FR H-波动性 - 页 29

新评论
 
Mathemat:

Yurixx, bravo (no irony)!世界在有观察者（测量者）之前并不存在。而这里的观察者就是交易（或报价）。事务性时间的规则!而且，在计数之间没有任何东西，也没有必要编造关于连续随机过程的理论。

P.S. 我喜欢这种唯心主义..."在我衡量它之前，没有世界"。


数学，我亲爱的，我理解你的怀疑态度，我对唯我论也持同样的否定态度。但你作为一个数学家，而我作为一个物理学家，区别在于此。

人在这个过程中不是一个观察者，而是一个代理人。所以这里真的有3个人。一个是观察者，离得远，2个人（买方和卖方）是市场代理人。如果他们不在那里，相信我，就不会有价格了。而只要他们离开了，就没有价格。既然3人中有2人是多数，我毕竟是正义的。:-))

 
Yurixx:


嗯，嗯...让我们回到现实中来。

据我所知，我们的工作是基于银行报价，即银行买入/卖出货币的价格（以外汇计算）。换句话说，我假设交易比刻度线多得多，在没有刻度线的情况下，价格是存在的。(作为一个小小的报复:)让我提醒Mathemat 他的例子，在一个恒定的价格下吃了100米的东西）。
操作时间，在我怀疑的观点中，部分地过滤了噪音。也就是说，它确实是在某种程度上减少了。但它也在更大程度上减少了有用的信息量。

P.S.我曾在恶性通货膨胀时期去过乌克兰，我不记得有什么问题，买东西要用 "优惠券英镑":)。我认为如果市场上有 "混乱 "的时刻，那也是非常短暂的。
 

好吧，Candid，它过滤了，这是可以理解的。但谁在过滤？神，即DC。我们看到的只是我们的经纪公司的刻度线，我们不需要它，因为我们通过这个经纪公司的刻度线进行交易，而它并不关心其他公司的刻度线。那么寻找遗漏的信息（当然，客观上可能存在）的意义何在？我们的直流电的嘀嗒声，而且只有我们的直流电，正是我们所拥有的、可以进行统计分析的西格玛代数（机械数学，我用这个词是不是太不对了）的流动。所以让它存在，这个价格，只要没有刻度（事实上，它存在并等于最后的刻度，只要它不被淘汰）。但只要不改变，我们就不关心它。

我不知道也不想知道世界上每秒钟发生多少次总的交易（测量），包括我的直流电器的刻度之间。因此，由于DC是我的主（在Foreh），任何其他来自外部的信息，如果没有通过它的过滤器，对我来说就是另一个世界。不过我倾向于离散过程模型。

一个连续的世界性的报价过程是不可观察的，因为报价来源不是单一的。而我的DC使我可以观察到它，但也使它离散。

 

2中子和数学

也无法附上拉链。我想这是网站的一个问题。这里有一个链接，你可以下载数据

http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=%5EVIX&d=11&e=13&f=2007&g=d&a=0&b=2&c=1990&ignore=. csv

lna01:
据我所知，我们工作的基础是银行报价，即银行购买/出售货币的价格（就外汇而言）。换句话说，我假设价格动态与交易的数量没有直接关系，而是与卖出/买入的不平衡有关。 换句话说，我假设交易的数量远远多于刻度线，在它们（刻度线）不存在的情况下，价格确实存在。

P.S. 我曾在恶性通货膨胀时期去过乌克兰，不记得有什么问题，买东西要用 "磅券":)。我认为如果市场上有 "混乱 "的时刻，那也是非常短暂的。


我并没有说价格与交易数量 有关。而且，毫无疑问，如果以同样的价格进行交易，价格是存在的，但做了!此外，如果我说 "价格是不存在的"，那么在某种意义上，它当然是一个抽象的概念。就像 "价格是存在的 "这句话一样，因为在找到买卖双方之前，这两种说法都不能被证明....。如果你需要证明，这里有另一张图片--周一外汇中出现的缺口。你要争论的是，价格一直存在，而且没有变化，从开盘就跳涨了？还是你想说它一直在不断地变化？第一个选项、第二个或任何第三个都不正确，因为没有任何情况会体现出这个价格。即使有缺口，反映在缺口上的也不是价格，而是周六-周日期间的预期变化。而价格是在开盘后一段时间才得到的，此时交易流已经与真实市场的预期相一致。这同样适用于新闻中的翻转。

乌克兰和俄罗斯都出现了恶性通货膨胀，尽管程度不一样。我在那个时代是个商人，我非常清楚地记得买卖的流程是如何在某些时刻停止的。在商店的层面上，人们感受到的程度较小，但也发生了这种情况，但作为一种永久性的条件，肯定不是这样的。

 

我只在这个方面看到它。

我不在乎我分析的是什么，无论是价格还是自然界的其他现象，无论如何推测。为了调查这个过程，我需要

  1. 一个对该过程进行测量的仪器。
  2. 测量必须具有一定的质量
  3. 设备必须以不同方式表示（显示）测量结果

- 设备的误差范围很小

- 测量必须是连续的，即使它是一个离散的过程。

在这种情况下，它是一条XY坐标的曲线。

沿着轴线进行分析。通常情况下，所有的测量都与误差有关。

Y轴的价格，精度等级不知道，因为没有标准可以比较。 到目前为止，唯一合理的解释是与这个轴上的采样有关的测量噪音+1。所谓的ADC噪音。否则，它似乎是一个完美的仪表（尽管惯性问题并不清楚）。

X轴，这里一切都不顺利。

如果没有可能进行连续测量，最好是至少在相等的时间间隔内进行测量。采样率应该是=常数。

在这里，这个条件没有得到满足，因此仪器在说谎，缺少测量。有必要用缺失的数字来填补空缺，因为没有别的办法。

从这个角度看，minutki只不过是信息压缩，仅此而已，我们对输入流进行非线性（不可逆）转换。这种转变的目的是为了减少存储的信息量。最好的选择是根本不压缩。

如果你做得正确，你应该计算出最大可能的采样率，并根据线性法则来弥补测量跳过。而这个序列应该被储存起来。为了压缩存储的信息而不损失，只使用+1点的增量，其大小与Y轴上ADC的噪声相称。

进一步压缩会导致信息的损失。

设备本身应以方便分析的形式表示测量结果。最好是在按下一个按钮时。

而且我非常希望能有尽可能多的这些按钮

 
我试着附上一个压缩档案，结果成功了。 也许是文件名的问题。如果可能的话，请让我知道压缩文件的名称和大小。
 
Rosh:
我试着附上一个压缩档案，结果成功了。也许是文件名的问题。如果可能的话，请让我知道压缩文件的名称和大小。

我的错。我附的是一个rar文件，我应该附一个zip文件。
附加的文件：
table.zip  42 kb
 
Yurixx:

我从未说过价格与交易的数量 有关。

...

或者你会说，它一直在不断变化？

是的，我错过了那个转折点:)，因为我一直在谈论ticks，即价格变化。

我也在谈论一个持续的价格生成过程，这无疑会持续到周末。超出刻度线的价格存在的问题得到了简单的解决：只需在刻度线之间选择时刻并在终端进行交易即可:)。一般来说，价格这个词也可能有不同的含义，所有的时候我指的是终端的数字，也就是已经测量的价格。

 
Mathemat:

好吧，Candid，它过滤了，这是可以理解的。但谁在过滤？神，即DC。我们看到的只是我们经纪公司的虱子，我们不需要它，因为我们交易这个经纪公司的虱子，它不知道其他公司的虱子。那么寻找遗漏的信息（当然，客观上可能存在）的意义何在？我们的直流电的嘀嗒声，而且只有我们的直流电的嘀嗒声，正是我们得到的西格玛代数（机械数学，我用这个词是不是太错了？）的流动，并在此基础上进行统计分析。所以让它存在，这个价格，只要没有刻度（事实上，它存在并等于最后的刻度，只要它不被淘汰）。但只要不改变，我们就不关心它。

我不知道也不想知道世界上每秒钟发生多少次总的交易（测量），包括我的直流电器的刻度之间。因此，由于DC是我的主（在Foreh），任何其他来自外部的信息，如果没有通过它的过滤器，对我来说就是另一个世界。不过我倾向于离散过程模型。

一个连续的世界性的报价过程是不可观察的，因为报价来源不是单一的。而我的DC使我可以观察到它，但也使它离散。


我的比喻是：如果我们想要简单和 "美丽"，我们就修剪草坪（或铺设沥青）。如果我们想从该地区获得一些东西，我们就除草（即只清除杂草）。在我的主观意见中，等面积的酒吧和修剪过的草坪差不多。另一件事是，我们也可以从中获得一些东西，但不是从土地（市场），而是从其他人那里 :)

我认为刻度之间的变量滞后包含信息，也就是说，我只是在谈论我们自己通过等价交换去除的那些信息。

如果选择预测什么，我选择的恰恰是 "世界范围内的连续报价过程"，而特区最终将从中一无所获。

 
lna01:
如果你必须选择预测什么，我选择 "持续的世界范围内的报价过程"，而特区最终将从中一无所获。
赞成。需要的是一个关于困境中心的输入的模型。直流本身是一个简单的量子（"函数空间上的算子"），它也不知道什么是科特利尼科夫定理，这就是为什么我们看到尖峰、空隙和其他并不真正存在的负面效应。
1...222324252627282930313233343536...42
新评论