A Google search of this question will lead to several interesting (and often inaccurate) answers. One of the more popular (and loosely defined heuristic) answers that goes in Systematic Trading universe is: While there is no easy way to answer the question, I am going to showcase a statistical method to approach this problem. We need to assess...
货币总和和一种货币或......
然后使用模拟的美元汇率。我想，除非我找到更方便的方法，否则指数必须直接从来源本身获取。
我以前从未想过，通过蒙特卡洛而不是历史最大缩水来估算 TS 的缩水会更现实。
有些 TS 显示的缩水率高于历史缩水率，但随后又正常工作了。
将此作为 MT5 测试仪的标准功能将非常有用
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
我以前从未想过，通过蒙特卡洛而不是最大历史缩水来估算 TS 的缩水是最现实的。
有些 TS 显示的缩减率高于历史缩减率，然后又开始工作了
将此作为 MT5 测试仪的标准功能将非常有用
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
我记得您和 fxsaber 让我相信蒙特卡罗是无用的）。
我记得你和 fxsaber 让我相信蒙特卡罗是无用的）。
上帝不让我记得，我不记得了 )
上帝不让我回忆起来）。
是这样的，但我并没有争论，因为你和他都说得很对。我只是想到了这个问题）
是这样的，但我并不反对，因为你和他都说得很对。我只是想到了这个问题）。
也许我混淆了一些东西......讨论的是蒙特卡洛优化（作为对 TS 的搜索），而这里讨论的是准备就绪的策略的风险评估。更准确地说，甚至不是风险，而是如何确定 TS 何时停止工作。
是的，那里的链接是关于过度拟合 TS 的验证。这样说可能没有意义。这是否意味着确定允许的缩编没有意义也是一个问题。
是这样的，但我并不反对，因为你和他都说得很对。我只是想到了这个问题）。
我以前从未想过，通过蒙特卡洛而不是最大历史缩水来估算 TS 的缩水是最现实的。
有些 TS 显示的缩减率高于历史缩减率，然后又开始工作了
将此作为 MT5 测试仪的标准功能将非常有用
https://medium.com/@ankit_quant/when-to-stop-trading-a-strategy-28d104bb20b6
最坏的情况不是通过随机混合 10000 次，而是通过简单地将所有缩水粘合在一起。但这是在策略有效的情况下，就像例子中那样。我们很可能有一个重新训练过的策略--前向测试只能帮助我们对其进行评估。
最坏的情况可能是根本无法接受缩水，中间的情况可能更符合逻辑。
蒙特卡罗正向测试。