Теория случайных потоков и FOREX - страница 12

[Neutron]

А кто такие контрамоты?

[Sceptic Philozoff]

Это попугай из "Понедельник начинается в субботу" Стругацких. У него стрела времени наоборот была направлена.

[Neutron]

А-А-а, последний раз перечитывал лет 10-15 назад... непомню уже классику, да и уши уже заросли волосами Ж-)

[Sceptic Philozoff]

Вообще говоря, идея с матрицей перехода уже не кажется мне стоящей, т.к., чтобы у матрицы Ф в этом уравнении не было контрамотных свойств, у нее должна быть почти тривиальная структура, отражающая только авторегрессию последнего returns (прогнозируемого) относительно некоторого количества предыдущих. Т.е. ненулевые нетривиальные коэффициенты будут только в ее первой строке, а ниже будет что-то похожее на диагональную субматрицу с единичками по диагонали и остальными нулями.

[rsi]

Ход обсуждения показывает, что рановато ув. Prival поставил "вып" на первых двух пунктах своего Плана :-). Однако марковские процессы для формализации потока котироввок, мне кажется, было бы смысл проверить на адекватность модели. Но тогда вектор L(k) конечно же - не набор котировок "из окна", а последнее значение цены (или returns), т.е. - скаляр. Вектором он может стать, если, например, взять последние котировки с нескольких инструментов (допустим, закольцованных). Но тогда во весь рост встанет вопрос о портфельном тестировании - задача вновь разрастается до необозримости :-(.

[Prival]

Господа чуть не так, я думал, что выкладывал этот материал.

Мы исследуем поток, у которого есть характеристики скорость и ускорение

Т.е в простейшем случае наше состояние L(k) это матрица

, где V(t) – скорость, a(t) – ускорение

Для дискретного процесса L(k)=[V(k),a(k)] транспонирование

Но скорее всего вот так

Прикладываю свои статьи на эту тему, посмотрите (в то время из-за огромных вычислительных затрат старались их упростить или уменьшить на 386 машинах считали, может многопроцессорные машины как раз и появились из-за нужд военных). Там подробно как получается матрица Ф, т.к. это для самолета просто выбросите дальность.

Если что я на связи.

P.S. А дедушка Тихонов Василий Иванович умер 1.5 года назад, я и не знал. Помяните добрым словом Великий был УЧЁНЫЙ. (в статьях на него есть ссылки).

[Prival]

Туман мат. формул рассеиваеться ? (Close[i]-Close[i+1])/(time[i]-time[i+1])=Скорость

Подключился komposter, сказал, что постарается справиться с АКF. Эх еще бы "Великий стахановец" подключился, есть задача достойная руки мастера, написать фильт Калмана на MQL.

[Slobodov Gleb]

Почитал я эту ветвь форума, но что-то ничего практически и не понял...

Написал бы ктонибудь систему диффиринциальных уравнений, которую планируется исследовать.

[Prival]

shobvas:
Почитал я эту ветвь форума, но что-то ничего практически и не понял...

Написал бы ктонибудь систему диффиринциальных уравнений, которую планируется исследовать.

Скачай вордовский файл чуть выше. Perehodna_matrica.zip 

[Slobodov Gleb]

сомневаюсь я что можно говорить о скорости и тем более ускорении цены... по крайне мере в том же ключе что и о скорости и ускорении летательных аппаратов.