FR H-波动性 - 页 13

新评论
 
Neutron:

我们扯平了--我已经害怕你的批评了!

私下里，我解释了FR的概念，并正确地使用了这个术语--因为它在大学里被教授，并在同行评议的出版物上发表的科学文章中使用，物理学家。就是说，这个词已经很成熟了!计量经济学家A.N.Shiryaev在他的两卷著作《随机金融数学基础》中提出并利用了 "有效市场 "和 "任意性 "的概念。等距是指某一事物的均匀性，在这里我们谈论的是相等的时间间隔内的价格值，例如一小时后。投机也是一个普遍接受的术语，指的是在不生产物质产品的情况下进行某些身体运动，以获得利润。至于 "效率"，我同意你的看法。


1) Shiryaev对所有的东西都有明确的定义--而你没有。我应该知道，我在莫斯科国立大学机械系用他的书通过概率论，他是我朋友的研究员。
2）不要混淆科学和交易。这是两个非常大的区别--聪明人在理论上所做的事情在实践中90%都不适用（机械师+大银行货币交易员的经验）
3）Shiryaev不是"计量经济学"的仪表，他是概率论的仪表。
4) 统一性也是来自 "手指上 "系列。如果你知道，《数学分析》对一个积分的均匀收敛的定义不是 "但它是这样一个均匀收敛的积分"。
5) >> 我解释FR的概念，并正确使用这个术语--因为它在大学里被教授，并在同行评议的出版物上发表的科学文章中使用，物理学。就是说，这个词已经很成熟了!

是的，在物理学家中。他们坐在大学里拿着低薪，给书呆子上课（顺便说一下，他们为此感到荣幸和尊重--真的）。但在真正从事交易的交易者中，))))。而你想要什么--是交易还是论文答辩，让我们拿定主意吧？

6) >> 投机也是一个公认的术语，指的是在不生产物质产品的情况下，为赚取利润而做某些举动。

我们又开始讨论定义的问题了。你的定义很差劲，同志！你的定义很差劲。根据你的定义，武装抢劫银行是 "投机"。为什么，这一切都很合适 :-D
 
Yurixx:
私下 的。

谢尔盖，你是我的同名人。你自己也同意，在你的图片上，它不是FR，而是一个概率密度函数（见本主题的第1、10和11页）。而在大学里，它也应该被正确地教导，我作为信息技术系的前主任告诉你。对于其余的术语，我不做担保，我不是经济学家，但从我卑微的观点来看，其中有些东西是错误的。参考权威的论文，而不是一个论点（最好是一本历经数版的统计学书籍，比方说B.R.Levin）。我很乐意通过Skype聊天，这样就不会在论坛上乱说话了。我在等待Privalov-sv。我甚至为你联系时做了一份特别的礼物。


私人的， 亲爱的。很难与部门负责人争论，即使是前负责人。 但我允许自己稍作干涉。

正如Bulashev在《交易员的统计》中写到的，CB分布规律有两种表示方法：积分和微分。积分法实际上被称为SP概率分布函数，你说的完全正确。 微分法被称为概率密度函数，或概率密度函数（宽泛的说）。中子 和我之间早就想通了，所以我建议你放弃术语争论，进入实质性讨论。

套利是市场产生统计学上有效的回报的属性。其原因可能是，例如自相关函数的非零值的静止性，存在确定的或随机的趋势或其他。主要的是，套利市场允许选择某种结果的概率稳定在0.5之间的情况。

投机是市场上的操作，其本质只是 "买得更便宜，卖得更贵 "或先 "卖得更贵"，然后 "买得更便宜"。套利，作为一种市场操作，包括在不同的市场 上同时 购买和出售同一资产，但价格不同。这是经典的定义。最近，也有人试图将投机性交易称为套利。毕竟，在不同的市场上同时买入或在同一市场上不同时间卖出，有什么区别？主要原则是一样的。

关于帕斯图霍夫的论文，消除你的疑虑--它是一部好作品。那里的数学是初级的，作品的主要内容是定理的证明，这实际上是对方法的证明。对于想从统计学角度看市场的人来说--非常有用的经验。对于我这个对数学统计一窍不通的人来说，这项工作使我达到了知其然的程度。:-))

当然，股权可能是套利的 一个指标（如果它稳定地增加:-），但它可能永远不会是套利的一个指标。指标的本质是对某种属性、某个方面的定性和定量 反映。无论TS、交易员、经纪人、天气和其他事情如何。而股权，在存在套利的情况下，可能不会增长。

我理解你，只有当我们在概念和语言上达成一致时，我们才能谈论一些问题。因此，如果有什么东西对你来说是不正确的、不清楚的或错误的--请说出来，问一下，我们会把它解决。只要它能给我们所有人的工作带来建设性的推动力。


>> 套利是市场产生统计学上合理回报的特性。例如，它可能是由自相关函数的非零值的静止性、确定性或随机性趋势的存在或其他任何因素造成的。主要的是，套利市场允许区分某种结果的概率稳定地不等于0.5的情况。

关于定义问题，你可能想说："当一个市场中至少存在一个有利可图的TS时，它就是套利。

那么，有几个问题。

a) 内幕交易是一种TS吗？
b) 它是新闻中的TS吗？
c) 和技术分析（但这你肯定称之为TS，事实 - 但在 "a "和 "b "中我不确定）。

如果你深思熟虑地阅读Shiryaev的书，你可以理解，它符合以下已经相当严格的定义。

"如果一个市场相对于一个***流的西格玛数来说不是一个马丁格尔，那么这个市场就是套利的"。其中***被替换，取决于你想考虑什么是a,b,c的工作TS - 以及什么不是。

不，我不是数学狂人--只是你在这里讨论了12页看似聪明的东西，但实际上并不清楚 ))如果你玩，你最好玩得尽兴点。

>> 关于帕斯图霍夫的论文，消除你的疑虑--它是一部好作品。那里的数学是初级的，作品的主要内容是定理的证明，这实际上证明了该方法的合理性。对于一个想从统计学角度看市场的人来说，这是一个非常有用的经验。 作为一个对数学统计完全无知的人，这项工作把我带到了一个我知道自己在说什么的水平。:-))

这项工作让你赚到钱了吗？
 
Neutron:

到Prival。

我不同意你的观点。

1.关于套利，以下是维基百科对套利的解释："经纪人A下单以18美分买入某公司的100股，经纪人B下单以17美分卖出同一公司的100股。如果投机者同时注意到这两个出价，他可以接受这两个出价并获利。这就是所谓的套利。" 也就是说，套利要么存在，要么不存在。其出现和消失的时间并不重要（主要是做两笔交易）。虽然我们对仲裁的理解可能不同，因为我对市场无效率这句话其实并不了解。

2.BP（时间序列）的分析方法不起作用？MA不起作用，相关系数也不起作用，等等。 BP分析的方法是一个马车和一个小车，它们都不起作用。用NS Better预测血压也不灵？

3）2007年自动交易锦标赛的结果是什么，使你得出这样的结论？

对于第一点。我不能给出链接--我不记得我在哪里看过，但我断言，"套利 "一词适用于买入一种货币并同时卖出另一种货币的行为，目的是在同一市场的不同时间卖出第一种货币并买入第二种货币，从预期的工具价格差中获利。根据定义，市场的效率假定不可能在市场上赚取投机利润（除了利用内幕信息）--不可能预测市场。

关于第二点。如何评估一种方法的性能？如果我们谈论预测BP的可能性，那么它是可能的。同样的"相关系数 " 可以完美地预测任何TF的未来价格价值。 在这个意义上，"BP分析方法中有一个马车和一个小车 " 确实起作用。但如果我们估计这些方法的预测能力，所需的价值远远低于DC对每笔交易收取的佣金。在这个意义上，"事实证明，MA不起作用，相关系数也不起作用，等等。" 事实证明，MA不起作用 。

关于第三点。我们在这里可能误解了对方的意思。我断言，对2007年自动交易锦标赛的交易结果的分析使我们可以肯定地说，考虑到目前经纪公司的佣金，在外汇市场上进行套利交易的可能性!这是一个强有力的原则性声明!的确，在我们那个时代，我们是在没有完全相信这一事件的积极结果的情况下进入这一行业的。 我不是在说那些精神有问题的人，他们 "只是为了运气 "将数千英镑投入外汇，希望通过参加经纪公司组织的几个 "交易课程 "而致富，至多是这样。不，首先，在我们开始花费数年时间来制定一个有利可图的战略之前，我们必须确定任务的基本可解决性。否则我们应该在精神病院里。不幸的是，上述所有的分析方法都没有给这个问题一个明确的答案，但幸运的是Better为我们回答了这个问题:-)至少对我来说，现在的目标是明确的、可实现的。


>> 根据定义，市场效率假定不可能出现

有弱意义上的效率，也有强意义上的效率，总的来说，那里真的有很多复杂的东西 ))))只是很多事情都与对内部人的态度有关......。

>> 我声称，对2007年自动交易锦标赛的交易结果的分析，可以有信心地说，考虑到目前经纪公司的佣金，在外汇市场上进行套利操作的可能性!

它没有。这只是一个演示，唉。而且，即使是超级大的智能系统的建模重新报价也不会为你模拟市场。可悲的是，即使是银行（注意，是银行--不是可怜的物理学家）也以 "你的交易太好，我们没有时间为你服务，对不起 "的动机来关闭彼此的限制。

>>但幸运的是，Better为我们提供了答案 :-)

不要把自己当做偶像。虽然，当然，相当具有娱乐性!我个人并不相信神经网络，对不起。我认为越简单越好。 但如果Better真的找到了什么--我真的为他感到高兴。但我有疑虑。

看看这个逻辑--文艺复兴技术公司（世界上最成功的对冲基金--http://www.rentec.com/, https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies） 在佣金前的年回报率是60%。而这是超级酷的--整个行业都在舔着眼睛，认为他们已经把自己的灵魂卖给了魔鬼。巴特的回报至少高出200倍。是的，巴特很聪明，但是--雷尼克有50个数学博士，一群程序员心理学家。对不起，我仍然认为，就综合能力而言，这个巨型的比巴特更强大。不，也许巴特会成为第二个西蒙斯（rentech的创始人，数学博士--https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons）--但有两件事

a) 忘记我们在冠军赛中看到的回报。
b) 区委会也最好忘记。离真正的市场太远了--交易货币期货，为什么要用掠夺性的掉期交易现货？
 
呃，哦，这很严重。似乎论坛正在经历一场对概念和教条的批判性修正（大约是数学中魏尔斯特拉斯的时代，当时数学家们发明了各种奇怪的函数，在任何一点都不可微分，但却是连续的）。 我非常喜欢它，它看起来是一种恢复。

kniff，请求你，因为通过Shiryaev的书terver：你解释给我，也是一个业余的，在我的手指，什么是这个定理的Dub（Doob），这所以喜欢提到特别先进。这个关于马太效应的定理被证明是什么，据说它意味着一个盈利的TS不能建立在马太效应上？

Prival，非常感谢你对蒂霍诺夫的文章的摘录。我在那里找到了我感兴趣的东西。
 
//记得我的数理统计课程

顺便说一下，有很多这样的例子--关于子马太尔带跨越的频率，杜伯的神经，杜伯关于子马太尔收敛的定理，等等。

还有，为什么马蹄铁上的TS不起作用？那么在离散情况下，这是一个微不足道的事实（你可以用手来检查）--毕竟TC只是一些可在有一些条件的西格玛矩阵流上测量的随机变量（对手指的条件是，它 "看不到 "未来）。

一般来说，不能建立一个有利可图的TS，这是因为任何马太效应 的随机积分都有一个平均值为零（在离散情况下，随机积分变成了一个和，这个事实可以通过马太效应的定义来检验）。

而任何策略的finrez，如果你仔细想想，就是任何函数（实现策略）在价格过程中的随机积分。
 
这与Oak.... 有什么关系呢？一般来说，在随机过程的理论中，其他每一个定理都是杜伯的。而且，它被称为...按照我的理解，他们喜欢用大量难以理解的词语来引用资料，并为自己的妄想辩护))))。
 
'什么是马汀格尔？

如果你想了解详情，请问阿米尔))))他不仅是一个马汀格尔人，他是希尔耶夫本人的弟子；)
 
kniff:
不要把自己当做偶像。当然，这是很有娱乐性的!我个人并不相信神经网络，对不起。我认为越简单越好。 但如果巴特真的找到了什么--我真心为他高兴。但我有疑虑。

看看这个逻辑--文艺复兴技术公司（世界上最成功的对冲基金--http://www.rentec.com/, https://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies） 在佣金前的年回报率是60%。而这是超级酷的--整个行业都在舔着眼睛，认为他们已经把自己的灵魂卖给了魔鬼。巴特的回报至少高出200倍。是的，巴特很聪明，但是--雷尼克有50个数学博士，一群程序员心理学家。对不起，我仍然认为，就综合能力而言，这个巨型的比巴特更强大。不，也许巴特会成为第二个西蒙斯（rentech的创始人，数学博士--https://en.wikipedia.org/wiki/James_Harris_Simons）--但有两件事

a) 忘记我们在冠军赛中看到的回报。
b) 区委会也最好忘记。离真正的市场太远了--交易货币期货，为什么要用掠夺性的掉期交易现货？

让我们假设一下，你毕竟是错的。我们就说吧。

比方说，市场上出现了一种技术，显示出大约的回报。一个月100%，风险低。你认为这种现象的后果是什么？

 
kniff:
.... DC也是最好的遗忘。如果你离真实市场太远--交易货币期货，为什么要用掠夺性的掉期交易现货呢？......一般来说，你不能建立一个有利可图的TS，这是因为任何马汀格尔 函数的随机积分都有一个平均值为零（在离散情况下，随机积分变成了一个和，这个事实可以通过马汀格尔的定义简单地检查出来）。

如果我没有理解错的话，在市场上赚取长期收入的唯一 方法就是积累掉期。这是一个心理健康的人唯一（除了内线）的收入来源。对吗？如果是这样的话，那么如何解释 锦标赛领导者的战略的盈利能力。毕竟，他进行的交易数量，因此他获得的结果可以被视为具有统计学意义。当然，人们可以说投注者碰巧在市场条件下撞上了运气，但它显示了这种连胜的存在和持续时间......。或者说，一切都由冠军赛上创造的温室条件决定--这是一种来自外汇的非微不足道的公关活动。

Shiryaev对所有事情都有一个明确的定义--而你却没有。我应该知道，我在莫斯科国立大学机械系用他的书通过了概率论，他是我朋友的导师......

所以我明白，我在一个公共论坛上与你交流，而你不是一个被推到考虑这个论坛上的话题而不是预期的论文工作的高级鉴定委员会成员！"。那么我不理解你对正在发生的事情的反应，这与自恋的过程而不是与寻求建设性的对话接轨。我可以看到，你知道很多有用的东西，我们都可以从中受益。因此，让我们提出问题，你来回答!

 
kniff:
一般来说，不能建立一个有利可图的TS，这是因为任何马氏 函数的随机积分的平均值为零（在离散情况下，随机积分变成了一个总和，这个事实可以通过马氏函数的定义来检查）。

而任何策略的finrez，如果你仔细想想，就是任何函数（实现策略）在价格过程中的随机积分。
我在形式上对随机积分并不熟悉，但从直觉上看，它有点清楚：离散情况下价格的 "导数 "是回报。由于收益是一个随机过程，其m.o.等于零（如果价格是一个具有独立增量的马丁格），而TC是一个非随机函数（速率*方向_位置），所以产品之和的m.o.是零。

P.S. 如果TC是一个取决于价格本身的随机过程，那么它就会复杂得多...
1...67891011121314151617181920...42
新评论