FR H-波动性 - 页 23 1...161718192021222324252627282930...42 新评论 Prival 2007.12.12 22:25 #221 kamal:私人: 请你详细说明一下,不清楚这种冷清是否与价格有关,那么我们就不会从沉默中走出来,或者这里发生的是其他事情。在我看来,冷清之后是强烈的运动。谢谢你。 你一直以决定性的眼光看待市场,这是不太正确的。是的,在冷清之后,更有可能 出现冷清,但这并不意味着波动性不能突然飙升。只是,低波动和高波动的时期确实是可以区分的,无论是在小的时间框架上还是在全球范围内(例如,我们现在已经走出了多年的低波动周期,进入了同样多年的高波动周期,见VIX图)。 我想我明白了,如果波动性是指每个时间单位的交易数量。然后让我给你一些更多的见解。在你看来,这些过程(价格和波动性)是否相关?在运动开始时是否有一个相对于对方的预期?也就是说,什么开始改变早期的波动性或价格? 另外,什么是VIX图表,我只是很少和交易员交流。我没有掌握许多你可能熟悉的术语。 kamal 2007.12.12 22:46 #222 我想我明白了,如果波动性是指每个时间单位的交易数量,那么我们再来复习一遍。在您看来,这些过程(价格和波动性)是否相关?在运动开始时是否有一个相对于对方的预期?即什么开始改变早期的波动性或价格?好吧,波动率就是波动率,如果你愿意,就是期权的隐含波动率。虽然在外汇市场上,它似乎是作为一个数字来交易的。总的来说,我真的不明白,为什么悲伤的人不引入外汇期权,作为服务范围的延伸。同时,他们将改进他们的术语,至少应该有一些外汇的使用:))) 另外,什么是VIX图表,我以前只是很少和交易员交流。而且我不知道很多你理解的术语 VIX是芝加哥证券交易所的波动率指数,传统上用于衡量全球市场的波动。http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EVIX&t=my&l=on&z=m&q=l&c= 而且我不是一个交易员,我更像是一个量子。 Yurixx 2007.12.12 22:53 #223 kamal: 关于最大偏差:一般来说,它是非微不足道的。那么我们的假设是什么呢?不同时刻的指标值是独立的吗?还是独立值的总和?还是都不是?在一般情况下,没有单一的算法,我们必须具体寻找。 这些价值当然不能被认为是独立的。它们之间的依赖性必须和价格值之间的依赖性一样强。我几乎不能再多说什么了。然而,作为第一个近似值,对我来说,重要的是了解如何用SP分布来解决这个问题。至少在价值独立的假设下是这样的。 这个问题的一个变种可以针对价格序列制定,即--滴答序列。这也是条形图的等值变体。但我感兴趣的不是条形图,而是每N个点的价格变化,即在这种情况下,它是增量的总和。 如果有一个点的分布,我们能计算出这个总和的分布吗?如何用这个和的分布来计算它的最大值的MO?当然,如果有可能的话。 据我所知,VIX是一个股票指数,是基于期权价格的。它是否可以用于外汇,是否也有货币选项?还是已经在使用?衡量外汇波动性的经典方法是方差。但当然,这很难说是一个充分的措施。你写到了可区分的低波动期和高波动期。你用什么作为它的衡量标准(以外汇计算)? kamal 2007.12.12 23:11 #224 Yurixx: kamal: 关于最大偏差:一般来说,它是非微不足道的。那么我们的假设是什么呢?不同时刻的指标值是独立的吗?还是独立值的总和?还是都不是?在一般情况下,没有单一的算法,我们必须具体寻找。 这些价值绝对不能被认为是独立的。必须假定它们之间的相关性与价格值之间的相关性一样强。关于这一点,我几乎无法多说什么。然而,作为第一个近似值,对我来说,重要的是了解如何用SP分布来解决这个问题。至少在价值独立的假设下是这样的。 这个问题的一个变种可以针对价格序列制定,即--滴答序列。这也是条形图的等值变体。但我感兴趣的不是条形图,而是每N个点的价格变化,即在这种情况下,它是增量的总和。 如果有一个点的分布,我们能计算出这个总和的分布吗?如何用这个和的分布来计算它的最大值的MO?当然,如果有可能的话。 据我所知,VIX是一个股票指数,是基于期权价格的。它是否可以用于外汇,是否也有货币选项?还是已经在使用?衡量外汇波动性的经典方法是方差。但当然,这很难说是一个充分的措施。你写到了可区分的低波动期和高波动期。你用什么作为它的衡量标准(在外汇中)? 1)那么,增量至少可以是独立的和平均分布的吗? 否则我不明白为什么只有一个分布函数(正如我们之前所讨论的,对于一般的过程,有必要指定一个复杂的结构,以便完全指定它)。 而ticks作为BM的行为甚至比单纯的价格更准确,所以根。一般来说,在MO为零且一直独立增量的情况下,增长将是根的顺序。 2)是的,你对计算方法的看法完全正确。当然,你可以在外汇上做同样的事情,此外,期权实际上是由体面的交易商以波动率报价的。回报的方差是一个理论上的估计(所谓的历史波动率),当波动率被交易(直接或通过期权)时,隐含波动率)其重要性下降。 Sceptic Philozoff 2007.12.13 05:15 #225 kamal писал (а): 从数学上看:波动性是持久的。 但彼得斯(实际上是彼得斯,但就是这样)在《金融市场的分形分析》中说,恰恰相反,它是反持久性的(俄文译本第146页及更远)。就是说,它的H小于0.5。 Yurixx 2007.12.13 10:43 #226 Mathemat: kamal写道(a): 从数学上讲:波动性是持久的。 而彼得斯(实际上是彼得斯,但就是这样)在《金融市场的分形分析》中说,相反,她是反坚持的(第146页和进一步的俄文翻译)。就是说,它的H小于0.5。 看看VIX的5年图表。就当地的动态而言,它当然是经常来回走动的。波动性是非常不稳定的。 但从全球意义上讲,可以很好地看到这种趋势。非常平稳的趋势。顺便说一下,我看到在2007年,一个新的全球趋势正在上升。这只是证实了,美国经济、股市和美元将面临艰难的时刻,而且不是一年。 Yurixx 2007.12.13 10:59 #227 kamal:1)至少要让增量独立且平均分布,否则我不明白为什么只有一个分布函数(正如我们之前讨论的,对于一般的过程,你必须指定一个复杂的结构,才能完全设置它)。 而ticks作为BM的行为甚至比简单的价格更准确,所以根。一般来说,在MO为零且一直独立增量的情况下,增长将是根的顺序。 好吧,让它们独立且平等分布,让它们成为布朗运动。我想为布朗运动模型中的刻度线构建等刻度量条。勾股量与时间的根数成比例变化。但是,如果每个刻度包含N个刻度,刻度条的范围将如何变化? 该过程的MO为0。这些等价条的MO也将是0。然而,最大的条形尺寸,即High-Low,不等于0,必须随时间增加。如何?此外,这个大小取决于N。如何?如何在这个简单的模型中计算它? Neutron 2007.12.13 11:00 #228 尤拉,如果可能的话,取指数增量的对数(保持增量的符号),并将所得数列相加。看一下结果并与原来的BP进行比较是很有意思的。 Yurixx 2007.12.13 11:11 #229 Neutron: 尤拉,如果可能的话,取指数增量的对数(保留增量的符号),并对所得系列进行总结。看一下结果并与原来的BP进行比较是很有意思的。 嗨,Sergei ! 给我们多一点细节。什么是指数?递增模数|Idx(x)-Idx(x-1)|吗?或者是一些相对价值?什么是数据阵列,在哪个时期? 据我所知,你想用它们的对数来代替第一个差值,并对所得的数列进行积分? Candid 2007.12.13 11:11 #230 突然间,我想--有一个简单的测试操作时间的概念。我们需要建立一个等尾条的价差-时间图,上面出现的 "趋势 "将意味着这个概念有问题。 至于没有尾巴的问题,Kamal 图片中的统计数字显然不足以说明胖尾巴这种微妙的事情。 P.S. 或图表的回报 - 持续时间。 1...161718192021222324252627282930...42 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
你一直以决定性的眼光看待市场,这是不太正确的。是的,在冷清之后,更有可能 出现冷清,但这并不意味着波动性不能突然飙升。只是,低波动和高波动的时期确实是可以区分的,无论是在小的时间框架上还是在全球范围内(例如,我们现在已经走出了多年的低波动周期,进入了同样多年的高波动周期,见VIX图)。
我想我明白了,如果波动性是指每个时间单位的交易数量。然后让我给你一些更多的见解。在你看来,这些过程(价格和波动性)是否相关?在运动开始时是否有一个相对于对方的预期?也就是说,什么开始改变早期的波动性或价格?
另外,什么是VIX图表,我只是很少和交易员交流。我没有掌握许多你可能熟悉的术语。
VIX是芝加哥证券交易所的波动率指数,传统上用于衡量全球市场的波动。http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EVIX&t=my&l=on&z=m&q=l&c=
而且我不是一个交易员,我更像是一个量子。
关于最大偏差:一般来说,它是非微不足道的。那么我们的假设是什么呢?不同时刻的指标值是独立的吗?还是独立值的总和?还是都不是?在一般情况下,没有单一的算法,我们必须具体寻找。
这些价值当然不能被认为是独立的。它们之间的依赖性必须和价格值之间的依赖性一样强。我几乎不能再多说什么了。然而,作为第一个近似值,对我来说,重要的是了解如何用SP分布来解决这个问题。至少在价值独立的假设下是这样的。
这个问题的一个变种可以针对价格序列制定,即--滴答序列。这也是条形图的等值变体。但我感兴趣的不是条形图,而是每N个点的价格变化,即在这种情况下,它是增量的总和。 如果有一个点的分布,我们能计算出这个总和的分布吗?如何用这个和的分布来计算它的最大值的MO?当然,如果有可能的话。
据我所知,VIX是一个股票指数,是基于期权价格的。它是否可以用于外汇,是否也有货币选项?还是已经在使用?衡量外汇波动性的经典方法是方差。但当然,这很难说是一个充分的措施。你写到了可区分的低波动期和高波动期。你用什么作为它的衡量标准(以外汇计算)?
关于最大偏差:一般来说,它是非微不足道的。那么我们的假设是什么呢?不同时刻的指标值是独立的吗?还是独立值的总和?还是都不是?在一般情况下,没有单一的算法,我们必须具体寻找。
这些价值绝对不能被认为是独立的。必须假定它们之间的相关性与价格值之间的相关性一样强。关于这一点,我几乎无法多说什么。然而,作为第一个近似值,对我来说,重要的是了解如何用SP分布来解决这个问题。至少在价值独立的假设下是这样的。
这个问题的一个变种可以针对价格序列制定,即--滴答序列。这也是条形图的等值变体。但我感兴趣的不是条形图,而是每N个点的价格变化,即在这种情况下,它是增量的总和。 如果有一个点的分布,我们能计算出这个总和的分布吗?如何用这个和的分布来计算它的最大值的MO?当然,如果有可能的话。
据我所知,VIX是一个股票指数,是基于期权价格的。它是否可以用于外汇,是否也有货币选项?还是已经在使用?衡量外汇波动性的经典方法是方差。但当然,这很难说是一个充分的措施。你写到了可区分的低波动期和高波动期。你用什么作为它的衡量标准(在外汇中)?
1)那么,增量至少可以是独立的和平均分布的吗? 否则我不明白为什么只有一个分布函数(正如我们之前所讨论的,对于一般的过程,有必要指定一个复杂的结构,以便完全指定它)。
而ticks作为BM的行为甚至比单纯的价格更准确,所以根。一般来说,在MO为零且一直独立增量的情况下,增长将是根的顺序。
2)是的,你对计算方法的看法完全正确。当然,你可以在外汇上做同样的事情,此外,期权实际上是由体面的交易商以波动率报价的。回报的方差是一个理论上的估计(所谓的历史波动率),当波动率被交易(直接或通过期权)时,隐含波动率)其重要性下降。
看看VIX的5年图表。就当地的动态而言,它当然是经常来回走动的。波动性是非常不稳定的。
但从全球意义上讲,可以很好地看到这种趋势。非常平稳的趋势。顺便说一下,我看到在2007年,一个新的全球趋势正在上升。这只是证实了,美国经济、股市和美元将面临艰难的时刻,而且不是一年。
1)至少要让增量独立且平均分布,否则我不明白为什么只有一个分布函数(正如我们之前讨论的,对于一般的过程,你必须指定一个复杂的结构,才能完全设置它)。
而ticks作为BM的行为甚至比简单的价格更准确,所以根。一般来说,在MO为零且一直独立增量的情况下,增长将是根的顺序。
好吧,让它们独立且平等分布,让它们成为布朗运动。我想为布朗运动模型中的刻度线构建等刻度量条。勾股量与时间的根数成比例变化。但是,如果每个刻度包含N个刻度,刻度条的范围将如何变化?
该过程的MO为0。这些等价条的MO也将是0。然而,最大的条形尺寸,即High-Low,不等于0,必须随时间增加。如何?此外,这个大小取决于N。如何?如何在这个简单的模型中计算它?
尤拉,如果可能的话,取指数增量的对数(保留增量的符号),并对所得系列进行总结。看一下结果并与原来的BP进行比较是很有意思的。
嗨,Sergei !
给我们多一点细节。什么是指数?递增模数|Idx(x)-Idx(x-1)|吗?或者是一些相对价值?什么是数据阵列,在哪个时期?
据我所知,你想用它们的对数来代替第一个差值,并对所得的数列进行积分?
至于没有尾巴的问题,Kamal 图片中的统计数字显然不足以说明胖尾巴这种微妙的事情。
P.S. 或图表的回报 - 持续时间。