Тестирование на истории котировок - не единственный метод проверки надежности системы. Вот наброски альтернативной методики тестирования: Статья о подбрасывании бутерброда. Но если у Вас аллергия на математику, лучше не читать.
И опять небольшая подмена понятий. Статистика работы системы с ограниченным количеством параметров и поиск закономерностей движения цены, когда кажется, что параметров не много.
А на математику (первый параграф статьи) лично у меня аллергии нет. :)
Казалось бы - запустить скрипт на минутках со времен "царя Гороха", выгрузить "все, что можно", получить террррабайтный файл и ... найти закономерности. И они будут найдены - "была бы теория, а факты подгоним" (с).
И с "окном" так и с OOS тоже - сразу после окончания "окна"/OOS ... надо будет начинать сбор новой статистики.
`
Это только апологеты "безиндикаторных систем" думают, что они не используют "индикаторы". На самом деле "оптимизируемых параметров" не меньше, чем в любой другой системе, а, следовательно, и график "Прибыли как функции MA_Period" превращается в ... многомерную кляксу, к которой с "нашей статистикой" не подобраться. А судя по тому, что я не слышал "Статистов" :) покорителей Форекса, и "не с нашей статистикой" тоже. :(
Но я не против прослыть и "аллергиком" :)
`
ЗЫ. Хотя и в этой теме перескакивают с "поиска закономерностей" на "оценку Торговой системы".
ЗЫЫ. Вот то, что ТС с вероятностью 95% сольет я знаю, я то, что цена, хотя бы "пойдет" (естетественно в ограниченный период времени) с пероятностью xx% не верю. ;)
Не могу согласиться с этим. Никак не могу )))
Согласен . Для процессов у которых нет или мало вводных,влияющих на процесс -чем больше, тем лучше.Но не для рынка где макроэкономические вводные
меняют тенденции и сложившиеся закономерности.Пусть и не часто, Здесь чем больше, тем все в кучу.
"Поиск закономерностей" - вечная и неисчерпаемая тема, на которую ответ не будет найден никогда (в смысле perpetuum mobile). А тестирование и оценка ТС - это вполне практическая задача, которая может быть решена для заданной ТС, даже если якобы найденные закономерности непонятны логически или совершенно неизвестны. Мне показалось, что вопрос топикстартера был задан именно о том, как адекватно оценить поведение ТС в будущем...
Поиск закономерностей - бессмысленное занятие, если мы не можем хоть с какой-то степенью надежности обосновать, что ТС, построенная на найденной закономерности, будет приемлемо вести себя в будущем.