FR H-波动性 - 页 25

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lna01:
Yurixx:

但当这个过程是离散的，而且这种离散性是至关重要的，情况就会发生根本性的变化。

只有价格变化的过程才是离散的。如果你把价格看作是一个仪器的读数，就没有理由把生成过程看作是离散的。如果是连续的，价格变化的离散性是一个额外的噪音来源，那么操作时间的概念只会放大这种噪音。

我也同意，这个过程本身就具有连续性。我们在周六和周日不交易，并不意味着没有货币汇率。它是我们的工具（仪器），而不是很好，给我们的刻度（测量）不均匀。但它真的是不均衡的吗？也许它有一个不同的时间，1个刻度是1秒。那么转换为操作时间只会提高这个过程的代表性。我更倾向于操作时间更好，只是因为那里的delta=恒定。
 
Prival:
但它真的是不均衡的吗？也许它有一个不同的时间，1个刻度是1秒。在这种情况下，改用操作时间只会改善这个过程的表现。我更倾向于操作时间更好，只是因为那里的delta=常数。
我是这样理解的："√"是一种价格变化，但价格本身一直存在。也就是说，设定一个条形图的收盘价的连续刻度之间的时间间隔不是一个常数，但从收盘价到收盘价的时间是一个常数。
 

以为这早已是一个公开的秘密--操作时间的优势......。

再往前走一步，仁科时间的好处就会显现在少数人身上。这时市场的一个时间量子被价值H当作价格变化的时间。

 
为了什么？作为一种使市场随机化的方法，操作时间可能具有优势。也就是说，如果目标是让自己相信定价过程的随机性，那确实是一件有用的事情。
 
好吧，你不说。许多市场过程在正常情况下看起来像灾难--在新闻发布 时出现崩溃。因此，这一部分的许多指标都没有充分发挥作用。但如果我们在操作时间系统中考虑灾难部分，我们不会看到任何特殊性--价格形成的过程与这个符号的通常过程没有区别。原因很清楚，我们只是简单地拉伸了感兴趣的区域，因为它通常包含大量的蜱虫。
 
这就是我喜欢操作时间的原因，中子：那里几乎，如果不完全是，没有灾难!为什么是 "几乎"？ 嗯，可能有吉普赛人，例如...
 
这里的关键点是：它们看起来是灾难还是灾难？
 

候选人，这个事物本身是什么，"相对于现象的本质"（这是康德的话），有什么区别呢？反正我们在这里做的是现象学。但如果我们能戴上这样的眼镜，以不同的方式来看待这件事（并试图从中受益），这有什么错呢？

P.S. 顺便说一下，这种伎俩对红头发的人几乎不起作用：她非常喜欢没有体积的长单钉（在晚上），大约有10位数......Prival，对你来说：红头发的人是金子。

 
Neutron:

以为这早已是一个公开的秘密--操作时间的优势......。

再往前走一步，仁科时间的好处就会显现在少数人身上。这时市场的一个时间量子被价值H当作价格变化的时间。


为了使军队更容易一些:-)请在X轴以及Y轴上。什么是 "市场的时间量子"。请帮助我，我花了半天时间挖掘，有时为了理解一些短语的含义。像波动性很简单--它是波动性。就像在轶事中，有时会发现一个士兵问你什么是橙色？他回答说："你知道什么是有轨电车吗？不，他说我没有。答案是。橘子看起来一点也不像电车。

为了便于理解，这种价格轨迹有几种不同的表现形式。

http://vtsystem.narod.ru/market.htm
http://vtsystem.narod.ru/market2.htm
http://vtsystem.narod.ru/market3.htm

 
Mathemat:

候选人，这个东西本身是什么，"与现象相对的本质"（这已经来自康德），有什么区别呢？


那么托勒密系统和哥白尼系统之间有什么区别呢？区别在于坐标系的选择。一个符合现实，另一个不符合。尽管它更准确地描述了行星的表面位置。 而现在的问题是：在托勒密的系统中，是否有可能想象到进入太空的飞行？
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