Выбросил же я это на помойку по совсем другим причинам, по причинам того, что далеко не все что красиво выглядит на бумаге причем вполне робастно и на out of sample, окажется таким же при реальной торговле. Тут начинают работать вещи абсолютно не отражаемые на тестовых графиках и окажется что во все ваши прибыльные системные трейды в реале попросту физически НЕ ВОЙТИ, хотя на параллельном реалтайм тесте компьютер вам все входы изобразит, а вот в проигрышные реал скажет - добро пожаловать! И поэтому например Ширяев с Пастуховым сливные со свистом ибо они теоретики и собирают теоретическую прибыль по капелькам, которых в реале им никто не даст, а дадут лишь максимальные лоссы. Прознать про все это (и не только про это) можно лишь в реальной торговле. Еще раз повторю - Ваш график неторгуем с прибылью в реале. И это не меренье пиписьками, а просто дружеский совет позволяющий Вам сэкономить на накладных расходах.
是的，正是PMMSS，第一个文件似乎很清楚。但是，第二种情况和刻度线与量的不匹配呢？
嗨，Sergei!
在第二个文件中，第三栏是通过时间--从1971年到 "现在 "所经过的秒数。至于Alpari数据中的交易量和每分钟的点数不匹配，这可以解释为，例如，一分钟的条形图并不总是等于一分钟，或者其他的原因...我不知道。
在外汇市场上的做市商们，他们都有一个共同的特点，那就是他们都有一个共同的目标。Vopros vozmozhnosti vipolnit' sdelku.我们的策略是，在欧元兑美元和欧元兑日元的交易中，没有任何一种工具能让我们的交易变得更有活力，因为我们的策略是通过理论来实现的。
罗什写道（a）。
有这样一种 意见。Выбросил же я это на помойку по совсем другим причинам, по причинам того, что далеко не все что красиво выглядит на бумаге причем вполне робастно и на out of sample, окажется таким же при реальной торговле. Тут начинают работать вещи абсолютно не отражаемые на тестовых графиках и окажется что во все ваши прибыльные системные трейды в реале попросту физически НЕ ВОЙТИ, хотя на параллельном реалтайм тесте компьютер вам все входы изобразит, а вот в проигрышные реал скажет - добро пожаловать! И поэтому например Ширяев с Пастуховым сливные со свистом ибо они теоретики и собирают теоретическую прибыль по капелькам, которых в реале им никто не даст, а дадут лишь максимальные лоссы. Прознать про все это (и не только про это) можно лишь в реальной торговле. Еще раз повторю - Ваш график неторгуем с прибылью в реале. И это не меренье пиписьками, а просто дружеский совет позволяющий Вам сэкономить на накладных расходах.
Fuf，我到了这个话题。对这里从头开始的第二个帖子感兴趣 https://forum.mql4.com/ru/20562/page14#154564
我在那条线上写过，但它没有在那里扎根，关于NS那个话题，有人建议我要么创建一个新的，要么找一个旧的，我在这里算是找到了相似之处）））。
这个话题似乎正中下怀。好吧，我们以后再来讨论这个问题。
大家好，新年快乐
大家好，伟大的网站
帮我写一篇独立的文章
我需要一个像这里的https://www.youtube.com/watch?v=V_cj4A0ysD0#t=346
作为一个震荡器，计算历史和预期波动率的%。
用于mt4
这里有一个计算的方法。
20天年度历史波动率的计算方法如下所示。
第1步，用今天的收盘价除以前一个市场日的收盘价。
第2步，对第1步中得到的商取自然对数。作为一个例子，让我们计算一下截至1991年3月的日元的年度历史波动率。在书写日期时，我们将使用（年/月/日）的格式。让我们用910225的收盘价，等于74.52，除以910222的收盘价，等于75.52。
74.82 / 75.52 = 0.9907309322 0.9907309322的自然对数是0.009312258。
第3步：21天后，你将有20个数值用于第2步。现在计算步骤2中的数值的20天移动平均线。
第4步：找出第2步中样本数据的20天方差。这需要一个20天的移动平均线（见步骤3）。接下来，对于过去20天中的每一天，用步骤2中的数值减去移动平均数。现在对这些数值进行平方，以便将所有的负数答案转换成正数。然后把过去20天的所有数值加起来。最后，用总和除以19，得到过去20天的样本数据的方差。901226的20天方差为0.00009。你同样可以计算出任何一天的20天方差。
第5步：一旦你确定了某一天的20天方差，你需要将其转换为20天标准差。这很容易通过提取方差的平方根来实现。因此，对于901226，方差的平方根（已显示为0.00009）将使我们得到20天的标准差为0.009486832981。
第6步：现在将获得的数据转换为 "年度化 "数据。由于我们使用每日数据，并假设日元一年有252个交易日（大约），我们将步骤5的答案乘以252的平方根，即乘以15.87450787。对于901226，20天的样本标准偏差是0.009486832981。通过乘以15.87450787，我们得到0.1505988048。这个值是历史波动率，在我们的例子中是15.06%，它可以作为布莱克-斯科尔斯期权定价模型的波动率输入。
谢谢你的关注和理解)
在脚本上。
我认为，这样的指标将是有需求的。
因为计算市场的波动性是进一步决策的首要任务。
即在计算低位波动（价格）时，在高位（价格）买入，卖出--这就是震荡器的本质。
我认为，如果你写得正确，对大多数交易者来说，在MT4这样一个流行的终端上分析他们的策略是很有用的。
谢谢您的反馈意见!
在这里 ，他们将写下。