FR H-波动性 - 页 30 1...232425262728293031323334353637...42 新评论 Sceptic Philozoff 2007.12.13 22:15 #291 lna01:我认为刻度之间的变量滞后包含信息，也就是说，我只是在说我们自己通过等边转换去除的那个。 如果选择预测什么，我选择的恰恰是 "世界范围内的连续报价过程"，而特区最终将从中一无所获。 候选人，没有人阻止你存储和处理这两种信息--即等量线和等量线条。作为一个高度非平稳的过程，刻度之间的滞后也带有一些重要的信息，这一点没有争议。 我只是想遵循自文艺复兴以来几个世纪建立的科学探究的传统，即提出对一个现象的分析，其基本部分是将其分解为逻辑上可分离的部分（顺便说一下，根本不一定是独立的；重要的是这些部分之间的依赖关系是由明确的概念描述的）。人们仍然可以尝试研究一个现象的绝对整体性，就像中世纪学者喜欢争论一块石头的特性一样，而不试图去影响或感受它。在我看来，对于像s.p.市场报价这样复杂的现象，首先把它分成几个部分，研究每一个部分，然后再回去，但在一个新的质量基础上--把它作为一个整体来研究，知道它各部分的属性，也许还有它们之间的依赖关系，这才有意义。 Neutron 2007.12.14 08:31 #292 Yurixx: 2中子和Mathemat zip也不能连接。我想这是网站的一个问题。以下是你可以下载数据的链接 我的错。我附上了rar，有必要进行压缩。 有趣的系列!让我们画出孕期模数的分布图（左图）。你可以看到，分布的重心位于m=0.7的区域。现在让我们从常数=m的总和中建立一个人工系列，同时考虑到实际增量的符号（见图右），其中红线表示原始系列，蓝线表示人工系列。 看来，如果价格增量是独立的，那么sum=increment_sign*sonstant将产生一条位于两条曲线y=+-m*SQRT(t)之间的走廊上的轨迹（黑色）。但事实并非如此。也许增量的标志是依赖性的？-不，相邻增量之间的相关系数是-0.05，即几乎为零。所以增长不是由 "羊群效应 "决定的，很可能不是偶然的。 结论如下：某人或某事一直单调地将指数往上推（蓝色曲线），而事实上指数并不急于朝这个方向发展，这说明有人很少但很恰当地使指数崩溃 还有什么要补充的？也许，通过建立相同的，但为货币工具，来检查自己。 这里的一切都很公平--没有人把任何人拉到哪里去 :-) Neutron 2007.12.14 09:47 #293 在这个主题的前一页，似乎讨论了找到一种方法将小TF上的增量分布的指数性质转换为正态性质是很好的。为什么需要这样做，我不太清楚......但有一个办法。 请看左边的图。红线显示的是欧元/美元的分钟条，蓝线是一个模型系列，保留了初始价格增量的方向，但振幅是由具有正态分布规律 的RMS和零MO严格定义的。我们可以看到，所有的运动都是严格重复的，只是幅度 "不同"。 右图是欧元/美元系列增量（红色）和模型一（蓝色）的分布。万岁！我们已经成功地摆脱了令人讨厌的 "非正态 "分布，有一个初始序列的实现具有正态分布，见图。 人们可以立即注意到初始和模型系列向不同的方向发展的领域!怎么可能呢？这意味着，在所选地点的真实系列中，方向性运动不是由胆小的人群的小而频繁的步骤决定的，而是由强大的、罕见的笔触决定的! 在这里。也许这些信息对许多人来说是新的，其中有一些尚未隐藏的潜力。同事们，你们怎么看？ Prival 2007.12.14 14:45 #294 Neutron: 振幅由具有正态分布规律和零MO的RNG硬性规定。 HNG？请破译+如果它是某种正态分布发生器，你需要s.c.o.的值来获得它的完整描述。 如果我没有理解错，你的所有构造，然后你直观地得出了模型，这是随机二元方程系统的一个特例。 Victor Nikolaev 2007.12.14 14:56 #295 Prival:中子： 振幅由具有正态分布规律和零MO的RNG硬性规定。 HNG？请破译+如果它是某种正态分布发生器，你需要s.c.o.的值来获得它的完整描述。 如果我没有理解错的话，你的所有构造都是凭直觉得出的模型，这是随机二元方程系统的一个特例。 GCF是一个随机数发生器（尽管我可能是错的）。 Neutron 2007.12.14 15:35 #296 Prival:请破译它+如果它是某种正常的振荡器，你需要s.c.o.值来完全描述它。 如果我没有理解错的话，你的所有构造都是凭直觉得出的模型，这是随机二元方程系统的一个特例。 嗨，谢尔盖! 我们又在谈条件了吗？是的，你说得很对--这是一个 具有正态分布和零期望值的随机数发生器。在我的例子中，s.c.o.=m。而不幸的是，我对随机控制系统一无所知。 Prival 2007.12.14 18:33 #297 Neutron: 我们回到你身边了吗？是的，你说得很对--它是一个具有正态分布和零期望值的随机数发生器。在我的例子中，s.c.o.=m。不幸的是，我对随机控制系统一无所知。 在这里，一切都很简单。SSDU（一个随机微分方程系统）。一个系统意味着可能有很多个，最简单的情况是一个。这里的方程式很清楚，比如y(x)=a*x+b。微分（导数，增量）即左边的导数，即dV/dt=a(t) - 速度的导数等于加速度。随机的（随机的）仍然存在，这意味着右边有一个随机过程。 价格的导数是BGS，can=0，sko=1。这些方程的解决方案是采取积分。 这就是我们几页前讨论的mech.matts，如何用ITO或Stratonovich符号来解决它们。18有一些简单的模型（经济学家），我贴了附件，看看8.1-8.6的方程式。 对于军事无线电工程师，他们（模型）更复杂。 Z.U. 不要被冒犯，如果你或你，好。我不希望被放在烤箱里的锅里:-)。我只是经常感到困惑，有时很难转换。特别是在周一和周五，我和太多的人交谈。我有三份工作。 Candid 2007.12.15 08:49 #298 Mathemat: 人们仍然可以尝试在其绝对的整体性中研究这一现象，就像中世纪的学者们喜欢争论一块石头的特性一样，而不试图影响它或感受它。在我看来，对于像市场报价的s.p.这样复杂的现象，首先把它分成几个部分，研究每一个部分，然后再回去，但在一个新的质量基础上--把它作为一个整体来研究，知道它各部分的属性，也许还有它们之间的依赖关系。 这是很科学的 :)。而你是否注意到，讨论的不是拟议中的测试，而是代替了它？:)虽然，对于一个从事抽搐工作的人来说，这样的测试是几分钟的事。如果我的终端机里有勾选历史，我甚至在写那篇文章之前就已经做了，但我不会为了它而搜索和下载它。 Сергей 2007.12.16 15:03 #299 到 中子 塞里加你好。请解释一下，你从哪里得到这个消息。 看来，如果价格增量是独立的，那么sum=sign_increment*sonstant将给出一条位于两条曲线y=+-m*SQRT(t)（黑色）之间走廊的轨迹。但事实并非如此。也许增量的标志是依赖性的？-不，相邻增量之间的相关系数是-0.05，即几乎为零。所以增长不是由 "羊群效应 "决定的，很可能不是偶然的。 我对公式y=+-m*SQRT(t)本身感兴趣，你是怎么得到的，从哪里得到的？维纳过程的轨迹的重复对数定律 的近似也不能，我给出了它的简短形式。 对于概率为1的维纳过程W(t)来说，持有。 维纳过程的所有轨迹都保持在曲线之间的扩展 "管道 "内同时，在概率为1的情况下，轨迹无限次地跳出边界管道 并不是说这一点很重要，只是很有趣。顺便说一下，我通过实验确定，这个定律，说得温和一点（当然，如果我计算正确的话），对报价不起作用，因此它可以被解释为间接确认市场不是随机的，类似这样的东西。:о) Sceptic Philozoff 2007.12.16 18:05 #300 这更能说明它不是维纳，但我对非随机性持谨慎态度，grasn。 还是你在谈论独立？ 1...232425262728293031323334353637...42 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我认为刻度之间的变量滞后包含信息，也就是说，我只是在说我们自己通过等边转换去除的那个。
如果选择预测什么，我选择的恰恰是 "世界范围内的连续报价过程"，而特区最终将从中一无所获。
我只是想遵循自文艺复兴以来几个世纪建立的科学探究的传统，即提出对一个现象的分析，其基本部分是将其分解为逻辑上可分离的部分（顺便说一下，根本不一定是独立的；重要的是这些部分之间的依赖关系是由明确的概念描述的）。人们仍然可以尝试研究一个现象的绝对整体性，就像中世纪学者喜欢争论一块石头的特性一样，而不试图去影响或感受它。在我看来，对于像s.p.市场报价这样复杂的现象，首先把它分成几个部分，研究每一个部分，然后再回去，但在一个新的质量基础上--把它作为一个整体来研究，知道它各部分的属性，也许还有它们之间的依赖关系，这才有意义。
2中子和Mathemat zip也不能连接。我想这是网站的一个问题。以下是你可以下载数据的链接
我的错。我附上了rar，有必要进行压缩。
有趣的系列!让我们画出孕期模数的分布图（左图）。你可以看到，分布的重心位于m=0.7的区域。现在让我们从常数=m的总和中建立一个人工系列，同时考虑到实际增量的符号（见图右），其中红线表示原始系列，蓝线表示人工系列。
看来，如果价格增量是独立的，那么sum=increment_sign*sonstant将产生一条位于两条曲线y=+-m*SQRT(t)之间的走廊上的轨迹（黑色）。但事实并非如此。也许增量的标志是依赖性的？-不，相邻增量之间的相关系数是-0.05，即几乎为零。所以增长不是由 "羊群效应 "决定的，很可能不是偶然的。
结论如下：某人或某事一直单调地将指数往上推（蓝色曲线），而事实上指数并不急于朝这个方向发展，这说明有人很少但很恰当地使指数崩溃
还有什么要补充的？也许，通过建立相同的，但为货币工具，来检查自己。
这里的一切都很公平--没有人把任何人拉到哪里去 :-)
在这个主题的前一页，似乎讨论了找到一种方法将小TF上的增量分布的指数性质转换为正态性质是很好的。为什么需要这样做，我不太清楚......但有一个办法。
请看左边的图。红线显示的是欧元/美元的分钟条，蓝线是一个模型系列，保留了初始价格增量的方向，但振幅是由具有正态分布规律 的RMS和零MO严格定义的。我们可以看到，所有的运动都是严格重复的，只是幅度 "不同"。
右图是欧元/美元系列增量（红色）和模型一（蓝色）的分布。万岁！我们已经成功地摆脱了令人讨厌的 "非正态 "分布，有一个初始序列的实现具有正态分布，见图。
人们可以立即注意到初始和模型系列向不同的方向发展的领域!怎么可能呢？这意味着，在所选地点的真实系列中，方向性运动不是由胆小的人群的小而频繁的步骤决定的，而是由强大的、罕见的笔触决定的!
在这里。也许这些信息对许多人来说是新的，其中有一些尚未隐藏的潜力。同事们，你们怎么看？
振幅由具有正态分布规律和零MO的RNG硬性规定。
HNG？请破译+如果它是某种正态分布发生器，你需要s.c.o.的值来获得它的完整描述。
如果我没有理解错，你的所有构造，然后你直观地得出了模型，这是随机二元方程系统的一个特例。
振幅由具有正态分布规律和零MO的RNG硬性规定。
HNG？请破译+如果它是某种正态分布发生器，你需要s.c.o.的值来获得它的完整描述。
如果我没有理解错的话，你的所有构造都是凭直觉得出的模型，这是随机二元方程系统的一个特例。
GCF是一个随机数发生器（尽管我可能是错的）。
请破译它+如果它是某种正常的振荡器，你需要s.c.o.值来完全描述它。
如果我没有理解错的话，你的所有构造都是凭直觉得出的模型，这是随机二元方程系统的一个特例。
嗨，谢尔盖!
我们又在谈条件了吗？是的，你说得很对--这是一个 具有正态分布和零期望值的随机数发生器。在我的例子中，s.c.o.=m。而不幸的是，我对随机控制系统一无所知。
在这里，一切都很简单。SSDU（一个随机微分方程系统）。一个系统意味着可能有很多个，最简单的情况是一个。这里的方程式很清楚，比如y(x)=a*x+b。微分（导数，增量）即左边的导数，即dV/dt=a(t) - 速度的导数等于加速度。随机的（随机的）仍然存在，这意味着右边有一个随机过程。 价格的导数是BGS，can=0，sko=1。这些方程的解决方案是采取积分。
这就是我们几页前讨论的mech.matts，如何用ITO或Stratonovich符号来解决它们。18有一些简单的模型（经济学家），我贴了附件，看看8.1-8.6的方程式。 对于军事无线电工程师，他们（模型）更复杂。
Z.U. 不要被冒犯，如果你或你，好。我不希望被放在烤箱里的锅里:-)。我只是经常感到困惑，有时很难转换。特别是在周一和周五，我和太多的人交谈。我有三份工作。
人们仍然可以尝试在其绝对的整体性中研究这一现象，就像中世纪的学者们喜欢争论一块石头的特性一样，而不试图影响它或感受它。在我看来，对于像市场报价的s.p.这样复杂的现象，首先把它分成几个部分，研究每一个部分，然后再回去，但在一个新的质量基础上--把它作为一个整体来研究，知道它各部分的属性，也许还有它们之间的依赖关系。
这是很科学的 :)。而你是否注意到，讨论的不是拟议中的测试，而是代替了它？:)虽然，对于一个从事抽搐工作的人来说，这样的测试是几分钟的事。如果我的终端机里有勾选历史，我甚至在写那篇文章之前就已经做了，但我不会为了它而搜索和下载它。
到 中子
塞里加你好。请解释一下，你从哪里得到这个消息。
我对公式y=+-m*SQRT(t)本身感兴趣，你是怎么得到的，从哪里得到的？维纳过程的轨迹的重复对数定律 的近似也不能，我给出了它的简短形式。
对于概率为1的维纳过程W(t)来说，持有。
维纳过程的所有轨迹都保持在曲线之间的扩展 "管道 "内
同时，在概率为1的情况下，轨迹无限次地跳出边界管道
并不是说这一点很重要，只是很有趣。顺便说一下，我通过实验确定，这个定律，说得温和一点（当然，如果我计算正确的话），对报价不起作用，因此它可以被解释为间接确认市场不是随机的，类似这样的东西。:о)