FR H-波动性 - 页 28

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Mathemat:


另一个问题。按照我的理解，从终点和起点画出的图片会有太大的不同。也就是说，你必须有一个恒定的参考点。而这可能是不可能的。
 

从一开始，维宁。这是由参考点决定的，但我认为这并不太可怕。 如果你从结尾开始构建，最后一个小节会过于动态，而旁边的小节会被重新绘制。

这里有技术上的问题，因为一般来说，等量条的数量，会与Bars不同。思考一下。

 
lna01:
尤里克斯。

但当这个过程是离散的，而且这种离散性是根本性的，情况就会发生根本性的变化。

只有价格变化的过程是离散的。如果你把价格看作是一个仪器的读数，就没有理由把生成过程看作是离散的。如果是连续的，价格变化的离散性是一个额外的噪音来源，那么操作时间的概念只会放大这个噪音。


好吧，好吧......。让我们回到现实中来。价格是在每一笔交易中决定的--这就是现实。交易的数量不仅是可以计算的，当然也是均匀的。只要不做交易，我们认为这个价格是值得的。但这公平吗？唉，没有。后苏联空间的最近历史有许多贸易停滞的例子，不是因为没有东西可以交易，也不是因为没有人想要什么，而是因为卖方在迅速变化的条件下无法加价。想想恶性通货膨胀。

是的，经济持续存在。是的，生命在流动。但是，如果你客观地看待价格，在有交易之前就没有价格。 即使经纪人播出的报价，在没有转化为具体交易时，仍然反映了他进行这种交易的意愿。所以价格过程就是我们在闪回时看到的数字。其余时间有什么是未知的。

但是，即使人们接受了蜱虫是价格变化过程的观点，那么同样，操作时间的规则。而这意味着，无论刻度线之间经过多少时间--都没有关系，在这段时间内市场上没有任何正式的事情发生，因此与小时数绑定没有意义。

而噪音本身就存在于市场中。有很多交易，所有的交易都同时发生在不同的地方和不同的市场代理人之间。这就是为什么定价是一个随机的过程。在我看来，恰恰相反，天文时间会增加噪音，而不是事务性时间。试着反驳这一点。:-)

 
Vinin:
数学。


另一个问题。按照我的理解，从终点和起点画出的图片会有太大的不同。所以，你必须有一个恒定的参考点。而这可能并不奏效。

很简单，一个士兵走出来说："卢明，这是一个有五个刻度的条子。从2008年1月1日开始，开始了第二个条形图的存档，并与分钟（正常）并行，具有等量的刻度。在这种情况下，卷宗可以被丢弃，因为它不需要在这个档案中，我们将很高兴。
 
lna01:
私人：

我认为这比这更简单。点差是根据经纪公司传入的价格流的差异来选择的。

基本上是的。但在下限，分散性很可能被与价格变化的离散性相关的噪音所主导。

你在自相矛盾，或者是打错了，应该是 "与价格测量 离散性有关"，价格本身似乎是连续的，我们已经在两页前得出了这个结论。
 

Yurixx, bravo (no irony)!世界在有观察者（测量者）之前并不存在。而这里的观察者就是交易（或报价）。操作时间规则!而且，在计数之间没有任何东西，也没有必要编造关于连续随机过程的理论。

P.S. 我喜欢这种唯心主义..."在我衡量它之前，没有世界"。

 
Neutron:

我说的是你在上一篇文章中引用的那张图。

是的，我想用它们的对数来代替第一差值，并对所得数列进行积分。将结果与原始系列进行比较（尽可能多）。


明白了。这是雅虎的图表。我从那里下载了1990年以来的每日数据。 我把它贴在这里。如果你愿意，你可以把它加载到Excel或Matcad中。我很想这么做，但我明天就要走了，我有很多事情要做。哦，我很抱歉。

 

又试图附加一个文件。它没有成功地结束。

你好！！！。版主，这个问题又来了!修复网站!

 
Prival:

你在自相矛盾，或者是打错了，应该是 "与价格测量的离散性有关"，价格本身似乎是连续的，我们已经在两页前得出了这个结论。
一点也不。我说的是生成过程的连续性。而我把价格比作仪器的读数。所以不可能衡量价格 :)
 

Yurixx，拉链没有附在上面吗？

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