FR H-波动性 - 页 19

新评论
 
grasn:

对Yurixx

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与能量守恒定律的类比是相当恰当的。我甚至想说得更多：不可保存性的物理类比是这样一种说法：任何系统，给它自己，都倾向于采取与其势能最小值相对应的位置。
...

请原谅我的介入，同样也原谅我在物理学和数学方面的无能。但不知何故，我确信任何系统占据其潜在最小值的属性并不影响其可预测性。例如，如果你采取硬币选项，那么是的，毫无疑问，该系统将占据其潜在的最低限度。但这无助于确定下一次翻牌后会发生什么。


哦，这么多年来，这么多的冬天！我想说的是，我是一个人。你为什么不经常出现，先生？你一定是把绞肉机开起来了，所以你没有时间来论坛？ 还是你一直在岛上？:-))

至于硬币，它将产生影响。只是有必要了解什么是可预测性。例如，对一枚硬币的渴望使我有可能预测它即将回到我的掌心 :-)

 
grasn:

对Yurixx

...
与能量守恒定律的类比是相当恰当的。我甚至想说更多：无套利的物理类比是这样的：任何系统，给它自己，都倾向于采取与它的势能最小值相对应的位置。
...

请原谅我的介入，同样也原谅我在物理学和数学方面的无能。但不知何故，我确信任何系统占据其潜在最小值的属性并不影响其可预测性。例如，如果你采取硬币选项，那么是的，毫无疑问，该系统将占据其潜在的最低限度。但这无助于确定下一次会发生什么，以及一定数量的投掷后会发生什么。

试着这样看待它。我们并没有被迫在每次抛硬币时下注。这就好比连续等待3个头，然后去赌尾巴会出来一样简单。 这种情况下的概率不是0.5。也就是说，如果系统有某种稳定的最小或最小/最大条件，就可以使用。
 
Prival:
这种情况下的概率不是0.5。
现在这就是新闻!钱币在哪里有记忆？
 
Prival:
格拉斯恩。

请原谅我的介入，同样也原谅我在物理学和数学方面的无能。但我在某种程度上相信，任何系统占据其潜在最小值的属性并不影响其可预测性。例如，如果你采取硬币选项，那么是的，毫无疑问，该系统将占据其潜在的最低限度。但这无助于确定什么会在下一次落下，什么会在任何次数的投掷后落下。

试着这样看待它。我们并没有被迫在每次抛硬币时下注。这就好比连续等待3个头，然后去赌尾巴会出来一样简单。这种情况下的概率不是0.5。 也就是说，如果系统有某种稳定的最小或最小条件，就可以使用。

我并不是想无理取闹...但你不能这样。
 
Yurixx:
私下 的。

Yurixx

随着时间的推移，改变SP不是一个问题。它一直在变化。 大多数时候，人们反而想让它不变，并在寻找静止性。虽然这是我对这个过程的物理看法，我把它看成是局部的和动态的。如果你把从市场开始到结束的整个历史，有可能（可能）把发生的一切都视为噪音、波动，并认为整个过程是静止的。

但我们假设一切都像你写的那样。该如何处理？


重点是，图片是一个静止的情况，有两种状态（信号存在或不存在）；此外，噪声参数也是静止的--分散性=常数。静止的过程是指其特征不随时间变化的过程。这完全取决于采样深度（要处理的阵列）。这就是为什么许多人相信在历史上画一个通道（或支撑线和阻力线，通道的类似物）并找到通道崩溃的点是很容易的。 在我的图片中，它超过了s.c.阈值。 如果人们开始理解它，他们就会明白，一切都取决于采样的深度（其绘制的质量），这对统计数据也是如此。有些人停在这里，寻找一些找到他们的经验法则，建立开始带来利润的TS。 而有些人在研究中更进一步......
 
rsi:
私下 的。
这种情况下的概率不是0.5。
现在这就是新闻!钱币在哪里有记忆？


对不起，我的意思并不准确。 在第4次试验中得到坚果或老鹰的概率是0.5，但如果系统趋于稳定状态，连续得到4只老鹰的概率不是0.5。

S.K.这是比较正确的吗？ 还是我又粗鲁地错了？

 
Yurixx:


你是一个数学家，而且是一个统计学家，我是一个物理学家。反正我们有不同的语言和不同的思维方式。因此，我们只有先达成理解，才能在对话中取得成果。因此，感谢你毕竟试图深入探讨这个问题并了解对方。

1.如果我对你的解释理解正确的话，无套利的 "物理 "含义是，人们不能做出优于过程的某些内在概率的预测。也就是说，在你引用的硬币的情况下，不可能以0.7的概率预测出+1，或以0.5的概率预测出-1。 如果这是真的，那么这种对无套利的理解肯定比我想象的要广泛。然而，由于在市场上，输和赢最初被认为是同等概率的，这并没有改变事情。事实证明，在这种情况下，无套利和无效率实际上是等同的，都是建立在徒劳之上。所以我实际上对严重性的标准感兴趣。而我感兴趣的是评估这些标准在实际过程中是否被违反。

当然，不可能通过检查所有可能的方法来检查其有效性。所以我问题的重点是不同的。例如，拥有一个过程的FR或ACF，是否有可能确定它是一个过程或不是？或者从狭义上讲--过程函数的某些属性是一个必要和/或充分条件。例如，一个函数的连续性是一个条件，它的第一个导数可以有不超过1种的不连续性。还有另一个方面，就是数量上的问题。是否有一个定量的措施，该过程是一个欧姆？

与能量守恒定律的类比是相当恰当的。我甚至想说更多：非套利的物理类比是，任何系统，给它自己，都倾向于占据一个与其势能最小值相对应的位置。因此，无套利市场的假设是有根据的。但市场是一个开放的随机系统，具有非零的松弛时间。我希望你能理解我的意思，而不是严格意义上的超前。:-)而这意味着，通过接受一般意义上的可仲裁性，我们不能在局部意义上主张它。任意性不断受到或多或少的侵犯，这取决于事件的规模。 而市场不断 "纠正 "这种情况，自然会有一些滞后。在我看来，这种滞后是唯一的机会，可以赚取非随机的利润。这就是为什么我想了解非随机性和违反非随机性的过程。

数学思维系统，IMHO，允许你结构任何抽象的现象和对象。当找到与现实的类比时，它被扩展到可观察的现象。 物理思维方式允许对现实现象进行结构化，并在这个世界上找到非常非琐碎的联系。这些方法相互之间很难做到。但它们共同为人类提供了物质领域的所有成就。

2.有意思，所以我错过了什么。如果可能的话，请启发我，原则上如何能做到这一点。

3.你说对了，只是我指的不是分布，只是样本中最大值和最小值之差的平均值。

好了，大家都写了很多，我就按顺序回答。
1.嗯，说实话，不是真的。无套利的物理含义大致如下：你不能说任何事情是肯定的 。当然，你可以说些什么（价格高于零），但你不能肯定地说什么，你可能在这上面挣钱。你不能说 "这枚硬币肯定 会落在老鹰身上""明天价格肯定 会超过今天的水平 "等等。在这种情况下，科学的全部力量在于，这（相当一个条件）足以从价格过程中估计出任何导数。在我们试图在外汇市场上赚钱的情况下，非套利的问题没有什么兴趣，有趣的是效率的问题，即有可能（尽管有风险）以正的M.O.来赚钱。是的，你可能不走运，硬币可能落在另一边，但平均 赢利会。不完全是， 但平均而言。因此，对投机者来说，没有套利并不有趣，效率才是有趣的（不可能在风险中赚取利润）。而有效性的条件是 "惰性"，一切都取决于此。
我们如何检查效率？好吧，它不是真空中的球形马，你总是可以从一个严格定义的过程中看出它是否是一个马太效应。过程的分布函数完全定义了这个过程，是的，人们可以通过它来判断这个过程是否是马太效应。 如果这个过程是一个随机行走（独立的s.v.的总和），那么马太效应的一个必要和充分条件是这些量的平均值为零。一般来说（这个定义），一个过程是martingale--如果向前一步的数值的数学期望值，给定到当前时刻的所有信息，等于当前的数值。我承认不是很有建设性。 没有定量的衡量标准，"过程是马丁格尔 "的说法就像说 "温度是零"--严格来说，它永远不会是零，不可能用误差计来检查，但人们可以尝试了解过程有多接近马丁格尔（仍然有一个传播，等等）。
关于非零放松时间和其他：我们似乎得到了一个久经考验的事实，即在大的时间框架上，市场与马丁格尔非常相似，而在小的时间框架上，相当不同的东西开始发挥作用（重新报价、价差、报价延迟，等等）。正如他们在对冲基金行业所说的，"赢家不是最聪明的，而是对交易所的坪数最少的人"。而这并不是开玩笑（领先的投资银行做了专门的处理器来计算期权价格等，所以时间很关键）。
2.好吧，我想我没有理解这个问题，因为它有点简单。因此，有一枚硬币，10次中有6次是正面，10次中有4次是反面。赌人头，平均来说，你会是黑色的:)))一个更复杂的例子：如果你看到价格增量是反相关的，你在适当的时间框架内交易一个反趋势，你就能赚钱。你可能有更复杂的想法。
3.你对技术感兴趣吗？我的意思是有一个过程分布，你可以计算出最大值的分布，一旦你计算出最大值分布，就很容易计算出平均值。对最小值做同样的处理，计算出差异。这就是全部。
 
Prival:
rsi:
私下 的。
这种情况下的概率不是0.5。
现在这就是新闻!钱币在哪里有记忆？


对不起，我的意思并不准确。 在第4次试验中得到坚果或老鹰的概率是0.5，但如果系统趋于稳定状态，连续得到4只老鹰的概率不是0.5。

S.K.这是比较正确的吗？ 还是我又粗鲁地错了？

谢尔盖，好吧，你写的这些东西，然后想知道为什么人们会大喊：（你是什么意思，我真的不明白？掉出4只老鹰的概率与老鹰-老鹰-老鹰-老鹰序列的概率完全相同，尽管第二种似乎更 "正常"。事实上，整个 "稳定状态 "的事情让我有点困惑。 硬币有什么稳定状态？
 
Yurixx:
中子：

尤拉，谢尔盖，你们怎么看这个问题？


嗨，Sergey !我们有一些想法，但让我们等待一下。不久前，你和我抱怨说，论坛上没有数学统计方面的专家，没有人听专业意见。而这里的运气，不是一个，而是同时有两个。让我们听听专家们对在不同时期引起我们注意的问题的看法。

亲爱的Kamal和 kniff，请你回答几个问题。你对这个话题的参与一开始就相当冲动，但如果你来这里不只是为了指出非专家的位置，我们会很高兴听到你的重磅意见。

一年前，在一个平行论坛上出现了使用统计方法的话题（在我们狭窄的圈子里）。当时，北风公司 也参加了讨论。好了，很多问题都解决了，但我个人还有一些想制定的问题。

1.NE系列的统计特征（分布函数、概率密度函数、ACF或其他）的哪些属性源于其非套利？这个概念有一个定义，但它本身说明不了什么。例如，它没有说一个特定的过程是或不是无套利的。所以，从这个定义到可仲裁性的实际标准，还有很长的路要走。帕斯图霍夫的论文是试图制定其中一个可能的标准。但是，人们是否可以通过FR或SP来说明一个程序的可仲裁性？我希望我已经清楚地解释了这一点。

2.假设有一个系列的SP，并且它的概率密度函数是已知的。有什么想法或方法可以将这个功能用于TC建设吗？我对原则方面感兴趣，因为我认为，PDF或SP中包含的信息不允许在其基础上建立任何TS。

3.还有一个非常简单的问题。假设有某个SP，而这个SP是已知的。如何根据该样本中的样本数N来计算该样本中SP值的分布？


1.

a) 你把 "无套利 "和 "有效 "混为一谈（阿米尔已经说过了）。
b) 从问题的实质来看，我理解你想推导出一种方法，来回答这个问题--"市场是否无套利？"，"是否有效"。不要用这个问题折磨自己--我会亲自为你解答。市场是ARBITRAL（有时你可以在RTS上购买Gazprom的股票，然后在MICEX上以更多的卢布出售。对于货币也是如此--有时你在一个ECN看到一个汇率，而在另一个ECN看到另一个汇率）。市场是无效率的（证据是对冲基金行业，它正在蓬勃发展）。
c) 你所说的--无套利和有效--是一些ABSTRACT首先的东西。从一个模型，从一个检查过的笔记本。市场--真实的价格--不是一个抽象的东西，你可以对它提出要求或说些什么。你可以很肯定地说，"在观察了这个数据系列后，你可以有95%的把握说它有这些和那些属性"。如何检查市场的马丁格尔（即使有一些置信区间） - 我不知道。而且这样做没有任何意义。这不是马丁格尔法，这不是马丁格尔法。也没有什么可以检查的。你可以检查诸如 "我有一个系列：1 2 4 -2，这是由一个随机变量Xi产生的。我可以用什么概率说Xi的期望值>0？" 你知道我的意思吗？我推理的重点在于你必须理解的问题--可变性理论和数学统计学是不同的东西。真正的市场是Matstatistics的主题。而理论模型是理论家。所以，马汀性是来自理论家，而不是matstat。

2.有很多想法--但没有任何通用的方法能让你印证有利可图的TS。不要寻找天上的甘露，交易是艰苦的工作。例如，你可以绘制CB群体的分布，你可以绘制协方差矩阵，你可以看看系列的持久性/反持久性，你可以塞进一个神经网络，等等。没有一般的方法。你不能写一个程序- 使用FR或SP作为输入，它会给你输出 - MQL4中现成的专家顾问的代码))

在这种情况下，讨论具体想法的想法是建设性的，我也很愿意。这将是一个记住理论家和matstat的好地方，但不要在matstat的帮助下寻找IDEAS--它们不在那里。金融市场的所有模式--在效率和安全方面。

下面是一个例子。这个例子是真实的，人们已经赚了钱。

有一个Bleck-Scholes-Merton公式来计算期权的公平价格。有delta-neutral期权对冲算法。这都是数学，也就是充分运用随机积分之类的数学。接下来，人们对这一切有了了解。而且，接下来，人们注意到，比方说，RTS指数的期权市场的价格远远高于其公平价格（好吧，人们计算波动率--期权价格与价格波动率直接相关）。那么他们做了什么？卖出了一堆期权并进行了对冲。

这里有一个典型的例子--想法不是从公式中得出的，但数学却被充分运用。

如果你想讨论具体的想法，而不是发明永动机，我们随时欢迎你））。

3.我不明白这个问题。
 
Prival:


对不起，我的意思不准确。 在第4次试验中，老鹰或雄鹰落下的概率是0.5，但如果系统趋于稳定状态，连续4只老鹰落下的概率不是0.5。

S.K.这样说更准确吗？ 还是我又粗鲁地说错了？


你说的 "如果它倾向于 "是什么意思？在这些方面，没有人在照顾什么。简单地说，这种现象的特点是硬币的任何一面都有0.5的恒定概率，而且任何翻转序列的概率都是相等的。 如果硬币要去某个地方，那么这个特性就可以被检测和利用。在我看来，这里没有这样的属性（与市场不同，在我看来，市场有应该建立TS的利用属性）。

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