P / S / A 只是不要这样的短语，不要 "你至少不会有尴尬））与一个平均分数为5.0的机械伴侣和只是从事金融数学的人争论：-D 嘲笑而已））。我很抱歉。"你不知道谁坐在显示器的另一边，更不知道他们的知识水平。我做随机流动理论已经超过10年了。最好给我一个文献的链接，在那里证明斯特拉诺维奇积分可以展望未来。 我很乐意发现新的东西。
kamal писал (а): 你的头脑简单得没有边际 :)你认为我是要告诉你 "我有megamatdofirmation，你一年的收入不可能超过61.43%"吗？数字是浮动的，他们说的是别的东西--如果世界上所有的对冲基金都赚不到60%，而有人以小的风险（我们不知道）赚了600%--那么就应该首先考虑简单的解释（演示等，好在他们上面听起来），然后考虑复杂的（有人比成千上万的专业人士更聪明）。 奥卡姆剃刀，像一个交易员，可以这么说。我们的存款一直在翻倍，但我们及时明白了我们到底在做什么，在重新固定了利润后，我们去做一些正常的生意。事实上，利润的来源是低流动性。我说：来看看我们的RTS。我甚至可以说：为了RTS的货币选择来找我们；)
例如，当你在银行交易外汇时就行--那么任何收益都是无限的。对于直接投资的资金--零。(在线 - 是指你可以在没有任何保证金、GO等形式的抵押品的情况下进行交易）。
我的信念是最容易理解的--不可能有GRAIL。而且你可以赚钱（但这很难）。
也许这个对话会再持续一段时间。我以为，出于善意，认为60%是极限的人有某种说法......。是的，还有一个问题。不要以为我想伤害你的自尊。我只是想了解你的立场。
不可能有圣杯（显然是关于......嗯，我们说600%的年利率）。但是，是什么让你认为（无论多么困难，多么超级复杂）你仍然可以赚钱？你在哪里看到预测赚钱的原则性信息来源？(或者你指的是偶尔的临时收入与强制性的流失？)
克尼夫
谢谢你开始一个建设性的对话。
问题是，我是从一个无线电定位领域的专家（军事上的我）的角度来分析这一曲线的。而我把这条曲线想象成敌人的运动轨迹（导弹、飞机）。而对我来说，重要的是知道它飞到哪里去躲避，或者相反，用我的胸部来掩护防守者。而在分析这种曲线的方法中，没有仲裁、效率这样的概念。
你自己说："......这是这个曲线分布的一个属性，一般来说，这是一个推测性的构造"，但你又把它扭曲了，我很抱歉。"......但你在曲线上的各种行为（策略）的结果是曲线的属性，而不是策略。你同意吗？"我不同意这个说法，曲线没有这个属性，这是我的属性，我是一个没有正常呼吸的笨蛋，曲线根本就不关心这个问题。
本主题最后几页的讨论都是关于这一点。我希望我的观点和帖子能帮助我了解流的哪些属性可以研究，哪些属性它不具备，因此它们不能被研究。
我对曲线分析的看法，我放在"随机流动和外汇理论 " 的另一个分支中，顺便说一下，我想研究的第一个模型之一只是以随机微分方程系统的形式写的。
P / S / A 只是不要这样的短语，不要 "你至少不会有尴尬））与一个平均分数为5.0的机械伴侣和只是从事金融数学的人争论：-D 嘲笑而已））。我很抱歉。"你不知道谁坐在显示器的另一边，更不知道他们的知识水平。我做随机流动理论已经超过10年了。最好给我一个文献的链接，在那里证明斯特拉诺维奇积分可以展望未来。 我很乐意发现新的东西。
而对于斯特拉诺维奇--好吧，你的意思是说，你不记得文献中斯特拉诺维奇积分的这个构建地点，在那里取的是中间的部分？或者你理解它，但你不明白它是怎么回事？
2）行业经验
3）认为市场上总是存在低效率，当然这些低效率会被发现并被平衡，但你可能是那个发现和平衡的人。
例如，当你在银行交易外汇的时候就行了--任何收益都是无限的。对于直接投资的资金 - 零。（在线 - 是指你可以在没有任何保证金、GO等形式的抵押品的情况下进行交易。）
我的信念是最容易理解的--不可能有GRAIL。而且你可以赚钱（但这很难）。
也许这个对话会再持续一段时间。
我以为，出于简单的考虑，认为60%是极限的人有一些论据......
是的，还有一个问题。不要以为我想伤害你的自尊，我只是想了解你的立场。
圣杯不可能（大概是......嗯，比方说每年600%）。 但你凭什么认为（无论多么困难，无论多么超级复杂）你还是可以赚钱的？你在哪里看到预测赚取的原则性信息来源？ (或者你指的是偶尔的暂时性收益与强制性的后续消耗？)
2) 行业经验
3）考虑到市场上总是存在着低效率，当然这些低效率会被发现并被平衡，但你可能是那个发现并平衡的人。
我没有歪曲。我只是在说明你的观点。
在这里，比如说，关于经验。这是那种第一次就不对的事情。当然，你一定在显示器前坐了几个小时，积累了经验......也许你的经验可以被正式化，整合到算法中并产生一个有利可图的TS。
从这里开始，这是一个简单的思想发展。如果我们收集其他人的经验，并对其进行适当的处理......那么我们可能可以获得72%。不是吗？
这同样适用于低效率、分岔点、随机影响等。毕竟，这在原则上都是一个可以做到的任务，尽管是一个困难的任务。
我不认为这是一种争论。相反，它必须被称为一种观点，一种信仰。我将把这作为一个答案。谢谢你。
>> 我甚至会迷失方向，这样说：来加入我们的RTS的货币选择；)
是的，做空我们波动性))))
历史上VOL=3.6%，准备向你购买VOL.在4.6%:-D
你的头脑简单得没有边际 :)你认为我是要告诉你 "我有megamatdofirmation，你一年的收入不可能超过61.43%"吗？数字是浮动的，他们说的是别的东西--如果世界上所有的对冲基金都赚不到60%，而有人以小的风险（我们不知道）赚了600%--那么就应该首先考虑简单的解释（演示等，好在他们上面听起来），然后考虑复杂的（有人比成千上万的专业人士更聪明）。 奥卡姆剃刀，像一个交易员，可以这么说。我们的存款一直在翻倍，但我们及时明白了我们到底在做什么，在重新固定了利润后，我们去做一些正常的生意。事实上，利润的来源是低流动性。我说：来看看我们的RTS。我甚至可以说：为了RTS的货币选择来找我们；)
你看，我对你去了哪里并不感兴趣。
只是因为我看到了不同的利润来源。
圣母啊！！！这条线上发生了什么...
如果我公开承诺从现在开始不使用这些术语，我想我就不会吐得太厉害。
分布函数，但谈论的是落在参数给定区间的事件数量。
套利/Besarbitrage 或市场 效率/非效率（我没有把这些术语分开），但会谈及获得非随机利润的可能性/不可能性。
还有什么？边走边改!
最后，为了不扮演 "想法杀手 "的角色，我将告诉你一个非常简单的想法，我曾经在mql4.ru的文章中推动过这个想法，随着我实际交易经验的增加，这个想法变得越来越重要：通过重新思考唯一的一个参数：时间，可以将几何随机漫步的标准高斯模型从所有问题中拯救出来。这个想法在这里已经提到过了，但再重复一次也不是什么罪过：看一下刻度线！这是个很好的例子。而像 "沉重的尾巴"，像 "波动性"，以及其他许多东西的影响将消失。
还请看：在下图中，用点表示的BP欧元/美元的第一个差值的计算数量，在标轴的待定值的区间内，用红色显示。
那么，以"重尾"形式存在的缺失效应在哪里？如果你提出"波动率"的正确定义，我们也可以绘制"波动率"，以 "看 "出" 有多大的缺失"？
好了，"关于这一点 "已经足够了，让我们来谈谈 "关于这一点"：-)
看这个图，上面的红线表示一个过程，让它对我们有一些兴趣，而点表示它的实现（有用的信号+正态分布的CB），我们可以用它来工作。我们将使用简单的移动 平均线（黑线）将其平滑化。
很明显，我们可以选择任何平滑窗口（w），例如w=5--蓝色小点或w=20--蓝色虚线，等等。似乎很明显，通过选择小的w值，我们将得到一个 "蔓延 "的系列，远远地（垂直地）偏离了原始系列（红色）。如果我们选择大的w值，我们会得到一个 "滞后 "系列，它远远偏离原始系列（在横轴上）。也许在平均窗口的宽度上有一个最佳值，即原始系列和平滑化（S）之间的差异的平方之和最小。这的确是个好例子!下图显示了S的值在o.d.s.中与w的函数关系。
立即可以注意到的是，在这个实施过程中，函数的明显最小值（w=9）。这个平均窗口大小显然将提供平滑函数与有用信号的最小偏差（上图中的黑线）。不幸的是，在现实中，由于我们对原始信号的无知，我们无法绘制和研究这种差异。实际上，问题是，是否有可能建立一个充分的估计，以找到只有资产中的噪声BP的最佳平均窗口。
尤拉，谢尔盖，你们怎么看？
看看这个：下图以红色显示了欧元/美元BP点位的第一次差值的计算数量，以点为单位，并落在横轴上设置的数值区间内。
[...]
那么，以"重尾"形式存在的缺失效应在哪里？如果你告诉我"波动性"的正确定义，你也可以绘制"波动性"的 图表，以 "看 "出 "有多少东西丢失"？
我当时注意到了这篇文章，但我当时还没有迷上P.D.F.，我也没有看到这些想法的任何交易应用。即使是现在，我也不认为交易有多大用处，但另一方面，我清楚地理解文章作者在最开始写的内容（重点是）。
我冒昧地指出，很少有系统开发人员--初学者以及一些 "有经验 "的人，曾经认为即使是最简单的移动平均线类型的指标，由于与时间有关，实际上在一天的不同时间是不同的单位。当然，也有以价格为标准制定的制度，但不是以时间为标准。一个典型的例子是renko和kagi系统，但它们属于少数。但是，我要重复一遍，它们中的大多数都与时间 "挂钩"，最常见的是通过指标间接 挂钩。
这是正确的：经典连续指标的外观在这样的转换后发生了明显的变化。那些试图在此基础上建立他们的TS的人，只应该努力看看包络线和布林线会是什么样子，例如，叠加在这样的图表上。我猜想，随着厚尾巴的消失（或明显变薄）和方差（波动率）的稳定，这些指标将显示出更合理的进入/退出。你不会得到圣杯，但处理更简单的过程也会更容易。
就个人而言，我对这种图表转换感兴趣，因为图表本身有可能变得更接近维纳过程--其p.d.f.增量非常接近巴切莱特所描述的增量（在任何时间点都是+-1 tick，与过去无关）。下一步该怎么做是第二个问题。
SK。 我非常明白，Foreh上的tick卷过于依赖数据提供者和它的过滤器。但你可以试试，对吗？
P.S. 是的，阿米尔的 文章出现已经不是一年半了，有些东西让我记忆犹新。必须生活在未来...
圣母啊！！！这条线上发生了什么...
如果我公开承诺从现在开始不使用这些术语，我想我就不会吐得太厉害。
分布函数，但谈论的是落在参数给定区间的事件数量。
套利/Besarbitrage 或市场 效率/非效率（我没有把这些术语分开），但会谈及获得非随机利润的可能性/不可能性。
还有什么？边走边改!
但是，为了不扮演 "思想杀手 "的角色，我将告诉你一个非常简单的想法，我甚至在mql4.ru这里的文章中也曾经推动过这个想法，而且随着我实际交易经验的增加，这个想法变得越来越重要：只需要重新思考一个参数，就可以把几何随机行走的标准高斯模型从所有问题中拯救出来：时间。这个想法在这里已经提到过了，但再重复一次也不是什么罪过：看一下刻度线！这是个很好的例子。而像 "沉重的尾巴"，像 "波动性"，以及其他许多东西的影响将消失。
还请看：在下图中，BP EUR/USD的第一个跳动差值的数量以点数表示，它在横轴上的待定值的区间内，以红色显示。
那么，以"重尾"形式出现的缺失效应在哪里呢？如果你告诉我正确的定义，我们还可以绘制"波动性"，以 "看到 "如何 "缺少很多"。
蜱虫是从哪里来的？
关于波动性--在很大程度上，我说的是aptology，因为价格的可变性（波动性）与交易活动（ticks的数量）直接相关，考虑到tickframe，你贬低了图表的价值，进入了所谓的操作时间。由于有关交易波动率的数据对我们来说是封闭的（即有人会找到短的到期期权--欢迎你，但即使是其中的细枝末节也不能自由获取），所以很难 "直接 "检查我的声明，只能检查上面的推测性构造。