FR H-波动性 - 页 27

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Mathemat:
是的，Vinin，我同意，没有这样的一致性（你可以在每天的数据上看到 - 量从4到13000不等）。因此，我们可以尝试用较长时期内实际成交量的一些平均值来规范等值柱内的成交量。

现在，这更有趣了，我可以讲得更详细。虽然我不知道这是否可能。(我担心 "胖尾巴"，在这种方法中，有可能摆脱它们，尽管我必须检查）。
 
Neutron:
看一下这个图，OM坐标中的价格增量之间有明显的更大关系。
是的，有时可达到10分钟。从那里开始，它更多地是反过来的。我将提出一个假设：对于振幅接近价差的运动，价格变化的离散性是主要因素。反之亦然：将选择价差，以覆盖价格变化离散性的影响。
 
Vinin:
这就要求每单位时间的刻度数平均不变。如果随着时间的推移，它略微增加会怎样？


我明白了，我想我也得出了同样的结论，即应该调整条形图中的点数。至于逐渐增加的酒吧数量。好吧，增加是什么鬼，我们在一个星期内有1440条（ticks），换成ticks=5，得到5677条，那就可以了（我们就有2个档案）。遗憾的是，只有MT4没有以这样的形式给我们提供报价历史，也没有以这样的形式提供图表。 也就是说，要恢复evo-volume条，我们需要tick历史:(.+我们必须手动重做一切（编程）并以tick到达重新计算。

运动是多维度的，也是多层面的，所以你需要从不同的N个维度来分析它。而人类还没有发明出比视觉分析更好的东西。我希望看到移动图片

 

数学上， 看这里，图中显示了欧元/美元每小时的交易量分布。

在标轴上是每根柱子的刻度数，在纵轴上是样本中此类柱子的相对数量。那么，在如此广泛的分布下，我们怎么能希望所提出的改造是充分的呢？

 
lna01:
是的，时间不超过10分钟。再往前走，情况就完全相反了。我将提出一个假设：对于振幅接近价差的移动，价格变化的差异性是主要因素。反之亦然：将选择价差，以覆盖价格变化离散性的影响。


:-))

我们要在灯笼下寻找丢失在某处的钥匙吗？

 
还有另一个重要的观点：也许等价条的自 相关函数在很大程度上是静止的。然后进行平均化（我假设是图中的平均化曲线），就可以提取其中的信息。但对于一个实质上非稳态的，它却破坏了它。

P.S. 在灯笼下面，有相当的平衡条。这似乎是吸引人的地方 :)
 
lna01:
中子。
看一下图，OM坐标中的价格增量之间有一个明显的大关系。
是的，有时可达到10分钟。更进一步说，反之亦然。我将提出一个假设：对于振幅接近价差的运动，价格变化的离散性是主要因素。或者反过来说：选择价差是为了覆盖价格变化离散性的影响。


ADC（环形离散转换器）的传播如何抑制ADC噪音。?但是，如果离散化的步骤（按价格）是小数点后第四位。如果步骤相同，我们如何解释不同货币的不同利差？

我认为这比这更简单。点差是根据经纪公司传入的价格流的分散性来选择的。

 
lna01:
还有另一个重要的问题：也许等值线的自相关函数在很大程度上是静止的。 那么平均化（我假设是图中的平均化曲线）将提取其中包含的信息。但对于一个实质上非稳态的，它却破坏了它。

P.S. 在灯笼下面，有相当的平衡条。这似乎是吸引人的地方 :)

我也很赞成这样做。在这种情况下，我在屏幕上有多少条，有什么区别呢？
 

中子，我明白了。它不可能是漂亮的、蓬松的，更不可能是尖锐的，但你至少还是可以用眼睛看这样的等值图。显然，它将变得不同。

然后，让我们给它加上一个简单的信封。你认为结果会如何？(我的假设几乎是一个布林！或者说，布林将几乎成为一个信封）。没错--一个信封，因为我希望波动性趋于平缓，获得的回报的 p.d.f.更接近于高斯的。

 
Prival:

我认为这比这更简单。价差的选择是基于经纪公司传入的价格流的方差。

基本上是的。但在低端，方差可能被与价格变化的离散性有关的噪音所支配。
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