FR H-波动性 - 页 23

新评论
 
kamal:
私人：
请你详细说明一下，不清楚这种冷清是否与价格有关，那么我们就不会从沉默中走出来，或者这里发生的是其他事情。在我看来，冷清之后是强烈的运动。谢谢你。

你一直以决定性的眼光看待市场，这是不太正确的。是的，在冷清之后，更有可能 出现冷清，但这并不意味着波动性不能突然飙升。只是，低波动和高波动的时期确实是可以区分的，无论是在小的时间框架上还是在全球范围内（例如，我们现在已经走出了多年的低波动周期，进入了同样多年的高波动周期，见VIX图）。

我想我明白了，如果波动性是指每个时间单位的交易数量。然后让我给你一些更多的见解。在你看来，这些过程（价格和波动性）是否相关？在运动开始时是否有一个相对于对方的预期？也就是说，什么开始改变早期的波动性或价格？

另外，什么是VIX图表，我只是很少和交易员交流。我没有掌握许多你可能熟悉的术语。

 
我想我明白了，如果波动性是指每个时间单位的交易数量，那么我们再来复习一遍。在您看来，这些过程（价格和波动性）是否相关？在运动开始时是否有一个相对于对方的预期？即什么开始改变早期的波动性或价格？好
吧，波动率就是波动率，如果你愿意，就是期权的隐含波动率。虽然在外汇市场上，它似乎是作为一个数字来交易的。总的来说，我真的不明白，为什么悲伤的人不引入外汇期权，作为服务范围的延伸。同时，他们将改进他们的术语，至少应该有一些外汇的使用:)))
另外，什么是VIX图表，我以前只是很少和交易员交流。而且我不知道很多你理解的术语

VIX是芝加哥证券交易所的波动率指数，传统上用于衡量全球市场的波动。http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EVIX&t=my&l=on&z=m&q=l&c=

而且我不是一个交易员，我更像是一个量子。

 
kamal:

关于最大偏差：一般来说，它是非微不足道的。那么我们的假设是什么呢？不同时刻的指标值是独立的吗？还是独立值的总和？还是都不是？在一般情况下，没有单一的算法，我们必须具体寻找。


这些价值当然不能被认为是独立的。它们之间的依赖性必须和价格值之间的依赖性一样强。我几乎不能再多说什么了。然而，作为第一个近似值，对我来说，重要的是了解如何用SP分布来解决这个问题。至少在价值独立的假设下是这样的。

这个问题的一个变种可以针对价格序列制定，即--滴答序列。这也是条形图的等值变体。但我感兴趣的不是条形图，而是每N个点的价格变化，即在这种情况下，它是增量的总和。 如果有一个点的分布，我们能计算出这个总和的分布吗？如何用这个和的分布来计算它的最大值的MO？当然，如果有可能的话。

据我所知，VIX是一个股票指数，是基于期权价格的。它是否可以用于外汇，是否也有货币选项？还是已经在使用？衡量外汇波动性的经典方法是方差。但当然，这很难说是一个充分的措施。你写到了可区分的低波动期和高波动期。你用什么作为它的衡量标准（以外汇计算）？

 
Yurixx:
kamal:

关于最大偏差：一般来说，它是非微不足道的。那么我们的假设是什么呢？不同时刻的指标值是独立的吗？还是独立值的总和？还是都不是？在一般情况下，没有单一的算法，我们必须具体寻找。


这些价值绝对不能被认为是独立的。必须假定它们之间的相关性与价格值之间的相关性一样强。关于这一点，我几乎无法多说什么。然而，作为第一个近似值，对我来说，重要的是了解如何用SP分布来解决这个问题。至少在价值独立的假设下是这样的。

这个问题的一个变种可以针对价格序列制定，即--滴答序列。这也是条形图的等值变体。但我感兴趣的不是条形图，而是每N个点的价格变化，即在这种情况下，它是增量的总和。 如果有一个点的分布，我们能计算出这个总和的分布吗？如何用这个和的分布来计算它的最大值的MO？当然，如果有可能的话。

据我所知，VIX是一个股票指数，是基于期权价格的。它是否可以用于外汇，是否也有货币选项？还是已经在使用？衡量外汇波动性的经典方法是方差。但当然，这很难说是一个充分的措施。你写到了可区分的低波动期和高波动期。你用什么作为它的衡量标准（在外汇中）？

1）那么，增量至少可以是独立的和平均分布的吗？ 否则我不明白为什么只有一个分布函数（正如我们之前所讨论的，对于一般的过程，有必要指定一个复杂的结构，以便完全指定它）。

而ticks作为BM的行为甚至比单纯的价格更准确，所以根。一般来说，在MO为零且一直独立增量的情况下，增长将是根的顺序。

2）是的，你对计算方法的看法完全正确。当然，你可以在外汇上做同样的事情，此外，期权实际上是由体面的交易商以波动率报价的。回报的方差是一个理论上的估计（所谓的历史波动率），当波动率被交易（直接或通过期权）时，隐含波动率）其重要性下降。

 
kamal писал (а): 从数学上看：波动性是持久的。
但彼得斯（实际上是彼得斯，但就是这样）在《金融市场的分形分析》中说，恰恰相反，它是反持久性的（俄文译本第146页及更远）。就是说，它的H小于0.5。
 
Mathemat:
kamal写道(a)： 从数学上讲：波动性是持久的。
而彼得斯（实际上是彼得斯，但就是这样）在《金融市场的分形分析》中说，相反，她是反坚持的（第146页和进一步的俄文翻译）。就是说，它的H小于0.5。

看看VIX的5年图表。就当地的动态而言，它当然是经常来回走动的。波动性是非常不稳定的。

但从全球意义上讲，可以很好地看到这种趋势。非常平稳的趋势。顺便说一下，我看到在2007年，一个新的全球趋势正在上升。这只是证实了，美国经济、股市和美元将面临艰难的时刻，而且不是一年。

 
kamal:

1）至少要让增量独立且平均分布，否则我不明白为什么只有一个分布函数（正如我们之前讨论的，对于一般的过程，你必须指定一个复杂的结构，才能完全设置它）。

而ticks作为BM的行为甚至比简单的价格更准确，所以根。一般来说，在MO为零且一直独立增量的情况下，增长将是根的顺序。


好吧，让它们独立且平等分布，让它们成为布朗运动。我想为布朗运动模型中的刻度线构建等刻度量条。勾股量与时间的根数成比例变化。但是，如果每个刻度包含N个刻度，刻度条的范围将如何变化？

该过程的MO为0。这些等价条的MO也将是0。然而，最大的条形尺寸，即High-Low，不等于0，必须随时间增加。如何？此外，这个大小取决于N。如何？如何在这个简单的模型中计算它？

 
尤拉，如果可能的话，取指数增量的对数（保持增量的符号），并将所得数列相加。看一下结果并与原来的BP进行比较是很有意思的。
 
Neutron:
尤拉，如果可能的话，取指数增量的对数（保留增量的符号），并对所得系列进行总结。看一下结果并与原来的BP进行比较是很有意思的。


嗨，Sergei !

给我们多一点细节。什么是指数？递增模数|Idx(x)-Idx(x-1)|吗？或者是一些相对价值？什么是数据阵列，在哪个时期？

据我所知，你想用它们的对数来代替第一个差值，并对所得的数列进行积分？

 
突然间，我想--有一个简单的测试操作时间的概念。我们需要建立一个等尾条的价差-时间图，上面出现的 "趋势 "将意味着这个概念有问题。
至于没有尾巴的问题，Kamal 图片中的统计数字显然不足以说明胖尾巴这种微妙的事情。

P.S. 或图表的回报 - 持续时间。
1...161718192021222324252627282930...42
新评论