FR H-波动性 - 页 6

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Mathemat:
Yurixx写道(a)： 或者是维纳人？:-)
根据定义，维纳过程是高斯白噪声的积分，而返回过程根本就不是高斯的。


这就是为什么那里有一个笑脸。直到最近，关于报价流的 "随机性 "的衡量标准有一个非常活跃的讨论。维纳过程被用作基准，报价流与维纳的一方或另一方进行比较。讨论的要点甚至不是关于FR的形式，而是关于报价流是否反映了一些可以利用的稳定模式（不一定是确定性的），或者是否仍然是无套利的SV，hoas等等。

你现在有什么看法，Mathemat，统计学在外汇中的作用有多大，我们应该寻找什么：统计学的优势（在不完美的意义上，市场套利）还是仍然是一个模式？

 
统计学规则，当然，Yurixx，它还能做什么，与这样讨厌的过程......严格的法律不太可能被发现，但统计上的优势...所有的系统建设者都是这样做的，但几乎总是以片面的方式。

一个理性的研究者明白，一个能够稳定 地、可证明地 显示不低于1.5（比如说99%的可计算 概率）的适度利润系数的系统，根本不容易制造。在我看到的绝大多数情况下，关于系统的一些统计结论只是基于对交易者对市场的主观 看法（就某一系统而言）的分析--但我看到很少有与市场系列的客观 属性的统计分析有关的结论。但这是系统中两个平等的组成部分!该系统在回溯测试中可能很好，但它在哪里对与时间序列 的不同实现相关的变异性进行分析呢？

顺便说一下，我敢说最近有一些关于第二部分分析的有趣话题。但这些主题需要深入彻底的工作，而不是简单地结合另一个圣杯的参数（用一个小字母）...
 

你说的"可持续 和可证明的"是什么意思？在理论上得到了证明？还是实际上？为什么光是稳定是不够的？

скромный профит-фактор не менее 1.5 (с вычислимой вероятностью, скажем, 99%)

那么我们如何计算利润因素的先验概率呢？又是在理论模型的基础上？因此，应该是可以建立一个模型，充分反映市场中的过程的性质。然后，就有可能证明、计算并作出客观的结论。但所有这些都是乌托邦，我想你不会与我争论。也许有一天科学会准备好提供这样的理论，但同时我们在生物学上处于卡尔-林奈的水平：我们对烛台和模式进行分类。:-)这就是为什么我个人不能说统计学规则。我没有看到任何TS，它是基于报价流的统计属性，并且有稳定的收入。第一个理论上的尝试是帕斯图霍夫的论文，为此我想非常感谢他。但也有盈利的TS，Better的专家顾问不是第一个也不是唯一一个。但到目前为止，它们都是建立在确定性的（而且，可惜不是理论性的）模型上。即使是Better的PNN也根本没有利用序列的统计属性，它的概率名称只说明了决策的性质，而不是该决策的基础。

而且我看到很少有与市场系列的客观 属性的统计分析有关的结论。

你帖子中的这个地方让我非常感兴趣。我最近一直在研究统计学。:-))

当然，我对报价流量统计的调查很难说是明智的，因为我不是这个领域的专家。尽管如此，他们还是给我增加了许多理解。此外，他们还增加了我的愿望，使他们有足够的深度，有意义和建设性。所以我想问你。

1.什么是 "市场系列的客观 属性的统计分析"？它涉及什么？

2.应该对哪些"客观 属性 "进行调查？

3.应该（或可以）对市场的哪些统计方面作出什么结论，以便在此基础上提出关于构建TS的问题？

4.你如何看待 基于市场BP统计特性的知识构建 TS？

只是不要被这些问题的直截了当所吓倒。我意识到，你和其他人一样，并没有任何全面的答案。那些有的人，已经不在我们中间了。:-)))我把它们放在这里，是希望在这里讨论它们的过程中，就像不止一次发生的那样，可能会产生有价值的想法，并取得进展。

 
Yurixx писал (а): 你说的稳定 和可证明 是什么意思？在理论上得到了证明？还是实际上？为什么仅有可持续性是不够的？

...

1.什么是 "市场序列的客观 属性的统计分析"？它涉及什么？

2.要调查哪些"客观 属性"？

3.应该（或可以）对市场的哪些统计方面做出什么样的结论，以便在此基础上对TS的构建提出问题？

4.你如何看待基于市场BP统计特性的知识而构建的TS？
。

Yurixx，说来话长，我脑子里有这种想法至少有一年了。我希望我能够自己把这一切发展成一篇（或几篇）带有MQL4代码的技术文章，但这并不可行--既是因为没有时间，也是因为技术原因。

主要问题是这样的。"为什么绝大多数信号是基于传统交易解释的传统指标的TS会流失？"。通常的答案是--"市场在变化"，"不同经纪公司的报价不同"，"测试或优化的深度不够"，等等。- 我不满意这样的答案，因为这样我们可以在任何TS真正发生时 "证明 "它的失败。我只对失败的明确数学原因感到满意。我分析的结果是所谓的第一篇文章，在我看来，它对TC结构的原则提出了相当有说服力的批评。

不幸的是，这种批评虽然在意识形态上很明确，但在技术上仍然没有得到支持（代码）。其主要原因是，我还没有学会如何做最重要的事情--生成合成故事（当然是吧），关于这些故事，我可以说它们在主要特征上与真实的故事没有区别。

这些合成物有什么用？仅仅是为了使策略所测试的材料具有统计学上的代表性。系统建设者的主要问题是没有足够的数据。测试和优化总是在一个历史过程的单一 "实现 "上进行的。在帕尔多的经典著作中描述的任何远期分析、多币种和多期测试仍将给予必要的统计信心，即该系统仍将工作，帕尔多自己也承认这一点。如果我们在几千个合成物上运行TS，我们可以对策略的稳健性得出相当有把握的结论（不是在TS的参数上，而是在所有合成物的空间上！）。但这需要高质量的合成材料。然后，测试过程可以被提升到一个质的新水平。这种 "合成 "测试的方法本身就是我提议的第二篇文章的主题。

缺乏对真实金融系列的基本统计特征的了解，是阻碍在现实中实施这一想法的唯一严重障碍（在与xeon 和komposter 协商后变得很清楚）。其他的东西都可以在MQL4中实现，但要加上语言的 几个未记录的特性。

这实际上是对你几乎所有问题的回答，Yurixx，即试图证明 TC的稳健性。我不会回答问题4，因为我不认为在TS中使用金融序列的统计特性。就我个人而言，我只需要它用于定性测试。
那么如何才能先验地计算出利润因素的概率呢？又是在理论模型的基础上？因此，应该是可以建立一个充分反映市场过程性质的模型。然后，就有可能证明、计算并作出客观的结论。但所有这些都是乌托邦，我想你不会和我争论。
因此，Yurixx，这不是乌托邦，但只有在一个条件下--如果我设法计算出系列的稳定特征（最好是找到这样的它们的转变，使它们成为静止的，然后用关键的遍历性假设来补充我所得到的，这本身就证明了这种测试的合理性）。

无论如何，我希望这个话题能引起人们的兴趣。我想事先警告：并不是所有的TC都是这样测试的!而不是那些利用市场的离散特性（菲波、通道、支撑/阻力位）的人。很有可能我仍然会像现在这样发表文章（哲学和分析），但它们将更多地是一种宣言式的东西，而不是具体的技术解决方案。那里还有其他考虑，我在这里没有提到。

如果上面写的一切被认为是饲养的安全电缆，就说出来吧，我不会生气的。
 

相反，一切都被看得相当清楚和积极。我看到你也不放弃小问题。斯特鲁加茨基的 "星期一 "里有个好地方。对话中的两句："所以这是一个经典的无解的问题！"。- 当然是这样。解决可解的有什么意义呢？反正你事先知道他们有解决方案":-))非常贴切。

我不确定你提出的问题是否有解决办法。我指的是 "在主要特征上与真实的系列没有区别 "的一代。然而，生成能够在一定程度上模拟真实序列行为的合成序列，并利用它们来测试TC是一个很酷的基本问题。

我对外汇的 "物理 "理解简而言之：外汇是一个稳定的、自洽的系统，耗散系数大，松弛小，趋向于它的平衡。 然而，它不断受到来自外部的扰动，这些扰动的强度、持续时间和性质都非常不同。从微弱的，但持续的和持久的，导致长期趋势的，到非常短的，没有物质基础的 "心理 "冲动。建立一个可以反映所有这些的系统，就是建立一个完美的市场模式。这就是我认为不可能的事情（目前），因为事实上所有以这种或那种方式影响市场的因素都还没有被完全研究。但建立一个不假装代表市场的多参数随机模型（即产生的序列很有可能与真实的序列相区别）是很有可能的，其作用也不小。

TS的任务不是精确地确定价格将在何处、何时和如何走，而是从真实数据流中动态地提取重大外部因素对市场的影响的性质，并根据这种影响进行调整。 如果TS能够做到这一点，那么它将不在乎数据是真实的还是合成的，它将作出充分的反应。因此，拥有一个有限的多参数随机模型，我们可以以随机和/或确定性的方式扰动其参数，以获得系列，这些系列不是真实的或接近它们，但仍然可以使TS测试合理。

因此，Yurixx ，这不是乌托邦，但只有在一个条件下--如果有可能计算出系列的稳定特征（最好是找到这样的转变，使它们成为静止的，然后用关键的遍历性假设来补充我们所得到的，这本身就证实了这种测试）。

如果我至少有些正确的话，就没有办法计算出系列的稳定特性，因为它们不断受到扰动，而这都是乌托邦。我们必须从另一个角度进入，从外汇的利润不是从知识或使用系列统计中获得的，而是从知识和使用扰动中获得的，这违反了这些统计。

 
Yurixx писал (а): 我不确定你提出的问题是否有解决办法。我指的是系列的产生，"在其主要特征上与真实的系列没有区别"。然而，合成序列的生成，可以在一定程度上模拟真实序列的行为，并使用它们来测试TS是一个很酷的基本问题。
当然，只是在一定程度上--比如说，与静止性的情况相同：在广义上有（软），在狭义上有（硬）。几乎不可能绝对复制一个过程的所有参数。但是，如果说，确定其实施是一个广义的静止过程（ACF只依赖于参数的差异、恒定的m.o.和FR），那么，在创建了一个具有相同参数的过程后，我们可以以某种可以接受的精确度说，创建的过程确实与原始过程相当类似。

这个问题比维纳过程的琐碎生成要复杂得多，因为在维纳过程中，相邻的增量是独立的，而在FF系列中，它们是相互依赖的。然而，关于金融系列的脆弱性的传说是稳定的，甚至存在于非常严肃的交易论坛。当然，他们是被这种合成物和真实系列的外部粗糙相似性所滋养的。有些人甚至试图更进一步，在维纳系列中找到纤维、通道和阻力/支撑位，从而 "证明 "技术分析的有效性。好吧，我很抱歉地说，这已经是个疯子了......
我们必须从另一个角度来对待它，从外汇的利润不是来自于对系列统计的了解或使用，而是来自于对违反这些统计的扰动的了解和使用。
这就是我们的目标有分歧的地方，Yurixx。你的目标是利用扰动来获得利益，而我的目标是找到包括这些扰动的金融序列的稳定统计规律，并作为适当测试我们的TS的基础。原则上，这不应该干扰对真实金融系列的进一步研究。
 
Mathemat:
这就是我们的目标有分歧的地方，Yurixx。你的目标是利用扰动来利用它们，而我的目标是找到稳定的finanass系列的统计规律，其中包括这些扰动，并作为我们TS的定性测试的基础。原则上，这不应该干扰对真实金融系列的进一步研究。

听听这句话听起来有多酷："可持续的statzakon finanasy行，包含了这些 扰动"。:-)

如果扰动顾名思义是外在于市场的，如果扰动是有时间性的（否则就不是扰动了），那么我们还能谈什么统计过程的规律、参数和函数的稳定性？

根据定义，如果过程中的一个主导因素随着时间的推移被另一个因素所取代，那么稳定性（无论是严格意义上的还是软意义上的）就不会得到满足。例如，经济上升期 被经济下降期所取代。或者，像现在这样，金融系统开始崩溃，经历崩溃。我推测你不会在理论上找到这些可持续的成文法。如果我是对的，那么请告诉我，原则上你要如何找到这些法律，在哪里？通过研究真实的历史数据？如何？

顺便说一下，关于我的目标，--解释得太松了。我没有说什么，但在这个阶段我们的目标是一致的--研究外汇的性质和模式。如果不是这样，我就很难进行这些 "聪明 "的讨论。而我只是在谈论胜利，作为对我们所处理的过程的理解的一个衡量标准。如果这种理解真的实现了，我不会拒绝自己的乐趣，作为一种奖励，从这个来源中汲取营养。你也不会。

 
Yurixx писал (а): 原则上你要如何找到这些法律，在哪里？通过研究真实的历史数据？如何？

就像彼得斯在他的书http://bigforex.biz/load/8-1-0-136。你也可以阅读http://bigforex.biz/load/8-1-0-137，这是他的第一本书。在我看来，你所说的扰动相当符合他的模型，因为他没有以任何方式单独指出这些扰动，而只是看了看过程，没有切出趋势部分。

我知道任务非常困难，但目标非常诱人。 顺便说一下，彼得斯不是唯一的一个。还有Shiryaev，他也研究金融系列统计。

还有一件事，Yurixx：我能够进行巧妙的对话，但在这种情况下，我的目标是最实际的，只是年轻的系统建设者从来没有做过，也不认为值得关注，即试图找到一种方法来证明TS的稳健性 （当然是统计学的）。而这样一个实际的目标应该建立在这样的基础研究之上，这是一件非常好的事情。

这里没有很多像样的精通统计学的人（我不包括我自己），恐怕要在旁边找数学家了。但这里有一些人甚至可以用MQL4编码魔鬼，这非常好。

 
Mathemat. 我有几个问题，如果你不介意发电子邮件或在家里用Skype联系。
 
当然，如果你这样做，我也不介意。我并不总是能用Skype，因为我回家很晚，不想吵醒我的家人。但我可以在Facebook上做，它是无声的。
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