FR H-波动性 - 页 28

 
Mathemat:


另一个问题。按照我的理解,从终点和起点画出的图片会有太大的不同。也就是说,你必须有一个恒定的参考点。而这可能是不可能的。
 

从一开始,维宁。这是由参考点决定的,但我认为这并不太可怕。 如果你从结尾开始构建,最后一个小节会过于动态,而旁边的小节会被重新绘制。

这里有技术上的问题,因为一般来说,等量条的数量,会与Bars不同。思考一下。

 
lna01:
尤里克斯

但当这个过程是离散的,而且这种离散性是根本性的,情况就会发生根本性的变化。

只有价格变化的过程是离散的。如果你把价格看作是一个仪器的读数,就没有理由把生成过程看作是离散的。如果是连续的,价格变化的离散性是一个额外的噪音来源,那么操作时间的概念只会放大这个噪音。


好吧,好吧......。让我们回到现实中来。价格是在每一笔交易中决定的--这就是现实。交易的数量不仅是可以计算的,当然也是均匀的。只要不做交易,我们认为这个价格是值得的。但这公平吗?唉,没有。后苏联空间的最近历史有许多贸易停滞的例子,不是因为没有东西可以交易,也不是因为没有人想要什么,而是因为卖方在迅速变化的条件下无法加价。想想恶性通货膨胀。

是的,经济持续存在。是的,生命在流动。但是,如果你客观地看待价格,在有交易之前就没有价格。 即使经纪人播出的报价,在没有转化为具体交易时,仍然反映了他进行这种交易的意愿。所以价格过程就是我们在闪回时看到的数字。其余时间有什么是未知的。

但是,即使人们接受了蜱虫是价格变化过程的观点,那么同样,操作时间的规则。而这意味着,无论刻度线之间经过多少时间--都没有关系,在这段时间内市场上没有任何正式的事情发生,因此与小时数绑定没有意义。

而噪音本身就存在于市场中。有很多交易,所有的交易都同时发生在不同的地方和不同的市场代理人之间。这就是为什么定价是一个随机的过程。在我看来,恰恰相反,天文时间会增加噪音,而不是事务性时间。试着反驳这一点。:-)

 
Vinin:
数学


另一个问题。按照我的理解,从终点和起点画出的图片会有太大的不同。所以,你必须有一个恒定的参考点。而这可能并不奏效。

很简单,一个士兵走出来说:"卢明,这是一个有五个刻度的条子。从2008年1月1日开始,开始了第二个条形图的存档,并与分钟(正常)并行,具有等量的刻度。在这种情况下,卷宗可以被丢弃,因为它不需要在这个档案中,我们将很高兴。
 
lna01:
私人

我认为这比这更简单。点差是根据经纪公司传入的价格流的差异来选择的。

基本上是的。但在下限,分散性很可能被与价格变化的离散性相关的噪音所主导。

你在自相矛盾,或者是打错了,应该是 "与价格测量 离散性有关",价格本身似乎是连续的,我们已经在两页前得出了这个结论。
 

Yurixx, bravo (no irony)!世界在有观察者(测量者)之前并不存在。而这里的观察者就是交易(或报价)。操作时间规则!而且,在计数之间没有任何东西,也没有必要编造关于连续随机过程的理论。

P.S. 我喜欢这种唯心主义..."在我衡量它之前,没有世界"。

 
Neutron:

我说的是你在上一篇文章中引用的那张图。

是的,我想用它们的对数来代替第一差值,并对所得数列进行积分。将结果与原始系列进行比较(尽可能多)。


明白了。这是雅虎的图表。我从那里下载了1990年以来的每日数据。 我把它贴在这里。如果你愿意,你可以把它加载到Excel或Matcad中。我很想这么做,但我明天就要走了,我有很多事情要做。哦,我很抱歉。

 

又试图附加一个文件。它没有成功地结束。

你好!!!。版主,这个问题又来了!修复网站!

 
Prival:

你在自相矛盾,或者是打错了,应该是 "与价格测量的离散性有关",价格本身似乎是连续的,我们已经在两页前得出了这个结论。
一点也不。我说的是生成过程的连续性。而我把价格比作仪器的读数。所以不可能衡量价格 :)
 

Yurixx,拉链没有附在上面吗?