FR H-波动性 - 页 20 1...131415161718192021222324252627...42 新评论 Сергей 2007.12.09 22:35 #191 对Yurixx 哦，这么多年，这么多的冬天 ! 很高兴见到你和你的伙伴们! :о) 为什么你很少出现，亲爱的？ 学会管理时间 :o). 也许你已经让绞肉机开始工作了，你必须一直铲菜，所以你没有时间来访问论坛？ 或者你一直在岛上？:-)) 我没有时间去一个岛。亚历克斯买下了整个太平洋地区。根据我的情报，他现在正在购买月球表面的其余部分，并向一只百万富翁猫挑战，以争夺成为第一个进入太空的权利。 而关于硬币的问题，它是非常有影响的。你只需要了解什么是可预测性。例如，一枚硬币的愿望使我们有可能预测它即将回到我的掌心。） 是的，我想完成这个笑话，我们保证预测硬币不会一直悬在空中。但它改变了它的要旨。 给私人的 试着这样看待它。没有人强迫我们在每个硬币翻转上下注。所有的人都在等着一排3个头，然后用一个赌注进入，会落下尾巴。 这种情况下的概率不是0.5。也就是说，如果系统有某种稳定的min或mac.就可以使用。 在第4次试验中得到人头的概率是0.5，但如果系统趋于稳定状态，连续得到4只鹰的概率不是0.5。 那么有硬币的系统的稳定状态是什么？(P.O.：在我分心的时候，尊敬的 Kamal 已经问过了）同时我坚持我的立场--系统对稳定状态的渴望对预测学没有任何好处，我可以找到很多伪的伪的论据。而且，这其实并不重要。 PS：我不会用我的 "垃圾邮件 "来干扰科学研究，这个话题是关于别的。 Yurixx 2007.12.09 23:49 #192 kamal: 尤里克斯。 你是一个数学家，而且是一个统计学家，我是一个物理学家。反正我们有不同的语言和不同的思维方式。因此，我们只有先达成理解，才能在对话中取得成果。因此，感谢你毕竟试图深入探讨这个问题并了解对方。 1.如果我对你的解释理解正确的话，无套利的 "物理 "含义是，人们不能做出优于过程的某些内在概率的预测。也就是说，在你引用的硬币的情况下，不可能预测出概率为0.7的+1或概率为0.5的-1。如果这是真的，那么这种对无套利的理解肯定比我想象的要宽泛。然而，由于在市场上，输和赢最初被认为是同等概率的，这并没有改变事情。事实证明，在这种情况下，无套利和无效率实际上是等价的，而且都受到马丁格尔的阻碍。因此，我实际上对鞅的标准感兴趣。而我对它感兴趣的是，在一个真实的过程中评估这些标准的违反情况。 当然，通过检查所有可能的技术来检查马汀性是不可能的。所以我问题的重点是不同的。例如，如果有一个过程的FR或ACF，是否有可能确定该过程是否是一个马汀格尔？或者从狭义上讲--过程函数的某些属性是一个必要和/或充分条件。例如，一个函数的连续性是一个条件，即它的一阶导数最多可以有第1种不连续现象。还有另一个方面，就是数量上的问题。是否有一个定量的措施来衡量一个过程是否是马丁格尔？ 与能量守恒定律的类比是相当恰当的。我甚至想说更多：非鞅的物理类比是指任何系统，给它自己，都倾向于占据一个与其势能最小值相对应的位置。因此，无套利市场的假设是有根据的。但市场是一个开放的随机系统，具有非零的松弛时间。我希望你能理解我的意思，而不是严格意义上的超前。:-)而这意味着，通过接受一般意义上的可仲裁性，我们不能在局部意义上主张它。任意性在或多或少的程度上不断被违反，这取决于事件的规模。而市场在不断 "纠正 "这种情况，自然会有一些滞后。在我看来，这种滞后是唯一的机会，可以赚取非随机的利润。这就是为什么我想了解非随机性和违反非随机性的过程。 数学思想体系，IMHO，允许你结构任何抽象的现象和对象。当发现与现实的类比时，它就会延伸到可观察的现象。物理思维方式允许对现实现象进行结构化，并在这个世界上找到非常非微妙的联系。这些方法相互之间很难做到。但它们共同为人类提供了物质领域的所有成就。 2.有意思，所以我错过了什么。如果可能的话，请启发我，原则上如何能做到这一点。 3.你说对了，只是我指的不是分布，只是样本上的最大值和最小值之差的平均值。 好了，大家都写了很多，我就按顺序回答。 1.嗯，说实话，不是真的。无套利的物理含义大致如下：你不能说任何事情是肯定 的。当然，你可以说些什么（价格高于零），但你不能肯定地说什么，你可能在这上面挣钱。你不能说 "这枚硬币肯定 会落在老鹰身上""明天价格肯定 会超过今天的水平 "等等。在这种情况下，科学的全部力量在于，这（相当一个条件）足以从价格过程中估计出任何导数。在我们试图在外汇市场上赚钱的情况下，非套利的问题没有什么兴趣，有趣的是效率的问题，即有可能（尽管有风险）以正的M.O.来赚钱。是的，你可能不走运，硬币会落在另一边。但你平均 会赢。不完全是， 但平均而言。所以投机者对套利不感兴趣，他感兴趣的是效率（即使有风险也不可能获得利润）。而 效率条件就是马特，一切都在于此。 如何走在马特的前面？那么它肯定不是真空中的球形马，你总能从一个严格定义的过程中看出它是否是马太效应。过程的分布函数完全指定了过程，是的，你可以通过它来判断过程是否是马汀格尔。如果这个过程是一个随机行走（独立的s.v.的总和），那么马丁格尔的一个必要和充分条件就是这些量的平均值为零。一般来说（这个定义），一个过程是martingale--如果向前一步的数值的数学期望值，给定到当前时刻的所有信息，等于当前的数值。我承认，这不是很有建设性。没有量化的衡量标准，"过程是一个马太效应 "的说法就像说 "温度是零"--严格来说，它永远不会是零，不可能用误差计来检查，但可以尝试了解过程有多接近马太效应（仍然有一个传播，等等）。 关于非零放松时间和其他问题：我们似乎越来越接近一个历史悠久的事实，即在大的时间框架上，市场与马丁格尔非常相似，而在小的时间框架上，相当不同的东西开始发挥作用（重新报价、价差、报价延迟等）。正如他们在对冲基金行业所说的，"赢家不是最聪明的，而是对交易所的坪数最少的人"。而这并不是开玩笑（领先的投资银行做了专门的处理器来计算期权价格等，所以时间很关键）。 2.好吧，我想我没有理解这个问题，因为它很简单。因此，有一枚硬币，10次中有6次是正面，10次中有4次是反面。赌人头，平均来说，你会是黑色的:)))一个更复杂的例子：如果你看到价格增量是反相关的，你在适当的时间框架内交易一个反趋势，你就能赚钱。你可能有更复杂的想法。 3.你对技术感兴趣吗？我的意思是有一个过程分布，你可以计算出最大值的分布，一旦你计算出最大值分布，就很容易计算出平均值。对最小值做同样的处理，计算出差异。这就是全部。 我为全文引用而道歉，但正在形成的相互理解正在迅速消失。因此，我全文引用，以便有机会回到接触点而不跑远，不至于失去建设性。 1.你怎么会认为我在想关于准确预测 的事情？ 我确实在我的意思版本中说过"优于过程中的一些内在概率"。这不是0.6，而是说0.7。而这恰恰是所谓的统计优势，获得这种优势是构建TS的目的。我希望你不相信我建立的TS是保证 每次都能赢的？但这是如此，只是一个题外话。 我非常同意你所说的兴趣问题（在你的帖子中强调了这一点）。然而，有两个几乎相同的短语具有相反的含义。:-)我必须假设，在这些短语中的一个（确切地说--在谈到赚钱机会 的地方），暗示着无效率？ 这就是为什么我转移了重点，在我的帖子中写道："因此，我实际上对马特性的标准感兴趣"。你很清楚地回答了这个问题--"马汀性的必要和充分条件是这些数值的零平均值。"这对我来说是一个全面的答案，所以非常感谢你。虽然我必须承认，这有些出乎意料--太简单的标准了。但它只是需要一些时间来思考，以便与我自己的想法的联系变得明显。 2.我不明白为什么会突然转变为硬币？最初的问题是关于使用FR或SP来建立一个战略。使用价格相关或反相关--这个选项是可以理解的，我同意。出于某种原因，用FR或SP似乎更复杂。然而，也许我错了。也许如果价格增量=0，即一个马丁格尔过程，那么无论FR或SP曲线的形状如何，或者它们的特征如何，都不可能获得利润？而如果是mo<>0，那么人们应该简单地把在适当的方向，没有任何智慧，它的allE可能性相对于FR和SP ? 3 确切地说，是技术。那么如何计算出最大的过程分布呢？ Yurixx 2007.12.10 00:22 #193 kniff: 1. a) 你把 "非可仲裁性 "和 "效率 "混为一谈（阿米尔已经说过了）。 b) 从问题的实质来看，我理解你想推导出一种方法来回答你的问题--"市场是无套利的吗？"，"它是有效的吗"。不要用这个问题折磨自己--我会亲自为你解答。市场是ARBITRAL（有时你可以在RTS上购买Gazprom的股票，然后在MICEX上以更多的卢布出售。对于货币也是如此--有时你在一个ECN看到一个汇率，而在另一个ECN看到另一个汇率）。市场是不稳定的（证据是对冲基金行业，它正在开花和发展）。 c) 你所说的--无套利和高效--是一些ABSTRACT的首要事项。从一个模型，从一个检查过的笔记本。市场--真实的价格--不是一个抽象的东西，你可以证明或说什么。你可以很肯定地说，"在观察了这个数据系列后，你可以有95%的把握说它有这些和那些属性"。如何检查市场的马丁格尔（即使有一些置信区间） - 我不知道。而且这样做没有任何意义。这不是马丁格尔法，这不是马丁格尔法。也没有什么可以检查的。你可以检查诸如 "我有一个系列：1 2 4 -2，这是由一个随机变量Xi产生的。我可以用什么概率说Xi的期望值>0？"你知道我的意思吗？我推理的重点在于你必须理解的问题--可变性理论和数学统计学是不同的东西。真正的市场是Matstatistics的主题。而理论模型是理论家。所以，马汀性是来自理论家，而不是来自matstat。 2.有很多想法--但没有一般的方法可以让你印证盈利的TS。不要寻找天上的甘露，交易是艰苦的工作。例如，你可以绘制CB群体的分布，你可以绘制协方差矩阵，你可以看看系列的持久性/反持久性，你可以塞进一个神经网络，等等。没有一般的方法。你不能写一个程序 - 使用FR或SP作为输入，它会给你输出 - MQL4中现成的专家顾问的代码)) 在这种情况下，讨论具体想法的想法是建设性的，我也很愿意。这将是一个记住理论家和matstat的好地方，但没有必要在matstat的帮助下寻找IDEAS--它们不在那里。金融市场的所有模式--在效率和安全方面。 下面是一个例子。这个例子是真实的，人们已经赚了钱。 有一个Bleck-Scholes-Merton公式来计算期权的公平价格。有delta-neutral期权对冲算法。这都是数学，也就是充分运用随机积分之类的数学。接下来，人们对这一切有了了解。而且，接下来，人们注意到，比方说，RTS指数的期权市场的价格远远高于其公平价格（好吧，人们计算波动率--期权价格与价格波动率直接相关）。那么他们做了什么？卖出了一堆期权并进行了对冲。 这里有一个典型的例子--想法不是从公式中得出的，但数学却被充分运用。 如果你想讨论一个真正的想法，而不是发明永动机，我们随时欢迎你））。 3.我不明白这个问题。 谢谢你，这很有趣。我读了这篇文章，还以为是一个紧缩政策的狂热者写的呢! 我亲爱的，你没有理解任何一个问题!我没有问任何关于市场的问题，我没有问任何关于交易方法的问题。此外，我并没有列出我的想法或方法。我问的这三个问题相当局限在数学和纯抽象的领域。而我希望能得到掌握该数学知识的人的回答。而事实上，我从你的老同志那里得到了关于第一个问题的这样一个答案。趁着你还有机会，向他学习。 一般来说，你不应该为一个人考虑他的问题。更不用说你开始给分数而不是答案：这是一个误解，这是一个错误的方法。如果你不理解问题中的某些内容，最好的办法是再问一遍。 而第三点是很简单的--如何计算？哦，好吧... 如果你不理解简单的、或多或少清楚的（Kamal 理解一切）制定的问题，我们怎么能与你讨论建设性的想法？ 但感谢你的回应。 PS 在你的帖子中，我用红色标记了我特别喜欢的地方。 kamal 2007.12.10 00:23 #194 Yurixx: kamal: 好吧，大家都写了很多，我就按顺序回答。 1.嗯，说实话，不是真的。无套利的物理含义大致如下：你不能说什么是肯定 的。当然，你可以说些什么（价格高于零），但你不可以肯定地说，你可能在这上面挣钱。你不能说 "这枚硬币肯定 会落在老鹰身上""明天价格肯定 会超过今天的水平 "等等。在这种情况下，科学的全部力量在于，这（相当一个条件）足以从价格过程中估计出任何导数。在我们试图在外汇市场上赚钱的情况下，非套利的问题没有什么兴趣，有趣的是效率的问题，即有可能（尽管有风险）以正的M.O.来赚钱。是的，你可能不走运，硬币可能落在另一边，但平均 赢利会。不完全是， 但平均而言。所以投机者对套利不感兴趣，他感兴趣的是效率（即使有风险也不可能获得利润）。而 效率条件就是马特，一切都在于此。 如何走在马特的前面？那么它肯定不是真空中的球形马，你总能从一个严格定义的过程中看出它是否是马太效应。过程的分布函数完全指定了过程，是的，你可以通过它来判断过程是否是马汀格尔。如果这个过程是一个随机行走（独立的s.v.的总和），那么马丁格尔的一个必要和充分条件就是这些量的平均值为零。一般来说（这个定义），一个过程是martingale--如果向前一步的数值的数学期望值，给定到当前时刻的所有信息，等于当前的数值。我承认不是很有建设性。 没有定量的衡量标准，"过程是马丁格尔 "的说法就像说 "温度是零"--严格来说，它永远不会是零，不可能用误差计来检查，但人们可以尝试了解过程有多接近马丁格尔（仍然有一个传播，等等）。 关于非零放松时间和其他：我们似乎得到了一个久经考验的事实，即在大的时间框架上，市场与马丁格尔非常相似，而在小的时间框架上，相当不同的东西开始发挥作用（重新报价、价差、报价延迟，等等）。正如他们在对冲基金行业所说的，"赢家不是最聪明的，而是对交易所的坪数最少的人"。而这并不是开玩笑（领先的投资银行做了专门的处理器来计算期权价格等，所以时间很关键）。 2.好吧，我想我没有理解这个问题，因为它很简单。因此，有一枚硬币，10次中有6次是正面，10次中有4次是反面。赌人头，平均来说，你会是黑色的:)))一个更复杂的例子：如果你看到价格增量是反相关的--而你在适当的时间框架上进行反趋势交易，你就赚到了。你可能有更复杂的想法。 3.你对技术感兴趣吗？我的意思是有一个过程分布，你可以计算出最大值的分布，一旦你计算出最大值分布，就很容易计算出平均值。对最小值做同样的处理，计算出差异。这就是全部。 我为全文引用而道歉，但正在形成的相互理解正在迅速消失。因此，我全文引用，以便有机会回到接触点而不跑远，不至于失去建设性。 1.你怎么会认为我在考虑准确的预测？ 在我的意思版本中，我说的是"优于过程的一些内在概率"。这不是0.6，而是说0.7。而这恰恰是所谓的统计优势，获得这种优势是TS结构的目的。我希望你不相信我建立的TS是保证 每次都能赢的？但这是如此，只是一个题外话。 我非常同意你所说的兴趣问题（在你的帖子中强调了这一点）。然而，有两个几乎相同的短语具有相反的含义。:-)我不得不假设，这些短语之一（确切地说--在谈到赚钱机会 的地方）意味着无效率？ 这就是为什么我转移了重点，在我的帖子中写道："因此，我实际上对马特尼的标准感兴趣。"对此，你的回答很明确--"马特尼的必要和充分条件是这些数值的零平均值。" 这对我来说是一个全面的答案，所以非常感谢你。 虽然我必须承认，在某种程度上它是出乎意料的--太简单的标准。但它只是需要一些时间来思考，以便与我自己的想法的联系变得明显。 2.我不明白为什么会突然转变为硬币？最初的问题是关于使用FR或SP来建立一个战略。使用价格的相关或反相关--这个选项是可以理解的，我同意。 用FR或SP，由于某些原因，我觉得更复杂。然而，也许我错了。 也许如果价格增量的mo=0，那么就有一个马丁格尔过程，无论FR或SP曲线的形状或其特征如何，都不可能获利。如果它是mo <> 0，那么人们就不应该明智地只放在适当的方向上，这就是相对于FR和SP的所有可能性？ 3.确切地说，是技术。而有一个过程分布如何计算出最大分布呢？ 不知何故，你把我弄错了，所以让我们把话说清楚。 1.这就是问题的关键：你不想做出准确的预测，因为你可能明白这几乎是不可能的（外汇中没有套利的假设是极其合理的）。因此，你对（非）套利不感兴趣，你感兴趣的是（非）效率（（非）即使有风险也能赚钱的可能性），即马丁格尔。在你引用的文本中，两次都是这样写的，我想两次的意思绝对是一样的。 关于答案的简单性--不幸的是，这个答案对独立 随机变量来说是正确的，而市场上的价格增量也可以是依赖性的。 2.那么硬币就是一个例子。对于价格FR，你似乎忽略了一点：虽然可以研究价格增量的分布，但仅靠它不能完全描述这一过程。对于一个非高斯过程来说，相关函数是不够的。这个过程的特点是所有的 有限维度分布，即 "在时刻t1、t2、t3......的联合价格分布 "类型的所有构造，这是很麻烦的，从统计的角度还不能充分研究。而且由于过程的FR所包含的行为清单非常大，我们可能会在不同的情况下得到极其复杂的构造，例如 "如果过程上升5次，上升10个点，然后回落，崩盘的可能性很大"。 3.这取决于过程的种类。如果你不介意的话，最好能举个例子。 是的，在上面关于斯特拉诺维奇积分的某个地方，Prival给我写道，伊藤积分并不能概括为不连续的过程。说句不客气的话，这不是真的。伊藤的积分延伸到了半鞅，其中包括所有的李维过程，例如臭名昭著的不连续的泊松过程。关于斯特拉诺维奇积分的争论已经没有意义了--我想说的一切都可以通过对斯特拉诺维奇积分结构的任何描述来验证。 进一步讨论它似乎是在桶里打水。 Yurixx 2007.12.10 00:58 #195 kamal: 不知何故，你把我弄错了，让我们把它弄清楚。 1.这就是问题的关键：你不想做出准确的预测，因为你显然明白这是极不可能的（外汇中没有套利的假设是极其合理的）。因此，你对（非）套利不感兴趣，你感兴趣的是（非）效率（（非）即使有风险也能赚钱的可能性），即马丁格尔。在你引用的文本中，两次都是这样写的，我认为两次的意思绝对是一样的。 关于答案的简单性--不幸的是，这个答案对独立 随机变量来说是正确的，而市场上的价格增量也可以是依赖性的。 我的理解是，市场效率的后果是不可能赚取平均收入，即使有风险。在这种效率受到干扰的地方，即出现了市场无效率的情况，就有机会在风险中赚钱。我哪里错了？ 是的，毋庸置疑，市场上的价格增量不能被视为独立的。但这只是一个模型，是第一个近似值。此外，我对这些问题中的市场不感兴趣，而是对马丁格尔作为一种数学属性感兴趣。我把理论和实践区分开来。 2.那么硬币就是一个例子。对于价格FR，你似乎忽略了一点：虽然可以研究价格增量的分布，但仅靠它不能完全描述这一过程。对于一个非高斯过程来说，相关函数是不够的。这个过程的特点是所有的 有限维度分布，即 "在时刻t1、t2、t3......的联合价格分布 "类型的所有构造，这是很麻烦的，从统计的角度还不能充分研究。而且由于过程的FR所包含的行为清单非常大，我们可能会在不同的情况下得到极其复杂的构造，例如 "如果过程上升5次，上升10个点，然后回落，崩盘的可能性很大"。 这种结构确实非常繁琐。太多了。而我自然指的是一个简单的FR，它是一个变量的函数。这就是为什么我对你的回答感兴趣："知道了随机数列的分布，就可以对一些价值（未来价格）在其他价格（当前价格）下的行为做出 预测。"而我其实根本不需要把它与实际的市场过程联系起来。我想了解原则上如何 用FR来建造TS。在摘要中。你能举个例子说明在单变量函数的基本情况下如何构建预测吗？即使是简单地指出允许它的FR属性也足够了。但同样，我不需要食谱，我只想了解。 3.这取决于过程的种类。如果你不介意的话，最好以身作则。 没问题。有一个具有整数参数的伽马分布。它以分析的形式进行整合。假设它代表某个系列SV的SP。我有一个这个系列的N1值的样本，还有一个N2值的样本。我想比较这些样本的范围。 为此我需要估计它们的最大值（因为SV的变化范围是从0到无穷大，所以样本的最小值不起作用）。 kamal 2007.12.10 09:39 #196 Yurixx: 我的理解是，市场效率的后果是不可能赚取平均收入，即使有风险。在这种效率受到干扰的地方，即出现了市场无效率的情况，就有机会在风险中赚钱。我哪里错了？ 是的，毋庸置疑，市场上的价格增量不能被视为独立的。但这只是一个模型，是第一个近似值。此外，我对市场不感兴趣，而是对作为数学属性的 "一 "感兴趣。我把理论和实践区分开来。 这种结构确实非常繁琐。太多了。而我自然指的是一个简单的FR，它是一个变量的函数。这就是为什么我对你的回答感兴趣："知道了随机数列的分布，就可以对一些价值（未来价格）在其他价格（当前价格）下的行为做出 预测。"而我其实根本不需要把它与实际的市场过程联系起来。我想了解原则上如何 用FR来建造TS。在摘要中。你能举个例子说明在单变量函数的基本情况下如何构建预测吗？即使是简单地指出允许它的FR属性也足够了。但是，同样，我不想要食谱，我只想了解。 没问题。有一个具有整数参数的伽马分布。它以分析的形式进行整合。假设它代表某个系列SV的SP。我有一个这个系列的N1值的样本，还有一个N2值的样本。我想比较这些样本的范围。 为此我需要估计它们的最大值（因为SV的变化范围是从0到无穷大，所以样本的最小值不起作用）。 1.你说得很对，确实如此。 2.问题是，具有独立增量的模型是极其简单的，不能从中得出深刻的答案。从某种意义上说，它是第一个近似值，是的，但理论原则上也能实现第二个近似值。而实践需要第二种:) 。马丁格尔 也可以有复杂的依存结构，所以这个概念的力量远远超过了具有独立等分布增量的过程（利维过程）。 3.如果你假设增量是独立的，那么向正的数学期望值下注确实是最成功的策略，高科学在这里并没有偏离基本的 "肌肉 "感觉。也就是说，TS将只是 "买入并持有 "或 "卖出并持有 "的类型。同样，独立增量的情况基本上是微不足道的。然而，就盈利能力而言，它是微不足道的；就风险而言，那里也有一些有意义的观察。一般来说，从拥有正确和明确的行动算法的角度来看，资金管理方面的数学要充分得多。 4.你不必是个天才也能理解，在有更多成员的样本中，平均价差更大 :))然而，你可能不是这个意思。事实上，在独立变量的情况下，求解的一般算法如下 a) 找到每个随机变量的f.r.-F(x) （在我们的例子中是伽马分布）。 b) 取G(x)=F^n(x)（F 为一定的幂，en为样本量）。 c) 在一条直线上进行积分x dG 得到的值是最大值的平均值。 Yurixx 2007.12.10 11:16 #197 kamal: 1.你说得很对，就是这样。 2.问题是，具有独立增量的模型是极其简单的，无法从中提取出深刻的答案。也就是说，在某种意义上，它是第一种近似，是的，但理论原则上是能够进行第二种的。而实践需要第二种:) 。马丁格尔 也可以有复杂的依存结构，所以这个概念的力量远远超过了具有独立等分布增量的过程（利维过程）。 3.如果你假设增量是独立的，那么向正的数学期望值下注确实是最成功的策略，高科学在这里并没有偏离基本的 "肌肉 "感觉。也就是说，TS将只是 "买入并持有 "或 "卖出并持有 "的类型。同样，独立增量的情况基本上是微不足道的。然而，就盈利能力而言，它是微不足道的；就风险而言，那里也有一些有意义的观察。一般来说，从拥有正确和明确的行动算法的角度来看，资金管理方面的数学要充分得多。 4.你不必是个天才也能理解，在有更多成员的样本中，平均价差更大 :))然而，你可能不是这个意思。事实上，在独立变量的情况下，求解的一般算法如下 a) 找到每个随机变量的f.r.-F(x) （在我们的例子中是伽马分布）。 b) 取G(x)=F^n(x)（F 为一定的幂，en为样本量）。 c) 在一条直线上进行积分x dG 得到的值是最大值的平均值。 所以在第一个问题上是完全一致的。:-))很好。 2.我大致 明白你在说什么，但我也明白，这超出了我的数学能力，甚至可能超出了我更具体的 理解。:-( 3.是的，TC的这种观点确实是微不足道的，你不需要知道FR来做，只要有莫。我从一开始就明白了。 因此，问题可以用另一种方式表述：与知道mo, sko的基本情况相比，FR的明确知识是否有任何优势？那么，如果是这样，能否以某种方式使用。 例子。SP具有不对称性（与高斯相反，高斯是对称的），尽管仍然是mo=0。能否从曲线的形状中提炼出一些东西，还是毫无意义？ 但这很有意思："从有正确和明确的行动算法的 角度来看，资金管理方面的数学要充分得多"。我们能否更详细地讨论这些算法？也就是说，这意味着什么，在哪里可以找到它的无障碍形式。 4.我对质的比较不感兴趣，而是对量的比较感兴趣。 这不是TC的逻辑条件。:-)准确地说，我想把一个样本的价差归一化，以便它不依赖于该样本的大小。 我理解计算的算法，但请解释一下。 (a) "每个随机变量 "是指SV系列的每个样本都是一个独立的变量，有自己的分布？这假定所有这些变量具有相同的分布F(x) ?如果不是，"每个随机变量 "是什么意思？ b) 什么是G(x)？为什么我们要把F(x)增加到n的幂，这与样本最大值有什么关系？对不起，作为一个物理学家，我需要了解我在做什么。 Prival 2007.12.10 15:54 #198 先生们，给我解释一下，军事上的傻瓜。你说的市场效率是什么意思。几页前，当与Yurixx 和Neutron 第12页讨论这个概念时，你似乎得出结论，市场（屏幕上的曲线没有这个概念）如果你声称它有，请给我计算的公式。否则就什么都不是。 为了让你不必四处挖掘，这里有一个摘录 "你必须明白，'效率'是一个哲学概念，可以从不同的角度来看待。例如，你在家里的角落里有两把铲子。第一个比第二个更有效率（那是在你挖的情况下），但如果你用铲子铲，第二个铲子更好（更有效率）"。 你也可以从一堆不同的角度了解铲子的生产或销售效率。 我想再次重复这个问题，曲线的效率是什么（你屏幕上的价格）。 通过这个问题，我想向你说明，它不存在。只有当你有一个交易系统时，才能考虑其有效性（加上套利概念），所以它（TS）可能有这个概念，它给你带来收入或没有，而曲线（市场）绝对不关心你的TS是如何组织的，它可能根本不存在。 引入的概念只会混淆视听，并没有给你一个工具来研究曲线的 "行为"（寻找其中的规律），并导致像这句话一样的想法："那么有硬币的系统的稳定状态是什么？(暂停一下，亲爱的Kamal已经问过了）而当我坚持我的立场时--系统占据稳定状态的愿望对预测没有任何好处，我可以找到很多伪理想的论据"。 知道系统寻求占据一个稳定的状态，如果像这里论证的那样，市场是一个马太效应，而马太效应的必要和充分条件是零均值。它是伟大的（只是神奇），它很容易吃掉整个外汇市场，你可以践踏它的尸体（因为市场会死），用它来擦拭你的脚。 我将用图片来解释这一说法，稳定点是最大值还是最小值并不重要（将图片旋转180即可）。最主要的是，它是稳定的，即不随时间变化。 现在我想回到我的这句话："在第四个实验中落下老鹰或老鹰的概率是0.5，但落下一排4只老鹰的概率不是0.5，如果系统趋于稳定状态。 我想通过这句话让你明白，在斜率为2的情况下下注比在3的情况下（连续4只老鹰）更有可能，你可以在1的情况下（4只尾巴）下注，见图。 你已经看过这个游戏策略1000次了，一个常规的通道策略（将这个图表旋转90，想象一下这个信号值在一段时间内的表现）阈值是通道线（你可以支持线和阻力线）。 Yurixx 现在我明白为什么每个人都想把非静止的报价流，减少到静止的（can=0，方差=const，等等）如果所有这些特征不随时间变化（流量是静止的）这里是图中的策略，脱衣服任何人和外汇包括，甚至赌注不需要加倍;-)。 我认为理解你所分析的内容是非常重要的，不要把苍蝇和肉片混淆。对于市场分析--使用随机过程的理论（也许有一个更好的），对于TS分析--决策理论。 我已经说过关于奥卡姆剃刀的好话了，我换个说法，用俄语说，我拿着一根桦木棍，问市场是否有效率--写出公式，如果你写不出来，我就挥舞棍子，如此反复，直到你有公式或者你承认曲线没有这个属性。 我以前说过，经济学家至少提出的定义没有任何冒犯，而金融数学家则更可怕。 对kniff 所有的金融市场模型都是在EFFICIENCY和UNARBITRACY。 教我一个傻瓜，如何计算效率和无套利的市场，特别是当它被宣称有如此迷人的特征时（见图）。我保证之后将此后的稳态点称为克尼夫 点，将公式（方程组，积分....）称为伟大的公式......，不幸的是我不知道姓什么，但我一定会带来你最喜欢的白兰地，那会知道。 输入任务是 对具有这种显著特性的市场的输出（非）效率或（非）套利的报价流。 Neutron 2007.12.10 16:53 #199 私人 10.12.2007 16:54 先生们，请向我解释一下，军方的傻瓜。你对市场效率的理解是什么。几页前与 Yurixx 和 Neutron p.12讨论这个概念时 似乎得出了这样的结论：市场（屏幕上的曲线没有这个概念）如果你说有pliz，工作室里的公式怎么 计算。 否则就什么都不是。 谢尔盖，有一个过程原则上是不能长期赚钱的。我说的是通过整合一个MO为零的正态分布SV得到的金星过程。所以，无论你发明了什么样的TS，在这种情况下，它都是注定要失败的。 即使在理论上，这样的TS也是不可能被创造出来的。让我们把这样的VR称为EFFECTIVE。正如你所看到的，效率是这个BP的一个属性，而不是一个特定的TS的属性。我认为所做的比喻是透明的、直观的？ Сергей 2007.12.10 17:11 #200 到私人公司 引入的概念只会混淆视听，并没有给你一个工具来研究曲线的 "行为"（找到其中的规律性），而是导致了这样的想法："那么有硬币的系统的稳定状态是什么？(补充：在我分心的时候，尊敬的Kamal已经问过了）而在我坚持我的立场的时候--系统占据稳定状态的愿望并没有给预测带来任何优势，我可以找到一堆的伪论据" 既然这是我的论断，我就再补充一点。我的结论只是基于常识，而不是基于 "马丁格尔 "和 "效率 "的概念。此外--我甚至不知道这些概念是什么意思，而且--我也不想知道。但这种无知一点也不影响我，只是方法不同，观念不同......。:о) 1...131415161718192021222324252627...42 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
对Yurixx
很高兴见到你和你的伙伴们! :о)
学会管理时间 :o).
我没有时间去一个岛。亚历克斯买下了整个太平洋地区。根据我的情报，他现在正在购买月球表面的其余部分，并向一只百万富翁猫挑战，以争夺成为第一个进入太空的权利。
是的，我想完成这个笑话，我们保证预测硬币不会一直悬在空中。但它改变了它的要旨。
给私人的
那么有硬币的系统的稳定状态是什么？(P.O.：在我分心的时候，尊敬的 Kamal 已经问过了）同时我坚持我的立场--系统对稳定状态的渴望对预测学没有任何好处，我可以找到很多伪的伪的论据。而且，这其实并不重要。
PS：我不会用我的 "垃圾邮件 "来干扰科学研究，这个话题是关于别的。
你是一个数学家，而且是一个统计学家，我是一个物理学家。反正我们有不同的语言和不同的思维方式。因此，我们只有先达成理解，才能在对话中取得成果。因此，感谢你毕竟试图深入探讨这个问题并了解对方。
1.如果我对你的解释理解正确的话，无套利的 "物理 "含义是，人们不能做出优于过程的某些内在概率的预测。也就是说，在你引用的硬币的情况下，不可能预测出概率为0.7的+1或概率为0.5的-1。如果这是真的，那么这种对无套利的理解肯定比我想象的要宽泛。然而，由于在市场上，输和赢最初被认为是同等概率的，这并没有改变事情。事实证明，在这种情况下，无套利和无效率实际上是等价的，而且都受到马丁格尔的阻碍。因此，我实际上对鞅的标准感兴趣。而我对它感兴趣的是，在一个真实的过程中评估这些标准的违反情况。
当然，通过检查所有可能的技术来检查马汀性是不可能的。所以我问题的重点是不同的。例如，如果有一个过程的FR或ACF，是否有可能确定该过程是否是一个马汀格尔？或者从狭义上讲--过程函数的某些属性是一个必要和/或充分条件。例如，一个函数的连续性是一个条件，即它的一阶导数最多可以有第1种不连续现象。还有另一个方面，就是数量上的问题。是否有一个定量的措施来衡量一个过程是否是马丁格尔？
与能量守恒定律的类比是相当恰当的。我甚至想说更多：非鞅的物理类比是指任何系统，给它自己，都倾向于占据一个与其势能最小值相对应的位置。因此，无套利市场的假设是有根据的。但市场是一个开放的随机系统，具有非零的松弛时间。我希望你能理解我的意思，而不是严格意义上的超前。:-)而这意味着，通过接受一般意义上的可仲裁性，我们不能在局部意义上主张它。任意性在或多或少的程度上不断被违反，这取决于事件的规模。而市场在不断 "纠正 "这种情况，自然会有一些滞后。在我看来，这种滞后是唯一的机会，可以赚取非随机的利润。这就是为什么我想了解非随机性和违反非随机性的过程。
数学思想体系，IMHO，允许你结构任何抽象的现象和对象。当发现与现实的类比时，它就会延伸到可观察的现象。物理思维方式允许对现实现象进行结构化，并在这个世界上找到非常非微妙的联系。这些方法相互之间很难做到。但它们共同为人类提供了物质领域的所有成就。
2.有意思，所以我错过了什么。如果可能的话，请启发我，原则上如何能做到这一点。
3.你说对了，只是我指的不是分布，只是样本上的最大值和最小值之差的平均值。
1.嗯，说实话，不是真的。无套利的物理含义大致如下：你不能说任何事情是肯定 的。当然，你可以说些什么（价格高于零），但你不能肯定地说什么，你可能在这上面挣钱。你不能说 "这枚硬币肯定 会落在老鹰身上""明天价格肯定 会超过今天的水平 "等等。在这种情况下，科学的全部力量在于，这（相当一个条件）足以从价格过程中估计出任何导数。在我们试图在外汇市场上赚钱的情况下，非套利的问题没有什么兴趣，有趣的是效率的问题，即有可能（尽管有风险）以正的M.O.来赚钱。是的，你可能不走运，硬币会落在另一边。但你平均 会赢。不完全是， 但平均而言。所以投机者对套利不感兴趣，他感兴趣的是效率（即使有风险也不可能获得利润）。而 效率条件就是马特，一切都在于此。
如何走在马特的前面？那么它肯定不是真空中的球形马，你总能从一个严格定义的过程中看出它是否是马太效应。过程的分布函数完全指定了过程，是的，你可以通过它来判断过程是否是马汀格尔。如果这个过程是一个随机行走（独立的s.v.的总和），那么马丁格尔的一个必要和充分条件就是这些量的平均值为零。一般来说（这个定义），一个过程是martingale--如果向前一步的数值的数学期望值，给定到当前时刻的所有信息，等于当前的数值。我承认，这不是很有建设性。没有量化的衡量标准，"过程是一个马太效应 "的说法就像说 "温度是零"--严格来说，它永远不会是零，不可能用误差计来检查，但可以尝试了解过程有多接近马太效应（仍然有一个传播，等等）。
关于非零放松时间和其他问题：我们似乎越来越接近一个历史悠久的事实，即在大的时间框架上，市场与马丁格尔非常相似，而在小的时间框架上，相当不同的东西开始发挥作用（重新报价、价差、报价延迟等）。正如他们在对冲基金行业所说的，"赢家不是最聪明的，而是对交易所的坪数最少的人"。而这并不是开玩笑（领先的投资银行做了专门的处理器来计算期权价格等，所以时间很关键）。
2.好吧，我想我没有理解这个问题，因为它很简单。因此，有一枚硬币，10次中有6次是正面，10次中有4次是反面。赌人头，平均来说，你会是黑色的:)))一个更复杂的例子：如果你看到价格增量是反相关的，你在适当的时间框架内交易一个反趋势，你就能赚钱。你可能有更复杂的想法。
3.你对技术感兴趣吗？我的意思是有一个过程分布，你可以计算出最大值的分布，一旦你计算出最大值分布，就很容易计算出平均值。对最小值做同样的处理，计算出差异。这就是全部。
我为全文引用而道歉，但正在形成的相互理解正在迅速消失。因此，我全文引用，以便有机会回到接触点而不跑远，不至于失去建设性。
1.你怎么会认为我在想关于准确预测 的事情？ 我确实在我的意思版本中说过"优于过程中的一些内在概率"。这不是0.6，而是说0.7。而这恰恰是所谓的统计优势，获得这种优势是构建TS的目的。我希望你不相信我建立的TS是保证 每次都能赢的？但这是如此，只是一个题外话。
我非常同意你所说的兴趣问题（在你的帖子中强调了这一点）。然而，有两个几乎相同的短语具有相反的含义。:-)我必须假设，在这些短语中的一个（确切地说--在谈到赚钱机会 的地方），暗示着无效率？
这就是为什么我转移了重点，在我的帖子中写道："因此，我实际上对马特性的标准感兴趣"。你很清楚地回答了这个问题--"马汀性的必要和充分条件是这些数值的零平均值。"这对我来说是一个全面的答案，所以非常感谢你。虽然我必须承认，这有些出乎意料--太简单的标准了。但它只是需要一些时间来思考，以便与我自己的想法的联系变得明显。
2.我不明白为什么会突然转变为硬币？最初的问题是关于使用FR或SP来建立一个战略。使用价格相关或反相关--这个选项是可以理解的，我同意。出于某种原因，用FR或SP似乎更复杂。然而，也许我错了。也许如果价格增量=0，即一个马丁格尔过程，那么无论FR或SP曲线的形状如何，或者它们的特征如何，都不可能获得利润？而如果是mo<>0，那么人们应该简单地把在适当的方向，没有任何智慧，它的allE可能性相对于FR和SP ?
3 确切地说，是技术。那么如何计算出最大的过程分布呢？
1.
a) 你把 "非可仲裁性 "和 "效率 "混为一谈（阿米尔已经说过了）。
b) 从问题的实质来看，我理解你想推导出一种方法来回答你的问题--"市场是无套利的吗？"，"它是有效的吗"。不要用这个问题折磨自己--我会亲自为你解答。市场是ARBITRAL（有时你可以在RTS上购买Gazprom的股票，然后在MICEX上以更多的卢布出售。对于货币也是如此--有时你在一个ECN看到一个汇率，而在另一个ECN看到另一个汇率）。市场是不稳定的（证据是对冲基金行业，它正在开花和发展）。
c) 你所说的--无套利和高效--是一些ABSTRACT的首要事项。从一个模型，从一个检查过的笔记本。市场--真实的价格--不是一个抽象的东西，你可以证明或说什么。你可以很肯定地说，"在观察了这个数据系列后，你可以有95%的把握说它有这些和那些属性"。如何检查市场的马丁格尔（即使有一些置信区间） - 我不知道。而且这样做没有任何意义。这不是马丁格尔法，这不是马丁格尔法。也没有什么可以检查的。你可以检查诸如 "我有一个系列：1 2 4 -2，这是由一个随机变量Xi产生的。我可以用什么概率说Xi的期望值>0？"你知道我的意思吗？我推理的重点在于你必须理解的问题--可变性理论和数学统计学是不同的东西。真正的市场是Matstatistics的主题。而理论模型是理论家。所以，马汀性是来自理论家，而不是来自matstat。
2.有很多想法--但没有一般的方法可以让你印证盈利的TS。不要寻找天上的甘露，交易是艰苦的工作。例如，你可以绘制CB群体的分布，你可以绘制协方差矩阵，你可以看看系列的持久性/反持久性，你可以塞进一个神经网络，等等。没有一般的方法。你不能写一个程序 - 使用FR或SP作为输入，它会给你输出 - MQL4中现成的专家顾问的代码))
在这种情况下，讨论具体想法的想法是建设性的，我也很愿意。这将是一个记住理论家和matstat的好地方，但没有必要在matstat的帮助下寻找IDEAS--它们不在那里。金融市场的所有模式--在效率和安全方面。
下面是一个例子。这个例子是真实的，人们已经赚了钱。
有一个Bleck-Scholes-Merton公式来计算期权的公平价格。有delta-neutral期权对冲算法。这都是数学，也就是充分运用随机积分之类的数学。接下来，人们对这一切有了了解。而且，接下来，人们注意到，比方说，RTS指数的期权市场的价格远远高于其公平价格（好吧，人们计算波动率--期权价格与价格波动率直接相关）。那么他们做了什么？卖出了一堆期权并进行了对冲。
这里有一个典型的例子--想法不是从公式中得出的，但数学却被充分运用。
如果你想讨论一个真正的想法，而不是发明永动机，我们随时欢迎你））。
3.我不明白这个问题。
谢谢你，这很有趣。我读了这篇文章，还以为是一个紧缩政策的狂热者写的呢!
我亲爱的，你没有理解任何一个问题!我没有问任何关于市场的问题，我没有问任何关于交易方法的问题。此外，我并没有列出我的想法或方法。我问的这三个问题相当局限在数学和纯抽象的领域。而我希望能得到掌握该数学知识的人的回答。而事实上，我从你的老同志那里得到了关于第一个问题的这样一个答案。趁着你还有机会，向他学习。
一般来说，你不应该为一个人考虑他的问题。更不用说你开始给分数而不是答案：这是一个误解，这是一个错误的方法。如果你不理解问题中的某些内容，最好的办法是再问一遍。
而第三点是很简单的--如何计算？哦，好吧...
如果你不理解简单的、或多或少清楚的（Kamal 理解一切）制定的问题，我们怎么能与你讨论建设性的想法？
但感谢你的回应。
PS 在你的帖子中，我用红色标记了我特别喜欢的地方。
好吧，大家都写了很多，我就按顺序回答。
1.嗯，说实话，不是真的。无套利的物理含义大致如下：你不能说什么是肯定 的。当然，你可以说些什么（价格高于零），但你不可以肯定地说，你可能在这上面挣钱。你不能说 "这枚硬币肯定 会落在老鹰身上""明天价格肯定 会超过今天的水平 "等等。在这种情况下，科学的全部力量在于，这（相当一个条件）足以从价格过程中估计出任何导数。在我们试图在外汇市场上赚钱的情况下，非套利的问题没有什么兴趣，有趣的是效率的问题，即有可能（尽管有风险）以正的M.O.来赚钱。是的，你可能不走运，硬币可能落在另一边，但平均 赢利会。不完全是， 但平均而言。所以投机者对套利不感兴趣，他感兴趣的是效率（即使有风险也不可能获得利润）。而 效率条件就是马特，一切都在于此。
如何走在马特的前面？那么它肯定不是真空中的球形马，你总能从一个严格定义的过程中看出它是否是马太效应。过程的分布函数完全指定了过程，是的，你可以通过它来判断过程是否是马汀格尔。如果这个过程是一个随机行走（独立的s.v.的总和），那么马丁格尔的一个必要和充分条件就是这些量的平均值为零。一般来说（这个定义），一个过程是martingale--如果向前一步的数值的数学期望值，给定到当前时刻的所有信息，等于当前的数值。我承认不是很有建设性。 没有定量的衡量标准，"过程是马丁格尔 "的说法就像说 "温度是零"--严格来说，它永远不会是零，不可能用误差计来检查，但人们可以尝试了解过程有多接近马丁格尔（仍然有一个传播，等等）。
关于非零放松时间和其他：我们似乎得到了一个久经考验的事实，即在大的时间框架上，市场与马丁格尔非常相似，而在小的时间框架上，相当不同的东西开始发挥作用（重新报价、价差、报价延迟，等等）。正如他们在对冲基金行业所说的，"赢家不是最聪明的，而是对交易所的坪数最少的人"。而这并不是开玩笑（领先的投资银行做了专门的处理器来计算期权价格等，所以时间很关键）。
2.好吧，我想我没有理解这个问题，因为它很简单。因此，有一枚硬币，10次中有6次是正面，10次中有4次是反面。赌人头，平均来说，你会是黑色的:)))一个更复杂的例子：如果你看到价格增量是反相关的--而你在适当的时间框架上进行反趋势交易，你就赚到了。你可能有更复杂的想法。
3.你对技术感兴趣吗？我的意思是有一个过程分布，你可以计算出最大值的分布，一旦你计算出最大值分布，就很容易计算出平均值。对最小值做同样的处理，计算出差异。这就是全部。
我为全文引用而道歉，但正在形成的相互理解正在迅速消失。因此，我全文引用，以便有机会回到接触点而不跑远，不至于失去建设性。
1.你怎么会认为我在考虑准确的预测？ 在我的意思版本中，我说的是"优于过程的一些内在概率"。这不是0.6，而是说0.7。而这恰恰是所谓的统计优势，获得这种优势是TS结构的目的。我希望你不相信我建立的TS是保证 每次都能赢的？但这是如此，只是一个题外话。
我非常同意你所说的兴趣问题（在你的帖子中强调了这一点）。然而，有两个几乎相同的短语具有相反的含义。:-)我不得不假设，这些短语之一（确切地说--在谈到赚钱机会 的地方）意味着无效率？
这就是为什么我转移了重点，在我的帖子中写道："因此，我实际上对马特尼的标准感兴趣。"对此，你的回答很明确--"马特尼的必要和充分条件是这些数值的零平均值。" 这对我来说是一个全面的答案，所以非常感谢你。 虽然我必须承认，在某种程度上它是出乎意料的--太简单的标准。但它只是需要一些时间来思考，以便与我自己的想法的联系变得明显。
2.我不明白为什么会突然转变为硬币？最初的问题是关于使用FR或SP来建立一个战略。使用价格的相关或反相关--这个选项是可以理解的，我同意。 用FR或SP，由于某些原因，我觉得更复杂。然而，也许我错了。 也许如果价格增量的mo=0，那么就有一个马丁格尔过程，无论FR或SP曲线的形状或其特征如何，都不可能获利。如果它是mo <> 0，那么人们就不应该明智地只放在适当的方向上，这就是相对于FR和SP的所有可能性？
3.确切地说，是技术。而有一个过程分布如何计算出最大分布呢？
1.这就是问题的关键：你不想做出准确的预测，因为你可能明白这几乎是不可能的（外汇中没有套利的假设是极其合理的）。因此，你对（非）套利不感兴趣，你感兴趣的是（非）效率（（非）即使有风险也能赚钱的可能性），即马丁格尔。在你引用的文本中，两次都是这样写的，我想两次的意思绝对是一样的。
关于答案的简单性--不幸的是，这个答案对独立 随机变量来说是正确的，而市场上的价格增量也可以是依赖性的。
2.那么硬币就是一个例子。对于价格FR，你似乎忽略了一点：虽然可以研究价格增量的分布，但仅靠它不能完全描述这一过程。对于一个非高斯过程来说，相关函数是不够的。这个过程的特点是所有的 有限维度分布，即 "在时刻t1、t2、t3......的联合价格分布 "类型的所有构造，这是很麻烦的，从统计的角度还不能充分研究。而且由于过程的FR所包含的行为清单非常大，我们可能会在不同的情况下得到极其复杂的构造，例如 "如果过程上升5次，上升10个点，然后回落，崩盘的可能性很大"。
3.这取决于过程的种类。如果你不介意的话，最好能举个例子。
是的，在上面关于斯特拉诺维奇积分的某个地方，Prival给我写道，伊藤积分并不能概括为不连续的过程。说句不客气的话，这不是真的。伊藤的积分延伸到了半鞅，其中包括所有的李维过程，例如臭名昭著的不连续的泊松过程。关于斯特拉诺维奇积分的争论已经没有意义了--我想说的一切都可以通过对斯特拉诺维奇积分结构的任何描述来验证。 进一步讨论它似乎是在桶里打水。
不知何故，你把我弄错了，让我们把它弄清楚。
1.这就是问题的关键：你不想做出准确的预测，因为你显然明白这是极不可能的（外汇中没有套利的假设是极其合理的）。因此，你对（非）套利不感兴趣，你感兴趣的是（非）效率（（非）即使有风险也能赚钱的可能性），即马丁格尔。在你引用的文本中，两次都是这样写的，我认为两次的意思绝对是一样的。
关于答案的简单性--不幸的是，这个答案对独立 随机变量来说是正确的，而市场上的价格增量也可以是依赖性的。
我的理解是，市场效率的后果是不可能赚取平均收入，即使有风险。在这种效率受到干扰的地方，即出现了市场无效率的情况，就有机会在风险中赚钱。我哪里错了？
是的，毋庸置疑，市场上的价格增量不能被视为独立的。但这只是一个模型，是第一个近似值。此外，我对这些问题中的市场不感兴趣，而是对马丁格尔作为一种数学属性感兴趣。我把理论和实践区分开来。
2.那么硬币就是一个例子。对于价格FR，你似乎忽略了一点：虽然可以研究价格增量的分布，但仅靠它不能完全描述这一过程。对于一个非高斯过程来说，相关函数是不够的。这个过程的特点是所有的 有限维度分布，即 "在时刻t1、t2、t3......的联合价格分布 "类型的所有构造，这是很麻烦的，从统计的角度还不能充分研究。而且由于过程的FR所包含的行为清单非常大，我们可能会在不同的情况下得到极其复杂的构造，例如 "如果过程上升5次，上升10个点，然后回落，崩盘的可能性很大"。
这种结构确实非常繁琐。太多了。而我自然指的是一个简单的FR，它是一个变量的函数。这就是为什么我对你的回答感兴趣："知道了随机数列的分布，就可以对一些价值（未来价格）在其他价格（当前价格）下的行为做出 预测。"而我其实根本不需要把它与实际的市场过程联系起来。我想了解原则上如何 用FR来建造TS。在摘要中。你能举个例子说明在单变量函数的基本情况下如何构建预测吗？即使是简单地指出允许它的FR属性也足够了。但同样，我不需要食谱，我只想了解。
3.这取决于过程的种类。如果你不介意的话，最好以身作则。
我的理解是，市场效率的后果是不可能赚取平均收入，即使有风险。在这种效率受到干扰的地方，即出现了市场无效率的情况，就有机会在风险中赚钱。我哪里错了？
是的，毋庸置疑，市场上的价格增量不能被视为独立的。但这只是一个模型，是第一个近似值。此外，我对市场不感兴趣，而是对作为数学属性的 "一 "感兴趣。我把理论和实践区分开来。
这种结构确实非常繁琐。太多了。而我自然指的是一个简单的FR，它是一个变量的函数。这就是为什么我对你的回答感兴趣："知道了随机数列的分布，就可以对一些价值（未来价格）在其他价格（当前价格）下的行为做出 预测。"而我其实根本不需要把它与实际的市场过程联系起来。我想了解原则上如何 用FR来建造TS。在摘要中。你能举个例子说明在单变量函数的基本情况下如何构建预测吗？即使是简单地指出允许它的FR属性也足够了。但是，同样，我不想要食谱，我只想了解。
没问题。有一个具有整数参数的伽马分布。它以分析的形式进行整合。假设它代表某个系列SV的SP。我有一个这个系列的N1值的样本，还有一个N2值的样本。我想比较这些样本的范围。 为此我需要估计它们的最大值（因为SV的变化范围是从0到无穷大，所以样本的最小值不起作用）。2.问题是，具有独立增量的模型是极其简单的，不能从中得出深刻的答案。从某种意义上说，它是第一个近似值，是的，但理论原则上也能实现第二个近似值。而实践需要第二种:) 。马丁格尔 也可以有复杂的依存结构，所以这个概念的力量远远超过了具有独立等分布增量的过程（利维过程）。
3.如果你假设增量是独立的，那么向正的数学期望值下注确实是最成功的策略，高科学在这里并没有偏离基本的 "肌肉 "感觉。也就是说，TS将只是 "买入并持有 "或 "卖出并持有 "的类型。同样，独立增量的情况基本上是微不足道的。然而，就盈利能力而言，它是微不足道的；就风险而言，那里也有一些有意义的观察。一般来说，从拥有正确和明确的行动算法的角度来看，资金管理方面的数学要充分得多。
4.你不必是个天才也能理解，在有更多成员的样本中，平均价差更大 :))然而，你可能不是这个意思。事实上，在独立变量的情况下，求解的一般算法如下
a) 找到每个随机变量的f.r.-F(x) （在我们的例子中是伽马分布）。
b) 取G(x)=F^n(x)（F 为一定的幂，en为样本量）。
c) 在一条直线上进行积分x dG
得到的值是最大值的平均值。
1.你说得很对，就是这样。
2.问题是，具有独立增量的模型是极其简单的，无法从中提取出深刻的答案。也就是说，在某种意义上，它是第一种近似，是的，但理论原则上是能够进行第二种的。而实践需要第二种:) 。马丁格尔 也可以有复杂的依存结构，所以这个概念的力量远远超过了具有独立等分布增量的过程（利维过程）。
3.如果你假设增量是独立的，那么向正的数学期望值下注确实是最成功的策略，高科学在这里并没有偏离基本的 "肌肉 "感觉。也就是说，TS将只是 "买入并持有 "或 "卖出并持有 "的类型。同样，独立增量的情况基本上是微不足道的。然而，就盈利能力而言，它是微不足道的；就风险而言，那里也有一些有意义的观察。一般来说，从拥有正确和明确的行动算法的角度来看，资金管理方面的数学要充分得多。
4.你不必是个天才也能理解，在有更多成员的样本中，平均价差更大 :))然而，你可能不是这个意思。事实上，在独立变量的情况下，求解的一般算法如下
a) 找到每个随机变量的f.r.-F(x) （在我们的例子中是伽马分布）。
b) 取G(x)=F^n(x)（F 为一定的幂，en为样本量）。
c) 在一条直线上进行积分x dG
得到的值是最大值的平均值。
所以在第一个问题上是完全一致的。:-))很好。
2.我大致 明白你在说什么，但我也明白，这超出了我的数学能力，甚至可能超出了我更具体的 理解。:-(
3.是的，TC的这种观点确实是微不足道的，你不需要知道FR来做，只要有莫。我从一开始就明白了。 因此，问题可以用另一种方式表述：与知道mo, sko的基本情况相比，FR的明确知识是否有任何优势？那么，如果是这样，能否以某种方式使用。
例子。SP具有不对称性（与高斯相反，高斯是对称的），尽管仍然是mo=0。能否从曲线的形状中提炼出一些东西，还是毫无意义？
但这很有意思："从有正确和明确的行动算法的 角度来看，资金管理方面的数学要充分得多"。我们能否更详细地讨论这些算法？也就是说，这意味着什么，在哪里可以找到它的无障碍形式。
4.我对质的比较不感兴趣，而是对量的比较感兴趣。 这不是TC的逻辑条件。:-)准确地说，我想把一个样本的价差归一化，以便它不依赖于该样本的大小。
我理解计算的算法，但请解释一下。
(a) "每个随机变量 "是指SV系列的每个样本都是一个独立的变量，有自己的分布？这假定所有这些变量具有相同的分布F(x) ?如果不是，"每个随机变量 "是什么意思？
b) 什么是G(x)？为什么我们要把F(x)增加到n的幂，这与样本最大值有什么关系？对不起，作为一个物理学家，我需要了解我在做什么。
先生们，给我解释一下，军事上的傻瓜。你说的市场效率是什么意思。几页前，当与Yurixx 和Neutron 第12页讨论这个概念时，你似乎得出结论，市场（屏幕上的曲线没有这个概念）如果你声称它有，请给我计算的公式。否则就什么都不是。
为了让你不必四处挖掘，这里有一个摘录
"你必须明白，'效率'是一个哲学概念，可以从不同的角度来看待。例如，你在家里的角落里有两把铲子。第一个比第二个更有效率（那是在你挖的情况下），但如果你用铲子铲，第二个铲子更好（更有效率）"。
你也可以从一堆不同的角度了解铲子的生产或销售效率。
我想再次重复这个问题，曲线的效率是什么（你屏幕上的价格）。
通过这个问题，我想向你说明，它不存在。只有当你有一个交易系统时，才能考虑其有效性（加上套利概念），所以它（TS）可能有这个概念，它给你带来收入或没有，而曲线（市场）绝对不关心你的TS是如何组织的，它可能根本不存在。
引入的概念只会混淆视听，并没有给你一个工具来研究曲线的 "行为"（寻找其中的规律），并导致像这句话一样的想法："那么有硬币的系统的稳定状态是什么？(暂停一下，亲爱的Kamal已经问过了）而当我坚持我的立场时--系统占据稳定状态的愿望对预测没有任何好处，我可以找到很多伪理想的论据"。
知道系统寻求占据一个稳定的状态，如果像这里论证的那样，市场是一个马太效应，而马太效应的必要和充分条件是零均值。它是伟大的（只是神奇），它很容易吃掉整个外汇市场，你可以践踏它的尸体（因为市场会死），用它来擦拭你的脚。
我将用图片来解释这一说法，稳定点是最大值还是最小值并不重要（将图片旋转180即可）。最主要的是，它是稳定的，即不随时间变化。
现在我想回到我的这句话："在第四个实验中落下老鹰或老鹰的概率是0.5，但落下一排4只老鹰的概率不是0.5，如果系统趋于稳定状态。
我想通过这句话让你明白，在斜率为2的情况下下注比在3的情况下（连续4只老鹰）更有可能，你可以在1的情况下（4只尾巴）下注，见图。
你已经看过这个游戏策略1000次了，一个常规的通道策略（将这个图表旋转90，想象一下这个信号值在一段时间内的表现）阈值是通道线（你可以支持线和阻力线）。
Yurixx 现在我明白为什么每个人都想把非静止的报价流，减少到静止的（can=0，方差=const，等等）如果所有这些特征不随时间变化（流量是静止的）这里是图中的策略，脱衣服任何人和外汇包括，甚至赌注不需要加倍;-)。
我认为理解你所分析的内容是非常重要的，不要把苍蝇和肉片混淆。对于市场分析--使用随机过程的理论（也许有一个更好的），对于TS分析--决策理论。
我已经说过关于奥卡姆剃刀的好话了，我换个说法，用俄语说，我拿着一根桦木棍，问市场是否有效率--写出公式，如果你写不出来，我就挥舞棍子，如此反复，直到你有公式或者你承认曲线没有这个属性。
我以前说过，经济学家至少提出的定义没有任何冒犯，而金融数学家则更可怕。
对kniff
所有的金融市场模型都是在EFFICIENCY和UNARBITRACY。
教我一个傻瓜，如何计算效率和无套利的市场，特别是当它被宣称有如此迷人的特征时（见图）。我保证之后将此后的稳态点称为克尼夫 点，将公式（方程组，积分....）称为伟大的公式......，不幸的是我不知道姓什么，但我一定会带来你最喜欢的白兰地，那会知道。
输入任务是 对具有这种显著特性的市场的输出（非）效率或（非）套利的报价流。
先生们，请向我解释一下，军方的傻瓜。你对市场效率的理解是什么。几页前与 Yurixx 和 Neutron p.12讨论这个概念时 似乎得出了这样的结论：市场（屏幕上的曲线没有这个概念）如果你说有pliz，工作室里的公式怎么 计算。 否则就什么都不是。
谢尔盖，有一个过程原则上是不能长期赚钱的。我说的是通过整合一个MO为零的正态分布SV得到的金星过程。所以，无论你发明了什么样的TS，在这种情况下，它都是注定要失败的。 即使在理论上，这样的TS也是不可能被创造出来的。让我们把这样的VR称为EFFECTIVE。正如你所看到的，效率是这个BP的一个属性，而不是一个特定的TS的属性。我认为所做的比喻是透明的、直观的？
到私人公司
既然这是我的论断，我就再补充一点。我的结论只是基于常识，而不是基于 "马丁格尔 "和 "效率 "的概念。此外--我甚至不知道这些概念是什么意思，而且--我也不想知道。但这种无知一点也不影响我，只是方法不同，观念不同......。:о)