FR H-波动性 - 页 24

 

非常好奇。正如我从互联网搜索中了解到的,这是一个基于芝加哥证券交易所标准普尔100指数的指数。那么,股票与外汇完全不一样的事实是有点清楚的。但计算这条美丽曲线的H(赫斯特系数)是很有意思的......这条曲线显然不像是一条具有持久性的货币曲线,对吗,Yurixx
 
lna01:
这里有一个突然的想法--有一个简单的测试操作时间的概念。我们需要为等权条构建一个摆动-持续时间图,上面出现 "趋势 "将意味着这个概念有问题。

嗯,我不会这么说。这个人,当他开始与BP合作时,最初关注的是样品之间的相同时间间隔。 这种方法有很多理由作为理由,但在这种情况下并不重要。如果过程是连续的,或者信号的频率很高,以至于必须不由自主地进行采样,这或多或少是合理的。但当这个过程是离散的,而且这种离散性是至关重要的,情况就会发生根本性的变化。

例如,你抛出一枚硬币。显然,事件是翻转的,而不是时间的问题。你可以经常翻动它,或在不同的时间间隔翻动它--这并不重要。对于统计来说,重要的是所有的投掷都是按照到达的顺序来计算的,而不是在时钟敲响的时候。因此,操作时间的概念本身具有深刻的意义。

而你所建议的图上出现的趋势并不意味着存在概念的问题,而是存在过程的某些属性。根据这些属性的存在,操作时间的概念在研究中可能有也可能没有重大影响。

 
Mathemat:
非常好奇。我通过互联网搜索了解到,这是一个基于芝加哥证券交易所标准普尔100指数的指数。那么,股票与外汇不一样的事实是有点清楚的。但计算这条美丽曲线的H(赫斯特系数)是很有意思的......曲线的持久性显然不像是货币曲线,对吗,Yurixx


它不是按SP100计算的,而是按其期权价格计算的。而且它不是一只股票,是一个指数。而且在所有的证券交易所工具中,它是流动性最好的。计算一下会很有趣,当然,它看起来并不像货币图表...

然而,试着在这里做。 五年内欧元的接近曲线.我认为它的浓缩形式将比乍看之下更加相似。

 
Yurixx:
中子
尤拉,如果可能的话,取指数增量模数的对数(保持增量的符号),并对所得的系列进行总结。看一下结果并与原来的BP进行比较是很有意思的。


嗨,Sergei !

给我们多一点细节。什么是指数?递增模数|Idx(x)-Idx(x-1)|吗?或者,也许这是一个相对值?什么是数据阵列,在哪个时期?

据我所知,你想用它们的对数来代替第一个差值,并对所得的数列进行积分?

嗨,尤拉!

我说的是你在上一篇文章中给出的图表。

是的,我想用它们的对数来代替第一差值,并对所得数列进行积分。将结果与原始系列进行比较(尽可能地)。

 
Yurixx:

根据这些属性的存在,操作时间的概念在研究中可能有也可能没有重大影响。

这恰恰是指:应用于市场 的操作时间概念。我们在这里处理的是市场。
 

好吧,就在这里,歪打正着。不是在五年内,而是几乎在四年内。但仍然是--另一条曲线...

 
Yurixx:

但当这个过程是离散的,而且这种离散性是至关重要的,情况就会发生根本性的变化。

只有价格变化的过程才是离散的。如果价格被认为是一个仪器读数,就没有理由认为生成过程是离散的。如果是连续的,价格变化的离散性是一个额外的噪音来源,那么操作时间的概念只会放大这种噪音。
 
Mathemat:

好吧,就在这里,歪打正着。不是在五年内,而是几乎在四年内。但这仍然是另一条曲线...


那是什么意思?

 
而Yura和我正试图弄清楚VIX是否与EURUSD有很大的不同(就持久性而言)...
 

计算 相关系数并进行比较,会不会让你感到困扰?