FR H-波动性 - 页 24

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非常好奇。正如我从互联网搜索中了解到的，这是一个基于芝加哥证券交易所标准普尔100指数的指数。那么，股票与外汇完全不一样的事实是有点清楚的。但计算这条美丽曲线的H（赫斯特系数）是很有意思的......这条曲线显然不像是一条具有持久性的货币曲线，对吗，Yurixx？
 
lna01:
这里有一个突然的想法--有一个简单的测试操作时间的概念。我们需要为等权条构建一个摆动-持续时间图，上面出现 "趋势 "将意味着这个概念有问题。

嗯，我不会这么说。这个人，当他开始与BP合作时，最初关注的是样品之间的相同时间间隔。 这种方法有很多理由作为理由，但在这种情况下并不重要。如果过程是连续的，或者信号的频率很高，以至于必须不由自主地进行采样，这或多或少是合理的。但当这个过程是离散的，而且这种离散性是至关重要的，情况就会发生根本性的变化。

例如，你抛出一枚硬币。显然，事件是翻转的，而不是时间的问题。你可以经常翻动它，或在不同的时间间隔翻动它--这并不重要。对于统计来说，重要的是所有的投掷都是按照到达的顺序来计算的，而不是在时钟敲响的时候。因此，操作时间的概念本身具有深刻的意义。

而你所建议的图上出现的趋势并不意味着存在概念的问题，而是存在过程的某些属性。根据这些属性的存在，操作时间的概念在研究中可能有也可能没有重大影响。

 
Mathemat:
非常好奇。我通过互联网搜索了解到，这是一个基于芝加哥证券交易所标准普尔100指数的指数。那么，股票与外汇不一样的事实是有点清楚的。但计算这条美丽曲线的H（赫斯特系数）是很有意思的......曲线的持久性显然不像是货币曲线，对吗，Yurixx？


它不是按SP100计算的，而是按其期权价格计算的。而且它不是一只股票，是一个指数。而且在所有的证券交易所工具中，它是流动性最好的。计算一下会很有趣，当然，它看起来并不像货币图表...

然而，试着在这里做。 五年内欧元的接近曲线.我认为它的浓缩形式将比乍看之下更加相似。

 
Yurixx:
中子。
尤拉，如果可能的话，取指数增量模数的对数（保持增量的符号），并对所得的系列进行总结。看一下结果并与原来的BP进行比较是很有意思的。


嗨，Sergei !

给我们多一点细节。什么是指数？递增模数|Idx(x)-Idx(x-1)|吗？或者，也许这是一个相对值？什么是数据阵列，在哪个时期？

据我所知，你想用它们的对数来代替第一个差值，并对所得的数列进行积分？

嗨，尤拉!

我说的是你在上一篇文章中给出的图表。

是的，我想用它们的对数来代替第一差值，并对所得数列进行积分。将结果与原始系列进行比较（尽可能地）。

 
Yurixx:

根据这些属性的存在，操作时间的概念在研究中可能有也可能没有重大影响。

这恰恰是指：应用于市场 的操作时间概念。我们在这里处理的是市场。
 

好吧，就在这里，歪打正着。不是在五年内，而是几乎在四年内。但仍然是--另一条曲线...

 
Yurixx:

但当这个过程是离散的，而且这种离散性是至关重要的，情况就会发生根本性的变化。

只有价格变化的过程才是离散的。如果价格被认为是一个仪器读数，就没有理由认为生成过程是离散的。如果是连续的，价格变化的离散性是一个额外的噪音来源，那么操作时间的概念只会放大这种噪音。
 
Mathemat:

好吧，就在这里，歪打正着。不是在五年内，而是几乎在四年内。但这仍然是另一条曲线...


那是什么意思？

 
而Yura和我正试图弄清楚VIX是否与EURUSD有很大的不同（就持久性而言）...
 

计算自 相关系数并进行比较，会不会让你感到困扰？

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