FR H-波动性 - 页 12

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Несогласен с Вами.

1.关于套利。以下是维基百科对套利的解释："经纪人A下单以18美分买入某公司的100股，经纪人B下单以17美分卖出同一公司的100股。如果投机者同时注意到这两个出价，他可以接受这两个出价并获利。这就是所谓的套利。" 也就是说，套利要么存在，要么不存在。其出现和消失的时间并不重要（主要是做两笔交易）。虽然我们对仲裁的理解可能不同，因为我对市场无效率这句话其实并不理解。

2.BP（时间序列）的分析方法不起作用？MA不起作用，相关系数也不起作用，等等。 BP分析的方法是一个马车和一个小车，都不起作用？用NS Better预测血压也不灵？

3）2007年自动交易锦标赛的结果是什么，使你得出这样的结论？

对于第一点。我不能给出链接--我不记得我在哪里看过，但我断言，"套利 "一词适用于买入一种货币并同时卖出另一种货币的行为，目的是在同一市场的不同时间卖出第一种货币并买入第二种货币，从预期的工具价格差中获利。根据定义，市场的效率假定不可能在市场上赚取投机利润（除了利用内幕信息）--不可能预测市场。

关于第二点。如何评估一种方法的性能？如果我们谈论预测BP的可能性，那么它是可能的。同样的"相关系数 " 可以完美地预测任何TF的未来价格价值。 在这个意义上，"BP分析方法中有一个马车和一个小车 " 确实起作用。但如果我们估计这些方法的预测能力，所需的价值远远低于DC对每笔交易收取的佣金。在这个意义上，"事实证明，MA不起作用，相关系数也不起作用，等等。" 事实证明，MA不起作用 。

关于第三点。我们在这里可能误解了对方的意思。我断言，对2007年 自动交易锦标赛 的交易结果的分析使我们可以肯定地说，考虑到目前经纪公司的佣金，在外汇市场上进行套利交易的可能性!这是一个强有力的原则性声明!的确，在我们那个时代，我们是在没有完全相信这一事件的积极结果的情况下进入这一行业的。 我不是在说那些精神有问题的人，他们 "只是为了运气 "将数千英镑投入外汇，希望通过参加经纪公司组织的几个 "交易课程 "而致富，至多是这样。不，首先，在我们开始花费数年时间来制定一个有利可图的战略之前，我们应该确定任务的基本可解性。否则我们应该在精神病院里。不幸的是，上述所有的分析方法都没有给这个问题一个明确的答案，但幸运的是Better为我们回答了这个问题:-)至少对我来说，现在的目标是明确的，可以实现的。

 
Yurixx:

因此，第二种说法被接受。我们可以把它作为一个公理，并从那里起舞。

出现了以下问题。

什么是可仲裁性？它的数学特性是什么，一系列报价的数学特性是什么，它是如何体现的？

衡量可仲裁性的最佳标准是什么？很明显，我们可以构建许多价值来衡量它。然而，正如我们所看到的，它不是很有吸引力，也不是很有效。建立一个数学特性将是很好的，这将是对报价系列任何行为的套利的衡量：在趋势和平坦时期都是如此。

很明显，这个过程是循环的。套利的可能性出现又消失了。但这种周期性不可能是静止的，甚至是准静止的。因此，有可能研究静止间隔的时期，甚至有可能构建它们的FR，但这不会导致任何建设性的结果。 IMHO。

在我看来，如果人们构建了一个充分的、动态的、局部的可仲裁性衡量标准，那么人们也可以研究其惯性的特性，并独立地跟踪其变化，以确定进入和退出的时刻。也就是说，考虑一个可仲裁性指标。而要做到这一点，我们需要解决所提出的两个问题：第一，了解可仲裁性的本质（至少是数学上的），第二，作为解决第一个问题的结果，正确构建价值本身。


正确的问题是为实现目标而需要完成的任务量中的一个明显部分。

我不会假装绝对，我将根据个人经验和对特定主题的操作经验来讲述。

1.对于外汇市场上的货币系列 套利 - 为了从预期的价格差异中获得利润，在不同的时间在同一市场上买入一种工具，并将其出售的行为。套利或市场无效的特点是在过去的价格增量和预期的变动之间出现重大（在可能的长期利润超过佣金的意义上）的依赖。

2.价格增量可以按等距的时间间隔搜索，或按任何其他方式分解BP。在没有证据的情况下，我认为划分BP的自然、最佳方式是价格规模划分，因为对于作为投机者的我们来说，只有价格增量的绝对值才是我们感兴趣的，而这个增量发生的时间并不是一个问题。因此，有一个价格系列的最佳细分（在最大可能的利润率的意义上），即Kagy结构。它还提供了一个机会来定义趋势（H+策略）以及平盘（H-策略）的套利价值。

在Kagi（Renko）结构的基础上，有可能实现市场的套利指标--交易线（图中红色）或其衍生物。

我认为这是市场任意性的最有效指标。 应研究其特性。但如何确定我没有搞错。 是否有可能严格证明这一说法？

 

中子

我仍然对你感到惊讶，你如此轻松地介绍新概念，然后很好地解释它们。我已经不敢问你了。例如，投机的概念和你对可仲裁性的解释之间有什么区别？或者什么是 "等距时间间隔 "和 "市场套利"？

如果所有这些概念都来自于你所提到的论文，而在那里，作者将分布函数与概率密度混为一谈，这是我们之前与你讨论的。那就扔掉吧，用简单的人类语言来说，这就叫科学主义。论文候选人的目标很明确--"把一个没有人理解的迷雾，希望我能够为自己辩护"。你们正在进行真正的研究，而雾霾只会阻碍。

关于H型波动率，你是想用非线性变换（H型分割，Kagi，Renko）来寻找非平稳流的模式，并把时间抛出分析。 想想看，你是否能从中找到稳定的统计模式？

在声称这个指标比另一个指标更有效之前，你应该明白 "效率 "一词是一个哲学概念，可以从不同的角度来看待它。例如，你在家里的角落里有两把铲子。第一把比第二把更有效率（如果你在挖），但如果你在铲，第二把铲子更好（更有效率）。

我说，最有效的套利指标是股权。而没有卡奇，仁科，N甚至接近。注意，我在这里没有加上市场这个词，因为套利的概念是指交易系统，而不是市场。

 

我们扯平了--我已经害怕你的批评了!

私下里，我解释了FR的概念，并正确地使用了这个词--因为它在大学里被教授，并在同行评议的出版物上发表的科学文章中使用，物理学家。就是说，这个词已经很成熟了!计量经济学家 A.N.Shiryaev在他的两卷著作《随机金融数学基础》中提出并利用了 "有效市场 "和 "任意性 "的概念。等距是指某一事物的均匀性，在这里我们谈论的是相等的时间间隔内的价格值，例如一小时后。投机也是一个普遍接受的术语，指的是在不生产物质产品的情况下进行某些身体运动，以获得利润。至于 "效率"，我同意你的看法。

 
Neutron:

关于第一点，我同意。


谢尔盖，你是我的同名人。你自己也同意，在你的图片中，它不是FR，而是概率密度函数（见本主题的1、10和11页）。 而且在大学里，它也应该被正确地教导。这是我作为信息技术部的前负责人告诉你的。对于其余的术语，我不做担保，我不是经济学家，但从我卑微的观点来看，其中有些东西是错误的。参考权威的论文，而不是一个论点（最好是一本历经数版的统计学书籍，比方说B.R.Levin）。我很乐意通过Skype聊天，这样就不会在论坛上乱说话了。我在等待Privalov-sv。甚至专门准备了一份礼物，因为你会联系。
 
谁是 "Skype"？
 

1.市场将。
2.市场会有信心。
3.第三届冠军将非常具有代表性。
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"音乐厅不应该被调整吗？"（例如，场地）。

附加的文件：
koroche.zip  282 kb
 
Prival:

谢尔盖，你是我的同名人。你自己也同意，在你的图片上，它不是FR，而是一个概率密度函数（见本主题的1、10和11页）。而且在大学里也应该被正确教导。这是我作为信息技术部的前负责人所说的。对于其余的术语，我不做担保，我不是经济学家，但从我卑微的观点来看，其中有些东西是错误的。参考权威的论文，而不是一个论点（最好是一本历经数版的统计学书籍，比方说B.R.Levin）。我很乐意通过Skype聊天，这样就不会在论坛上乱说话了。我在等待Privalov-sv。甚至专门准备了一份礼物，因为你会联系。


私人的， 亲爱的。很难与一个部门主管争论，即使是前主管。但我将允许自己稍作干预。

正如Bulashev的《交易员统计》中写到的，NE分布规律有两种表现形式：积分和微分。积分法实际上被称为NE概率分布函数，你是完全正确的。微分法被称为概率密度函数（宽泛地说，是概率密度函数）。中子 和我之间早就想通了，所以我建议你放弃术语争论，进入实质性讨论。

套利是市场产生统计学上有效的回报的属性。其原因可能是，例如自相关函数的非零值的静止性，存在确定的或随机的趋势或其他。主要的是，套利市场允许选择某种结果的概率稳定在0.5之间的情况。

投机是市场上的操作，其本质只是 "买得更便宜，卖得更贵 "或先 "卖得更贵"，然后 "买得更便宜"。套利，作为一种市场操作，包括在不同的市场 上同时 购买和出售同一资产，但价格不同。这是经典的定义。最近，也有人试图将投机性交易称为套利。毕竟，在不同的市场上同时买入或在同一市场上不同时间卖出，有什么区别？主要原则是一样的。

关于帕斯图霍夫的论文，消除你的疑虑--它是一部好作品。那里的数学是初级的，作品的主要内容是定理的证明，这实际上是对方法的证明。对于想从统计学角度看市场的人来说--非常有用的经验。对于我这个对数学统计一窍不通的人来说，这项工作使我达到了知其然的程度。:-))

当然，股权可能是套利的 一个指标（如果它稳定地增加:-），但它可能永远不会是套利的一个指标。指标的本质是对某种属性、某个方面的定性和定量 反映。无论TS、交易员、经纪人、天气和其他事情如何。而股权，在存在套利的情况下，可能不会增长。

我理解你，只有当我们在概念和语言上达成一致时，我们才能谈论一些问题。因此，如果有什么东西对你来说是不正确的、不清楚的或错误的--请说出来，问一下，我们会把它解决。只要它能给我们所有人的工作带来建设性的推动力。

 
Neutron:

1.套利或市场无效率的特点是在已经发生的价格增量和预期变动之间出现有意义的关联。

2 我认为，在没有证据的情况下，分解BP的自然、最佳方式是在价格尺度上进行分解，因为对我们这些投机者来说，只有价格增量的绝对值才有意义，而这种增量发生的时间并不令人关注。因此，有一个价格系列的最佳分解（在最大可能的利润率的意义上），即Kagy结构。它还允许自然地定义趋势（H+策略）和平坦（H-策略）的套利水平。

我认为这是市场套利的最有效指标。但如何确定我没有搞错。 是否有可能严格证明这一说法？


在第1点和第2点中，我省略了我理解和同意的内容。

从1中可以看出，识别这些依赖关系的一个自然方法可以是ACF。然而，关于ACF的参数、它们的性质（恒定值或适应性）、cagy-partitioning参数、"重要性 "的衡量标准等，仍然存在开放性问题...。

我也相信笼统的分区是最优的，但几乎不可能证明这一点。另一件事是如果我们转移重点。Kagi是该方法的基础，在它之上，人们必须建立这样一个上层建筑，以便TS是最佳的。

我不明白为什么"它确实给了可仲裁性一个自然的定义"？如果是这样的话--给出这个定义。

对于你的指标，我不能说什么。我在身体上或数学上没有感觉。而我对它的理解很差，唉 :-(。

此外，它是一个图形指标，我被数字特性所吸引。

 

Yurixx

套利是市场产生统计学上有效的回报的一种属性。

市场没有这种属性。它是交易系统（交易者）的一个属性。市场（报价流）并不关心你或我的收入。也许这让我们更清楚地看到，你不能把这个概念应用于市场。

套利或市场无效率...

我的意见，对不起，不是权威，但效率的概念是哲学性的。请尝试向我解释，就像我在黑桃上做的那样（见上面的例子）。请不要指责别人，但正如你所理解的那样，不要再次踩到同样的耙子，不要把同样的属性归结为交易系统的报价流（市场），实际上对我来说，有一个物理上可以理解的效率（无论它（TS）给我带来收入，还是把钱从我口袋里洗掉）。

不要误会我的意思，我想帮助你。你正确地指出 "我们只有在概念上达成一致，用相同的语言才能谈论某件事情"。另外，我想补充的是，你可以只研究（调查）一个物体（现象）所具有的那些属性。我只是在很久以前有一次被教导要进行研究，然后挥手告别了我的叮当。当你开始一项研究时，有一个简单的规则，首先是定义现象（对象、过程......）的物理上可理解的属性，研究的目的和如何实现它。第二，你试图用数学和数字来描述这些特性。第三，带来方法论（算法、公式），以便其他研究人员通过重复你的所有计算得到相同的结果。

研究不存在的属性是不可能的!假设现在市场的无效率（效率，套利）=9，一分钟前是32，而昨天是-15。先生们，让我们来看看这个公式。没有公式--让哲学家们来处理这个概念。没有什么可计算的，没有什么可研究的，IHMO一种空洞的声音，丝毫不能使我和你更接近一个好的TS的建设。

中子

Skype，它是一个用于快速沟通的程序。像ICQ，但更陡峭，超过它（ICQ）的能力，作为一个过滤器巴特沃斯马什卡:-)。这里有一个链接，可以获得商业版本。http://www.skypeclub.ru/skype_windows.htm

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